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兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 25 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 21

7.4 报表附注...... 22

§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61

8.12 投资组合报告附注...... 62

§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63

§10 开放式基金份额变动...... 64

§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4 基金投资策略的改变...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

11.8 其他重大事件...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72

§13 备查文件目录...... 73

13.1 备查文件目录 ...... 73

13.2 存放地点...... 73

13.3 查阅方式...... 73

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 兴全趋势投资混合(LOF)

场内简称 兴全趋势

基金主代码 163402

前端交易代码 163402

后端交易代码 163403

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,747,947,538.42 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006 年 1 月 19 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增

加投资组合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公

司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实

现最优化的风险调整后的投资收益。

投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配

置;运用兴全多维趋势分析系统,对公司成长趋势、

行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关

来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主

要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”,在固定收

益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益

率。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款

利率×5%

风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高

风险,中高回报的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 杨卫东 龚小武

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561

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传真 021-20398858 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 福州市湖东路 154 号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 上海市银城路 167 号兴业大厦 4

1155 号 嘉 里 城 办 公 楼 楼

28-30 楼

邮政编码 201204 200041

法定代表人 兰荣 高建平

注:2020 年 3 月 18 日起,基金管理人名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广

通合伙) 场毕马威大楼 8 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 1,816,170,563.27 655,406,658.12 762,093,437.17

本期利润 5,783,045,904.98 -2,806,384,320.73 2,487,041,688.87

加权平均基金份额本期利润 0.2397 -0.1604 0.2390

本期加权平均净值利润率 33.30% -20.17% 25.16%

本期基金份额净值增长率 42.69% -17.64% 25.29%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 1,751,911,545.71 2,255,238,185.24 3,252,098,846.45

期末可供分配基金份额利润 0.0770 0.1026 0.2272

期末基金资产净值 16,755,200,665.54 12,983,739,550.48 13,260,428,885.65

期末基金份额净值 0.7366 0.5907 0.9262

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 1,622.82% 1,107.38% 1,365.89%

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 8.21% 0.67% 4.30% 0.37% 3.91% 0.30%

过去六个月 11.76% 0.74% 4.97% 0.42% 6.79% 0.32%

过去一年 42.69% 1.11% 19.53% 0.61% 23.16% 0.50%

过去三年 47.24% 1.03% 18.24% 0.56% 29.00% 0.47%

过去五年 106.90% 1.16% 22.07% 0.76% 84.83% 0.40%

自基金合同 1,622.82% 1.21% 214.11% 0.86% 1,408.71% 0.35%

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生效起至今

注:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%,业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基

准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,

对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =50%×(沪深 300 指数 t / 中证国债指数 t-1 -1) +45%×(沪深 300 指数 t / 中

证国债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

其中,t=1,2,3,… T,T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、净值表现所取数据截至到 2019 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2005

年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的

比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每 10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注

份额分红数 额

2019 1.000 1,664,078,502.96 887,007,674.09 2,551,086,177.05

2018 1.821 2,542,236,482.49 1,116,369,820.25 3,658,606,302.74

2017 2.647 3,651,669,350.62 1,123,639,632.07 4,775,308,982.69

合计 5.468 7,857,984,336.07 3,127,017,126.41 10,985,001,462.48

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监

基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月,中国证监会批复(证监许可

[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公

司股东。2008 年 4 月 9 日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由 9800

万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保

险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号),

公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全

球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5 亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016 年 12月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混

合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金及兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金共 28 只基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

董承非 副总经理 2013 年 10 - 15 年 理学硕士,历任兴全基

兼研究部 月 28 日 金管理有限公司研究

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总监、本 策划部行业研究员、兴

基金、兴 全趋势投资混合型证

全新视野 券投资基金(LOF)基

灵活配置 金经理助理、基金管理

定期开放 部副总监、兴全商业模

混合型发 式优选混合型证券投

起式证券 资基金(LOF)基金经

投资基金 理、兴全全球视野股票

型证券投资基金基金

经理,上海兴全睿众资

产管理有限公司执行

董事,兴全基金管理有

限公司基金管理部投

资总监、兴全社会责任

混合型证券投资基金

基金经理。

本基金、

兴全有机

灵活配置

混合型证

券投资基 工商管理硕士,历任兴

金基金经 2017 年 7 月 全基金管理有限公司

乔迁 理、兴全 13 日 - 11 年 行业研究员、兴全合润

商业模式 分级混合型证券投资

优选混合 基金基金经理助理。

型证券投

资 基 金

(LOF)基

金经理

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年是基金收益的大年。经过 18 年接近一年的下跌后,跨过春节市场就开始大涨,虽然

经历过 5 月份贸易摩擦的反复,但是总体市场结构性机会还是很大。核心资产是 19 年的主题。本基金 2018 年 10 月份后就开始加仓,整个年度基本上是高仓位运作,总体而言在权益的配置比重上并没有吃亏。但是在持仓的机构上,由于持有的核心资产比较少,所以 2019 年总体表现比较中庸。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率 42.69%,同期业绩比较基准收益率 19.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过 2019 年一年的上涨,可以明显感觉到市场风险偏好的上升。从价值风格慢慢切换到下半年的成长风格占市场主流,到最近主题风格的盛行。虽然因为病毒疫情将行情稍有推迟,但是市场热情不减。

我们对 2020 年 A 股的回报持稍微谨慎些的态度。目前的实体回报并不能支撑 A 股连续的高回

报。如果只是估值水平的提升的话,那也只是寅吃卯粮,最终还是回到本源的。而且 2015 年过去不久,我想同样的错误市场应该不会再犯。所以 2020 年我们将注意力聚焦一些风险收益比比较好的板块。

本基金将坚持稳健价值的投资风格,为持有人争取更高的回报。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:

1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证交易的公平;(2)通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及交易记录进行分析,保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和

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临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金实施利润分配 1 次,共分配 2,551,086,177.05 元,符合本基金基金合同的相关规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2000408 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) (以

下简称“兴全趋势基金”) 财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的

资产负债表、2019 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动

表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注中所列示的中国证券监

督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了兴全

趋势基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果

及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的

规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的

责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则,我们独立于兴全趋势基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当

的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司对其他信息负责。其他

信息包括兴全趋势基金 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括

财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过

程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层负责按照中华

责任 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投

资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管

理层负责评估兴全趋势基金的持续经营能力,披露与持续经营相关

的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非兴全趋势基金计划

进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司治理层负责监督兴全

趋势基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司管理层使用持续

经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能

导致对兴全趋势基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是

否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项

或情况可能导致兴全趋势基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与兴全趋势基金管理人兴全基金管理有限公司治理层就计划

的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 刘叶君

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 -

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 2,228,328,112.73 1,443,122,942.82

结算备付金 8,530,586.16 2,713,266.62

存出保证金 2,778,191.81 2,210,834.67

交易性金融资产 7.4.7.2 14,899,320,336.87 11,388,113,045.54

其中:股票投资 14,862,342,893.69 10,967,383,191.76

基金投资 - -

债券投资 36,977,443.18 420,729,853.78

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,263,263.92 185,359,208.97

应收利息 7.4.7.5 942,945.54 6,736,943.72

应收股利 - -

应收申购款 35,436,134.09 31,446,254.49

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 17,176,599,571.12 13,059,702,496.83

