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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新)查看PDF原文

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金

(QDII-LOF)更新招募说明书

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF) (以下简称“本基金”)根据中国

证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)募集的

批复》(证监许可 [ 2010 ] 479 号文)和 2010 年 8 月 17 日《关于嘉实恒生中国企业指数

证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2010]496 号)的核准进行募集。本基金

基金合同于 2010 年 9 月 30 日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本招募说明书是对原《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII- LOF)招募说明书》

的更新,原招募说明书与 本招募说明 书不一致的,以本招募 说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实 、准确、完 整。本招募 说明书经中 国证监会核准,但中 国证监会对本基金募集的核准,并 不表明其对 本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金属于指数基金,采 用被动管 理方法,投资于香港 证券市场,以基金份 额初始面值 1 元发售,基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动,基金份额净值有可能低于初始面值。投资者根据所 持有的基金 份额享受基金收益,同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:汇 率风险、区 域风险等特别投资风险 ;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的 相关风险; 由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生 的流动性风险等。本基金属于采用 被动指数化 操作的股票型基金,其 预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合 型基金,为 证券投资基金中的较高 风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金 ,除了需要 承担与国内证券投资 基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、 香港市场风 险等海外市场投资所面 临的特别投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细 阅读本基金 的招募说明书和基金合 同,全面认识本基金的风险收

益特 征和产 品特性, 并充分 考虑自 身的 风险承受 能力, 理性判 断市场, 谨慎做 出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

目录

一、绪言......4

二、释义......5

三、风险揭示......11

四、基金的投资...... 17

五、基金的业绩...... 29

六、基金管理人...... 31

七、基金的募集...... 42

八、基金合同的生效...... 43

九、基金份额的上市交易...... 44

十、基金份额的申购、赎回与转换...... 45

十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务...... 56

十二、基金的费用与税收...... 57

十三、基金的财产...... 60

十四、基金资产的估值...... 61

十五、基金的收益与分配...... 65

十六、基金的会计与审计...... 67

十七、基金的信息披露...... 68

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73

十九、基金托管人...... 76

二十、境外资产托管人...... 79

二十一、相关服务机构...... 80

二十二、基金合同的内容摘要......106

二十三、基金托管协议的内容摘要......121

二十四、对基金份额持有人服务......127

二十五、其它应披露事项......129

二十六、招募说明书存放及查阅方式......130

二十七、备查文件......131

一、绪言

《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)更新招募说明书》(以下简称“本

招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写,并经中国证 监会核准。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义 务关系的基 本法律文件。基金管理 人和基金托管人自基金合同生效之日起成为基金合同的 当事人。基 金投资者自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人,其持 有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月

1 日起执行。

二、释义

在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金 指嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司

基金托管人 指中国建设银行股份有限公司

基金合同或本基金合同 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业

指数证券投资基金(QDII - LOF)托管协议》及对该托管协议的

任何有效修订和补充

招募说明书 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)招募说明

书》及其更新

基金份额发售公告 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)份额发售

公告》

法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、

决议、通知等

《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

《销售办法》 指中国证监会于 2004 年 6 月 25 日颁布、自同年 7 月 1 日起实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

《信息披露办法》 指中国证监会于 2019 年 7 月 26 日颁布、自同年 9 月 1 日起实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

《流动性风险管理规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起

实施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作

管理办法》及不时做出的修订

《试行办法》 指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施

的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机

关对其不时做出的修订

《业务规则》 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金

业务规则》、《深圳 证券交易 所开放式基 金申购赎 回业务实 施细

则》、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国 证券登

记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及

代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

国家外汇局 指国家外汇管理局或其授权的代表机构

基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 符合法律法 规规定的 条件可以 投资开放 式证券投 资基金的 自然

机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法注册登 记并存续 或经有关 政府部门 批准设立 并存续的 企业

法人、事业法人、社会团体或其他组织

投资人 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投

资等业务

销售机构 指直销机构和代销机构

直销机构 指嘉实基金管理有限公司

代销机构 指接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构。其中可通

过深圳证券 交易所交 易系统办 理本基金 销售业务 的机构必 须是

具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结

算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位

基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的

确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人

名册等

注册登记机构 指办理注册登记 业务的机构。基金的 注册登记机构为嘉实 基金

管理有限公 司或接受 嘉实基金 管理有限 公司委托 代为办理 注册

登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有

限责任公司

境外托管人 指符合法律法规规定的条件,接受基金托管人委托,负责本基金

境外资产托管业务的境外金融机构;境外托管人由基金托管人选

择、更换和撤消

基金账户 指基金注册 登记机构 给投资者 开立的用 于记录投 资者持有 基金

份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注

册登记系统

基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本

基金的基金份额变动及结余情况的账户

基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面

确认的日期

基金合同终止日 指基金合同 规定的基 金合同终 止事由出 现后,基 金财产清 算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超

过 3 个月

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

工作日

T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

转托管 指基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间 实施的变 更所

持基金份额销售机构的操作

定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金

额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

基金销售 指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称

场内 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、

赎回以及上市交易的场所

场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和

赎回的场所

证券账户 指基金注册 登记机构 给投资者 开立的用 于记录投 资者持有 证券

的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在

该账户下的 基金份额 登记在基 金注册登 记机构的 证券登记 结算

系统

开放式基金账户 指基金注册 登记机构 给投资者 开立的用 于记录投 资者持有 基金

份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注

册登记系统

交易账户 指销售机构 为投资者 开立的记 录投资者 通过该销 售机构办 理申

购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余

情况的账户

证券登记系统 指中国证券 登记结算 有限责任 公司深圳 分公司证 券注册登 记系

基金注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,又

简称为 TA 系统

系统内转托管 指投资者将托管在某场内代 销机构(或营业网点)的基金份 额转托

管到其他场内代销机构(或其他营 业网点),或将托管在基 金管理

人或某场外 代销机构 的基金份 额转托管 到其他场 外代销机 构或

基金管理人的行为

跨系统转托管 指投资者将 托管在某 场内代销 机构的基 金份额转 托管到基 金管

理人或某场外代销机构,或将托管在基金管理人或某场外代销机

构的基金份额转托管到某场内代销机构的行为

巨额赎回 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基

金转换中转 出申请份 额总数后 扣除申购 申请份额 总数及基 金转

换中转入申请份额 总数后 的余额)超过上一 开放日基金总份 额的

10%

元 指人民币元

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金转换 指基金份额 持有人按 照本基金 合同和基 金管理人 届时有效 公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金

份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

标的指数 恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更

指数使用许可协议 恒生中国企业指数指数使用许可协议(Licence Agreement relat ing

to Hang Seng China Enterprises Index)及其未来可能发生的变更

上市交易 指基金存续 期间投资 者通过场 内会员单 位以集中 竞价的方 式买

卖基金份额的行为

基金产品资料概要 指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金产

品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编

制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)

指定媒介 指中国证监 会指定的 用以进行 信息披露 的全国性 报刊及指 定互

联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会

基金电子披露网站)等媒介

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金

合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合

同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不

限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾 、政府征用、

没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他

突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易嘉实恒生中国企业

指数证券投资基金(QDII – LOF)

三、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险

本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、和/或实现投资目标的能力造成影响。

1、全球投资的特殊风险

(1)汇率风险

本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于香港市场主要以港币计价的金融工具。港币目前与美元采取联系汇率制,美元相对于人民币的汇率变化将会影响港币对人民币的汇率,进而影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。

(2)香港市场风险

香港证券市场整体表现受到香港本地经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响 ,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,投资香港市场的成本、波动性也可能高于国内A股市场,存在一定的市场风险。

(3)法律和政治风险

由于香港适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。

基金所投资的香港市场因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外,香港市场也可能面临会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

(4)会计制度风险

由于香港对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异,可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差,从而给本基金投资带来潜在风险。

(5)税务风险

由于香港与内地在税务方面的法律法规存在一定差异,当投资香港市场时,香港特区政府可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修

订,从而导致基金向该国家/地区缴纳在基金销售、估 值或者出售投资当日并 未预计的额外税项。

2、投资工具的相关风险

(1)股票

股票投资风险主要包括:中国大陆以及香港特区货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险;中国宏观经济运行周期性波动,对香港股票市场的收益水平产生影响的风险;香港市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。

(2)债券

债券投资风险主要包括:市场利率水平变化导致债券价格变化的风险;债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险;债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。

(3)衍生品

由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外,衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价,导致基金资产的额外损失。

(4)正回购/逆回购

在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务,从而对基金资产价值造成不利影响。

(5)证券借贷

作为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约 ,则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失。

3、本基金投资的一般风险

(1)标的指数的风险

① 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

②标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

③ 标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

(2) 基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险

跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。本基金的目标是将日平均跟踪误差控制在0.3%以内,年跟踪误差不超过4%。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:

①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

⑥在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(3)基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

本基金在证券交易所的交易价格可能不同于份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金的份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比如中国的经济情况、

投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。

(4)管理风险

指基金经理对基金的操作导致的风险。在操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,构造的指数业绩表现不一定持续优于标的指数的表现。

(5)流动性风险

在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。

1)本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所和香港交易所同时开放交易的工 作日。场内申购、赎回业务的 开放时间为9:30-11 :30和13:00-15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2)拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF,以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。经考察恒生中国企业指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额,该指数将具有充足的流动性可满足本基金投资的要求;本基金在组合构建过程中,将根据开放日申购和赎回情况,决定投资具体金融工具的时间和方式,如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以期

在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。因此,本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流 动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。

3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净 赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:

部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理;

暂停赎回;

中国证监会认定的其他措施。

4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响:

当前一估 值日基金资产 净值50%以 上的资产出现 无可参考的活 跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同中“基金份额的申购与赎回”部分及招募说明书中“基金份额的申购、赎回与转换”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

(6)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

(7)不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

四、基金的投资

(一) 投资目标

本基金进行被动式指数化 投资,通 过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管 理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

(二) 投资理念

本基金以拟合、跟踪恒生 中国企业 指数为原则,进行被 动式指数化投资,力 求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的 H 股平均收益率,为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。

(三) 投资范围

本基金投资于标的指数 成份股、备 选股、同一标的指数 的 ETF、以及依法发 行或上市

的其他股票、固定收益类 证券、现金 、短期金融工具、同一 标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允 许基金投资 的其他金融工具。如果 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份 股及备选股 投资比例不低于基金 资产的 90% ;权证市 值不超过

基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等 因素导致 本基金投资组合不符 合上述规定的,基金 管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

(四) 投资策略

本基金为被动式指数基金 ,按照成 份股在恒生中国企业 指数中的基准权重构 建指数化投资组合。当预期成份股 发生调整和 成份股发生配股、增发 、分红等行为时,以 及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪标的指数 的效果可能带来影响时 ,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金可以投资于同一 标的指数的 ETF,基金 管理人可在 香港恒生国企指数 成份股和

同一标的指数的 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。

1、资产配置策略

作为被动式指数基金,本 基金主要 投资于恒生中国企业 指数成份股和备选成 份股。本基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票组合构建

(1)股票投资原则:

本基金原则上通过指数复 制法进行 被动式指数化投资, 根据恒生中国企业指 数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

(2)股票组合构建方法:

本基金原则上采用指数复 制法,按 照成份股在基准指数 恒生中国企业指数中 的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购 买某成份股,或(b)预 期标的指数 的成份股即将调整, 或(c)其他影响指数复制的因素,基 金经理可以 根据市场情况,结合经 验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。

(3)本基金投资 ETF 主要基于以下策略:(a)根据 ETF 的折溢价情况,在标的指数成

份股和 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据 ETF 折溢价情况,参与 ETF 套利,

以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过 ETF 构造投资组合,以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。

(4)金融衍生产品投资

本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。

本基金将以投资组合避险 或有效管 理为目标,在基金风 险承受能力许可的范 围内,本着谨慎原则,适度参与金 融衍生产品 投资。投资策略主要包 括:利用汇率衍生产品,以降低基金汇率风险;利用指 数衍生产品 ,以应对申购赎回对基 金跟踪效果的影响和提高投资管理效率;等等。

此外,在符合有关法律法 规规定的 前提下,本基金还可 进行证券借贷交易、 回购交易等投资,以增加投资收益 。未来,随 着全球证券市场投资工 具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。

