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汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2019年年度报告查看PDF原文

汇添富黄金及贵金属证券投资基金

(LOF)2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17

§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17

§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告的基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......22

7.4 报表附注 ...... 23

8 投资组合报告 ...... 53

8.1 期末基金资产组合情况...... 53

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ...... 54

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......55

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 55

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......55

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 55

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 55

8.11 投资组合报告附注...... 56

§9 基金份额持有人信息 ...... 57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58

§10 开放式基金份额变动 ...... 58

§11 重大事件揭示 ...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

11.4 基金投资策略的改变...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.8 其他重大事件...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......72

§13 备查文件目录 ...... 72

13.1 备查文件目录...... 72

13.2 存放地点 ...... 72

13.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

场内简称 添富贵金

基金主代码 164701

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 08 月 31 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 206,844,590.80

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012 年 03 月 01 日

2.2 基金产品说明

深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因

投资目标 素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资

于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控

制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金

属市场供求等多方面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其

投资策略 他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),长期持有结合动态调整。本

基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投资

策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。

伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定

业绩比较基准 盘价(LondonGoldPricePMFix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日

中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。)

本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益

风险收益特征 的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交

易基金(ETF),其预期风险收益水平与黄金价格相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 郭明

负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街

(东座)6 楼 H686 室 55 号

办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街

20 楼 55 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 陈四清

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行

英文 Brown Brothers Harriman & Co.

注册地址 140 Broadway New York

办公地址 140 Broadway New York

邮政编码 NY 10005

注:本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇

添富基金管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特 北京市东城区东长安街1号东方广场东

殊普通合伙) 方经贸城安永大楼 16 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1 期间 2019 年 2018 年 2017 年

数据和指标

本期已实现 838,295.18 -2,625,524.25 -5,940,298.63

收益

本期利润 23,920,157.38 976,917.14 12,287,426.92

加权平均基 0.0994 0.0034 0.0338

金份额本期

利润

本期加权平

均净值利润 15.18% 0.57% 5.50%

本期基金份

额净值增长 16.83% 0.82% 4.12%

3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末

数据和指标

期末可供分 -92,639,792.42 -123,826,405.11 -137,910,953.28

配利润

期末可供分

配基金份额 -0.4479 -0.4526 -0.4436

利润

期末基金资 147,977,168.74 167,415,190.75 188,740,051.32

产净值

期末基金份 0.715 0.612 0.607

额净值

3.1.3 累计 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末指标

基金份额累

计净值增长 -28.50% -38.80% -39.30%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

过去三 1.13% 0.59% 0.65% 0.62% 0.48% -0.03%

个月

过去六 7.36% 0.73% 9.16% 0.83% -1.80% -0.10%

个月

过去一 16.83% 0.67% 20.46% 0.74% -3.63% -0.07%

过去三 22.64% 0.62% 33.02% 0.67% -10.38% -0.05%

过去五 18.57% 0.77% 43.28% 0.80% -24.71% -0.03%

自基金

合同生 -28.50% 0.87% -9.26% 0.96% -19.24% -0.09%

效日起

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 08 月 31 日)起 6 个月,建仓期结

束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 过去 5 年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本《基金合同》生效之日为 2011 年 08 月 31 日,合同生效当年按实际存续期计算,不

按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设

立于上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。2019 年,汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司”“最佳电商业务发展基金公司”“第 19 届上海市文明单位”“金基金 社会责任投资(ESG)基金管理公司奖”“金基金 TOP 公司奖”等奖项,旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。

2019 年,汇添富基金新成立 24 只公募基金,包括 8 只混合型基金,8 只股票型基金,

7 只债券型基金,1 只货币基金。2019 年底,公司公募基金产品总数达 143 只,包括主动权

益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2019 年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,对内持续提升自有平台创新能力,于业内率先搭建社交框架,通过服务与互动,极大地优化升级了自有平台客户的资产结构,使得自有平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升;对外积极拥抱第三方互联网基金销售平台,大力开拓新型销售及服务模式,进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。此外,今年互联网金融平台最大的突破点是领先业内其他机构,迈出了组合策略的一大步:自有平台重点组合策略,稳稳小确幸、现金+、跟我投等,年内规模取得较大增长;三方平台四大组合策略也在各大互联网巨头平台全面铺开。

2019 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加。

2019 年,公司积极开展渠道销售和培训服务工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展 “价值投资添富行”系列活动,全年合计开展共 2000 余场,持续大力开展目标收益定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。

