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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告查看PDF原文

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国投金融地产 ETF 联接

基金主代码 161211

交易代码 161211(前端) 161212(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 251,308,284.44 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实

现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为目标 ETF 的联接基金,投资于目标 ETF

的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但

尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内);每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券。本基金将根据市场的

实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证

对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级

市场交易的方式进行目标 ETF 的投资,本基金将根

据开放日申购赎回情况,综合考虑流动性、成本、

效率等因素,决定目标 ETF 的投资方式。此外,本

基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、

赎回的组合套利,以增强基金收益。

3、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管

理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期

货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和

杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合

对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以

提高投资组合的运作效率。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之

间的年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度

绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

业绩比较基准 95%×沪深 300 金融地产指数收益率+5%×银行活

期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,属于较高风险、较高预期

收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投

资基金(场内简称:金地 ETF)

基金主代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所

易所

上市日期 2013 年 10 月 16 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,

追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,

按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地

调整,以复制和跟踪基准指数。

当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配

股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特

殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基

金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可

在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管

理,以有效控制基金的跟踪误差。

投资策略 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的

绝对值控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以

内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基

金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理

人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进

一步扩大。

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理

的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操

作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指

数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组

合的运作效率。

业绩比较基准 沪深 300 金融地产指数

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品

种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券

风险收益特征 型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数,具

有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31

日)

1.本期已实现收益 9,414,858.92

2.本期利润 30,012,099.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.1205

4.期末基金资产净值 452,114,561.13

5.期末基金份额净值 1.7990

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增

净值增 较基准 较基准

阶段 长率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率 收益率

准差②

③ 标准差

过去三个 7.12% 0.80% 6.78% 0.84% 0.34% -0.04%

注:1、本基金是以国投瑞银沪深300金融地产交易型指数基金为目标的联接基金,对目标ETF的配置不低于基金资产净值90%,故以95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 4 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日)

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍,博士,具有基

金从业资格。曾任职于

上海博弘投资有限公

司、上海数君投资有限

公司、上海一维科技有

限公司。2010 年 6 月加

入国投瑞银。现任国投

瑞银瑞福深证 100 指数

证券投资基金(LOF)

(原国投瑞银瑞福深证

本基 100 指数分级证券投资

金基 基金)、国投瑞银中证下

金经 游消费与服务产业指数

理,量 证券投资基金(LOF)、

赵建 化投 2015-02-10 - 16 国投瑞银沪深 300 金融

资部 地产交易型开放式指数

总监 证券投资基金联接基金

助理 (原国投瑞银沪深 300

金融地产指数基金)、国

投瑞银瑞泽中证创业成

长指数分级证券投资基

金、国投瑞银白银期货

证券投资基金(LOF)、

国投瑞银瑞和沪深 300

指数分级证券投资基金

及国投瑞银沪深 300 金

融地产交易型开放式指

数证券投资基金基金经

理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业

的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法

规和《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持

有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作

合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有

所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。

基金投资操作上,本基金遵循 ETF 联接基金的被动投资原则,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.7990 元,本报告期份额净值增长率为7.12%,同期业绩比较基准收益率为 6.78%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 14,807,992.69 3.25

其中:股票 14,807,992.69 3.25

2 基金投资 413,153,310.11 90.77

3 固定收益投资 66,636.40 0.01

其中:债券 66,636.40 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,630,229.83 5.85

8 其他各项资产 508,985.24 0.11

9 合计 455,167,154.27 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作方 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 式 值比例

(%)

国投瑞银金融 股票 交易型 国投瑞银基

1 地产ETF基金 型 开放式 金管理有限 413,153,310.11 91.38

公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 18,105.48 0.00

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 12,997,899.31 2.87

K 房地产业 1,791,987.90 0.40

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,807,992.69 3.28

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 601318 中国平安 30,700.00 2,623,622.00 0.58

2 600036 招商银行 29,284.00 1,100,492.72 0.24

3 601166 兴业银行 41,300.00 817,740.00 0.18

4 600030 中信证券 22,354.00 565,556.20 0.13

5 000002 万科A 16,539.00 532,225.02 0.12

6 000001 平安银行 27,600.00 454,020.00 0.10

7 600016 民生银行 70,500.00 444,855.00 0.10

8 601328 交通银行 78,000.00 439,140.00 0.10

9 600000 浦发银行 33,350.00 412,539.50 0.09

10 601288 农业银行 108,789.00 401,431.41 0.09

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 66,636.40 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 66,636.40 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110059 浦发转债 610 66,636.40 0.01

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.12投资组合报告附注

5.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有“民生银行”市值 444,855 元,占基金资

产净值 0.10%。根据民生银行 2019 年 4 月 16 日公告,民生银行因未依法履行其

他职责,被中国银行业监督管理委员会大连监管局采取公开处罚的处分决定。同时,根据北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕56 号),民生银行因总行同业票据业务管理失控等违法违规行为,被北京银保监局采取责令整改、并罚款 700 万元。本基金投资的前十名证券中,持有“浦发银行”市值

412,539.5 元,占基金资产净值 0.09%。根据浦发银行 2019 年 10 月 13 日公告,

中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)公布了对上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)的行政处罚决定书(银保监罚决字【2019】7 号),对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款 130 万元人民币。

基金管理人认为,该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理,该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该银行经营活动未产生实质性影响,不改变该银行基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 61,768.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,486.02

5 应收申购款 441,730.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 508,985.24

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 239,509,608.79

报告期基金总申购份额 57,988,549.12

减:报告期基金总赎回份额 46,189,873.47

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 251,308,284.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

者类 情况

别 持有基金份额比 份额

序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

20%的时间区间

1 20191001-2019123 59,371,25 0.00 0.00 59,371,252. 23.62

机构 1 2.15 15 %

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒介

公告时间为 2019 年 10 月 28 日。

2、报告期内基金管理人对修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款

进行公告,指定媒介公告时间为 2019 年 10 月 31 日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有

人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]910 号)

《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》

《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]69 号)

《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(证监基金[2010]175 号)

《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》

《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019

年第 4 季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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