(五) 投资管理体制

本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制

1、投资决策委员会

负责本基金的整体战略和 原则审定 ;审定基金季度投资 检讨报告;决定基金 禁止的投资事项等。

2、定量策略小组

跟踪并研究标的指数资料 信息,计 算标的指数的成份股 基准权重、预测成份 股调整清单,为本基金投资管理提 供基础数据 支持;根据 基金投资组 合与标的指数的权重 差异提出投资组合调整建议;定期 提供基金风 险控制报告和绩效评估 报告;基金经理提出的其他技术需求支持。

3、基金经理

在定量策略小组的技术支持下,负责基金投资组合的构建与日常管理。

(六) 投资程序

1、投资分析

定量策略小组根据标的指 数的相关 资料和数据,利用数 量模型进行历史模拟 和风险测算;行业分析师对标的指 数成份股的 基本面情况进行实时跟 踪,对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告,在此基础上形成投资组合调整建议

在投资组合调整建议的基 础上,基 金经理结合本基金的 投资总体目 标和原则 ,以及本基金投资组合状况,确定投资组合调整方案。

投资决策委员会定期召开 会议,审 定基金经理提交的投 资检讨报告,并提出 指导性意见。

基金经理根据投资决策委 员会的指 导性意见,在基金经 理的权限内管理投资 组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。

2、资产配置

本基金采取自上而下的资 产配置策 略,首先确定基金资 产在不同资产类别之 间的配置比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。

本基金投资组合中成份 股及备选股 投资比例不低于基金 资产的 90% ;权证市 值不超过

基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等 因素导致 本基金投资组合不符 合上述规定的,基金 管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

为尽可能降低本基金的跟 踪误差, 本基金在保证应对基 金赎回和日常投资管 理所必须的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。

3、组合构建

在股票资产配置上,本基 金首先按 照基准指数的行业权 重,确定各行业的资 产配置比例,然后按照行业内各个股 的成份股权 重,确定各个股的资 产配置比例。对于因股 票停牌、流动性和其他因素而无法投 资的个股, 本基金将尽量用本行 业的个股或个股组合进行替代,以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本 基金资产进 行适当调整,以期在规 定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。

4、交易执行

基金经理在定量策略小组 和行业分 析师报告的 基础上, 结合市场情况和本基 金的风险状况,进行投资组合的日常管理,向基金交易部下达投资指令。

基金交易部执行投资指令 的同时对 交易执行情况进行监 控,并将最终的完成 情况及时向基金经理汇报。

基金经理交易结果进行评估并形成报告。

5、风险绩效评估

本基金的投资评价指标有 两个:跟 踪误差和累计偏差。 跟踪误差衡量本基金 与标的指数的拟合偏离程度,力争 控制本基金 的净值增长率与基准指 数增长率之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不超过 4%;累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率,在相同跟踪误差水平的情况下,累计偏差的正收益比负收益好。

6、投资组合调整

本基金以拟合基准指数为 基本原则 ,股票指数化投资组 合将根据基准指数成 份股及其权重的变动而进行相应调 整。同时, 本基金还将根据法律法 规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定 、申购赎回 情况、新股等因素,对 股票指数化投资组合进行适当调整,以保证基金对基准指数的有效跟踪。

(七) 标的指数与业绩比较基准

本基金标的指数是恒生中国企业指数。

本基金的业绩基准为:人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

恒生中国企业指数,简称 “国企指 数”或“H 股指数” ,是由香港的恒生指 数有限公

司编制和发布的,以所有在香港联合交易所上市的 H 股公司为选股范畴。指数是以位列综合市值排名首 40 位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目

标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国 H 股企业股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。

恒生中国企业指数于1994年 8月由恒生指数公司推出,现在包括40只市值最大及成交

最活跃并以 H 股形式在香港上市的中国企业表现。

指数以 2000 年 1 月3 日为基日,基点为 2000 点,每季检讨及调整一次。指数采用流通

市值加权法计算,为避免 个别成分股 比重过高,经流通调整 后,每只成分股的比重上限将定为 10%。每只成分股的已发行股份数量只计算 H 股部份已发行股份数量 。

如果恒生中国企业指数被停止编制及发布,或恒生中国企业指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致恒生中国企业指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更 合适投资的 指数作为本基金的标的 指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑 持有人利益 的前提下,依据市场代 表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定 新的标的指 数, 并在履 行适当程序 后,更换本基金的标 的指数和投资对象。

(八) 风险收益特征

本基金属于采用被动指数 化操作的 股票型基金,其预期 的风险和收益高于货 币市场基金、债券基金、混合型基 金,为证券 投资基金中的较高风险 、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金, 除了需要承 担与国内证券投资基金 类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

(九) 投资限制

1、组合投资比例限制

(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行应当是中

资商业银行在境外设立的 分行或在最 近一个会计年度达到中 国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。

(2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交 易的证券资 产不得超过基金资产 净值的 10%,其中持有 任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

(3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中,非流动性资

产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(4)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%。

(5)本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市值不

超过基金资产净值的 3%;

(6)现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

(7)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%,所有参与交易的对

手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,交易对手方应当至少每个工作日对 交易进行估 值,并且基金可在任何 时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20%。

(8)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。

(9)为应付 赎回、交 易清算等临 时用途,借 入现金的比 例不得超过 基金资产 净值的10%。

(10)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,但持有货币市场

基金不受此限制。

(11)法律法规和基金合同规定的其他限制。

基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。除第(6)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的,基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个

工作日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限从 30 个工作日延长到3 个月。

2、禁止行为

除中国证监会另有规定外,基金不得有下列行为:

(1)购买不动产。

(2)购买房地产抵押按揭。

(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

(4)购买实物商品。

(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。

(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。

(7)参与未持有基础资产的卖空交易。

(8)从事证券承销业务。

(9)不公平对待不同客户或不同投资组合。

(10)不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。

(11)中国证监会禁止的其他行为。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述 1、2 项

约定的投资限制和禁止行 为被修改或 取消的,基金管理人在 履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制和禁止行为规定,不需经基金份额持有人大会审议。

(十) 代理投票

基金管理人应作为基金份 额持有人 的代理人,行使所投 资股票的投票权。基 金管理人将本着维护持有人利益的 原则,勤勉 尽职地代理基金份额持 有人行使投票权。在履行代理投票职责过程中,基金管 理人可根据 操作需要,委托境外资 产托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完 成代理投票 的程序等,基金管理人 应对代理机构的行为 进行必要的监督,并承担相应责任。

(十一) 证券交易管理

1、经纪商选择标准

(1)交易执行能力:能够公平对待所有客户,实现最佳价格成交,可靠、诚信、及时成交,具备充分流动性,交易差错少等;

(2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务 ,包括 举办推介 会、拜 访公司 、及 时沟通市 场情况 、承接 专项研究 、协助 交易评价等;

(3)财务实力:净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列,或具有明显的安全边际;

(4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等;

(5)组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

(6)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、交易量分配

基金管理人将根据上述标 准对经纪 商进行综合考察,选 取最适合基金投资业 务的经纪商合作,并根据综合考察结果分配基金在各个经纪商的交易量。

3、佣金管理

基金管理人将根据经纪商 提供的服 务内容和服务质量, 按照最佳市场惯例原 则确定佣金费率。交易佣金如有折扣或返还,应归入基金资产。

(十二) 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年1 月17日复

核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务

数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 275,911,489.57 94.35

其中:普通股 275,911,489.57 94.35

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 16,101,007.87 5.51

合计

8 其他资产 421,295.99 0.14

9 合计 292,433,793.43 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 246,072.01 元,占基金资产净值的比例为

0.08%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 1,400,612.74 元,占基金资产净值的比

例为 0.48%。

2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 275,911,489.57 94.63

合计 275,911,489.57 94.63

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 10,024,108.27 3.44

必需消费品 2,172,537.90 0.75

能源 34,000,681.65 11.66

金融 134,976,600.76 46.29

医疗保健 5,697,858.50 1.95

工业 11,833,904.63 4.06

原材料 3,462,742.40 1.19

房地产 6,891,978.91 2.36

公用事业 7,903,954.87 2.71

通信服务 58,947,121.68 20.22

合计 275,911,489.57 94.63

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

(1) 报告期末指 数投资按公允价值占 基金资产净 值比例大小排序的前十 名股票及存托凭证

投资明细

占基

公司 所属 金资

序 公司名称 名称 证券 所在证 国家 公允价值(人民 产净

号 (英文) (中 代码 券市场 (地 数量(股) 币元) 值比

文) 区) 例

(%

Industrial

& Comme 工商 1398 香港证 中国

1 rcial Ban 银行 HK 券交易 香港 5,855,000 28,677,544.09 9.84

k of Chi 所

na Ltd

2 Ping An 中国 2318 香港证 中国 443,000 26,841,028.89 9.21

Insurance 平安 HK 券交易 香港

Group 所

Co of

China Ltd

Tencent H 腾讯 700 香港证 中国

3 oldings 控股 HK 券交易 香港 93,000 25,586,792.40 8.78

Ltd 所

China Mob 中国 941 香港证 中国

4 ile Ltd 移动 HK 券交易 香港 372,500 24,593,072.08 8.43

Bank of 中国 3988 香港证 中国

5 China L 银行 HK 券交易 香港 6,721,000 19,904,617.88 6.83

td 所

中国 883 香港证 中国

6 CNOOC Ltd 海洋 HK 券交易 香港 1,083,000 11,481,987.66 3.94

石油 所

China Pet 香港证

7 roleum 中国 386 券交易 中国 2,157,600 10,567,834.18 3.62

& Chemica 石化 HK 所 香港

l Corp

China Lif 香港证

8 e Insuran 中国 2628 券交易 中国 629,000 9,170,799.88 3.15

ce Co 人寿 HK 所 香港

Ltd

China Mer 香港证

9 chants Ba 招商 3968 券交易 中国 329,850 8,294,718.16 2.84

nk Co 银行 HK 所 香港

Ltd

PetroChina 中国 857 香港证 中国

10 Co Lt 石油 HK 券交易 香港 1,784,000 7,628,127.11 2.62

d 所

注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备

选股投资比例不低于基金资产的 90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。

(2) 报告期末积 极投资按公允价值占 基金资产净 值比例大小排序的前十 名股票及存托凭证

投资明细

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

资明细

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

10. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(1)2018 年 8 月 1 日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1 号-5 号,于 2018 年

7 月 26 日作出行政处罚决定,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以 30 万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以 40 万元罚款;对中国人寿合计处以 70 万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以 6 万元罚款。

2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字

〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让

以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定,罚款

6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

本基金投资于“CHINA LIFE INSURANCE CO-H(2628.HK)”、“CHINA MERCHANTS BANK

(3968.HK)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离

度及跟踪误差的最小化,CHINA LIFE INSURANCE CO-H、CHINA MERCHANTS BANK 为标

的指数的成份股,本基金投资于“CHINA LIFE INSURANCE CO-H”、

“CHINA MERCHANTS BANK”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 51,365.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,107.26

4 应收利息 2,092.50

5 应收申购款 365,730.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 421,295.99

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

自基金合 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41%

同生效日

至 2010 年

12 月 31 日

2011 年 -23.03% 1.86% -25.41% 1.95% 2.38% -0.09%

2012 年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08%

2013 年 -6.00% 1.30% -8.29% 1.39% 2.29% -0.09%

2014 年 14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07%

2015 年 -19.79% 1.63% -14.39% 1.79% -5.40% -0.16%

2016 年 3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10%

2017 年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04%

2018 年 -8.52% 1.28% -9.36% 1.37% 0.84% -0.09%

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实 H 股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2010 年 9 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资比例限制)的有关约定。

六、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限 责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

2、管理资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金,具体包括嘉

实成长收益混合、嘉实增 长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券 、嘉实服务增值行业混合、嘉 实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混 合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉 实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金

(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证

医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉

实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、

嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡

债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中 短债债 券、嘉实 致享纯 债债券 、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实

致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、

嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实理财通系列基 金。同 时,基金 管理人 还管理 多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事,监事,总经理及其他管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长 ,经济学 硕士,中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主 任;银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长, 兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党 委书记, 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所 、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研 究生,中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员;国都证券有限责任公司研 究部高级经 理;中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理;兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