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,419,022.26 -

应付赎回款 386,965,968.34 53,028,558.86

应付管理人报酬 21,819,773.90 17,093,710.15

应付托管费 3,636,628.96 2,848,951.72

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 5,518,665.83 2,423,219.30

应交税费 2,341.64 3,449.29

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,036,504.65 565,057.03

负债合计 421,398,905.58 75,962,946.35

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 5,695,603,877.04 5,503,273,808.13

未分配利润 7.4.7.10 11,059,596,788.50 7,480,465,742.35

所有者权益合计 16,755,200,665.54 12,983,739,550.48

负债和所有者权益总计 17,176,599,571.12 13,059,702,496.83

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7366 元,基金份额总额 22,747,947,538.42

份。

7.2 利润表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

本报告期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 6,118,384,132.93 -2,536,851,725.05

1.利息收入 50,413,053.70 57,052,811.13

其中:存款利息收入 7.4.7.11 45,870,267.97 32,785,879.92

债券利息收入 3,773,196.53 22,467,855.72

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 769,589.20 1,799,075.49

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,085,617,518.70 858,738,337.15

其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,870,736,602.73 694,813,422.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 2,721,656.02 -1,169,845.75

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 212,159,259.95 165,094,760.63

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 3,966,875,341.71 -3,461,790,978.85

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 15,478,218.82 9,148,105.52

减:二、费用 335,338,227.95 269,532,595.68

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 259,776,472.76 208,417,571.10

2.托管费 7.4.10.2.2 43,296,078.77 34,736,261.77

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3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 31,952,241.55 25,886,902.34

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 4,516.80 10,773.24

7.其他费用 7.4.7.20 308,918.07 481,087.23

三、利润总额(亏损总额以“-” 5,783,045,904.98 -2,806,384,320.73

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 5,783,045,904.98 -2,806,384,320.73

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,503,273,808.13 7,480,465,742.35 12,983,739,550.48

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 5,783,045,904.98 5,783,045,904.98

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 192,330,068.91 347,171,318.22 539,501,387.13

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 5,058,061,497.19 9,692,835,356.66 14,750,896,853.85

2.基金赎回款 -4,865,731,428.28 -9,345,664,038.44 -14,211,395,466.72

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -2,551,086,177.05 -2,551,086,177.05

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,695,603,877.04 11,059,596,788.50 16,755,200,665.54

金净值)

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 3,584,570,660.42 9,675,858,225.23 13,260,428,885.65

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -2,806,384,320.73 -2,806,384,320.73

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,918,703,147.71 4,269,598,140.59 6,188,301,288.30

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 4,068,130,116.42 9,445,143,950.75 13,513,274,067.17

2.基金赎回款 -2,149,426,968.71 -5,175,545,810.16 -7,324,972,778.87

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -3,658,606,302.74 -3,658,606,302.74

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,503,273,808.13 7,480,465,742.35 12,983,739,550.48

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)”)(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156 号文)的核准,由兴全基金管理有限公司(原名“兴业全球基金管理有限公司“)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于

2005 年 11 月 3 日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为

927,645,098.72 份基金份额。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司,注册登记机构为中

国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于 2011 年 1 月 1

日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)”。

跟据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:固定收益类证券的投资比重为 0-65%,股票的投资比重为 30%-95%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3

号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金

会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

-该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

-该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计

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算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

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7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等的分红收益权。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多 6 次,合同生效不满 3 个月,收益可不分配。在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例不低于已实现收益的 60%。场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红。本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配。本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处

理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、

国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于

2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、

财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴

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纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应

纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股

期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 2,228,328,112.73 1,443,122,942.82

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计: 2,228,328,112.73 1,443,122,942.82

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7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 12,687,181,577.63 14,862,342,893.69 2,175,161,316.06

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 32,497,000.00 36,977,443.18 4,480,443.18

债券 银行间市场 - - -

合计 32,497,000.00 36,977,443.18 4,480,443.18

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 12,719,678,577.63 14,899,320,336.87 2,179,641,759.24

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 12,751,417,077.33 10,967,383,191.76 -1,784,033,885.57

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 423,929,550.68 420,729,853.78 -3,199,696.90

银行间市场 - - -

合计 423,929,550.68 420,729,853.78 -3,199,696.90

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 13,175,346,628.01 11,388,113,045.54 -1,787,233,582.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。

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7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 925,018.64 687,973.15

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,838.80 1,221.00

应收债券利息 12,260.28 6,044,486.52

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 577.62 2,268.15

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 1,250.20 994.90

合计 942,945.54 6,736,943.72

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 5,518,665.83 2,423,219.30

银行间市场应付交易费用 - -

合计 5,518,665.83 2,423,219.30

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 826,504.65 185,057.03

应付证券出借违约金 - -

预提费用 210,000.00 380,000.00

其他 - -

合计 1,036,504.65 565,057.03

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7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 21,979,566,375.63 5,503,273,808.13

本期申购 20,201,753,683.87 5,058,061,497.19

本期赎回(以“-”号填列) -19,433,372,521.08 -4,865,731,428.28

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 22,747,947,538.42 5,695,603,877.04

注:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,255,238,185.24 5,225,227,557.11 7,480,465,742.35

本期利润 1,816,170,563.27 3,966,875,341.71 5,783,045,904.98

本期基金份额交易 231,588,974.25 115,582,343.97 347,171,318.22

产生的变动数

其中:基金申购款 2,212,666,583.46 7,480,168,773.20 9,692,835,356.66

基金赎回款 -1,981,077,609.21 -7,364,586,429.23 -9,345,664,038.44

本期已分配利润 -2,551,086,177.05 - -2,551,086,177.05

本期末 1,751,911,545.71 9,307,685,242.79 11,059,596,788.50

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

31 日 日

活期存款利息收入 45,476,111.34 32,319,450.43

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 135,970.76 192,967.82

其他 258,185.87 273,461.67

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

合计 45,870,267.97 32,785,879.92

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 12,267,391,780.84 8,930,073,866.60

减:卖出股票成本总额 10,396,655,178.11 8,235,260,444.33

买卖股票差价收入 1,870,736,602.73 694,813,422.27

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 2,721,656.02 -1,169,845.75

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 2,721,656.02 -1,169,845.75

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年

年12月31日 12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 444,429,489.96 857,955,069.33

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 433,193,150.68 836,522,261.71

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 8,514,683.26 22,602,653.37

买卖债券差价收入 2,721,656.02 -1,169,845.75

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7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 212,159,259.95 165,094,760.63

其中:证券出借权益补偿收 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 212,159,259.95 165,094,760.63

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 3,966,875,341.71 -3,461,790,978.85