2019 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。

2019 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际

业务总资产管理规模取得长足进步,QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀,“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2019 年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

2019 年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十二年开展“河流 孩子”公益助学计划。继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018 至 2019年,各支部纷纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务,第一党支部通过策划发起“爱能温暖——青海互助县添富小学冬季取暖费”筹款

活动,帮助解决了该校未来 3 至 5 年的冬季取暖难题。在第十二届“河流 孩子”2019 乡村

优秀青年教师培训中,公司党委下属的八个党支部中不同领域的 8 名专家及优秀员工组成志愿嘉宾讲师,在晚间为来参训的 93 名乡村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热

门议题,贡献公益课程时长超 10 小时。2019 年 3 月,公司持续多年运作的“河流 孩子”

公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“2018 年度最佳社会公益实践案例”。

2020 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证劵从业

姓名 职务 (助理)期限 年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富黄金及贵 国籍:中国,学

金属基金(LOF) 历:北京大学中

的基金经理、汇 国经济研究中心

添富恒生指数分 金融学硕士,相

级(QDII)基 关业务资格:证

赖中立 金、汇添富深证 2012 年 11 12 券投资基金从业

300ETF 基金、汇 月 01 日 资格。从业经

添富深证 300ETF 历:曾任泰达宏

联接基金、汇添 利基金管理有限

富中证环境治理 公司风险管理分

指数(LOF)基 析师。2010 年 8

金、汇添富优选 月加入汇添富基

回报混合基金、 金管理股份有限

汇添富中证港股 公司,历任金融

通高股息投资指 工程部分析师、

数(LOF)基金 基金经理助理。

的基金经理。 2012 年 11 月 1

日至今任汇添富

黄金及贵金属基

金(LOF)的基金

经理,2014 年 3

月 6 日至今任汇

添富恒生指数分

级(QDII)基金

的基金经理,

2015 年 1 月 6 日

至今任汇添富深

证 300ETF 基

金、汇添富深证

300ETF 基金联接

基金的基金经

理,2015 年 5 月

26 日至 2016 年

7 月 13 日任汇添

富香港优势混合

基金的基金经

理,2016 年 12

月 29 日至今任

汇添富中证环境

治理指数

(LOF)基金的

基金经理,2017

年 5 月 18 日至

今任汇添富优选

回报混合基金的

基金经理,2017

年 11 月 24 日至

今任汇添富中证

港股通高股息投

资指数(LOF)

基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注: 本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行

分配,确保公平对待各投资组合。(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。

综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 23次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年全年,全球黄金市场迎来大幅上涨,纽约 Comex 金价从 2018 年 12 月底的 1284

美元大幅上扬,至 2019 年 6 月底上涨至 1517 美元,涨幅为 18.33%。

2019 年全年,全球经济放缓与美元降息周期开启的不确定性是影响黄金震荡的主要因

素。从 2019 年以来,国内外风险偏好开始回归,具体表现为美债利率企稳且长短端利差扩大、股市和垃圾债价格持续走高。风险偏好回归主要来自中国刺激政策的推出以及美联储对经济前景展望相对乐观;与此同时,美联储也不断下调 2019 年市场对加息的预期,并正式开始降息周期。美联储或放松货币政策、投资者对美国和中东之间的紧张关系感到担忧,另外中美贸易局势依旧胶着以及对通胀疲软的担忧加剧,多重利好推动,整个 2019 年国际黄金走势都十分抢眼。而从较长的时间角度看,黄金的保值增值功能较为突出,而且黄金和美股涨幅呈现出明显的轮动特征。目前,美国经济步入扩张晚期的迹象越来越明显,衰退再次缠绕美国经济,叠加美元指数可能正处于下行周期的初始阶段,黄金或迎来新一轮的牛市。我们认为,这波黄金上涨行情可能会持续较长时间,直到美国经济衰退中期。

考虑到当前影响黄金价格的几大因素,我们维持相对乐观的观点,整个 2019 年,本基金维持合同范围内较高的仓位。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 16.83%。同期业绩比较基准收益率为 20.46%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年的经济走势与货币政策,我们认为全球经济全面复苏仍较遥远,以往的全球经济增长引擎中国也遇到了一定的困难,同时我们认为美联储将继续开启降息周期,全球宽裕的流动性将对黄金价格有所抬升。当前欧洲经济表现向好,而欧洲央行和英国央行已出现政策转向。我们预计 2020 年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主。