曾任达灵顿商 品(Darlington Commodities)商品交 易主管 ,贝恩(Bain&Company)期 货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德 意志银行(伦敦)首席 运营官,德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍 ,美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员,美国化学银行 分析师,美国世界银行顾问,中国 南方证券有 限公司副总裁,万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中 共党员, 法学博士,清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事, 管理学博 士,会计学 教授,注 册会计师,中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经 济学博士 ,高级经济师,中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理; 光大证券公 司总裁助理 、北方总部总经理、 资产管理总监;光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理;大通证券 股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公 司董事长, 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师 ,硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教,长安 信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。199 9 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、本基金基金经理

(1)现任基金经理

高峰先生,硕士研究生,5 年证券从业经历,具有基金 从业资格,北京大学 金融学硕

士,特许金融分析师(CFA) 。曾任中国工商银行金融市场部 外汇与衍 生品交易 员。2015 年

加入嘉实基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019 年 4 月 2 日起任嘉实恒生中

国企业指数证券投资基 金(QDII-LOF)、嘉实创业板交易型开放 式指数证券投资基 金基金经

理。2019 年 9 月 26 日起任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金

经理。2019 年 9 月 28 日起任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2019 年 9 月 28 日起任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年 9 月 28 日起任嘉实富

时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019 年 9 月 28 日起任嘉实

富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 11 月 1 日起任嘉实中证新

兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019 年 12 月 5 日起任

嘉实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

何如女士,硕士研究生,13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职

于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管

理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公

司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5

月 9 日 至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交 易型开放式 指数证券投资基金基 金经理、

2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交

易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉

实中证主要消 费交易型 开放式指数 证券投资基 金基金经理 、2014 年 6 月 20 日至 2019

年 9 月 28 日任嘉实中 证金融地产 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、2015 年 8

月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型 开放式指数证券投资 基金联接

基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易

型开放式指数证券投资基 金联接基 金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26

日任深证基 本面 120 交易 型开放 式指数 证券投 资基金基 金经理 、2016 年 1 月 5 日至

2019 年 9 月 28 日任嘉 实黄金证券 投资基金 (LOF)基金 经理、2017 年 6 月 29 日至

2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证

券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板 交易型开

放式指数证券投资基金基 金经理。2016 年 1 月 5 日至今 任嘉实沪深 300 交易 型开放式

指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联

基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交

易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数

证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放

式指数证券投资基金基金 经理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易

型开放式指数证券投资基 金基金经理 、2019 年 8 月 8 日 至今任嘉实沪深 300 红利低波

动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

(2)历任基金经理

张宏民先生,管理时间为 2010 年 9 月 30 日至 2013 年 1 月 25 日;杨阳先生,管理时间

为 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 3 月 11 日;杨宇先生,管理时间为 2014 年 3 月 11 日至 2016

年 1 月 5 日;陈正宪先生,管理时间为 2016 年 1 月 5 日至 2019 年 4 月 2 日。

3、海外投资决策委员会

海外投资决策委员会的成员包括:嘉实国际首席投资官 Thomas Kwan,资深基金经理 Eric

Liu, Yiqian Jiang, Chenye Yannan, June Chua, Ching Yin Fung, Kevin Sung,风险管

理部 Ray Li, Mengxiao Yu。4、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三) 基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义, 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为;

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制 制度,采取 有效措施,防止违反有 关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金财产用于以下投资或活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法 律、行政 法规有关规 定,由国务 院证券监督 管理机构规 定禁止的 其他活动。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有 关证券、基 金的商业秘密、尚未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

1.内部控制制度概述

为了保证公司规范运作, 有效地防 范和化解管理风险、 经营风险以及操作风 险,确保基金财务和公司财务以及 其他信息真 实、准确、完整,从而 最大程度地保护基金份额持有人的利益,本公司建立了 科学合理、 控制严密、运行高效的 内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目 标而建立的 一系列组织机制、管理 方法、操作程序与控制措施的总称。它由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公 司章程规 定的内控原则的细化 和展开,是对各项基 本管理制度的总揽和指导,包括内 控目标、内 控原则、控制环境、内 控措施等内容。公司基本管理制度包括内部会计控制制 度、风险管 理控制制度、投资管理 制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、 信息技术管 理制度、资料档案管理 制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。部门业务 规章是在基 本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体规定。

2.内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)海外业务投资决策委员会由公司海外业务首席投资官以及嘉实国际行政总裁、固定收益投资总监、高级基金经理、风险管理经理组成,负责指导 QDII 类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合 格的监察稽 核人员,明确监察稽核 部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文 化氛围,保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”,积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。

(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则,高效、严谨的业 务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

①各岗位职责明确,有详 细的岗位 说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权,建立健全 公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ,对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金财产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通, 建立清晰的报告系统, 各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件,按照预案妥善处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点,界定风险责任人 ,设计内部 风险点自我评估表,对 风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为, 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

七、基金的募集

(一)基金发售的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定发售。本基金发售申请已经中国证监会 2010 年 4 月 19 日《关于核准嘉实恒生中国

企业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[ 2010] 479 号文)核准募集。

(二)基金的运作方式和类型:上市契约型开放式。本基金为股票型证券投资基金。

(三)基金存续期间:不定期。

(四)基金份额的募集方式

本基金通过场内和场外两种方式发售。

本基金的场外认购通过基 金管理人 的直销中心、基金管 理人网上直销以及基 金代销机构的代销网点进行。

本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行。

(五)发售期限:2010 年 8 月 30 日至 2010 年 9 月 21 日

(六)发售对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(七)募集目标:本基金募集期内的募集上限为 30 亿元人民币。

(八)募集币种:人民币

(九)认购安排

认购时间:2010 年 8 月 30 日至 2010 年 9 月 21 日

八、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金基金合同自2010年 9月30日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理

本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于

5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20 个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

九、基金份额的上市交易

(一)上市交易的地点:深圳证券交易所。

(二)上市交易的时间:2010 年 10 月 28 日

(三)基金份额的上市

本基金份额的上市规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及《业务规则》的相关规定。

(三)基金份额的交易

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》等有关规定。

(四)上市交易的费用

本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务 规则》的相关规定。

(五)上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所 挂牌交易 ,交易行情通过行情 发布系统揭示。行情 发布系统T 日揭示 T-1 日的基金份额净值。

(六)上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上 市、恢复 上市和终止上市按照 深圳证券交易所的相 关业务规则执行。

(七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金 合同相应予 以修改,并按照新规定 执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

十、基金份额的申购、赎回与转换

本基金为上市契约型开放 式基金, 投资者可以通过上市 交易、场外申购赎回 、场内申购赎回三种方式,实现基金份额的日常交易。

办理本基金份额场内申购 、赎回业 务应遵守深圳证券交 易所及中国证券登记 结算有限责任公司的有关业务规则 。若相关法 律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行。

(一)申购和赎回场所

投资者可使用深圳证券账 户,通过深 圳证券交易所交易系 统办理场内申购、赎回业务,场内代销机构包括深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。

投资者还可使用开放式基 金账户, 通过基金管理人和基 金管理人委托的代销 机构办理场外申购、赎回业务。

投资者应当在基金管理人 和场内、 场外代销机构办理基 金申购、赎回业务的 营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。

(二)基金销售对象

符合法律法规规定的个人 投资者、 机构投资者及合格境 外机构投资者,以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(三)申购与赎回的账户

1、场外申购与赎回的账户

投资者通过场外申购、赎回应使用开放式基金账户。

2、场内申购与赎回的账户

投资者通过场内申购、赎回应使用证券账户。

(四)申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

本基金的开放日为深圳证 券交易所 和香港交易所同时开 放交易的工作日。场 内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场 、证券交 易所交易时间变更或 其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行 相应的调整 ,但应在实 施日前依照有关规定 在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同 约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2010 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。

本基金的开放日为深圳证 券交易所 和香港交易所同时开 放交易的工作日。场 内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00,直销机构申购、赎回业务的开放时间为 9:30-15:00;场外(代销机构)申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与代销机构约定,具体业务办理时间以代销机构公布时间为准。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同 约定之外的 日期和时间提出申购、 赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

(五)申购与赎回的原则

1.“未知价”原则,即申 购、赎回 价格以申请当日各证 券市场收市后计算的 基金份额净值为基准进行计算;

2.“金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请, 赎回以份额申请,同 时,场内申购和赎回申报单位应以深圳证券交易所的规定为准;

3.场外赎回 遵循“ 先进先 出” 原则, 即按照 投资人份 额确认 的先后 次序进 行顺序赎回;

4.投资者通过深圳证券交 易所交易 系统办理本基金的场 内申购、赎回业务时 ,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

5.当日的申购与赎回申请 可以在当 日开放时间结束前撤 销,在当日的开放时 间结束后不得撤销;

6.基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须按有关规定在指定媒介上公告。

(六)申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

对于场外申购和赎回,投 资人必须 根据场外销售机构规 定的程序,在开放日 的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

对于场内申购和赎回,基 金投资者需 遵循深圳证券交易所 场内申购赎回相关业务规则,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时 须按销售 机构规定的方式备足 申购资金,投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

2.申购和赎回申请的确认

T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金管理人在T+1 日对基金投资者申购、赎回

申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日(包括该日)后到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的 确认情况, 否则,如因申请未得到 基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。

业务办理单位对申购申请 的受理并 不代表该申请一定成 功,而仅代表业务办 理单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

在法律法规允许的范围内 ,基金管 理人可根据业务规则 ,对上述业务办理时 间进行调整并公告。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式, 若申购资 金在规定时间内未全 额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理 人或基金管 理人指定的代销机构将 投资人已缴付的申购款项本金退回投资者账户。

投资人 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售

机构在 T+10 日内(包括该日)将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

(七)申购和赎回的数额限制

1.申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限 额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔 最低限额并 已经发布临时公告,则 以该等公告为准。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单 个投资者 累计持有份额不设上 限限制。法律法规、 中国证监会另有规定除外。

当接受申购申请对存量基 金份额持 有人利益构成潜在重 大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限 或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

2.申请赎回基金的份额

投资者单笔赎回不得少于 1 份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份,则必

须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1份时,基金管理人有权将 投资者在该 销售机构托管的剩余基 金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

3.基金管理人可根据市场 情况,调 整对申购金额和赎回 份额的数量限制,基 金管理人必须在调整前在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

(八)申购和赎回的价格、费用及其用途

1. 基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额 净值在T日计算,并在T+1日内公告。本

基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2. 本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、

销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费) 申购费率

M<50万元 1.5%

50万元≤M<200万元 1.2%

200万元≤M<500万元 0.8%

M≥500万元 单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

3、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

通过场内赎回基金份额,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产,除此之外的赎回费率统一为0.5%。

通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认份额的顺序,按照“ 先进先出”的原则适

用赎回费率。场外具体赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

M<7天 1.50%

7天≤M<365天 0.50%

365天≤M<730天 0.25%

M≥730天 0

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。

(九)申购份额与赎回金额的计算方法

1.场外申购份额与赎回金额的计算

(1)场外基金申购份额的计算:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额—净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例如,某投资者投资5,000元申购本基金,对应费 率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71元

申购费用=5,000-4,940.71=59.29元

申购份数=4,940.71/1.1280=4,380.06份

即:某投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.1280元,则可得到4,380.06份基金份额。

(2)场外基金赎回金额的计算:

采用“份额赎回”方式,赎回金额以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额额T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额额赎回费用

例如:假定三笔赎回申请 的赎回份额均为10,000 份,但持有时间长短不同 ,其中基金

份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:

赎回1 赎回2 赎回3 赎回4

赎回份额(份,A) 10,000 10,000 10,000 10,000

基金份额净值(元,B) 1.1000 1.1000 1.3000 1.4000

持有时间 5天 100天 366天 731天

适用赎回费率(C) 1.50% 0.5% 0.25% 0%

赎回总额(元,D=A×B) 11,000 11,000 13,000 14,000

赎回费(E=C×D) 165 55 32.5 0

赎回金额(F=D-E) 10835 10,945 12,967.5 14,000

(3)场外申购份额、余额的处理方式:

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(4)场外赎回金额的处理方式:

赎回金额按实际确认的有 效赎回份 额乘以当日基金份额 净值为基准并扣除相 应的费用来计算,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2.场内申购份额与赎回金额的计算

(1)场内基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额 — 净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

例如:某投资者通过场内投资10,000元申购本基金,对应的申购费率为1.2%,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:

净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元

申购手续费=10,000-9,881.42=118.58元

申购份额=9,881.42/1.0250=9,640.41份

因场内申购份额保留至整 数份,故投资者申购所得份额为9,640份,整数位 后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为:

实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00元

退款金额=10,000-9,881.00-118.58=0.42元

即:投资者投资10,000元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0250元,则其可得到基金份额9,640份,退款0.42元。

(2)场内基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额额T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额 — 赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

场内赎回适用固定赎回费率,与份额持有期限无关。

例如:某投资者从场内赎回本基金10,000份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元

赎回费用=11,480×0.5%=57.40元

净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元

即:投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。

3.基金份额净值计算

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。

T日的基金份额净值在T日计算,并在T+1日内公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。

基金管理人每个工作日对当日基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,T+1日由基金管理人对外公布。

(十)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

4.基金管理人认为接受某 笔或某些 申购申请可能会影响 或损害现有基金份额 持有人利益时。

5.因基金收益分配、或基 金投资组 合内某个或某些证券 进行权益分派等原因 ,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的;

6.个别投资者的申购、赎 回过于频繁,导致基金的交易 费用和变现成本增加 ,或使得基金管理人无法顺利实施 投资策略, 继续接受其申购可能对 其他基金份额持有人的利益产生损害;

7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

8. 基金投资所处的香港证券市场休市时。

9. 深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的;

10.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

11.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

12.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形(除本款第4、第6、第11项)时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如 果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5.基金投资所处的香港证券市场休市时。

6.深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购业务的;

7.当前一估值日基金资 产净值 50%以上的资产 出现无可参 考的活跃市场价格 且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金 管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管 理人应在 当日报中国证监会备 案,已接受的赎回申 请,基金管理人应足额支付;如暂 时不能足额 支付,应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人 ,未支付部 分可延期支付,并以后 续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20个工作日,并在指定媒介 上公告。投资人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。在暂停赎回 的情况消除 时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并予以公告。

(十二)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时, 基金管理 人可以根据基金当时 的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 产变现可能 会对基金资产净值造成 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请 ,应当按单 个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未 能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入 下一个开放日继续赎回 ,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理 的部分赎回 申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放 日的基金份额净值为基 础计算赎回金额,以 此类推,

直到全部赎回为止。如投 资人在提交 赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额 10%的 前提下,如出现单个 基金份额持 有人超过前一开放日 基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在 当日被全部确认,则在仍可接受赎 回申请的范围内对大 额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确 认的赎回申 请延期办理;如小额赎 回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个 小额赎回申 请人的赎回申请量占 当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的 方式办理; 同时,基金管理人应当 对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。

(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂

停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延 期办理时 ,基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在在指定媒介上刊登公告。

(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎 回情况的 ,基金管理人应在规 定期限内在 指定媒介 上刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。

4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

次。当连续暂停时间超过 两个月时, 可对重复刊登暂停公告 的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

(十四)基金转换

基金管理人可以根据相关 法律法规 以及本基金合同的规 定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的 转换业务, 基金转换可以收取一定 的转换费,相关规则 由基金管理人届时根据相关法律法 规及本基金 合同的规定制定并公告 ,并提前告知基金托管人、注册登记机构及其他相关机构。

十一、基金份额的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务

本基金的份额采用分系统 登记的原 则。场外认购或申购 买入的基金份额登记 在注册登记系统持有人开放式基金 账户下;场 内认购、申购或上市交 易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券 账户下。登 记在证券登记结算系统 中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可 以直接申请 场内赎回。登记在注册 登记系统中的基金份额可申请场外赎回。

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

1、系统内转托管

(1)系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

2、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

注册登记机构可依据其业 务规则, 受理基金份额的非交 易过户、冻结与解冻 、质押等业务,并收取一定的手续费用。

十二、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金合同生效后的指数许可使用费;

4.基金财产拨划支付的银行费用;

5.基金合同生效后的基金信息披露费用;

6.基金份额持有人大会费用;

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8.基金的证券交易费用;

9.外汇兑换交易的相关费用;

10.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基 金管理人在 法律规定的范围内参 照公允的市场价格确 定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管 理费按前 一日基金资产净值的 0.75 %年费率计提。计 算方法如

下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按 月支付。 由基金管理人向基金 托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托 管费按前 一日基金资产净值的 0.25 %年费率计提。计 算方法如

下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按 月支付。 由基金管理人向基金 托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。 其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的 权利而支付 的费用,不列入基金费 用;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列 支,按前一 日基金资产净值及指数 许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:

在每个自然日:

H=E×A÷当年实际天数

H 为每个自然日应计提的指数使用费,币种为人民币

A 为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率,从合同生效至 2010 年 12 月 31 日

该费率等于 0.02%; 从 2011 年 1 月 1 日以后该费率等于 0.04%

E 为前一自然日基金资产净值

若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日(如为节假日取最近一日)

中国人民银行或其授权机 构公布的汇 率中间价小于指数使用 许可协议规定的费用下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。

指数使用费每日计提,按 季支付。 由基金管理人向基金 托管人发送指数使用 费划付指令,经基金托管人复核后于次季度首日起 15 个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据 指数使用许 可协议所规定的方式支 付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

如果指数许可使用费的计 算方法和 费率等发生调整,本 基金将采用调整后的 方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

4.除管理费和托管费之外 的基金费 用,由基金托管人根 据其他有关法规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人 因未履行 或未完全履行义务导 致的费用支出或基金 财产的损失,以及处理与基金运作 无关的事项 发生的费用等不列入基 金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基 金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定,履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托 管人疏忽 、故意行为导致的基 金在税收方面造成的 损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。

十三、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥 有的各类 有价证券、银行存款 本息、基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

根据投资所在地规定及境 外托管人 的相关要求,基金托 管人、境外托管人可 以以基金名义或托管人名义开立证 券账户和现 金账户,保证上述账户 与基金托管人及境外托管人的财产独立,并与基金托管人及境外托管人的其他托管账户相独立。

(四)基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人固有财产,并由基金托管人和/或境外托管人保管。基金管理人、基金 托管人不得 将基金财产归入其固有 财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用 或者其他情 形而取得 的财产和收 益归入基金财产。基金 管理人、基金托管人可以按基金合 同的约定收 取管理费、托管费以及 其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基 金管理人、 基金托管人固有财产的 债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销 。基金管理 人、基金托管人以其自 有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产的估值

(一)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(二)估值时间

本基金合同生效后,每个工作日对当日基金资产进行估值。

(三)估值方法

1.股票估值方法

(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市股票的估值

①送股、转增股、配股和 公开增发 等方式发行的股票, 按估值日在交易所挂 牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;

②首次公开发行且未上市 的股票, 采用估值技术确定公 允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本计量 ;首次公开发行且有明 确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。

③非公开发行有明确锁定期的股票,按估值技术确定的公允价值估值。

2.债券估值方法

(1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估 值日无交易 的,以最近交易日的收 盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估 值日收盘价 减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易 的,按最近 交易日债券收盘价减去 所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值。

(2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。

3.衍生品估值方法

(1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值。

4.存托凭证估值方法

公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。

5.基金估值方法

(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。

6.非流动性资产或暂停交易的证券估值方法

对于未上市流通、或流通 受限、或 暂停交易的证券,应 参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客 观反映公允 价值的,基 金管理人可 根据具体情况,并与 基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7.汇率

本基金外币资产价值计算 中,所涉 及人民币对美元、港 币、英镑、欧元、日 元的汇率应当以基金估值日中国人 民银行或其 授权机构公布的人民币 汇率为准。涉及到其它币种与人民币之间的汇率,参照 数据服务商 提供的当日各种货币兑 美元折算率采用套算的方法进行折算。

8.税收

对于按照中国法律法规和 基金投资 所在地的法律法规规 定应交纳的各项税金 ,本基金将按权责发生制原则进行 估值;对于 因税收规定调整或其他 原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

9.在任何情况下,基金管理人如采用本款第 1-8 项规定的方法对基金资产进行估值,

均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款第 1-7 项规定的方法对基金资产进行估值不 能客观反映 其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

10.国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1.差错类型

基金运作过程中,如果由 于基金管理 人或基金托管人、或 注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成 差错,导致 其他当事人遭受损失的 ,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担相关责任。

上述差错的主要类型包括 但不限于 :资料申报差错、数 据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令 差错等;对 于因技术原因引起的差 错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投 资人的交 易资料灭失或被错误 处理或造成其他差错 ,因不可抗力原因出现差错的当事 人不对其他 当事人承担赔偿责任, 但因该差 错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

因基金估值错误给基金投 资人造成的 损失应由基金托管人 和基金管理人协商共同承担,基金托管人和基金管理人 对不应由其 承担的责任,有权根据 过错原则,向过错人追偿,基金合同的当事人应将按照以下约定处理。

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生 的费用由差 错责任方承担;由于差 错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成的损 失由差错责 任方承担;若差错责任 方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时 间进行更正而未更正,则有协助义 务的当事人应当承担 相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于 获得不当得 利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错 责任方应赔 偿受损方的损失,并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享 有要求交付 不当得利的权利;如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受 损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时,基金管理人与基金托管人应在

发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向 基金管理人 追偿,如果因基金托管 人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利 益向基金托 管人追偿。除基金管理 人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金托管人负责向差错方追偿。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理 人自行或依 据法院判决、仲裁裁决 对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过 错的当事人 进行追索,并有权要求 其赔偿或补偿由此发 生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;其中基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时,基金管理人与基金托管人应在发现日对账 务进行 更正调整 ,不做 追溯处 理; 基金份额 净值计 算差错 达到或超 过基金 份额净值0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金净值的确认

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每 个工作日计算当日基金 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。

5.特殊情况的处理

(1)基金管理人或基金托管人按上述估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

(2)对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

(3)由于不可抗力原因,或由于各家数据服务机构发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采 取必要、适 当、合理的措施进行检 查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误 ,本基金管 理人和本基金托管人可 以免除赔偿责任。但基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资涉及的主要证券交易市场遇法定节假日或因其他原因停市时;

2.因不可抗 力或其 它情形 致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时;

3.占基金相当比例的投资 品种的估 值出现重大转变,而 基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值;

4.如出现基金管理人认为 属于紧急 事故的任何情况,会 导致基金管理人不能 出售或无法评估基金资产的;

5.当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格 且采用估

值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时,经与基金托管 人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

6.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

十五、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二) 基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 10 次,每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金 红利或将现 金红利自动转为基金份 额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现 金分红;选择采取红利 再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;

场内认购、申购和上市交 易的基金 份额的分红方式为现 金分红,投资者不能 选择其他的分红方式,具体权益分 配程序等有 关事项遵循深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四) 收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五) 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介

公告。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日(即可供分配利润 计算截至日)的时间 不得超过15 个工作日。

(六) 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的 银行转账 或其他手续费用由投 资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不 足于支付银 行转账或其他手续费用 时,基金注册登记机构有权将基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。

十六、基金的会计与审计

(一)基金的会计政策

1.基金管理人为本基金的会计责任方;

2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金募集所在的会计年

度,基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4.会计制度执行国家有关的会计制度;

5.本基金独立建账、独立核算;

6.基金管理人保留完整的 会计账目 、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关 规定编制基金会计报表;

7.基金托管 人定期 与基金 管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并书面确认。

(二)基金的审计

1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其 他规定事项 进行审计。会计师事务 所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十七、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《试行办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人 、基金托管 人和其他基金信息披露 义务人应当以保护基 金份额持有人利益为根本出发点,依法披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机 构等法律、行政法规和 中国证监会 规定的自然人、法人 和非法人组织。基金管理人、基金 托管人和其 他基金信息披露义务人 应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2.对证券投资业绩进行预测;

3.违规承诺收益或者承担损失;