——股票投资 3,959,195,201.63 -3,466,391,838.49

——债券投资 7,680,140.08 4,600,859.64

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -

变动产生的预估增值税

合计 3,966,875,341.71 -3,461,790,978.85

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7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

基金赎回费收入 15,387,953.87 8,964,642.09

转换费收入 90,264.95 183,463.43

合计 15,478,218.82 9,148,105.52

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 31,952,241.55 25,886,902.34

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中:申购费 - -

赎回费 - -

合计 31,952,241.55 25,886,902.34

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

12 月 31 日 月 31 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 290,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费用 37,200.00 37,200.00

银行手续费 1,718.07 3,887.23

上市年费 60,000.00 60,000.00

其他费用 - -

合计 308,918.07 481,087.23

7.4.7.21 分部报告

无。

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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2020 年 3 月 18 日由“兴全基金管理有限公司”更名为“兴证全球基

金管理有限公司”。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全 基金管理人、基金销售机构

基金”)

兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的股东、基金销售机构

证券”)

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 ( AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴业证券 3,053,006,227.86 13.81% 3,981,654,239.91 19.49%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

兴业证券 5,286,471.92 3.89% 28,953,961.53 9.20%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

兴业证券 125,400,000.00 36.21% 90,500,000.00 6.97%

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 2,237,591.46 12.66% 214,014.51 3.88%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

兴业证券 2,916,151.05 19.24% 1,027,410.52 42.40%

注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从兴业证券获得证券研究综合服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 259,776,472.76 208,417,571.10

的管理费

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

其中:支付销售机构的客 39,983,311.45 32,346,658.46

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 43,296,078.77 34,736,261.77

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

兴 业 349,029,012.22 1.5343% - -

银行

注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 2,228,328,112.73 45,476,111.34 1,443,122,942.82 32,319,450.43