总的来看,在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度,在中短期情况下,全球经济持续疲软,美元可能开启降息周期与全球通胀低于预期将让黄金仍然保持宽幅波动。我们将持续关注美国降息进程与全球地缘政治的冲突与发展,维持相对合理的黄金仓位,同时考虑到经济情况与工业需求的疲软,我们仍将主要配置黄金,少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面:

1、进一步提升合规法务管理工作

强化合规审核和风险把控,为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持;开展多项合规检查,切实履行合规报告职责;贯彻资管新规及细则要求,持续落实相关业务整改;通过提升客户身份识别工作的有效性,完善反洗钱可疑交易监测模型,优化反洗钱系统保障,持续加强洗钱风险管控;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业,加

强合规文化建设。

2、进一步完善投资风险控制工作

强化投资授权管理,优化内幕交易管控机制,避免利益输送及操纵市场等违法违规行为;根据今年新推出的投资业务特点,优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程;完善公司关联交易、公平交易和异常交易管控逻辑,并通过制度和系统方式落实相关管控措施;建立跨部门沟通机制,全面提升投资团队合规管理意识和效率;完善公司对外行使投票表决权管理机制,防止利益冲突和防范利益输送行为;定期梳理合规风险案例,对投研人员进行合规培训;强化估值合规性管理,防范账户透支、估值异常等风险,维护持有人利益。

3、进一步加强稽核内审工作

通过对母子公司各业务块开展日常风险排查,以及对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差错事件开展稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查、人员行为监控和人员投资报备审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制。

通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强合规管理和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金

估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本报告期内未进行收益分配。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2020)审字第 60466941_B17 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人

我们审计了后附的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的财

务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利

润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为,后附的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的财

务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映

了汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2019 年 12 月 31 日

的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述

形成审计意见的基础 了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则,我们独立于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF),并履

行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据

是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)管理层对其他信息负

责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和

我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其

其他信息 他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此

过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解

到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,

我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公

允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富黄金及贵金属证券投

报表的责任 资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或

别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的财务

报告过程。

注册会计师对财务报表 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致

审计的责任 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合

理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导

致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者

依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并

保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计

证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报

的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关

披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据

获取的审计证据,就可能导致对汇添富黄金及贵金属证券投资基

金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,

审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表

中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)不能

持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评

价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事

项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 徐 艳 许培菁

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2020 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 12,850,595.41 14,360,716.79

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 136,425,830.68 154,078,602.30

其中:股票投资 - -

基金投资 136,425,830.68 154,078,602.30

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,586.88 452.69

应收股利 - -

应收申购款 285,617.87 190,878.86

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 149,563,630.84 168,630,650.64

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,175,301.07 786,844.83

应付管理人报酬 125,037.24 140,152.71

应付托管费 32,509.65 36,439.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 10,314.95 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 243,299.19 252,022.64

负债合计 1,586,462.10 1,215,459.89

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 206,844,590.80 273,568,854.17

未分配利润 7.4.7.1 -58,867,422.06 -106,153,663.42

0

所有者权益合计 147,977,168.74 167,415,190.75

负债和所有者权益总计 149,563,630.84 168,630,650.64

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.715 元,基金份额总额 206,844,590.80

份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期:2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 01 月 01 日 2018 年 01 月 01 日

至 2019 年 12 月 31 至 2018 年 12 月 31

日 日

一、收入 26,209,860.23 3,469,366.37

1.利息收入 134,680.49 117,996.91

其中:存款利息收入 7.4.7.11 134,680.49 117,996.91

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,654,878.21 -679,266.21

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 7.4.7.13 2,654,878.21 -679,266.21

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.18 23,081,862.20 3,602,441.39

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 246,440.76 392,306.09

列)

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 91,998.57 35,888.19

减:二、费用 2,289,702.85 2,492,449.23

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,577,289.32 1,707,353.82

2.托管费 7.4.10.2.2 410,095.22 443,912.01

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.20 52,564.74 31,017.40

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6. 税金及附加 9,557.57 -

7.其他费用 7.4.7.21 240,196.00 310,166.00

三、利润总额(亏损总额以“-” 23,920,157.38 976,917.14

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

本报告期:2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 273,568,854.17 -106,153,663.42 167,415,190.75

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 23,920,157.38 23,920,157.38

