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长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金的合同规定,于 2020 年 1 月 15

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利鑫债券(LOF)

基金主代码 163003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 308,319,215.55 份

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追

投资目标 求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资

者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及

各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综

投资策略 合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类

资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风

险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资

风险收益特征 基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场

基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

下属分级基金的场内简称 - 长信利鑫

下属分级基金的交易代码 163008 163003

报告期末下属分级基金的份额总额 289,475,107.10 份 18,844,108.45 份

注:表中的合同生效日为基金转型起始日,本基金的合同生效日为 2011 年 6 月 24 日。长信利鑫

分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后 5 年分级运作期届满

进行转换,转换基准日为 2016 年 6 月 24 日,转换日日终,长信利鑫分级债 A、长信利鑫分级债 B

按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫债券(LOF)份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

1.本期已实现收益 2,307,634.96 146,190.90

2.本期利润 3,884,921.01 249,101.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0126

4.期末基金资产净值 195,259,297.77 12,484,304.13

5.期末基金份额净值 0.6745 0.6625

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利鑫债券(LOF)A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.03% 0.09% 1.30% 0.04% 0.73% 0.05%

长信利鑫债券(LOF)C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.95% 0.09% 1.30% 0.04% 0.65% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金管理人自 2017 年 1 月 9 日起对长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)进行份额分类,

原有基金份额为 C 类份额,增设 A 类份额。

2、本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日,长信利鑫债券(LOF)A 图示日期为 2017 年 1 月

9 日(份额增加日)至 2019 年 12 月 31 日,长信利鑫债券(LOF)C 图示日期为 2016 年 6 月 25

日至 2019 年 12 月 31 日。

3、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,本基金基金合同生效日为

2011 年 6 月 24 日,转型起始日为 2016 年 6 月 25 日,转型后的投资范围及投资比例与转型前一

致,转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

高级工商管理硕士,上海财

经大学 EMBA 毕业,具有基

长信纯债壹 金从业资格。曾任湖北证券

号债券型证 公司交易一部交易员、长江

券 投 资 基 证券有限责任公司资产管

金、长信利 理事业部主管、债券事业总

鑫债券型证 部投资部经理、固定收益总

券投资基金 部交易部经理。2004 年 9 月

(LOF)、长信 加入长信基金管理有限责

富平纯债一 任公司,历任长信利息收益

年定期开放 开放式证券投资基金交易

债券型证券 员、基金经理助理、长信中

投资基金、 短债证券投资基金、长信利

长信稳益纯 2011 年 6 息收益开放式证券投资基

张文琍 债债券型证 月 24 日 - 25 年 金、长信长金通货币市场基

券 投 资 基 金和长信富民纯债一年定

金、长信富 期开放债券型证券投资基

海纯债一年 金的基金经理职务。现任固

定期开放债 定收益部总监、长信纯债壹

券型证券投 号债券型证券投资基金、长

资基金和长 信利鑫债券型证券投资基

信稳势纯债 金(LOF)、长信富平纯债一

债券型证券 年定期开放债券型证券投

投资基金的 资基金、长信稳益纯债债券

基金经理、 型证券投资基金、长信富海

固定收益部 纯债一年定期开放债券型

总监 证券投资基金和长信稳势

纯债债券型证券投资基金

的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露

的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,债券市场维持震荡,信用债表现好于利率债。进入 11 月,政策利率分别迎来 MLF、

OMO、LPR 下调信号,在此刺激下信用债跟随利率债打开下行空间,其中中长期品种表现突出,下行幅度达 20BP;短期品种小幅下行 2-3BP,曲线整体变平坦。后由于利差大幅缩窄、绝对收益较低,各期限收益再次重回震荡。

四季度,我们适当调整了部分信用债仓位,加大了灵活操作的力度。

4.4.2 2020 年一季度市场展望和投资策略

2018 年底开始,全球核心经济体陷入共振衰退。经过近年的调整,海外经济体采用低库存、

低利率、宽货币来对冲贸易摩擦的负面影响,全球制造业在 2020 年存在弱复苏可能 ;国内,高频数据显示经济呈现弱势企稳,但结构分化明显,原来表现较差的出口、汽车消费、库存等制造业投资改善,而表现强劲的房地产投资温和放缓,基建投资温和回升;地产降温将限制企业补库力度,2020 年上半年经济有望迎量价齐升,下半年压力略大。在政策方面,12 月召开地中央经济工作会议,重新强调六“稳”以及逆周期强化,对货币政策、财政政策进行定调、对地产、基建等行业政策也进行了定位。整体来看,2020 年经济仍需要托底,稳增长依旧是重点,逆周期强化仍会加强。因此当下的经济金融格局仍会延续,即经济有下行压力,稳增长、宽信用政策继续加码,债市震荡的格局可能持续更长时间。

我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,加大对信用风险的审慎判断。适度调整组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 0.6745 元,累计份额净值为 1.1065 元;本

基金 C 类份额净值为 0.6625 元,累计份额净值为 1.0945 元。本报告期内本基金 A 类净值增长率

为 2.03%,本基金 C 类份额净值增长率为 1.95%,同期业绩比较基准收益率为 1.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 267,160,266.04 96.77

其中:债券 267,160,266.04 96.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,991,978.80 1.45

8 其他资产 4,938,130.15 1.79

9 合计 276,090,374.99 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,011,500.00 5.30

其中:政策性金融债 11,011,500.00 5.30

4 企业债券 107,873,600.00 51.93

5 企业短期融资券 25,079,500.00 12.07

6 中期票据 76,329,000.00 36.74

7 可转债(可交换债) 46,866,666.04 22.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 267,160,266.04 128.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 155351 19 兴杭 01 160,000 16,257,600.00 7.83

2 1680350 16 湘乡双创债 200,000 15,414,000.00 7.42

3 1380032 13 海控债 150,000 15,198,000.00 7.32

4 011901175 19 大唐租赁 150,000 15,070,500.00 7.25

SCP003

5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,295,000.00 4.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,338.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,781,688.28

5 应收申购款 131,103.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,938,130.15

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127012 招路转债 10,083,920.00 4.85

2 127013 创维转债 1,735,967.06 0.84

3 128019 久立转 2 1,278,800.00 0.62

4 113011 光大转债 1,246,600.00 0.60

5 110045 海澜转债 507,700.00 0.24

6 128035 大族转债 395,284.00 0.19

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

报告期期初基金份额总额 289,497,935.00 20,003,987.36

报告期期间基金总申购份额 156,872.62 7,376,537.65

减:报告期期间基金总赎回份额 179,700.52 8,536,416.56

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 289,475,107.10 18,844,108.45

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019年10月1

1 日至 2019 年 94,190,315.18 0.00 0.00 94,190,315.18 30.55%

机构 12 月 31 日

2019年10月1

2 日至 2019 年 161,136,336.19 0.00 0.00 161,136,336.19 52.26%

12 月 31 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2020 年 1 月 17 日

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