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 分红数

2019 2019 年 2019

1 年 9 月 9 月 25 年 9 1.000 1,664,078,502.96 887,007,674.09 2,551,086,177.05

24 日 日 月 24

合 - - 1.000 1,664,078,502.96 887,007,674.09 2,551,086,177.05

7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

证 流通

证券 券 成功 可流 受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注

代码 名 认购日 通日 类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额

非公

三 2019 2020 开发

002115 维 年 7 月 年 3 行流 - 8.54 702,380 - 5,998,325.20 3

通 1 日 月 30 通受

信 日 限-

转增

三 2020 非公

维 2018 年 3 开发

002115 通 年 3 月 月 30 行流 8.34 8.54 2,341,267 19,526,166.78 19,994,420.18 -

信 28 日 日 通受

中 2019 2020 新股

003816 国 年 8 月 年 2 流通 2.49 3.53 562,958 1,401,765.42 1,987,241.74 -

广 14 日 月 27 受限

核 日

亚 2020 老股

世 2019 年 3 转让

002952 光 年 6 月 月 30 锁定 - 30.27 11,836 - 358,275.72 6

电 10 日 日 -送

亚 2019 2020 老股

002952 世 年 3 月 年 3 转让 31.14 30.27 23,673 737,177.22 716,581.71 -

光 20 日 月 30 锁定

电 日

侨 2019 2020 新股

002973 银 年 12 年 1 流通 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -

环 月 27 月 6 受限

保 日 日

八 2019 2020 新股

688181 亿 年 12 年 1 流通 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -

时 月 27 月 6 受限

空 日 日

华 2019 2020 新股

688363 熙 年 10 年 5 流通 47.79 72.00 9,800 468,342.00 705,600.00 -

生 月 28 月 6 受限

物 日 日

安 2018 2020 非公

000553 道 年 1 月 年 1 开发 14.90 9.91 4,026,868 60,000,333.20 39,906,261.88 -

麦 A 16 日 月 20 行流

日 通受

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

非公

帝 2018 2020 开发

002798 欧 年 5 月 年 1 行流 - 24.72 663,955 - 16,412,967.60 4

家 18 日 月 22 通受

居 日 限-

转增

非公

帝 2018 2020 开发

002798 欧 年 9 月 年 1 行流 - 24.72 1,128,724 - 27,902,057.28 5

家 25 日 月 22 通受

居 日 限-

转增

帝 2020 非公

欧 2018 年 1 开发

002798 家 年 1 月 月 22 行流 47.18 24.72 948,508 44,750,607.44 23,447,117.76 -

居 19 日 日 通受

晶 2019 2020 新股

688368 丰 年 9 月 年 4 流通 56.68 75.13 2,557 144,930.76 192,107.41 -

明 27 日 月 14 受限

源 日

桃 2020 大宗

李 2019 年 2 交易

603866 面 年 7 月 月 3 购入 37.63 41.57 2,500,000 94,075,000.00103,925,000.00 -

包 26 日 日 流通

受限

汇 2020 大宗

川 2019 年 3 交易

300124 技 年 9 月 月 19 购入 22.82 29.73 3,532,500 80,611,650.00105,021,225.00 -

术 19 日 日 流通

受限

汇 2020 大宗

川 2019 年 3 交易

300124 技 年 9 月 月 20 购入 22.82 29.73 2,270,000 51,801,400.00 67,487,100.00 -

术 20 日 日 流通

受限

浙 2019 2020 新股

601916 商 年 11 年 5 流通 4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 -

银 月 18 月 26 受限

行 日 日

海 2019 2020 新股

688139 尔 年 10 年 4 流通 15.53 24.00 13,249 205,756.97 317,976.00 -

生 月 18 月 27 受限

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

物 日 日

渝 2019 2020 新股

601077 农 年 10 年 4 流通 7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -

商 月 16 月 29 受限

行 日 日

瀚 2019 2020 新股

688022 川 年 7 月 年 1 流通 25.79 42.95 12,006 309,634.74 515,657.70 -

智 16 日 月 22 受限

能 日

紫 2019 2020 大宗

光 年 12 年 6 交易

000938 股 月 16 月 16 购入 27.94 29.55 7,000,000 195,580,000.00206,850,000.00 -

份 日 日 流通

受限

2020 大宗

老 2019 年 2 交易

603883 百 年 7 月 月 3 购入 55.61 63.42 2,211,127 122,960,772.47140,229,674.34 -

姓 29 日 日 流通

受限

2020 大宗

老 2019 年 5 交易

603883 百 年 11 月 6 购入 66.59 61.08 2,831,127 188,524,746.93172,925,237.16 -

姓 月 4 日 日 流通

受限

聚 2019 2020 新股

688123 辰 年 12 年 6 流通 33.25 58.12 6,660 221,445.00 387,079.20 -

股 月 16 月 23 受限

份 日 日

邮 2019 2020 新股

601658 储 年 12 年 6 流通 5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 -

银 月 2 日 月 10 受限

行 日

铂 2019 2020 新股

688333 力 年 7 月 年 1 流通 33.00 53.75 7,359 242,847.00 395,546.25 -

特 12 日 月 22 受限

长 2020 大宗

电 2019 年 3 交易

600584 科 年 9 月 月 2 购入 13.62 20.97 5,300,000 72,186,000.00111,141,000.00 -

技 2 日 日 流通

受限

长 2019 2020 新股

688299 阳 年 10 年 5 流通 13.71 15.74 11,341 155,485.11 178,507.34 -

科 月 28 月 6 受限

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

技 日 日

非公

韵 2018 2020 开发

002120 达 年 8 月 年 4 行流 - 31.90 81,118 - 2,587,664.20 1

股 16 日 月 23 通受

份 日 限-

转增

非公

韵 2019 2020 开发

002120 达 年 6 月 年 4 行流 - 31.90 105,453 - 3,363,950.70 2

股 12 日 月 23 通受

份 日 限-

转增

韵 2020 非公

达 2018 年 4 开发

002120 股 年 4 月 月 23 行流 39.75 31.90 270,393 10,748,121.75 8,625,536.70 -

份 20 日 日 通受

顺 2020 大宗

丰 2019 年 3 交易

002352 控 年 9 月 月 2 购入 38.00 36.39 7,750,000 294,500,000.00282,022,500.00 -

股 2 日 日 流通

受限

顺 2020 大宗

丰 2019 年 3 交易

002352 控 年 9 月 月 25 购入 36.04 36.02 4,580,000 165,063,200.00164,971,600.00 -

股 25 日 日 流通

受限

顺 2019 2020 大宗

丰 年 11 年 5 交易

002352 控 月 21 月 21 购入 36.92 35.71 750,000 27,690,000.00 26,782,500.00 -

股 日 日 流通

受限

注:

1、本基金持有的非公开发行股票韵达股份,于 2018 年 8 月 16 日实施 2017 年年度权益分派方案,

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.38 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股。本基金新增 81,118 股。

2、本基金持有的非公开发行股票韵达股份,于 2019 年 6 月 12 日实施 2018 年年度权益分派方案,

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.76 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股。本基金新增 105,453 股。

3、本基金持有的非公开发行股票三维通信,于 2019 年 7 月 1 日实施 2018 年年度权益分派方案,

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股。本基金新增 702,380 股。

4、本基金持有的非公开发行股票帝欧家居,于 2018 年 5 月 18 日实施 2017 年年度权益分派方案,

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10

股转增 7 股。本基金新增 663,955 股。

5、本基金持有的非公开发行股票帝欧家居,于 2018 年 9 月 25 日实施 2018 年半年度权益分派方

案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本基金新增 1,128,724 股。

6、本基金持有的老股转让股票亚世光电,于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年年度权益分派方案,

向全体股东每 10 股送红股 2.60 股,派发现金股利人民币 6.80 元(含税),同时,以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 2.40 股。本基金新增 11,836 股。

上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量(股) 成本总额 期末估值总额 备注

价 价

2019

603799 华友 年 12 临时 39.39 2020 年 40.43 100,000 3,178,783.94 3,939,000.00 -

钴业 月 31 停牌 1月2日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险、市场风

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 24,052,430.88 102,639,464.90

AAA 以下 12,925,012.30 18,360,388.88

未评级 0.00 0.00

合计 36,977,443.18 120,999,853.78

注:此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金,投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务,本基金管理人针对基金特定的运作方式,建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作,对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款,同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定的现金头寸,并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末,单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理人管

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理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%,本

基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量

在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证

金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投

资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照

合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类:

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3

2019 年 12 1 个月以内 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日 月

资产

银行存款 2,228,328,112.73 - - - - - 2,228,328,112.73

结算备付金 8,530,586.16 - - - - - 8,530,586.16

存出保证金 2,778,191.81 - - - - - 2,778,191.81

交易性金融 - - - 12,925,012.30 24,052,430.88 14,862,342,893.69 14,899,320,336.87

资产

应收证券清 - - - - - 1,263,263.92 1,263,263.92

算款

应收利息 - - - - - 942,945.54 942,945.54

应收申购款 3,562,857.28 - - - - 31,873,276.81 35,436,134.09

资产总计 2,243,199,747.98 - - 12,925,012.30 24,052,430.88 14,896,422,379.96 17,176,599,571.12

负债

应付证券清 - - - - - 2,419,022.26 2,419,022.26

算款

应付赎回款 - - - - - 386,965,968.34 386,965,968.34

应付管理人 - - - - - 21,819,773.90 21,819,773.90

报酬

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

应付托管费 - - - - - 3,636,628.96 3,636,628.96

应付交易费 - - - - - 5,518,665.83 5,518,665.83

应交税金 - - - - - 2,341.64 2,341.64

其他负债 - - - - - 1,036,504.65 1,036,504.65

负债总计 - - - - - 421,398,905.58 421,398,905.58

利率敏感度 2,243,199,747.98 - - 12,925,012.30 24,052,430.88 14,475,023,474.38 16,755,200,665.54

缺口

上年度末 1-3

2018 年 12 1 个月以内 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日 月

资产

银行存款 1,443,122,942.82 - - - - - 1,443,122,942.82

结算备付金 2,713,266.62 - - - - - 2,713,266.62

存出保证金 2,210,834.67 - - - - - 2,210,834.67

交易性金融 - - 299,730,000.00 114,273,823.28 6,726,030.50 10,967,383,191.76 11,388,113,045.54

资产

应收证券清 - - - - - 185,359,208.97 185,359,208.97

算款

应收利息 - - - - - 6,736,943.72 6,736,943.72

应收申购款 25,304,375.06 - - - - 6,141,879.43 31,446,254.49

资产总计 1,473,351,419.17 - 299,730,000.00 114,273,823.28 6,726,030.50 11,165,621,223.88 13,059,702,496.83

负债

应付赎回款 - - - - - 53,028,558.86 53,028,558.86

应付管理人 - - - - - 17,093,710.15 17,093,710.15

报酬

应付托管费 - - - - - 2,848,951.72 2,848,951.72

应付交易费 - - - - - 2,423,219.30 2,423,219.30

应交税费 - - - - - 3,449.29 3,449.29

其他负债 - - - - - 565,057.03 565,057.03

负债总计 - - - - - 75,962,946.35 75,962,946.35

利率敏感度 1,473,351,419.17 - 299,730,000.00 114,273,823.28 6,726,030.50 11,089,658,277.53 12,983,739,550.48

缺口

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动;

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2019年12月31日 ) 上年度末( 2018 年 12 月 31

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日 )

利率-1% - 963,712.88

利率+1% - -957,556.42

注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大汇率风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 14,862,342,893.69 88.70 10,967,383,191.76 84.47

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 36,977,443.18 0.22 420,729,853.78 3.24

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 14,899,320,336.87 88.92 11,388,113,045.54 87.71

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)

假设 描述的规律进行变动

使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的

变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 12 月 上年度末( 2018 年 12 月

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 10% 2,656,614,104.16 2,343,815,402.59

业绩比较基准下降 10% -2,656,614,104.16 -2,343,815,402.59

注:本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1 . 以公允价值计量的资产和负债

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为人民币 13,326,999,425.14 元,第二层次的余额为人民币 1,572,320,911.73