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -66,724,263.37 23,366,083.98 -43,358,179.39

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 94,163,414.71 -30,238,867.45 63,924,547.26

购款

2.基金赎回款 -160,887,678.08 53,604,951.43 -107,282,726.65

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 206,844,590.80 -58,867,422.06 147,977,168.74

权益(基金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 310,880,809.76 -122,140,758.44 188,740,051.32

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 976,917.14 976,917.14

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份 -37,311,955.59 15,010,177.88 -22,301,777.71

额交易产生的基

金净值变动数

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 33,881,382.53 -13,776,614.79 20,104,767.74

购款

2.基金赎回款 -71,193,338.12 28,786,792.67 -42,406,545.45

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 273,568,854.17 -106,153,663.42 167,415,190.75

权益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]838 号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇

添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 8 月 31 日正式生

效,首次设立募集规模为 614,808,767.15 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合同、外汇互换协议、期权等金融工具。深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素, 把握不同品种贵

金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄 金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下, 力争基金收益率超越同期黄金价格走势。本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31

日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为基金投资;

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的基金,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化

所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入;

(5) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(6) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(7) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认,并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的差额入账;

(9) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(10) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

(11) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(12) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(13) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(14) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收

益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4) 每一基金份额享有同等分配权;

(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的

通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增

值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管

产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税

行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前

运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税;

基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6.1 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 12,850,595.41 14,360,716.79

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 12,850,595.41 14,360,716.79

注:本基金于 2019 年 12 月 31 日,银行存款中包含的外币余额为:美元 886,158.62 元(折

合人民币 6,182,019.76 元)。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

境外 OTC 市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 118,572,008.08 136,425,830.68 17,853,822.60

其他 - - -

合计 118,572,008.08 136,425,830.68 17,853,822.60

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

境外 OTC 市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 159,306,641.90 154,078,602.30 -5,228,039.60

其他 - - -

合计 159,306,641.90 154,078,602.30 -5,228,039.60

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位: 人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,586.88 452.69

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 1,586.88 452.69

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

注:本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,299.19 2,022.64

应付证券出借违约金 - -

应付审计费 60,000.00 70,000.00

应付信息披露费 180,000.00 180,000.00

应付指数使用费 - -

应付账户维护费 - -

应付汇划费 - -

其他 - -

合计 243,299.19 252,022.64

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 273,568,854.17 273,568,854.17

本期申购 94,163,414.71 94,163,414.71

本期赎回(以“-”

-160,887,678.08 -160,887,678.08

号填列)

基金拆分/份额折算

- -

基金拆分/份额折算

- -

调整

本期申购 - -

本期赎回(以“-”

- -

号填列)

本期末 206,844,590.80 206,844,590.80

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -123,826,405.11 17,672,741.69 -106,153,663.42

本期利润 838,295.18 23,081,862.20 23,920,157.38

本期基金份额交易产

30,348,317.51 -6,982,233.53 23,366,083.98

生的变动数

其中:基金申购款 -42,755,734.31 12,516,866.86 -30,238,867.45

基金赎回款 73,104,051.82 -19,499,100.39 53,604,951.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -92,639,792.42 33,772,370.36 -58,867,422.06

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 2018 年 01 月 01 日至 2018 年

12 月 31 日 12 月 31 日

活期存款利息收入 134,144.87 117,843.45

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 535.62 153.46

合计 134,680.49 117,996.91

注:“其他”为直销申购款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。

7.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 2018 年 01 月 01 日至 2018 年

12 月 31 日 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 46,398,239.85 22,606,971.33

减:卖出/赎回基金成本总 43,743,361.64 23,286,237.54

基金投资收益 2,654,878.21 -679,266.21

7.4.7.14 债券投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.17 股利收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12

月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 23,081,862.20 3,602,441.39

——股票投资 - -

——债券投资 - -

——资产支持证券 - -

投资

——基金投资 23,081,862.20 3,602,441.39

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

——股指期货投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品

公允价值变动产生 - -

的预估增值税

合计 23,081,862.20 3,602,441.39

7.4.7.19 其他收入

单位: 人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月

31 日 31 日

基金赎回费收入 91,998.57 35,888.19

其他 - -

合计 91,998.57 35,888.19

7.4.7.20 交易费用

单位: 人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12

月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 - -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 52,564.74 31,017.40