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息采 用中文文 本。同时采用外文文 本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金可以人民币、美元 、港币等 主要外汇币种计算并 披露净值及相关信息 。涉及币种之间转换的,应当披露 汇率数据来 源,并保持一致性。如 果出现改变,应当予以披露并说明改变的理由。人民币 对主要外汇 的汇率应当以报告期末 最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

本基金公开 披露的 信息采 用阿拉伯 数 字;本 基金除特 别说明 外,货 币单位 为人民币元。

公开披露的基金信息包括:

(一)招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3

日前,将基金招募说明书 登载在指定 报刊和网站上。基金合 同生效后,基金招募 说明书的信息发生重大变更的,基 金管理人应 当在三个工作日内,更 新基金招募说明书并登载在指

定网站上;基金招募说明 书其他信息 发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金 招募说明 书的摘要文件,用于 向投资者提供简明的 基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金 产品资料概 要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其 他信息发生 变更的,基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(二)基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;

金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

(三)基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(四)基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同 生效的次 日在指定报刊和网站 上登载基金合同生效 公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

(五)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在深圳证券 交易所上 市交易的,基金管理 人应当在基金份额上 市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(六)基金净值信息

1.本基金的基金合同生效 后,在开 始办理基金份额申购 或者赎回前,基金管 理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;

2.在开始办理基金份额申 购或者赎 回之后,基金管理人 将在不晚于 每个开放 日后的下1 个工作日,通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值;

3.基金管理人将在不晚于 半年度和年度最后一日的后一 个开放日的次日,在 指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金 的基金合 同、招募说 明书等信 息披露文件上载明基 金份额申购、赎回价格的计算方式 及有关申购 、赎回费率,并保证投 资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1. 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告

登载在指定网站上,并将 年度报告提 示性公告登载在指定报 刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2. 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报

告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3. 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季

度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

5.基金管理人应当在基金 年度报告 和中期报告中披露基 金组合资产情况及其 流动性风险分析等。

6.报告期内出现单一投 资者持有基 金份额达到或超过基 金总份额 20 %的情形 ,为保障

其他投资者的权益,基金 管理人至少 应当在基金定期报告“ 影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的 类别、报告 期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

8.法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(九)临时报告与公告

在基金运作过程中发生如 下可能对 基金份额持有人权益 或者基金份额的价格 产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上:

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2.基金合同终止、基金清算,基金终止上市交易;

3.转换基金运作方式、基金合并;

4.更换基金管理人、基金 托管人、 基金份额登记机构, 基金改聘会计师事务 所;更换或撤消境外托管人;

5.基金管理人委托基金服 务机构代 为办理基金的份额登 记、核算、估值等事 项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6.基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更;

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8.基金募集期延长;

9.基金管理人的高级管理 人员、基 金经理和基金托管人 专门基金托管部门负 责人发生变动;

10.基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管 人或其专门 基金托管部门负责人因 基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系 的公司发行 的证券或者承销期内承 销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14.基金收益分配事项;

15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

17.基金开始办理申购、赎回;

18.基金发生巨额赎回并延期办理;

19.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21.基金份额的拆分;

22.本基金接受其它币种的申购、赎回;

23.基金推出新业务或服务;

24.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

25. 基金信息披露义务人 认为可能对 基金份额持有人权益 或者基金份额的价 格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动,以及可能损 害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对 该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报 告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十一)清算报告

基金合同终止的,基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十二)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息,应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上 披露信息 外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介、基 金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披 露服务的质 量。具体要 求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十三)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后,基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

(十三)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1.基金合同变更内容对基 金合同当 事人权利、义务产生 重大影响的,应召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)终止基金合同;

(2)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外);

(5)变更基金份额持有人大会程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时,可不 经基金份 额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更、调整本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

(3)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费;

(4)经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围

内调整有关基金认购、申 购、赎回 、转换、收益分配、 非交易过户、转托管 等业务的规则;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2.关于变更基金合同的基 金份额持 有人大会决议应报中 国证监会核准或备案 ,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的;

2.基金管理人因解散、破 产、撤销 等事由,不能继续担 任基金管理人的职务 ,而在 6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

3.基金托管人因解散、破 产、撤销 等事由,不能继续担 任基金托管人的职务 ,而在 6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

4.中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组

(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定 的人员组成。基金财产 清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法 律法规和 本基金合同的有关规 定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括:

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(3)对基金财产进行清理和确认;

(4)对基金财产进行估价和变现;

(5)聘请律师事务所出具法律意见书;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

(9)公布基金财产清算结果;

(10)对基金剩余财产进行分配。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清 算组在进 行基金财产清算过程 中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4.基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的 有关重大事 项须及时公告;基金财 产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上

十九、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实

现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。

2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行

奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产 托管业务 部,下设综合与合规 管理处、基金市场处 、证券保险资产市场处、理财信托 股权市场处 、养老金托管处、全球 托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部 会计师事务 所对托管业务进行内部 控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况

蔡亚蓉,资产托管业务部 总经理, 曾先后在中国建设银 行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国 建设银行重 组改制办公室任职,并 在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副 行长,长期 从事信贷业务和集团客 户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部 副总经理, 曾就职于中国建设银 行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客 户服务、信 贷业务管理等工作,具 有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副 总经理, 曾就职于中国建设银 行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 、境内外汇 业务管理、国外金融机 构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念, 不断加强风 险管理和内部控制,严 格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权 益,为资产 委托人提供高质量的 托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模 不断扩大, 托管业务品种不断增 加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托 业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建 设银行严 格遵守国家有关托管 业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定 ,守法经营、规范运作、严格监察 ,确保业务的稳健运 行,保证基金财产的安全完整,确 保有关信息 的真实、准确、完整、 及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与 内控管理 委员会,负责全行风 险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行 检查指导。 资产托管业务部配备了 专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统 、完善的 制度控制体系,建立 了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以 保证托管业务的规范 操作和顺利 进行;业务人员具备从 业资格;业务管理严格实行复核、审 核、检查制 度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严 格保管,制 约机制严格有效;业务 操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息 由专职信息 披露人负责,防止泄密 ;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应 用监督子系 统”,严格 按照现行法 律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投 资比例、投 资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务 环节中,对基金管理人 发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资 异常情况, 向基金管理人进行风险 提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

二十、境外资产托管人

(一)境外托管人的基本情况

名称:道富银行 State Street Bank and Trust Company

注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

法定代表人:Joseph L. Hooley

成立时间:1891 年 4 月 13 日

最近一个会计年度(截止到 2018 年 6 月 30 日)所有者权益(Shareholders’ Equity):

225.71 亿美元

(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891 年,自 1924

年成为美国第一个共同基 金的托管人 后,道富银行已成为一 家具有领导地位的国际托管银

行。截至 2018 年 6 月 30 日,托管和行政管理资产总额已达到 33.867 万亿美元,一级资本

比率为 15.7 %。道富银行长期存款信用评级为 AA-(标准普尓)及 Aa1(穆迪投资)。道富

银行在全球 30 多个国家或地区设有办事处,截至 2018 年 3 月 31 日道富拥有 3 万 7 千名富

有经验的员工为客户提供 全方位的托 管服务,包括全球托管 、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

(三) 境外托管人的职责

1、安全保管受托财产;

2、计算境外受托资产的资产净值;

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

二十一、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

联 系人 黄娜

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

电话 (021)38789658 传真 (021)68880023

联 系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 (028)86202100 传真 (028)86202100

联 系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663

联 系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391

联系人 王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670

联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025)66671118 传真 (025)66671100

联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 (020)88832125 传真 (020)81552120

联系人 周炜

2、场外代销机构

序 号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人:杨菲

传真:010-66107914

客服电话:95588

址:http ://w ww.ic bc.c om.c n,http://www.ic bc-ltd.com

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨

世贸中心东座九层

法定代表人:周慕冰

电话:(010)85108227

传真:(010)85109219

客服电话:95599

网址:http ://w ww.abc hina.c om

3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

电话:(010)66596688

传真:(010)66594946

客服电话:95566

网址:http ://w ww.boc.cn

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

客服电话:95533

网址:http ://w ww.cc b.c n

5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

联系人:王菁

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客服电话:95559

网址:http ://w ww.bankc omm.c om

6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人:李庆萍

联系人:丰靖

客服电话:95558

网址:http ://w ww.c itic bank.c om

7 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

联系人:高天、虞谷云

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客服电话:95528

网址:http ://w ww.s pdb.c om.c n

8 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光

大中心

法定代表人:李晓鹏

联系人:朱红

电话:(010)63636153

传真:010-63639709

客服电话:95595

网址:http ://w ww.c ebbank.c om

9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民

生银行大厦

法定代表人:洪崎

联系人:王志刚

电话:(010)58560666

客服电话:95568

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10 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏

银行大厦

法定代表人:李民吉

联系人:郑鹏

电话:010-85238667

传真:010-85238680

客服电话:95577

网址:http ://w ww.hxb.c om.c n;

http://www.95577.com.cn

11 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:张青

电话:0755-22166118

传真:0755-82080406

客服电话:95511-3 或 95501

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12 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技勋

电话:(0574)89068340

传真:(0574)87050024

客服电话:96528,962528 上海、北京地区

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13 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层

司 法定代表人:冀光恒

联系人:施传荣

电话:021-38523692

传真:021-50105124

客服电话:(021)962999

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14 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人:郭少泉

联系人:徐伟静

电话:0532-68629925

传真:0532-68629939

客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)

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15 浙商银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人:沈仁康

联系人:唐燕

电话:(0571)87659056

传真:(0571)87659554

客服电话:95527

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16 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人:卢国锋

联系人:吴照群

电话:(0769)22119061

传真:(0769)22117730

客服电话:4001196228

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17 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人:陈震山

联系人:严峻

电话:(0571)85108309

传真:(0571)85108309

客服电话:400-888-8508

网址:http ://w ww.hzbank.c om.c n

18 温州银行股份有限公司 办公地址:温州市车站大道 196 号

法定代表人:叶建清

联系人:林波

电话:(0577)88990082

传真:(0577) 88995217

客服电话:(0577)96699

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19 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人:夏平

联系人:张洪玮

电话:(025)58587036

传真:(025)58587820

客服电话:95319

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20 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

法定代表人:任思宇

联系人:何佳

电话:(0991)8824667

传真:(0991)8824667

客服电话:(0991)96518

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21 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人:陆向阳

联系人:包静

电话:13951229068

传真:0519-89995170

客服电话:96005

网址:http ://w ww.jnbank.c om.c n

22 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

联系人:董培姗、王燕玲

电话:0595-22551071

传真:0595-22578871

客服电话:4008896312

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23 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

传真:8610-65884788

客服电话:4009200022

网址:http ://w ww.hexun.com/

24 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

联系人:张裕

电话:021-38509735

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

网址:http ://w ww.noah-fund.c om

25 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

司 置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

网址:http ://w ww.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

26 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509977

传真:021-64385308

客服电话:95021

网址:http ://w ww.1234567.c om.c n

27 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-68596916

客服电话:4007009665

网址:https://www.howbuy.com/

28 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691869

传真:021-20691861

客服电话:400-089-1289

网址:http ://w ww.eric hfund.c om

29 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道

法定代表人:凌顺平

联系人:林海明

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

网址:http ://w ww.5ifund.c om

30 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

司 厦

法定代表人:闫振杰

联系人:李静如

电话:010-59601366-7024

客服电话:4008886661

网址:http ://w ww.myfund.c om

31 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人:李兴春

联系人:曹怡晨

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:http ://w ww.leadfund.c om.c n