元,无属于第三层次的余额 (2018 年 12 月 31 日:第一层次的余额为人民币 10,713,419,703.20

元,第二层次的余额为人民币 674,693,342.34 元,无属于第三层次的余额) 。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日:

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无)。

2. 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 14,862,342,893.69 86.53

其中:股票 14,862,342,893.69 86.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 36,977,443.18 0.22

其中:债券 36,977,443.18 0.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,236,858,698.89 13.02

8 其他各项资产 40,420,535.36 0.24

9 合计 17,176,599,571.12 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,050,427.28 0.05

B 采矿业 1,322,063,109.37 7.89

C 制造业 6,468,231,441.12 38.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供 28,463,955.98 0.17

应业

E 建筑业 11,938,894.00 0.07

F 批发和零售业 1,922,113,222.72 11.47

G 交通运输、仓储和邮政业 585,764,995.07 3.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 74,456,399.45 0.44

J 金融业 1,638,499,415.49 9.78

K 房地产业 1,865,568,990.90 11.13

L 租赁和商务服务业 116,600,251.24 0.70

M 科学研究和技术服务业 1,658,160.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 5,754,740.00 0.03

Q 卫生和社会工作 1,538,884.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 811,633,429.03 4.84

S 综合 - -

合计 14,862,342,893.69 88.70

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 601933 永辉超市 208,217,654 1,569,961,111.16 9.37

2 601318 中国平安 18,258,710 1,560,389,356.60 9.31

3 600048 保利地产 85,800,996 1,388,260,115.28 8.29

4 601899 紫金矿业 283,326,443 1,300,468,373.37 7.76

5 600031 三一重工 55,583,857 947,704,761.85 5.66

6 300144 宋城演艺 25,375,469 784,355,746.79 4.68

7 000786 北新建材 29,981,640 763,032,738.00 4.55

8 600703 三安光电 37,045,028 680,146,714.08 4.06

9 002352 顺丰控股 15,623,713 568,377,286.47 3.39

10 002223 鱼跃医疗 25,677,095 521,758,570.40 3.11

11 000002 万 科A 14,382,059 462,814,658.62 2.76

12 300054 鼎龙股份 45,133,604 446,822,679.60 2.67

13 601012 隆基股份 17,856,943 443,387,894.69 2.65

14 600060 海信视像 35,790,919 388,331,471.15 2.32

15 603883 老百姓 5,042,254 313,154,911.50 1.87

16 002672 东江环保 29,176,543 262,588,887.00 1.57

17 600882 妙可蓝多 14,209,047 207,167,905.26 1.24

18 000938 紫光股份 7,000,000 206,850,000.00 1.23

19 300124 汇川技术 5,802,500 172,508,325.00 1.03

20 600416 湘电股份 20,114,498 143,617,515.72 0.86

21 600584 长电科技 6,294,627 133,002,901.46 0.79

22 601100 恒立液压 2,266,796 112,773,101.00 0.67

23 002707 众信旅游 17,386,626 108,492,546.24 0.65

24 603866 桃李面包 2,500,000 103,925,000.00 0.62

25 002798 帝欧家居 2,741,187 67,762,142.64 0.40

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26 000553 安道麦 A 5,420,337 53,840,951.88 0.32