合计 52,564.74 31,017.40

7.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月

月 31 日 31 日

审计费用 60,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 180,000.00

证券出借违约 - -

账户维护费 - -

银行费用 196.00 166.00

指数使用费 - -

持有人大会- - -

公证费

持有人大会- - -

律师费

开户费 - -

上市费 60,000.00 60,000.00

其他 - -

合计 240,196.00 310,166.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银

基金托管人,基金代销机构

行”)

布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟”) 基金境外托管人

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东,基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2018 年 01 月 01 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,577,289.32 1,707,353.82

其中:支付销售机构的客户维护费 547,285.50 498,372.84

注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下:

H = E × 1.00% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授 权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 2018 年 01 月 01 日至

年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 410,095.22 443,912.01

注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.26%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.26%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授 权委托书,于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

注:本基金本报告期未发生转融通出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日

关联方

月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工

商银行

6,670,872.04 55,416.24 8,247,935.65 49,307.03

股份有

限公司

布朗兄

弟哈里 6,179,723.37 78,728.63 6,112,781.14 68,536.42

曼银行

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管,按适用利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

注: 本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形

成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注:截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%;每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的 20%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行;另外,基金在进行衍生品交易时,交易对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为部分银行存款及部分应收申购款。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期

3

末 5

1-3 个

2019 1-5 年

1 个月以内 个 月- 不计息 合计

年 12 年 以

月 1

月 31 上

资产

银行

12,850,595.41 - - - - - 12,850,595.41

存款

结算

备付 - - - - - - -

存出

保证 - - - - - - -

交易

性金

- - - - - 136,425,830.68 136,425,830.68

融资

应收

- - - - - - -

股利

应收

- - - - - 1,586.88 1,586.88

利息

应收

申购 95,636.50 - - - - 189,981.37 285,617.87

衍生

金融 - - - - - - -

资产

应收

证券

- - - - - - -

清算

买入

返售

- - - - - - -

金融

资产

其他

- - - - - - -

资产

资产

12,946,231.91 - - - - 136,617,398.93 149,563,630.84

总计

负债

应付

赎回 - - - - - 1,175,301.07 1,175,301.07

应付

管理

- - - - - 125,037.24 125,037.24

人报

应付

托管 - - - - - 32,509.65 32,509.65

应付

证券 - - - - - - -

清算

卖出

回购

金融 - - - - - - -

资产

应付

销售

- - - - - - -

服务

应付

交易 - - - - - - -

费用

应交

- - - - - 10,314.95 10,314.95

税费

应付

- - - - - - -

利息

应付

- - - - - - -

利润

其他

- - - - - 243,299.19 243,299.19

负债

负债

- - - - - 1,586,462.10 1,586,462.10

总计

利率

敏感

12,946,231.91 - - - - 135,030,936.83 147,977,168.74

度缺

上年 1-3 3 1-5 5

1 个月以内 不计息 合计

度末 个 个 年 年

2018 月 月- 以

年 12 1 上

月 31 年

资产

银行

13,525,332.55 - - - - 835,384.24 14,360,716.79

存款

结算

备付 - - - - - - -

存出

保证 - - - - - - -

交易

性金

- - - - - 154,078,602.30 154,078,602.30

融资

应收

- - - - - - -

股利

应收

- - - - - 452.69 452.69

利息

应收

申购 - - - - - 190,878.86 190,878.86

衍生

金融 - - - - - - -

资产

应收

- - - - - - -

证券

清算

买入

返售

- - - - - - -

金融

资产

其他

- - - - - - -

资产

资产

13,525,332.55 - - - - 155,105,318.09 168,630,650.64

总计

负债

应付

赎回 - - - - - 786,844.83 786,844.83

应付

管理

- - - - - 140,152.71 140,152.71

人报

应付

托管 - - - - - 36,439.71 36,439.71

应付

证券

- - - - - - -

清算

卖出

回购

- - - - - - -

金融

资产

应付

销售

- - - - - - -

服务

应付

交易 - - - - - - -

费用

应交

- - - - - - -

税费

应付

- - - - - - -

利息

应付

- - - - - - -

利润

其他

- - - - - 252,022.64 252,022.64

负债

负债

- - - - - 1,215,459.89 1,215,459.89

总计

利率

敏感

13,525,332.55 - - - - 153,889,858.20 167,415,190.75

度缺

注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行活期存款及部分应收申购款,且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利

率变动对基金资产净值的影响并不显著。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末 2019 年 12 月 31 日