32 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

二期 53 楼

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:021-20280110

客服电话:400-021-8850

网址:http ://w ww.harves tw m.c n

33 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

司 楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:魏素清

电话:010-66154828

传真:010-63583991

客服电话:400-6262-818

网址:http ://w ww.5iric h.c om

34 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

公司 法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

电话:010-52413385

传真:010-85894285

客服电话:400-6099-200

网址:http ://w ww.yixinfund.c om

35 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:刘汉青

联系人:喻明明

电话:025-66996699-884131

传真:025-66008800-884131

客服电话:95177

网址:http ://w ww.s njijin.c om/

36 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

公司 楼 3201 内 3201 单元

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

电话:010-59393923

传真:010-59393074

客服电话:400-876-9988

网址:http ://w ww.w y-fund.c om

37 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人:曾革

联系人:鄢萌莎

电话:0755-33376922

传真:0755-33065516

客服电话:4006877899

网址:http ://w ww.tenyuanfund.c om

38 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

司 项中心 B座 19 层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王英俊

电话:010-57298634

传真:010-82055860

客服电话:4006236060

网址:http ://w ww.niuniufund.c om

39 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路

428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人:申健

联系人:宋楠

电话:021-20219988-37492

传真:021-20219923

客服电话:021-20292031

网址:https://www.wg.com.cn/

40 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富

公司 中心 A 座 46 层

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客服电话:400-673-7010

网址:http ://w ww.jianfortune.c om

41 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-166-6788

网址:http ://w ww.66zichan.com

42 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

19 楼

法定代表人:金佶

联系人:陈云卉

电话:021-33323998

传真:021-33323837

客服电话:400-820-2819

43 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

房 2 层 222 单元

法定代表人:郑毓栋

联系人:姜颖

电话:13522549431

传真:010-65951887

客服电话:400-068-1176

网址:http ://w ww.hongdianfund.c om

44 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

楼 09 单元

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客服电话:4008219031

网址:http ://w ww.lufunds .c om

45 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:http ://w ww.yingmi.c n

46 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人:叶健

电话:0755-89460500

传真:0755-21674453

网址:https://www.ifastps.com.cn/

47 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

法定代表人:樊怀东

联系人:于舒

电话:0411-39027828

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

网址:http ://w ww.yibaijin.c om/

48 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单

公司 元

法定代表人:弭洪军

联系人:茅旦青

电话:021-33355392

传真:021-63353736

客服电话:400-876-5716

网址:http ://w ww.cmiw m.c om/

49 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S

限公司 室

法定代表人:许欣

联系人:屠帅颖

电话:021-68609600

客服电话:400-700-9700

网址:http ://w ww.qiangungun.c om

50 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

司 B座 8 层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066214

客服电话:400-817-5666

网址:https://www.amcfortune.com/

51 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

客服电话:4008888666

网址:http ://w ww.gtja.c om

52 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:(010)65183880

传真:(010)65182261

客服电话:400-8888-108

网址:http ://w ww.csc 108.c om

53 国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如

联系人:李颖

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客服电话:95536

网址:http ://w ww.guos en.c om.c n

54 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人:霍达

联系人:林生迎

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

客服电话:4008888111、95565

网址:http ://w ww.cmsc hina.c om

55 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:(020)87555888

传真:(020)87555305

客服电话:95575 或致电各地营业网点

网址:http ://w ww.gf.c om.c n

56 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

电话:010-60838888

客服电话:95558

网址:http ://w ww.cs.ec itic .com

57 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业

大厦 C 座 2-6 层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

传真:010-83574807

客服电话:400-8888-888

网址:http ://w ww.c hinas toc k.com.cn

58 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

联系人:金芸、李笑鸣

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http ://w ww.hts ec .c om

59 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号

法定代表人:李梅

联系人:陈宇

电话:021-33388214

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

网址:http ://w ww.swhysc.com

60 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

电话:(0755)82825551

传真:(0755)82558355

客服电话:4008001001

网址:http ://w ww.ess ence.com.cn

61 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

客服电话:95597

网址:http ://w ww.htsc.c om.c n

62 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人:姜晓林

联系人:焦刚

电话:(0531)89606166

传真:(0532)85022605

客服电话:95548

网址:http ://w ww.zxw t.c om.c n

63 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

心 A 座 4 层、18-21 层

法定代表人:高涛

联系人:胡芷境

电话:0755-88320851

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:http ://w ww.c hina-invs .c n

64 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人:杨华辉

联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

客服电话:95562

网址:http ://w ww.xyzq.com.cn

65 东方证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券

大厦

法定代表人:潘鑫军

联系人:王凤

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

客服电话:95503

网址:http ://w ww.dfzq.c om.cn

66 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36

号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人:施华

联系人:丁敏

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013

客服电话:95571

网址:http ://w ww.founders c.c om

67 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

业大厦 16、17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

客服电话:4006666888、(0755)33680000

网址:http ://w ww.c gws .c om

68 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:周健男

联系人:刘晨、李芳芳

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

客服电话:4008888788、10108998

网址:http ://w ww.ebsc n.c om

69 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:林洁茹

电话:020-88836999

传真:020-88836654

客服电话:(020)961303

网址:http ://w ww.gzs.c om.c n

70 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

电话:(0431)85096517

传真:(0431)85096795

客服电话:95360

网址:http ://w ww.nesc .c n

71 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

198 号

法定代表人:章宏韬

联系人:范超

电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

客服电话:95318

网址:http ://w ww.hazq.c om

72 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际

财富中心 26-28 层

法定代表人:刘宛晨

联系人:郭静

电话:(0731)84403347

传真:(0731)84403439

客服电话:95317

网址:http ://w ww.cfzq.c om

73 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:(010)52723273

传真:(028)86150040

客服电话:95584

网址:http ://w ww.hx168.c om.c n

74 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人:李琦

联系人:王怀春

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

客服电话:4008-000-562

网址:http ://w ww.swhysc.com/index.jsp

75 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号证券大厦 10

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

电话:021-20315290

客服电话:95538

网址:http ://w ww.zts.c om.c n

76 世纪证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银

行大厦 41 层

法定代表人:姜昧军

联系人:方文

电话:(0755)83199599

传真:(0755)83199545

客服电话:(0755)83199511

网址:http ://w ww.csc o.c om.cn

77 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦

9、16-20 楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:(0755)23838750

传真:(0755)25838701

客服电话:95358

网址:http ://w ww.firs tc apital.c om.c n

78 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼

中航资本大厦

法定代表人:王晓峰

联系人:戴蕾

电话:(0791)86768681

传真:(0791)86770178

客服电话:400-8866-567

网址:http ://w ww.avicsec.com/

79 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号

7-8 层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:(0591)87383623

传真:(0591)87383610

客服电话:(0591)96326

网址:http ://w ww.hfzq.c om.cn/

80 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

联系人:彭莲

电话:0755-83331195

客服电话:95564

网址:http ://w ww.lxs ec .c om

81 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10

法定代表人:吴玉明

联系人:刘进海

电话:028-86199278

传真:028-86199382

客服电话:4008366366

网址:http ://w ww.hx818.c om

82 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826

网址:http ://w ww.c itic s f.c om

83 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大

厦 8 楼

法定代表人:陈太康

联系人:李天雨

电话:021-68757102

传真:021-68757102

客服电话:95531/4008888588

网址:http ://w ww.qh168.c om.c n/

84 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人:陈佳(代)

联系人:李良

电话:(027)65799999

传真:(027)85481900

客服电话:95579 或 4008-888-999

网址:http ://w ww.c jsc .c om

85 西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

联系人:张煜

电话:(023)63786141

传真:(023)6378212

客服电话:4008096096

网址:http ://w ww.sws c.c om.c n

86 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新

南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

电话:(021)38784580

传真:(021)68865680

客服电话:95351

网址:http ://w ww.xcsc .c om

87 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地

广场 F 座 18、19 楼

法定代表人:罗钦城

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:95322

网址:http ://w ww.w lzq.c om.c n

88 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生

金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人:冯鹤年

联系人:程博怡

电话:(010)59355807

传真:(010)56437013

客服电话:400-619-8888

网址:http ://w ww.ms zq.c om/

89 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

厦 A 座

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

电话:(022)28451991

传真:(022)28451892

客服电话:4006515988

网址:http ://w ww.bhzq.com

90 山西证券股份有限公司 办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心

西塔楼 21 层

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

网址:http ://w ww.i618.c om.cn

91 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大

厦)6、10、12、15、16 层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:(010)66555316

传真:(010)66555246

客服电话:400-8888-993

网址:http ://w ww.dxzq.net

92 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

电话:(0512)65581136

传真:(0512)65588021

客服电话:95330

网址:http ://w ww.dw zq.c om.c n

93 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

电话:(010)63081493

传真:(010)63081344

客服电话:95321

网址:http ://w ww.c indasc .c om

94 南京证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人:步国旬

联系人:王万君

电话:(025)58519523

传真:(025)83369725

客服电话:95386

网址:http ://w ww.njzq.c om.c n

95 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

电话:(021)53686888

传真:(021)53686100-7008

客服电话:(021)962518、4008918918

网址:http ://w ww.s hzq.c om

96 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号

楼 15 层 1501

法定代表人:叶顺德

联系人:田芳芳

电话:(010)83561146

客服电话:95399

网址:http ://w ww.xs dzq.c n

97 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西

世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:(0351)4130322

传真:(0351)4130322

客服电话:4007121212

网址:http ://dts bc.c om.c n/

98 国联证券股份有限公司 办公地址:无锡市金融一街 8 号

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客服电话:95570

网址:http ://w ww.gls c.c om.c n

99 浙商证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市五星路 201 号

法定代表人:吴承根

联系人:许嘉行

电话:(0571)87901912

传真:(0571)87901913

客服电话:(0571)967777

网址:http ://w ww.s toc ke.c om.c n

100 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

电话:021-38637436

传真:021-58991896

客服电话:95511—8

网址:stock.pingan.com

101 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

30 楼

法定代表人:张运勇

联系人:李荣

电话:(0769)22115712

传真:(0769)22115712

客服电话:95328

网址:http ://w ww.dgzq.com.cn

102 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

法定代表人:菅明军

联系人:程月艳、李昐昐

电话:0371--69099882

传真:0371--65585899

客服电话:95377

网址:http ://w ww.cc new.c om

103 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

资大厦 9 层

法定代表人:王少华

联系人:黄静

电话:(010)84183389

传真:(010)84183311

客服电话:400-818-8118

网址:http ://w ww.guodu.c om

104 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

18 层

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

电话:(021)20333333

传真:(021)50498825

客服电话:95531;400-888-8588

网址:http ://w ww.longone.c om.c n

105 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路 200 号中银大

厦 39 层

法定代表人:宁敏

联系人:王炜哲

传真:(021)50372474

客服电话:4006208888

网址:http ://w ww.boc ifunds.c om

106 恒泰证券股份有限公司 办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东

方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:(0471)4972675

客服电话:4001966188

网址:http ://w ww.c nht.c om.c n

107 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号

法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

客服电话:4008222111

网址:http ://w ww.gss toc k.c om

108 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

法定代表人:王作义

联系人:马贤清

电话:(0755)83025022

传真:(0755)83025625

客服电话:400-8888-228

网址:http ://w ww.jyzq.c n

109 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际

中心 29 楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘熠

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

客服电话:4008888128

网址:http ://w ww.tebon.c om.c n

110 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢

10000 室

法定代表人:徐朝晖

联系人:梁承华

电话:(029)87416168

传真:(029)87406710

客服电话:95582

网址:http ://w ww.w es t95582.c om

111 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰

州财富中心 21 楼

法定代表人:李晓安

联系人:范坤

电话:(0931)4890208

传真:(0931)4890628

客服电话:95368

网址:http ://w ww.hlzq.c om

112 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商

务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室

法定代表人:陆建强

联系人:陶志华

电话:0571 - 87789160

传真:0571-87818329

客服电话:(0571)96336、962336(上海地区)

网址:http ://w ww.cts ec .c om

113 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:陈灿辉

联系人:倪丹

电话:021-38784818?