27 603839 安正时尚 3,147,020 41,225,962.00 0.25

28 603589 口子窖 692,400 38,019,684.00 0.23

29 601799 星宇股份 396,868 37,694,522.64 0.22

30 600309 万华化学 641,806 36,050,243.02 0.22

31 002600 领益智造 2,909,100 31,563,735.00 0.19

32 002384 东山精密 1,287,400 29,803,310.00 0.18

33 000651 格力电器 430,489 28,231,468.62 0.17

34 600702 舍得酒业 914,621 27,447,776.21 0.16

35 002920 德赛西威 868,720 26,348,277.60 0.16

36 002115 三维通信 3,043,647 25,992,745.38 0.16

37 002008 大族激光 628,700 25,148,000.00 0.15

38 600486 扬农化工 359,458 24,669,602.54 0.15

39 300271 华宇软件 924,826 23,490,580.40 0.14

40 002821 凯莱英 169,100 21,898,450.00 0.13

41 601138 工业富联 1,124,900 20,551,923.00 0.12

42 300413 芒果超媒 573,110 20,035,925.60 0.12

43 002001 新 和 成 713,459 16,595,056.34 0.10

44 600519 贵州茅台 13,700 16,207,100.00 0.10

45 300454 深信服 129,540 14,818,080.60 0.09

46 002120 韵达股份 456,964 14,577,151.60 0.09

47 600438 通威股份 907,056 11,909,645.28 0.07

48 000333 美的集团 192,500 11,213,125.00 0.07

49 603960 克来机电 341,400 10,999,908.00 0.07

50 000661 长春高新 24,300 10,862,100.00 0.06

51 600900 长江电力 590,300 10,849,714.00 0.06

52 600887 伊利股份 332,600 10,290,644.00 0.06

53 603025 大豪科技 1,047,546 9,920,260.62 0.06

54 600011 华能国际 1,682,278 9,387,111.24 0.06

55 002415 海康威视 243,540 7,973,499.60 0.05

56 601818 光大银行 1,782,400 7,860,384.00 0.05

57 300450 先导智能 171,197 7,693,593.18 0.05

58 000625 长安汽车 755,113 7,573,783.39 0.05

59 000501 鄂武商A 553,900 7,355,792.00 0.04

60 300122 智飞生物 147,839 7,341,684.74 0.04

61 000975 银泰黄金 495,600 6,745,116.00 0.04

62 300383 光环新网 327,400 6,570,918.00 0.04

63 002332 仙琚制药 628,700 6,205,269.00 0.04

64 002773 康弘药业 167,570 6,195,062.90 0.04

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

65 601888 中国国旅 67,700 6,021,915.00 0.04

66 601668 中国建筑 1,063,000 5,974,060.00 0.04

67 002460 赣锋锂业 170,000 5,921,100.00 0.04

68 300338 开元股份 542,900 5,754,740.00 0.03

69 300088 长信科技 552,100 5,670,067.00 0.03

70 600837 海通证券 365,100 5,644,446.00 0.03

71 600340 华夏幸福 195,300 5,605,110.00 0.03

72 002311 海大集团 151,200 5,443,200.00 0.03

73 002152 广电运通 565,893 5,438,231.73 0.03

74 000951 中国重汽 241,630 5,436,675.00 0.03

75 002146 荣盛发展 547,000 5,377,010.00 0.03

76 600000 浦发银行 425,600 5,264,672.00 0.03

77 000513 丽珠集团 155,036 5,224,713.20 0.03

78 600580 卧龙电驱 433,130 5,206,222.60 0.03

79 000686 东北证券 553,228 5,145,020.40 0.03

80 000157 中联重科 763,700 5,101,516.00 0.03

81 600104 上汽集团 207,600 4,951,260.00 0.03

82 600909 华安证券 677,800 4,947,940.00 0.03

83 601009 南京银行 558,000 4,893,660.00 0.03

84 002024 苏宁易购 482,900 4,882,119.00 0.03

85 000877 天山股份 411,900 4,881,015.00 0.03

86 600511 国药股份 178,200 4,863,078.00 0.03

87 600563 法拉电子 98,048 4,848,473.60 0.03

88 600153 建发股份 537,000 4,827,630.00 0.03

89 002465 海格通信 444,100 4,809,603.00 0.03

90 601958 金钼股份 599,000 4,797,990.00 0.03

91 002299 圣农发展 198,381 4,777,014.48 0.03

92 002745 木林森 350,400 4,768,944.00 0.03

93 600919 江苏银行 658,200 4,765,368.00 0.03

94 600298 安琪酵母 155,200 4,759,984.00 0.03

95 603328 依顿电子 419,079 4,743,974.28 0.03

96 601717 郑煤机 724,400 4,686,868.00 0.03

97 600062 华润双鹤 358,420 4,677,381.00 0.03

98 601966 玲珑轮胎 202,082 4,633,740.26 0.03

99 601607 上海医药 252,123 4,631,499.51 0.03

100 000401 冀东水泥 270,800 4,606,308.00 0.03

101 600600 青岛啤酒 90,000 4,590,000.00 0.03

102 600588 用友网络 161,123 4,575,893.20 0.03

103 601838 成都银行 504,099 4,572,177.93 0.03

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

104 000997 新 大 陆 287,200 4,560,736.00 0.03

105 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.03

106 000581 威孚高科 234,937 4,475,549.85 0.03

107 600271 航天信息 193,100 4,474,127.00 0.03

108 002926 华西证券 402,400 4,430,424.00 0.03

109 000547 航天发展 428,100 4,375,182.00 0.03

110 002489 浙江永强 1,029,800 4,314,862.00 0.03

111 600056 中国医药 330,055 4,307,217.75 0.03

112 002475 立讯精密 118,000 4,307,000.00 0.03

113 600030 中信证券 169,300 4,283,290.00 0.03

114 600183 生益科技 202,100 4,227,932.00 0.03

115 002500 山西证券 506,400 4,198,056.00 0.03

116 601229 上海银行 438,280 4,159,277.20 0.02

117 000338 潍柴动力 261,300 4,149,444.00 0.02

118 600690 海尔智家 212,300 4,139,850.00 0.02

119 600779 水井坊 79,900 4,134,825.00 0.02

120 603160 汇顶科技 19,900 4,105,370.00 0.02

121 300470 中密控股 149,920 4,050,838.40 0.02

122 600985 淮北矿业 403,200 4,027,968.00 0.02

123 603198 迎驾贡酒 200,817 4,000,274.64 0.02

124 601811 新华文轩 302,156 3,985,437.64 0.02

125 002624 完美世界 90,000 3,972,600.00 0.02

126 603799 华友钴业 100,000 3,939,000.00 0.02

127 603444 吉比特 13,068 3,900,667.32 0.02

128 002128 露天煤业 442,600 3,832,916.00 0.02

129 603707 健友股份 91,000 3,774,680.00 0.02

130 601186 中国铁建 372,200 3,774,108.00 0.02

131 600050 中国联通 633,600 3,731,904.00 0.02

132 600993 马应龙 212,000 3,707,880.00 0.02

133 002050 三花智控 213,133 3,693,594.89 0.02

134 000725 京东方A 800,000 3,632,000.00 0.02

135 600025 华能水电 833,700 3,518,214.00 0.02

136 603501 韦尔股份 24,000 3,441,600.00 0.02

137 603878 武进不锈 289,520 3,315,004.00 0.02

138 603833 欧派家居 28,200 3,299,400.00 0.02

139 300498 温氏股份 97,423 3,273,412.80 0.02

140 601928 凤凰传媒 427,900 3,256,319.00 0.02

141 300033 同花顺 29,100 3,175,101.00 0.02

142 603233 大参林 59,255 3,096,073.75 0.02

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

143 000858 五 粮 液 22,500 2,992,725.00 0.02

144 000848 承德露露 367,984 2,896,034.08 0.02

145 002138 顺络电子 120,200 2,776,620.00 0.02

146 600276 恒瑞医药 31,580 2,763,881.60 0.02

147 600863 内蒙华电 989,700 2,721,675.00 0.02

148 002405 四维图新 166,300 2,677,430.00 0.02

149 002601 龙蟒佰利 171,500 2,639,385.00 0.02

150 600346 恒力石化 163,700 2,632,296.00 0.02

151 600398 海澜之家 341,200 2,620,416.00 0.02

152 000739 普洛药业 200,000 2,594,000.00 0.02

153 601336 新华保险 51,000 2,506,650.00 0.01

154 600704 物产中大 469,500 2,464,875.00 0.01

155 600750 江中药业 189,403 2,373,219.59 0.01

156 600606 绿地控股 326,100 2,266,395.00 0.01

157 600036 招商银行 58,900 2,213,462.00 0.01

158 300009 安科生物 140,000 2,112,600.00 0.01

159 600585 海螺水泥 38,200 2,093,360.00 0.01

160 600315 上海家化 67,600 2,091,544.00 0.01

161 600057 厦门象屿 502,600 2,085,790.00 0.01

162 300618 寒锐钴业 25,000 2,059,750.00 0.01

163 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.01

164 600085 同仁堂 70,000 1,972,600.00 0.01

165 600655 豫园股份 244,400 1,916,096.00 0.01

166 603868 飞科电器 50,100 1,887,768.00 0.01

167 000301 东方盛虹 352,100 1,823,878.00 0.01

168 002304 洋河股份 16,500 1,823,250.00 0.01

169 600132 重庆啤酒 35,000 1,818,600.00 0.01

170 300223 北京君正 19,980 1,741,257.00 0.01

171 603259 药明康德 18,000 1,658,160.00 0.01