项目 港币折 其他币种折合人民

美元折合人民币 合人民 币 合计

以外币

计价的

资产

银行存 6,182,019.76 - - 6,182,019.76

结算备 - - - -

付金

存出保 - - - -

证金

交易性

金融资 112,054,514.88 - 24,371,315.80 136,425,830.68

衍生金 - - - -

融资产

买入返

售金融 - - - -

资产

应收证

券清算 - - - -

应收利 - - - -

应收股 - - - -

应收申 - - - -

购款

其他资 - - - -

资产总 118,236,534.64 - 24,371,315.80 142,607,850.44

以外币

计价的

负债

短期借 - - - -

交易性

金融负 - - - -

卖出回

购金融 - - - -

资产款

应付证

券清算 - - - -

应付赎 - - - -

回款

应付管

理人报 - - - -

应付托 - - - -

管费

应付销

售服务 - - - -

应付交 - - - -

易费用

应交税 - - - -

应付利 - - - -

应付利 - - - -

递延所

得税负 - - - -

其他负 - - - -

负债合 - - - -

资产负

债表外 118,236,534.64 - 24,371,315.80 142,607,850.44

汇风险

敞口净

上年度末 2018 年 12 月 31 日

项目 港币折 其他币种折合人民

美元折合人民币 合人民 币 合计

以外币

计价的

资产

银行存 12,142,548.25 - - 12,142,548.25

结算备 - - - -

付金

存出保 - - - -

证金

交易性

金融资 127,304,947.74 - 26,773,654.56 154,078,602.30

衍生金 - - - -

融资产

买入返

售金融 - - - -

资产

应收证

券清算 - - - -

应收利 95.40 - - 95.40

应收股 - - - -

应收申 - - - -

购款

其他资 - - - -

资产总 139,447,591.39 - 26,773,654.56 166,221,245.95

以外币

计价的

负债

短期借 - - - -

交易性

金融负 - - - -

卖出回 - - - -

购金融

资产款

应付证

券清算 - - - -

应付赎 - - - -

回款

应付管

理人报 - - - -

应付托 - - - -

管费

应付销

售服务 - - - -

应付交 - - - -

易费用

应交税 - - - -

应付利 - - - -

应付利 - - - -

递延所

得税负 - - - -

其他负 - - - -

负债合 - - - -

资产负

债表外

汇风险 139,447,591.39 - 26,773,654.56 166,221,245.95

敞口净

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇

假设

率风险而可能采取的风险管理活动。

分析 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人

的变动 民币元)

本期末 2019 年 12 月 31 上年度末 2018 年 12 月

日 31 日

美元相对人民

5,911,826.73 6,972,379.57

币升值 5%

美元相对人民

-5,911,826.73 -6,972,379.57

币贬值 5%

瑞士法郎相对

1,218,565.79 1,338,682.73

人民币升值 5%

瑞士法郎相对

-1,218,565.79 -1,338,682.73

人民币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工

具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波

动的风险。本基金主要投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),

所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分

散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位:人民币元

本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金资产净值 占基金资产净值

公允价值 公允价值

比例(%) 比例(%)

交易性金融资产-股票投资 - - - -

136,425,830 154,078,602

交易性金融资产—基金投资

.68 92.19 .30 92.03

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

136,425,830 154,078,602

合计

.68 92.19 .30 92.03

注:本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的比例不低

于基金资产的 90%;基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期

来看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报

假设 告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析

中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不

变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人

相关风险变量 民币元)

的变动 本期末 2019 年 12 月 31 上年度末 2018 年 12 月

日 31 日

分析

伦敦金价格上

1,591,200.90 7,001,325.71

涨 5%

伦敦金价格下

-1,591,200.90 -7,001,325.71

跌 5%

注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为

市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合

理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为人民币 88,901,204.70 元,属于第二层次的余额为人民币

47,524,625.98 元,无划分为第三层次的余额。(于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币154,078,602.30 元,无划分为第二层次和第三层次的余额)。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2020 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 136,425,8

91.22

30.68

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 12,850,59

8.59

5.41

8 其他资产 287,204.7 0.19

5

9 合计 149,563,6 100.00

30.84

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

注:本基金本报告期末未有权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

注:本基金本报告期末未持有权益投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

注:本基金本报告期未进行权益投资。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

占基金

基金 运作 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 方式 值比例

(%)

