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大成优选混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

大成优选混合型证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成优选混合(LOF)

场内简称 优选 LOF

基金主代码 160916

交易代码 160916

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2012 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,004,518,254.12 份

投资目标 在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。

投资策略 本基金将在全球视野下,基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例

通过上市公司基本面分析,主要采用优选个股的主动投资策略,获取

超额收益。优选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面,

动态评估公司价值,当股价低于合理价值区域时,买入并持有;在股

价回复到合理价值的过程中,分享股价提升带来的超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于

债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 78,676,926.79

2.本期利润 267,761,367.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.3038

4.期末基金资产净值 2,770,379,554.65

5.期末基金份额净值 2.758

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 11.71% 0.85% 6.16% 0.59% 5.55% 0.26%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、本基金于 2012 年 7 月 27 日由大成优选股票型证券投资基金转型为大成优选股票型证券投资基

金(LOF)。

3、本基金于 2015 年 7 月 24 日由大成优选股票型证券投资基金(LOF)更名为大成优选混合型证

券投资基金(LOF)。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。

2011 年 6 月加

入大成基金管

理有限公司,

曾担任研究部

研究员、行业

研究主管、大

成价值增长基

金经理助理,

现任研究部副

总监。2015 年

5 月 21 日起任

大成优选混合

型证券投资基

本基金基金 金(LOF)(更

戴军 经理,研究 2015 年 5 月 21 日 - 8 年 名前为大成优

部副总监 选股票型证券

投资基金)基

金经理。2016

年8月19日至

2018年8月17

日任大成定增

灵活配置混合

型证券投资基

金基金经理。

2017 年 6 月 2

日起任大成一

带一路灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。2018 年

8 月 18 日任大

成多策略灵活

配置混合型证

券投资基金

(LOF)基金经

理。具有基金

从业资格。国

籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾过去一年,国内经济在面临周期性下行和外部冲击双重压力下,表现出较高的韧性。中

国是一个大国经济体,A 股市场目前是可为的。本组合核心持有两类资产:一类资产集中于高分红、低估值品种,以获取稳定与基准匹配的收益;一类资产集中于细分产业的成长股,以期望中长期通过优秀管理层的经营带来超额回报。未来将坚持两类资产配置,仓位维持在中高位水平,依靠个股选择和组合管理的胜率获取超额收益,同时加大对创新类资产的关注和学习力度,以适应不同时代及市场变化的潜在要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.758 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.71%,业绩

比较基准收益率为 6.16%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,528,439,775.78 85.03

其中:股票 2,528,439,775.78 85.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,610,820.74 0.09

其中:债券 2,610,820.74 0.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 425,569,945.84 14.31

8 其他资产 16,808,349.31 0.57

9 合计 2,973,428,891.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 462,840.00 0.02

B 采矿业 4,740,204.68 0.17

C 制造业 1,738,070,113.24 62.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,071,781.90 0.07

E 建筑业 1,393,805.26 0.05

F 批发和零售业 79,681,384.57 2.88

G 交通运输、仓储和邮政业 178,132,404.44 6.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,099,179.46 0.18

J 金融业 289,833,848.86 10.46

K 房地产业 145,230,372.41 5.24

L 租赁和商务服务业 3,892,704.39 0.14

M 科学研究和技术服务业 2,993,624.35 0.11

N 水利、环境和公共设施管理业 91,409.71 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,019,056.44 0.79

R 文化、体育和娱乐业 54,677,033.87 1.97

S 综合 50,012.20 0.00

合计 2,528,439,775.78 91.27

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600690 海尔智家 10,796,411 210,530,014.50 7.60

2 002311 海大集团 5,597,834 201,522,024.00 7.27

3 601128 常熟银行 21,037,636 191,652,863.96 6.92

4 300760 迈瑞医疗 1,041,734 189,491,414.60 6.84

5 603517 绝味食品 3,892,540 180,808,483.00 6.53

6 603899 晨光文具 3,465,783 168,922,263.42 6.10

7 002120 韵达股份 5,071,351 168,875,988.30 6.10

8 600048 保利地产 8,609,900 139,308,182.00 5.03

9 002271 东方雨虹 4,548,732 119,677,138.92 4.32

10 002353 杰瑞股份 2,994,340 110,670,806.40 3.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,610,820.74 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,610,820.74 0.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 113543 欧派转债 18,110 2,297,615.70 0.08

2 128080 顺丰转债 2,628 313,205.04 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。报告期内,本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响,股指期货投资符合既定

的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 333,806.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 90,672.86

5 应收申购款 16,383,869.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,808,349.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 854,829,351.82

报告期期间基金总申购份额 258,580,559.48

减:报告期期间基金总赎回份额 108,891,657.18

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,004,518,254.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

类 号 的时间区间 份额 份额 份额 比(%)

机 1 20191001-20191231180,534,175.3838,875,941.548,700,000.00210,710,116.92 20.98构

个 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公司

第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,刘

卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金(LOF)的文件;

2、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《大成优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、《大成优选股票型证券投资基金(LOF)变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》;

5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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