传真:021-68775878

客服电话:68777877

网址:http ://w ww.s hhxzq.c om/

114 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

电话:021-54967552

传真:021-54967032

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:http ://w ww.cfsc.c om.c n

115 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金

融中心 12、15 层

法定代表人:钱于军

联系人:牟冲

电话:(010)58328112

传真:(010)58328748

客服电话:400-887-8827

网址:http ://w ww.ubss ec urities .c om

116 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B

座 15 层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

电话:0755-82570586

传真:0755-82960582

客服电话:95329

网址:http ://w ww.zs zq.c om.c n

117 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

法定代表人:张智河

联系人:董晶姗

电话:(010)83991737

传真:(010)66412537

客服电话:4006609839

网址:http ://w ww.grzq.c om

118 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人:赵洪波

联系人:周俊

电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

客服电话:400-666-2288

网址:http ://w ww.jhzq.c om.c n/

119 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

成证大厦 16 楼

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

客服电话:95310

网址:http ://w ww.gjzq.c om.c n

120 中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

楼 40 层-43 层

法定代表人:姜志军

联系人:齐冬妮

电话:(010)59355807

传真:(010)56437013

客服电话:400-889-5618

网址:http ://w ww.e5618.com

121 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人:陈林

联系人:夏元

电话:(021)68777222

传真:(021)68777822

客服电话:4008209898

网址:http ://w ww.c nhbs toc k.c om

122 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大

厦 20 楼

法定代表人:王勇

联系人:林丹

电话:(0592)2079259

传真:(0592)2079602

客服电话:400-0099-886

网址:https://www.gwgsc.com/

123 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

(陆家嘴商务广场)

法定代表人:祝健

联系人:姚盛盛

电话:(021)32229888

传真:021-68728703

客服电话:4001962502

网址:http ://w ww.ajzq.c om

124 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险

大厦 18 层

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

电话:010-85556100

传真:010-85556088

客服电话:400-898-4999

网址:http ://w ww.hrs ec.c om.c n

125 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:岑妹妹

电话:027-87617017

传真:027-87618863

客服电话:4008005000

网址:http ://w ww.tfzq.c om

126 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

限公司 10 层 1006

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话:400-118-1166

网址:http ://w ww.xinland e.c om.c n

127 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼

法定代表人:冷飞

联系人:李娟

电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

网址:http ://w ww.w acaijijin.com

128 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

大厦 15 楼

法定代表人:刘明军

联系人:谭广锋

电话:0755-86013388-80618

传真:-

客服电话:95017

网址:http ://w ww.tenganxinxi.c om 或

http://www.txfund.com

129 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

司 101

法定代表人:张旭阳

联系人:杨琳

电话:010-61952702

传真:010-61951007

客服电话:95055

130 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

时代广场 B座 12 楼

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:http ://w ww.fund123.c n

131 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

1108 室

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:http ://w ww.hc jijin.c om/

132 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-68882280

传真:021-68882281

客服电话:400-821-0203

网址:https://www.520fund.com.cn/

133 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

公司 寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人:程刚

联系人:张旭

电话:010-58160168

传真:010-58160173

客服电话:400-810-55919

网址:http ://w ww.fengfd.c om/

134 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼

22 层 2603-06

法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:4000988511

传真:010-89188000

客服电话:010-89188462

网址:http ://fund.jd.c om

135 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-159-9288

网址:http ://w ww.ncfjj.c om

3、场内代销机构

指具有基金代销业务资格 、并经深 圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责 任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

(二) 注册登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人 金颖 联系人 朱立元

电话 (010)59378839 传真 (010)59378907

(三) 律师事务所和经办律师

名称 国浩律师集团(北京)事务所

住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

负责人 王卫东 联系人 黄伟民

电话 (010)6589 0688 传真 (010)6517 6800

经办律师 黄伟民、陈周

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎

二十二、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利

(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立管理和运用基金财产;

(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(3)发售基金份额;

(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业 务的规则, 在法律法规和本基金合 同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;

(6)根据有关规定,选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构,并对其行为进行必要的监督;

(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行 为,对基金 财产、其他当事人的利 益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

(8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

(9)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(10)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;

(11)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;

(12)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(13)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(14)依法召集基金份额持有人大会;

(15)法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基于谨慎的原则,控制基金资产的流动性风险,保证基金资产正常运作;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)确保管理人发送的交易数据真实、准确、完整,因数据原因造成基金资产或基金托管人的财产损失,基金管理人应负责协调解决;

(6)承担受信责任,在挑选、委托投资顾问过程中,履行尽职调查义务;

(7)严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定,始终将基金持有人的利益置于首位,以合理的依据提出投 资建议,寻 求基金的最佳交易执行 ,公平客观对待所有 客户,始终按照基金的投资目标、 策略、政策 、指引和限制实施投资 决定,按照法律规定披露涉及利益冲突的重要事实,尊重客户信息的机密性;

(8)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财 产相互独立 ,对所管理的不同基金 分别管理,分别记账,进行证券投资;

(9)确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具;严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定,确定清晰、可执行的投资范围和投资比例,并 在规定时间 内,对超范围、超比例 的投资进行调整,并承担相应的责任;

(10)确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,并保证该数据的真实、准确和完整;

(11)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。

(12)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行;

(13)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。

(14)如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产,应严格审查,保证基金财产的安全,以及相关资产收益准确、按时归入基金财产;

(15)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

(16)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(17)依法接受基金托管人的监督;

(18)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

(19)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(20)按规定受理申购和赎回申请,严格控制基金投资产品的流动性风险,确保及时、足额支付赎回款项;

(21)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(22)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(23)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(24)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法 》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(25)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(26)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(27)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(28)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(29)组织并参加基金财 产清算小 组,参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配;

(30)授权投资顾问负责投资决策的,应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任。

(31)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(32)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(33)按规定要求注册登记机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

(34)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(35)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(36)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(37)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3、基金托管人的权利

(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(2)选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(4)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

(5)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

(6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为 ,对基金资 产、其他当事人的利益 造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

(7)依法召集基金份额持有人大会;

(8)按规定取得基金份额持有人名册资料;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

4、基金托管人的义务

(1)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(3)除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益;

(4)保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家外汇局报告;

(5)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入;

(6)按照规定监督基金管理人的投资运作,确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理;

(7)按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令,及时办理清算、

交割事宜;

(8)确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算;

(9)确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常

交易;

(10)确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案;

(11)按照有关法律法规和基金合同的规定,基金托管人对由基金托管人或其委托

的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。

(12)每月结束后 7 个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情

况,并按相关规定进行国际收支申报;

(13)安全保管基金资产,开设或委托开设资金账户和证券账户;

(14)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务;

(15)保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于 20 年;

(16)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(17)保守基金商业秘密,除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

(18)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是 否严格按照 基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(19)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(20)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(21)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格;

(22)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(23)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(24)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(25)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(26)选择的境外托管人,应符合《试行办法》第十九条的规定;

(27)对基金的境外财产,可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中,因 本身过错、 疏忽等原因 而导致基金 财产受损的,托管人 应当承担相应责任。

(28)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(29)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(30)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

(31)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(32)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

(33)保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册;

(34)法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。

因基金管理人原因造成基 金托管人 无法正常履行上述义 务,由基金管理人承 担责任,并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。

如适用的法律法规和规章 制度不再 要求托管人履行上述 职责的,托管人按照 变更后的相关规定履行职责。

5、基金份额持有人的权利

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。

(10)每份基金份额具有同等的合法权益。

6、基金份额持有人的义务

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构关于开放式基金业务的相关规则及规定;

(3)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;

(6)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(7)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;

(8)法律法规和基金合同规定的其他义务。

本基金合同当事各方的权 利义务以 本基金合同为依据, 不因基金财产账户名 称而有所改变。

若基金合同当事人上述各 项权利义 务与不时修订或新颁 布实施的法 律法规或 中国证监会规定冲突的,以修订后或届时有效的法律法规或中国证监会规定为准。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人或基金份额持有 人的合法授权代表共 同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

2、召开事由

(1).当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含 10%,下同)的 基金份额持有人(以基 金管理人收 到提议当日的基金份 额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:

①提前终止基金合同;

②转换基金运作方式;

③变更基金类别(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

④变更基金 投资目 标、投 资范围或 投 资策略 (基金合 同和中 国证监 会另有 规定的除外);

⑤变更基金份额持有人大会程序;

⑥更换基金管理人、基金托管人;

⑦提高基金管理人、基金 托管人的 报酬标准以及赎回费 率,但法律法规要求 提高该等报酬标准的除外;

⑧本基金与其他基金的合并;

⑨对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

⑩法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

①调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

②在法律法规和本基金合 同规定的 范围内变更基金的申 购费率或收费方式、 调低赎回费率;

③按照基金管理人与标的 指数许可 方所签订的指数使用 许可协议调整本基金 的指数许可使用费;

④经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;

⑤经中国证监会允许,基 金管理人 、注册登记机构、代 销机构在法律法规规 定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

⑥在不违反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购、赎回;

⑦因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

⑧对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

⑨基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

⑩按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、召集人和召集方式

①除法律法规或本基金合 同另有约 定外,基金份额持有 人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

②基金托管人认为有必要 召开基金 份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

③代表基金份额 10%以上 的基金份额持有人认为有必要召 开基金份额持有人 大会的,

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额 持有人代表和基金托 管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为 有必要召开 的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

④代表基金份额 10%以上的 基金份额持有人就同一事项要 求召开基金份额持有 人大会,

而基金管理人、基金托管 人都不召集 的,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有 人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

⑤基金份额持有人依法自 行召集基 金份额持有人大会的 ,基金管理人、基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

①基金份额持有人大会的 召集人(以下简称“召 集人”)负 责选择确定开会时间 、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

会议召开的时间、地点和出席方式;

会议拟审议的主要事项;

会议形式;

议事程序;

有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;

代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

表决方式;

会务常设联系人姓名、电话;

出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

召集人需要通知的其他事项。

②采用通讯方式开会并进 行表决的 情况下,由召集人决 定通讯方式和书面表 决方式,并在会议通知中说明本次 基金份额持 有人大会所采取的具体 通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

③如召集人为基金管理人 ,还应另 行书面通知基金托管 人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督;如召集 人为基金托管人,则应另行书面通 知基金管理人到指定 地点对书面表决意见的计票进行监 督;如召集 人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人

和基金托管人到指定地点 对书面表决 意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

5、基金份额持有人出席会议的方式

①会议方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

现场开会由基金份额持有 人本人出 席或通过授权委托书 委派其代理人出席, 现场开会时基金管理人和基金托管 人的授权代 表应当出席,如基金管 理人或基金托管人拒 不派代表出席的,不影响表决效力。

通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

会议的召开方式由召集人确定。

②召开基金份额持有人大会的条件

a.现场开会方式

在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

1)对到会者在权益登记日 持有基金 份额的统计显示,全 部有效凭证所对应的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同);

2)到会的基金份额持有人 身份证明 及持有基金份额的凭 证、代理人身份证明 、委托人持有基金份额的凭证及授 权委托代理 手续完备,到会者出具 的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的 规定,并且 持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的注册登记资料相符。

b.通讯开会方式

在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公

告;

2)召 集人按 基金合同 规定通 知 基金托管 人或/ 和基金 管理人( 分别或 共同称 为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

3)召集人在监督人和公证 机关的监 督下按照会议通知规 定的方式收取和统计 基金份额持有人的书面表决意见, 如基金管理 人或基金托管人经通知 拒不到场监督的,不影响表决效力;

4)本人直接出具书面意见 或授权他 人代表出具书面意见 的基金份额持有人所 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

5)直接出具书面意见的基 金份额持 有人或受托代表他人 出具书面意见的代理 人提交的持有基金份额的凭证、授 权委托书等 文件符合法律法规、基 金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。

如果开会条件达不到上述 的条件, 则召集人可另行确定 并公告重新表决的时 间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

6、议事内容与程序

1)议事内容及提案权

①议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

②基金管理人、基金托 管人、单独 或合并持有权益登记 日本基金总份额 10% 以上的基

金份额持有人可以在大会 召集人发出 会议通知前就召开事由 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

③对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

关联性。大会召集人对于 基金份额 持有人提案涉及事项 与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规 定的基金份 额持有人大会职权范围 的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交 基金份额持 有人大会审议。如果召 集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以 对基金份 额持有人的提案涉及 的程序性问题做出决 定。如将其提案进行分拆或合并表 决,需征得 原提案人同意;原提案 人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基 金份额持有 人大会做出决定,并按 照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

④单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持

有人大会审议表决的提案 ,基金管理 人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人 大会审议通 过,就同一提案再次 提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

⑤基金份额持有人大会的 召集人发 出召开会议的通知后 ,如果需要对原有提 案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2).议事程序

①现场开会

在现场开会的方式下,首 先由大会主 持人按照 规定程序宣 布会议议事程序及注 意事项,确定和公布监票人,然后 由大会主持 人宣读提案,经讨论后 进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主 持。基金 管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权 代表主持; 如果基金管理人和基金 托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金 份额持有人 和代理人以所代表的 基金份额 50% 以上多数 选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议 人员的签名 册。签名册载明参加会 议人员姓名(或单位 名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