UBS Fund

UBS ETF

开放 Management

1 GOLD H. ETF 型 24,371,315.80 16.47

式 (Switzerland)

CHF

AG

ABERDEEN 开放 Aberdeen

2 ETF 型 23,458,170.12 15.85

STANDARD 式 Standard

PHYSICAL Investments

SWI

ISHARES 开放 BlackRock Fund

3 ETF 型 23,265,627.00 15.72

GOLD TRUST 式 Advisors

GAM PHYS

开放 GAM Investment

4 GOLD - USD ETF 型 23,153,310.18 15.65

式 Management Swit

A

SPROTT

开放 Sprott Asset

5 PHYSICAL ETF 型 21,242,529.00 14.36

式 Management LP

GOLD TRUST

State Street

SPDR GOLD 开放

6 ETF 型 Bank and Trust 20,934,878.58 14.15

SHARES 式

Company

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立

案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,586.88

5 应收申购款 285,617.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 287,204.75

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户 户均持有的

占总份 占总份

数(户) 基金份额

持有份额 额比例 持有份额 额比例

(%) (%)

8,688 23,808.08 2,335,866.79 1.13 204,508,724.01 98.87

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额比例

序号 持有人名称 持有份额(份)

(%)

1 王守平 3,000,000.00 16.21

2 李静 1,470,000.00 7.94

中信信托有限责

3 任公司-企业年 1,200,000.00 6.48

金资金信托 12

4 彭兴文 900,000.00 4.86

5 陈玺 485,215.00 2.62

6 金晚芳 401,044.00 2.17

7 杨建生 340,000.00 1.84

8 赵建平 292,331.00 1.58

9 陈全乐 250,600.00 1.35

10 叶彪 248,041.00 1.34

注:本基金为 LOF 基金,上表持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人

159,446.97 0.08

员持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2011 年 08 月 31 614,808,767.15

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 273,568,854.17

本报告期基金总申购份额 94,163,414.71

减:本报告期基金总赎回份额 160,887,678.08

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 206,844,590.80

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 18 日正式生

效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

2. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告,增聘杨瑨先生为汇添富移动互联股票型证

券投资基金的基金经理,欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。

3. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告,增聘王栩先生为汇添富外延增长主题股票

型证券投资基金的基金经理,韩贤旺先生和李威先生不再担任上述基金的基金经理。

4. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告,增聘杨威风先生为汇添富沪港深新价值股

票型证券投资基金的基金经理,顾耀强先生、赵鹏程先生和佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。

5. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富环保行业股票型

证券投资基金的基金经理,叶从飞先生不再担任上述基金的基金经理。

6. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告,增聘雷鸣先生为汇添富社会责任混合型证

券投资基金的基金经理,欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。

7. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告,增聘温开强先生为汇添富货币市场基金的

基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

8. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告,增聘徐寅喆女士和温开强先生为汇添富添

富通货币市场基金的基金经理,蒋文玲女士和陶然先生不再担任上述基金的基金经理。

9. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告,增聘温开强先生为汇添富理财 7 天债券型

证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

10. 基金管理人于 2019 年 1 月 31 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富盈鑫保本混合

型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

11. 《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日正

式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

12.《汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019

年 1 月 31 日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理。

13. 基金管理人于 2019 年 2 月 2 日公告,截至募集期届满,由于汇添富中国战略新

兴产业成份交易型开放式指数发起式证券投资基金未满足基金备案的条件,该基金基金合同不能生效。

14. 《汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日

正式生效,徐光先生任该基金的基金经理。

15. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,增聘杨靖先生为汇添富 AAA 级信用纯债

债券型证券投资基金的基金经理,与徐光先生共同管理该基金。

16. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,劳杰男先生不再担任汇添富沪港深大盘

价值混合型证券投资基金的基金经理,由陈健玮先生单独管理该基金。

17. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告,增聘徐光先生为汇添富增强收益债券型

证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共同管理该基金。

18. 《汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于

2019 年 3 月 26 日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

19. 基金管理人于 2019 年 4 月 10 日公告,增聘郑磊先生为汇添富医药保健混合型

证券投资基金的基金经理,与周睿先生共同管理该基金。

20. 《汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 15

日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。

21. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 4 月

15 日正式生效,过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。

22. 《汇添富红利增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 26 日正式生

效,劳杰男先生和黄耀锋先生共同担任该基金的基金经理。

23. 基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公告,周睿先生不再担任汇添富医药保健混合

型证券投资基金的基金经理,由郑磊先生单独管理该基金。

24. 《汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》

于 2019 年 4 月 29 日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

25. 《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 6 日

正式生效,刘江先生和马翔先生共同担任该基金的基金经理。

26. 《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金

合同》于 2019 年 5 月 17 日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

27. 《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 12

日正式生效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

28. 《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 19

日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。

29.《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2019年 7 月 26 日正式生效,吴振翔先生和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。