172 600350 山东高速 335,000 1,644,850.00 0.01

173 600547 山东黄金 50,000 1,631,000.00 0.01

174 601688 华泰证券 80,000 1,624,800.00 0.01

175 300142 沃森生物 50,000 1,622,000.00 0.01

176 300015 爱尔眼科 38,900 1,538,884.00 0.01

177 600176 中国巨石 140,000 1,526,000.00 0.01

178 603587 地素时尚 60,000 1,522,800.00 0.01

179 603516 淳中科技 40,000 1,519,600.00 0.01

180 600926 杭州银行 162,800 1,491,248.00 0.01

181 002507 涪陵榨菜 54,266 1,450,530.18 0.01

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

182 002065 东华软件 139,911 1,443,881.52 0.01

183 600038 中直股份 30,000 1,431,300.00 0.01

184 601390 中国中铁 237,900 1,413,126.00 0.01

185 601238 广汽集团 120,000 1,402,800.00 0.01

186 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.01

187 002555 三七互娱 50,000 1,346,500.00 0.01

188 300408 三环集团 60,000 1,336,800.00 0.01

189 600597 光明乳业 100,000 1,269,000.00 0.01

190 300059 东方财富 80,000 1,261,600.00 0.01

191 000963 华东医药 51,360 1,252,156.80 0.01

192 000718 苏宁环球 326,100 1,245,702.00 0.01

193 601600 中国铝业 350,000 1,239,000.00 0.01

194 002635 安洁科技 72,700 1,211,909.00 0.01

195 603369 今世缘 37,000 1,210,640.00 0.01

196 600901 江苏租赁 187,900 1,187,528.00 0.01

197 002179 中航光电 30,000 1,171,800.00 0.01

198 601111 中国国航 120,300 1,165,707.00 0.01

199 002317 众生药业 90,000 1,143,000.00 0.01

200 002938 鹏鼎控股 24,500 1,100,050.00 0.01

201 002007 华兰生物 30,700 1,079,105.00 0.01

202 002952 亚世光电 35,509 1,074,857.43 0.01

203 600521 华海药业 60,000 1,035,600.00 0.01

204 002690 美亚光电 26,000 1,016,600.00 0.01

205 002056 横店东磁 121,500 996,300.00 0.01

206 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.01

207 002028 思源电气 67,100 923,967.00 0.01

208 600862 中航高科 75,400 830,908.00 0.00

209 601398 工商银行 138,700 815,556.00 0.00

210 002051 中工国际 80,000 777,600.00 0.00

211 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.00

212 002180 纳思达 20,000 658,400.00 0.00

213 300660 江苏雷利 40,300 646,009.00 0.00

214 002236 大华股份 32,069 637,531.72 0.00

215 601699 潞安环能 77,100 559,746.00 0.00

216 300034 钢研高纳 33,000 527,010.00 0.00

217 688022 瀚川智能 12,006 515,657.70 0.00

218 603165 荣晟环保 30,300 512,676.00 0.00

219 688333 铂力特 7,359 395,546.25 0.00

220 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.00

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

221 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.00

222 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.00

223 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00

224 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.00

225 603816 顾家家居 3,391 155,070.43 0.00

226 688399 硕世生物 2,290 132,591.00 0.00

227 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

228 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

229 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601899 紫金矿业 920,802,763.93 7.09

2 600031 三一重工 648,669,470.68 5.00

3 600048 保利地产 627,599,738.18 4.83

4 002352 顺丰控股 588,402,203.40 4.53

5 600703 三安光电 573,688,097.17 4.42

6 601398 工商银行 558,072,295.47 4.30

7 601933 永辉超市 517,489,951.14 3.99

8 000651 格力电器 454,197,069.00 3.50

9 601012 隆基股份 437,180,717.44 3.37

10 000002 万 科A 400,029,375.96 3.08

11 601318 中国平安 372,382,554.50 2.87

12 603883 老百姓 315,423,609.40 2.43

13 000786 北新建材 300,400,301.26 2.31

14 600584 长电科技 284,458,606.00 2.19

15 000938 紫光股份 201,362,976.28 1.55

16 603866 桃李面包 182,839,739.00 1.41

17 300124 汇川技术 133,751,610.00 1.03

18 600882 妙可蓝多 124,341,969.69 0.96

19 002672 东江环保 124,338,069.29 0.96

20 600328 兰太实业 88,366,204.84 0.68

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601012 隆基股份 1,689,181,471.60 13.01

2 600703 三安光电 1,149,535,505.65 8.85

3 600584 长电科技 982,814,473.93 7.57

4 600031 三一重工 778,124,836.99 5.99

5 601318 中国平安 670,319,044.89 5.16

6 601100 恒立液压 615,174,453.28 4.74

7 601398 工商银行 582,512,663.29 4.49

8 000651 格力电器 485,317,083.17 3.74

9 000858 五 粮 液 467,501,691.16 3.60

10 600048 保利地产 325,005,861.47 2.50

11 601899 紫金矿业 315,849,140.44 2.43

12 300170 汉得信息 213,597,921.90 1.65

13 300144 宋城演艺 181,150,361.73 1.40

14 300433 蓝思科技 163,917,469.57 1.26

15 002174 游族网络 154,161,023.02 1.19

16 002468 申通快递 140,084,175.89 1.08

17 601933 永辉超市 139,915,441.80 1.08

18 603866 桃李面包 114,314,623.17 0.88

19 300251 光线传媒 112,590,821.27 0.87

20 603899 晨光文具 102,735,114.91 0.79

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 10,332,419,678.41

卖出股票收入(成交)总额 12,267,391,780.84

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 36,977,443.18 0.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 36,977,443.18 0.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 128080 顺丰转债 201,816 24,052,430.88 0.14

2 128022 众信转债 123,154 12,925,012.30 0.08

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,778,191.81

2 应收证券清算款 1,263,263.92

3 应收股利 -

4 应收利息 942,945.54

5 应收申购款 35,436,134.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 40,420,535.36

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 128022 众信转债 12,925,012.30 0.08

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002352 顺丰控股 473,776,600.00 2.83 大宗交易购入流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,061,143 21,437.21 7,155,869,219.74 31.46% 15,592,078,318.68 68.54%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 项宇涛 17,447,623.00 1.97%

2 尹瑛姬 9,847,260.00 1.11%

3 深圳市美格莱特电子有限公 6,630,941.00 0.75%

4 林兆升 4,405,300.00 0.50%

5 赵艳霞 4,088,276.00 0.46%

四川富邦金马资产管理有限

6 公司-富邦金马 1 期私募投 4,064,600.00 0.46%

资基金

7 李剑 3,970,839.00 0.45%

8 王春兰 3,350,000.00 0.38%

9 林楚彬 3,312,000.00 0.37%

10 邓运宏 3,228,978.00 0.36%

注:持有人为 LOF 基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 32,747,115.19 0.1440%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注:本基金的基金经理之一也是本公司高级管理人员,故上述两点统计数据有重合部分。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2005 年 11 月 3 日 )基金份额总额 927,645,098.72

本报告期期初基金份额总额 21,979,566,375.63

本报告期基金总申购份额 20,201,753,683.87

减:本报告期基金总赎回份额 19,433,372,521.08

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 22,747,947,538.42

注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。

2019 年 4 月 12 日公告,自 2019 年 4 月 12 日起,严长胜先生担任公司副总经理,詹鸿飞先

生担任公司副总经理暨首席信息官。

(2)报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动。

自 2019 年 1 月 22 日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产托管

部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2015 年起连续 4 年聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供

审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 9 万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

