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华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资

基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝标普美国品质消费股票(LOF)

场内简称 美国消费

基金主代码 162415

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 188,759,179.78 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准

之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误

差不超过 5%。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份

股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况

(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股

票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,

追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数

相关的公募基金(包括 ETF),以优化投资组合的建立,达

到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率

×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主

要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数

相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称:BrownBrothersHarriman&Co.

境外资产托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

注:1.本基金另设美元份额,基金代码 002423,与人民币份额并表披露。

2.截止本报告期末,本基金人民币份额净值 1.669 元,人民币总份额 181,073,029.62 份;本

基金美元份额净值 0.2392 美元,美元总份额 7,686,150.16 份。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 5,530,919.92

2.本期利润 6,871,391.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0387

4.期末基金资产净值 315,062,364.84

5.期末基金份额净值 1.669

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.14% 0.60% 2.38% 0.60% -0.24% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至 2016 年 9 月 18 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务部 博士。先后在

总经理,本 美国德州奥斯

基金基金经 丁市德亚资

理、华宝油 本、泛太平洋

气、华宝标 证券(美国)

普香港上市 和汇丰证券

中国中小盘 (美国)从事

指数(LOF)、 数量分析、另

周晶 华宝港股通 2016 年 3 月 18 日 - 14 年 类投资分析和

恒生中国 证券投资研究

(香港上 工作。2005 年

市)25 指数 至 2007 年任

(场内简称 华宝基金管理

“香港大 有限公司内控

盘”)、华宝 审计风险管理

港股通恒生 部主管。2011

香港 35 指数 年再次加入华

(场内简称 宝基金管理有

“香港本 限公司,历任

地”)、华宝 策略部总经

标普沪港深 理、首席策略

中国增强价 分析师等职

值指数(场 务。2013 年 6

内简称“价 月至 2015 年

值基金”)、 11 月任华宝成

华宝致远混 熟市场动量优

合基金经理 选证券投资基

金基金经理。

2014 年 9 月起

任华宝标普石

油天然气上游

股票指数证券

投资基金

(LOF)基金经

理。2015 年 9

月至 2017 年 8

月任华宝中国

互联网股票型

证券投资基金

基金经理。

2016 年 3 月起

任华宝标普美

国品质消费股

票指数证券投

资基金(LOF)

基金经理。

2016 年 6 月起

任华宝标普香

港上市中国中

小盘指数证券

投资基金

(LOF)基金经

理。2017 年 4

月起任华宝港

股通恒生中国

(香港上市)

25 指数证券投

资基金(LOF)

基金经理。

2018 年 3 月起

任华宝港股通

恒生香港 35

指数证券投资

基金(LOF)基

金经理。2018

年 10 月起任

华宝标普沪港

深中国增强价

值指数证券投

资基金(LOF)

基金经理。

2019 年 11 月

起任华宝致远

混合型证券投

资基金(QDII)

基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。在报告期内按照这一原则,比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

2019 年四季度标普美国品质消费指数稳健上行。步入四季度,随着联储十月份第三次降息并

重启每个月 600 亿美元的短期美债购买计划,全球流动性环境进一步宽松,而全球经济自年初下行至三季度后于四季度开始出现企稳回升迹象,这些都有利于风险资产走高。中美可能签署第一阶段贸易协定的消息促进全球股市进一步上扬,美国主要股指在四季度均创下新高。截止报告期,

标普美国品质消费指数收于 1266.60 点,四季度涨幅 3.92%,低于标普 500 指数 8.53%的涨幅。四

季度标普品质消费指数年化日均波幅为 9.65%,略高于标普 500 指数日均波幅 9.5%的水平。2019年基金年化跟踪误差为 0.45%。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2019 年四季度人民币汇率呈现小幅升值走势。四季度人

行中间价从 7.0729 升值至 6.9762,相对于美金升值 0.23%。同期,人民币交易价也相对于美金升值 1.39%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

本报告期基金份额净值增长率为 2.14%,业绩比较基准收益率为 2.38%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 297,804,946.60 89.97

其中:普通股 297,804,946.60 89.97

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,861,205.30 9.02

8 其他资产 3,340,775.54 1.01

9 合计 331,006,927.44 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 297,804,946.60 94.52

合计 297,804,946.60 94.52

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净

值比例(%)

基础材料 - -

消费者非必需品 297,804,946.60 94.52

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 297,804,946.60 94.52

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名称 公司名称 证券代 所在证 所属 数量 公允价值(人民 占基金

序号 (英文) (中文) 码 券市场 国家 (股) 币元) 资产净

(地 值比例

区) (%)

Amazon.co 亚马逊公 AMZN 美国证

1 m Inc 司 US 券交易 美国 5,462 70,410,103.49 22.35

Home 美国证

2 Depot Inc 家得宝 HD US 券交易 美国 19,339 29,462,242.37 9.35

McDonald' 美国证

3 s Corp 麦当劳 MCD US 券交易 美国 13,352 18,406,625.01 5.84

美国证

4 NIKE Inc B 耐克公司 NKE US 券交易 美国 22,091 15,613,009.14 4.96

Starbucks SBUX 美国证

5 Corp 星巴克 US 券交易 美国 20,938 12,842,270.04 4.08

Lowe's 美国证

6 Cos Inc 劳氏 LOW US 券交易 美国 13,589 11,353,197.92 3.60

BOOKING Booking 控 BKNG 美国证

7 HOLDINGS 股股份有 US 券交易 美国 742 10,630,805.57 3.37

INC 限公司 所

TJX Cos 美国证

8 Inc TJX 公司 TJX US 券交易 美国 21,499 9,157,859.63 2.91

Target 塔吉特公 美国证

9 Corp 司 TGT US 券交易 美国 8,984 8,035,456.72 2.55

General 通用汽车 美国证

10 Motors 公司 GM US 券交易 美国 22,291 5,691,536.96 1.81

Company 所

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 106,918.92

4 应收利息 2,981.29

5 应收申购款 3,230,875.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,340,775.54

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 179,228,442.76

报告期期间基金总申购份额 65,706,513.60

减:报告期期间基金总赎回份额 56,175,776.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 188,759,179.78

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2019 年 11 月 30 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合

同的公告》,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投资者予以关注。

基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》,

自 2019 年 10 月 25 日起,刘月华不再担任公司督察长职务,由公司总经理黄小薏代行督察长职务。

基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》,

自 2019 年 10 月 25 日起,欧江洪不再担任公司副总经理职务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同;

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书;

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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