②通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日

期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3).基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序

(1).基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

(2).基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

①一般决议

一般决议须经出席会议的 基金份额 持有人(或 其代理人 )所持表决权的 50%以 上通过方

为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;

②特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

(3).基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

(4).采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定 的书面表决 意见即视为有效的表决 ,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(5).基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

(6).基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8、计票

(1).现场开会

1)如基金份额持有人大会 由基金管 理人或基金托管人召 集,则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金 份额持有人 和代理人中推举两名 基金份额持有人代表与大会召集人 授权的一名 监督员共同担任监票人 ;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人 大会的主持 人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基 金份额持有 人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员

共同担任监票人;但如果 基金管理人 和基金托管人的授权代 表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额 持有人表 决后立即进行清点, 由大会主持人当场公 布计票结果。

3)如大会主持人对于提交 的表决结果有异议,可以对投 票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点,而 出席大会的 基金份额持有人或代理 人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布 表决结果后 立即要求重新清点,大 会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(2).通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下 ,计票方 式为:由大会召集人 授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进 行计票,并 由公证机关对其计票过 程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

(1).基金份额持有人 大会通过的 一般决议和特别决议 ,召集人应当自通过 之日起 5

日内报中国证监会核准或 者备案。基 金份额持有人大会决定 的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额 持有人大会 决议经中国证监会核 准或出具无异议意见 后方可执行。

(2).生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理 人、基金托 管人和基金份额持有人 应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

(3).基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基 金份额持有 人大会决议时,必须将 公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

(三)合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

(1).基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

1)终止基金合同;

2)转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

3)变更基金类别;

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外);

5)变更基金份额持有人大会程序;

6)更换基金管理人、基金托管人;

7)提高基金管理人、基金 托管人的 报酬标准,但根据适 用的相关规定提高该 等报酬标准的除外;

8)本基金与其他基金的合并;

9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时,可不 经基金份 额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

2)在法律法 规和本 基金合 同规 定的范 围内变 更基金的 申购费 率、赎 回费率 或收费方式;

3)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费;

4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

5)经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购 、申购、赎 回、转换、收益分配、 非交易过户、转托管等业务的规则;

6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

8)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(2).关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。

2、本基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

(4)中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算组

1)基金合同终止时,成立 基金财产 清算组,基金财产清 算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。

2)基金财产清算组成员由 基金管理 人、基金托管人、具 有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定 的人员组成。基金财产 清算组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算组负责基 金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法 律法规和 本基金合同的有关规 定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括:

1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

3)对基金财产进行清理和确认;

4)对基金财产进行估价和变现;

5)聘请律师事务所出具法律意见书;

6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

9)公布基金财产清算结果;

10)对基金剩余财产进行分配。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清 算组在进 行基金财产清算过程 中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4)基金财产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(5)基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算组公告;清算过程中的 有关重大事 项须及时公告;基金财 产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四)争议解决方式

对于因基金合同的订立、 内容、履 行和解释或与基金合 同有关的争议,基金 合同当事人应尽量通过协商、调解 途径解决。 不愿或者不能通过协商 、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经 济贸易仲裁 委员会,按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京 市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同 当事人应 恪守各自的职责,继 续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式

基金合同可印制成册,存 放在基金 管理人和基金托管人 住所,供投资者查阅 ,基金合同条款及内容应以基金合 同正本为准 。投资者也可在支付一 定工本费后获得本基金合同复印件或复制件,但应以基金合同正本为准。

二十三、基金托管协议的内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:嘉实基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

单元

办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

邮政编码:100005

法定代表人:经雷

成立日期:1999 年 3 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]5 号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:1.5 亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

2、基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码:100032

法定代表人:田国立

成立日期:2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款 ;发放短 期、中期、长期贷款 ;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债 券;代理发 行、代理兑付、承销政 府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买 卖、代理买 卖外汇;从事银行卡业 务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险 业务;提供 保管箱服务;经中国银 行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资于标的指数 成份股、备 选股、同一标的指数 的 ETF、以及依法发 行或上市

的其他股票、固定收益类 证券、现金 、短期金融工具、同一 标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允 许基金投资 的其他金融工具。如果 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金投资组合中成份 股及备选股 投资比例不低于基金 资产的 90% ;权证市 值不超过

基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

因基金规模或市场变化等 因素导致 本基金投资组合不符 合上述规定的,基金 管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

①本基金持有同一家银 行的存款不 得超过基 金资产净值 的 20%,银行应当是 中资商业

银行在境外设立的分行或 在最近一个 会计年度达到中国证监 会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。

②本基金持有与中国证监 会签署双 边监管合作谅解备忘 录国家或地区以外的 其他国家或地区证券市场挂牌交易 的证券资产 不得超过基金资产净 值的 10%,其中持有任 一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。

③本基金持有非流动性 资产市值不 得超过基金资产净值 的 10%。非流动性资 产是指法

律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

④本基金投资组合中成 份股及备选 股投资比例不低于基 金资产的 90 %;权证 市值不超

过基金资产净值的 3%;

⑤现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等。

⑥本基金持有境外基金 的市值合计 不得超过基金资产净 值的 10%,但持有货 币市场基

金不受此限制。

基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。若基金超过上述投资比例限制,除第⑤项外,应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个

工作日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限从 30 个工作日延长到3 个月。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进 行监督。基 金托管人通过事后监督 方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资 金到账、基 金费用开支 及收入确定 、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

5、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的 规定,应及 时以书面形式通知基金 管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托 管人的监督 和核查。基金管理人收 到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发 出回函,就基金托管人 的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并 保证在规定 期限内及时改正。在上 述规定期限内, 基金 托管人有权随时对通知事项进行复 查, 督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

6、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基 金托管人发 出的书面提示,基金管 理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑 义进行解释 或举证;对基金托管人 按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国 证监会报送 基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

7、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约 定的,应当立即通知基 金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将 纠正结果报 告中国证监会。基金管 理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定 行使监督权 ,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基 金财产的资 金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理 人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应 及时核对并 以书面形式给基金管理 人发出回函,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定 期限内及时 改正。在上述规定期限 内,基金管理人有权 随时对通知事项进行复查, 督促基 金托管人改正。基金托管人应积极 配合基金管理人的核 查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基 金管理人核查托管财产 的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将 纠正结果报 告中国证监会。基金托 管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使 监督权,或 采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

①基金财产应保管于基金托管人或基金托管人委托或同意存放的机构处

②基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

③基金托管人应安全保管基金财产。

④基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

⑤基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

⑥基金托管人根据基金管 理人的指 令,按照基金合同和 本协议的约定保管基 金财产,并按指令进行结算,如有特殊情况双方可另行协商解决。

⑦基金托管人在因依法解 散、被依 法撤销或者被依法宣 告清盘或破产等原因 进行终止清算时,不得将托管证券 及其收益归 入其清算财产;基金管 理人和基金托管人理解现金于存入现金账户时构成基金 托管人、境 外托管人的等额债务, 除非法律法规及撤销或清盘程序明文许可该等现金不归 于清算财产 外,该等现金归入清算 财产并不构成基金托管人违反托管协议的规定。

2、基金募集期间及募集资金的验资

①基金募集期间募集的资 金应存于 基金管理人在基金托 管人的营业机构开立 的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

②基金募集期满或基金停 止募集时 ,募集的基 金份额总 额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《试行办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金 划入基金托 管人开立的基金银行账 户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资 格的会计师 事务所进行验资,出具 验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

③若基金募集期限届满, 未能达到 基金合同生效的条件 ,由基金管理人按规 定办理退款等事宜。

3、基金资金账户的开立和管理

①基金托管人可以基金的 名义在其 营业机构开立基金的 银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金 收付。本基 金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和供境内资金划拨使用。基金托管人可委托境外托管人开立资金账户(境外),境外托管人根据基金托管人的指令办理境外资金收付。

②基金资金账户的开立和 使用,限 于满足开展本基金业 务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的 名义开立任 何其他银行账户;亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金证券账户的开立和管理

基金托管人委托境外托管 人在境外 ,根据当地市场法律 法规规定,开立和管 理证券账户。

5、其他账户的开立和管理

①因业务发展需要而开立 的其他账 户,可以根据投资所 在国家或地区法律法 规和基金合同的规定,由基金托管人或其委托机构负责开立。

②投资所在 国家或 地区法 律法规对 相 关账户 的开立和 管理另 有规定 的,从 其规定办理。

6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的境外有关 实物证券 、银行存款定期存单 等有价凭证由基金托 管人委托境外托管代理人存放于其 保管库。基 金托管人对由基金托管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

7、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合 同的签署 ,由基金管理人负责 。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重 大合同的原 件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代 表基金签署 的与基金财产有关的重 大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至 少各持有一 份正本的原件。上述重 大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

(五)基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

(1)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

(2)复核程序

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每 个工作日计算当日基金 净值并发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果 复核确认后 发送给基金管理人,T+ 1 日由基金管理人对 基金净值予以公布。

(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方 由基金管理 人担任,因此,就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分 讨论后,仍 无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基 金资产净值的计算结果对外予以公布。

(六)基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少 应包括基 金份额持有人的名称 和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记结 算机构根据 基金管理人的指令编制 和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理 人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误 提供,并保 证其的真实性、准确性 和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

(七)托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致,可 以对协议进行修改。 修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

(1)基金合同终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

(八)争议解决方式

因本协议产生或与之相关 的争议, 双方当事人应通过协 商、调解解决,协商 、调解不能解决的,任何一方均有权 将争议提交 中国国际经济贸易仲 裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届 时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事 人应恪守 基金管理人和基金托 管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。”

二十四、对基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务。 以下是主要的服务内 容,基金管理人将根据基金份额持 有人的需要 和市场的变化,增加或 变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

1、场外投资者

每次交易结束后,可在 T+2 工作日(包括该日)后通过销售机构的网点查询和打印确认

单;首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后 15 个工作日内,基金管理人向基金份额持有人寄送交易对帐单;同时基金管理人将在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个 交易日仍持 有份额的投资者寄送年 度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。

由于投资者提供的邮寄地 址、手机 号码、电子邮箱不详 、错误、未及时变更 或邮局投递差错、通讯故障、延误 等原因有可 能造成对账单无法按时 或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者, 敬请及时通 过本公司网站,或拨 打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。

2、场内投资者

每次交易结束后,可在 T+1 工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,注册登记

机构和基金管理人不寄送 场内投资者 的对账单,投资者可随 时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。

(二)红利再投资

若基金份额持有人选择将 基金收益 以基金份额形式进行 分配,该持有人当期 分配所得的

红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额,并免收费用。

(三)定期定额投资计划

投资者可与中国银行等代 销机构办 理本基金定期定额投 资的服务,具体请参 见相应的基金公告。

(四)手机短信服务

基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值(场外基金净值)短信服务。基金份额持有人可以拨打客户服务电话 400-600-8800(免长途话费)或(010)85712266,也可通过基金管理人网站定制短信服务。

(五)网站服务

通过本公司网站,基金份额持有人还可获得如下服务:

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网址实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者或基金份额持有人 可以利用基 金管理人网址获取基 金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易服务

投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。

(六)咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)或(010)85712266,传真:(010)65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址:http://www.jsfund.cn

电子信箱:service@jsfund.cn

二十五、其它应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 H 股指数 2018 年 10 月 15 日

(QDII-LOF)2018 年 10 月 17 日暂停申购、赎

回及定投业务公告

2 关于增加青岛银行为嘉实旗下基金代销机构并 2018 年 12 月 14 日 含本基金

开展定投及转换业务的公告

3 关于增加百度百盈为嘉实旗下基金代销机构的 2018 年 12 月 17 日 含本基金

公告

4 关于嘉实 H 股指数(QDII-LOF)2018 年 12 月 24 2018 年 12 月 20 日

日至12月26日暂停申购、赎回及定投业务公告

5 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 4 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

6 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 28 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

7 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金

财富定投业务的公告

二十六、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在 基金管理人 、基金托管人和代销 机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

二十七、备查文件

1.中国证监会核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)募集的文件

2.《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)基金合同》

3.《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会要求的其他文件。

存放地点:基金管理人、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 23 日

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