中信证券 3 3,415,285,820.84 15.45% 2,357,268.62 13.33% -

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

兴业证券 3 3,053,006,227.86 13.81% 2,237,591.46 12.66% -

中信建投 3 3,039,306,669.46 13.75% 2,321,969.77 13.13% -

海通证券 2 2,935,595,949.85 13.28% 2,589,529.66 14.65% -

光大证券 1 2,498,649,744.88 11.31% 2,328,025.87 13.17% -

申万宏源 1 1,748,969,321.31 7.91% 1,628,817.03 9.21% -

天风证券 1 1,645,051,292.90 7.44% 1,038,517.66 5.87% -

中金公司 1 1,129,196,163.10 5.11% 1,054,379.34 5.96% -

方正证券 2 1,106,745,738.88 5.01% 698,690.72 3.95% -

东方证券 1 918,224,865.61 4.15% 855,145.98 4.84% -

华泰证券 1 297,102,605.23 1.34% 276,694.37 1.57% -

招商证券 2 228,603,947.20 1.03% 212,894.44 1.20% -

国金证券 1 85,332,623.18 0.39% 79,469.73 0.45% -

东北证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

的比例

中信证券 - - - - - -

兴业证券 5,286,471.92 3.89% 125,400,000.00 36.21% - -

中信建投 825,269.58 0.61% - - - -

海通证券 757,625.00 0.56% 45,000,000.00 12.99% - -

光大证券 17,016,246.50 12.52% - - - -

申万宏源 - - 40,500,000.00 11.70% - -

天风证券 16,955,986.22 12.47% 135,400,000.00 39.10% - -

中金公司 94,340,783.89 69.41% - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 741,268.20 0.55% - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下各基金2018年12月31日资 证券时报、指定互联

1

产净值公告 网网站 2019 年 1 月 1 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

关于调整部分旗下基金在国元证 证券时报、指定互联

2

券费率优惠活动的公告 网网站 2019 年 1 月 14 日

关于长期停牌股票(长春高新) 证券时报、指定互联

3

估值方法调整的公告 网网站 2019 年 2 月 27 日

关于旗下基金参加交通银行手机 证券时报、指定互联

4 银行渠道基金申购及定投费率优 网网站

惠活动的公告 2019 年 3 月 29 日

关于长期停牌股票(格力电器) 证券时报、指定互联

5

估值方法调整的公告 网网站 2019 年 4 月 3 日

关于调整部分旗下基金在爱建证 证券时报、指定互联

6

券费率优惠活动的公告 网网站 2019 年 4 月 8 日

证券时报、指定互联

7 关于增聘副总经理的公告

网网站 2019 年 4 月 12 日

关于长期停牌股票(隆基股份) 证券时报、指定互联

8

估值方法调整的公告 网网站 2019 年 4 月 13 日

关于增加兴证期货公司为旗下部 证券时报、指定互联

9

分基金销售机构的公告 网网站 2019 年 6 月 21 日

关于旗下部分基金可投资科创板 证券时报、指定互联

10

股票及相关风险揭示的公告 网网站 2019 年 6 月 22 日

关于调整旗下部分基金参加中国 证券时报、指定互联

11

银行定投费率优惠活动的公告 网网站 2019 年 6 月 27 日

关于旗下基金所持证券(中科曙 证券时报、指定互联

12

光)调整估值价的公告 网网站 2019 年 6 月 27 日

关于调整网上直销基金转换、赎 证券时报、指定互联

13

回转购优惠费率的公告 网网站 2019 年 6 月 27 日

旗下各基金 2019 年 6 月 30 日资 证券时报、指定互联

14

产净值公告 网网站 2019 年 7 月 1 日

关于调整旗下基金在民生银行费 证券时报、指定互联

15

率优惠活动的公告 网网站 2019 年 7 月 16 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

关于调整农业银行借记卡基金网 证券时报、指定互联

16

上直销优惠费率的公告 网网站 2019 年 7 月 19 日

关于网上直销平台开通赎回转购 证券时报、指定互联

17

业务的公告 网网站 2019 年 7 月 26 日

关于调整旗下基金在海通证券费 证券时报、指定互联

18

率优惠活动的公告 网网站 2019 年 8 月 12 日

关于兴全趋势投资混合型证券投 证券时报、指定互联

19 资基金(LOF)暂停接受一百万元 网网站

以上申购申请的公告 2019 年 8 月 19 日

关于调整旗下部分基金直销柜台 证券时报、指定互联

20

申购起点金额的公告 网网站 2019 年 8 月 28 日

关于增加西藏东方财富证券股份 证券时报、指定互联

21 有限公司为旗下部分基金销售机 网网站

构的公告 2019 年 9 月 2 日

关于调整旗下部分基金参加东莞 证券时报、指定互联

22

农商行费率优惠活动的公告 网网站 2019 年 9 月 16 日

关于调整旗下基金在财达证券费 证券时报、指定互联

23

率优惠活动的公告 网网站 2019 年 9 月 18 日

关于增加西部证券股份有限公司 证券时报、指定互联

24

为旗下部分基金销售机构的公告 网网站 2019 年 9 月 19 日

关于增加中国中投证券有限责任 证券时报、指定互联

25 公司为旗下部分基金销售机构的 网网站

公告 2019 年 9 月 19 日

兴全趋势投资混合型证券投资基 证券时报、指定互联

26

金(LOF)分红公告(第十三次) 网网站 2019 年 9 月 19 日

关于增加江苏汇林保大基金销售 证券时报、指定互联

27 有限公司为旗下部分基金销售机 网网站

构的公告 2019 年 9 月 24 日

28 关于恢复接受兴全趋势投资混合 证券时报、指定互联 2019 年 10 月 17 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

型证券投资基金(LOF)一百万元 网网站

以上申购和转换转入申请的公告

关于调整旗下部分基金最低申 证券时报、指定互联

购、追加申购、定期定额投资金 网网站

29

额及最低赎回、转换转出、持有

份额的公告 2019 年 10 月 18 日

关于增加中国国际金融股份有限 证券时报、指定互联

30 公司为旗下部分基金销售机构的 网网站

公告 2019 年 10 月 21 日

关于增加恒泰证券股份有限公司 证券时报、指定互联

31

为旗下部分基金销售机构的公告 网网站 2019 年 10 月 25 日

关于在上海银行开通兴全趋势基 证券时报、指定互联

32

金后端定投业务的公告 网网站 2019 年 10 月 28 日

关于调整旗下基金在中信银行费 证券时报、指定互联

33

率优惠活动的公告 网网站 2019 年 11 月 4 日

关于增加我司部分基金销售机构 证券时报、指定互联

34 及调整旗下基金在部分销售机构 网网站

费率优惠活动的公告 2019 年 11 月 14 日

关于提醒投资者及时提供或更新 证券时报、指定互联

35

身份信息资料的公告 网网站 2019 年 11 月 18 日

关于调整旗下基金在宁波银行费 证券时报、指定互联

36

率优惠活动的公告 网网站 2019 年 11 月 28 日

关于调整网上直销基金转换、赎 证券时报、指定互联

37

回转购优惠费率的公告 网网站 2019 年 12 月 6 日

关于旗下部分基金继续参加中国 证券时报、指定互联

38 工商银行 2020 倾心回馈基金定 网网站

投费率优惠活动的公告 2019 年 12 月 27 日

关于调整旗下基金在部分销售机 证券时报、指定互联

39

构费率优惠活动的公告 网网站 2019 年 12 月 30 日

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风险。

注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年年度报告

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

4、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536

兴证全球基金管理有限公司

2020 年 3 月 25 日

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