30. 《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 31 日正式生

效,赵鹏飞先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

31. 基金管理人于 2019 年 8 月 20 日公告,增聘刘伟林先生为汇添富新睿精选灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。

32. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告,增聘顾耀强先生为汇添富均衡增长混合

型证券投资基金的基金经理,佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。

33. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告,佘中强先生不再担任汇添富港股通专注

成长混合型证券投资基金的基金经理,由杨威风先生单独管理该基金。

34. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于

2019 年 8 月 28 日起失效。

35. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘杨靖先生为汇添富长添利定期开放

债券型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

36. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富 6 月红添利定

期开放债券型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,曾刚先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。

37. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富弘安混合型证

券投资基金的基金经理,赵鹏飞先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。

38. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富双利债券型

证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金。

39. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富添福吉祥混合

型证券投资基金的基金经理,胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。

40. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富稳健添利定期

开放债券型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。

41. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫汇定期开放债

券型证券投资基金的基金经理,吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

42. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富盈润混合型证

券投资基金的基金经理,胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。

43. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,何旻先生不再担任汇添富盈鑫灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士单独管理该基金。

44. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富优选回报灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理,由赖中立先生单独管理该基金。

45. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富纯债债券型

证券投资基金(LOF)的基金经理,由胡娜女士单独管理该基金。

46. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告,增聘胡娜女士为汇添富鑫永定期开放债

券型发起式证券投资基金的基金经理,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。

47. 基金管理人于 2019 年 8 月 31 日公告,聘任胡奕女士为汇添富 6 月红添利定期

开放债券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。茹奕菡女士不再担任上述基金的基金经理助理;聘任王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理,协助该基金的基金经理开展投资管理工作。

48. 基金管理人于 2019 年 9 月 5 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富鑫益定期开放债

券型证券投资基金的基金经理,吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

49.《汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019

年 9 月 4 日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

50. 《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生

效,蒋文玲女士任该基金的基金经理。

51. 基金管理人于 2019 年 9 月 11 日公告,增聘徐寅喆为汇添富汇鑫浮动净值型货

币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。

52. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生为汇添富年年泰定期开放

混合型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,陆文磊先生和胡娜女士不再担任上述基金的基金经理。

53. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生为汇添富新睿精选灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理,与刘伟林先生共同管理该基金,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

54. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生和胡昕炜先生为汇添富民

安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,赵鹏飞先生和胡娜女士不再担任上述基金的基金经理。

55. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告,增聘曾刚先生和刘伟林先生为汇添富睿

丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,赵鹏飞先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

56. 《汇添富盛安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月

24 日正式生效,胡娜女士任该基金的基金经理。

57. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合

同》于 2019 年 9 月 24 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

58. 《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 10 月 8 日正

式生效,过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。

59. 基金管理人于 2019 年 10 月 9 日公告,聘任胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型

证券投资基金、汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

60. 基金管理人于 2019 年 10 月 31 日公告,聘任王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值

型货币市场基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

61. 《汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生

效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

62. 《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019

年 11 月 6 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

63. 基金管理人于 2019 年 11 月 20 日公告,聘任胡奕为汇添富稳健增长混合型证券

投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

64. 《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月

4 日正式生效,楚天舒女士和董瑾女士共同担任该基金的基金经理。

65. 基金管理人于 2019 年 12 月 5 日公告,增聘蔡志文先生为汇添富外延增长主题

股票型证券投资基金的基金经理,与王栩先生共同管理该基金。

66. 《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生效,

徐一恒先生任该基金的基金经理。

67. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理,由董瑾女士单独管理该基金。

68. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为汇添富沪深 300 指数型发

起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

69. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理该基金。

70. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放

式指数证券投资基金联接基金的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

71. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司

指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。

72. 报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2011 年 08 月 31 日)

起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 60,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内,上海证监局对我司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。

我司已按照法律法规和监管要求及时完成整改并通过监管验收。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期股

交易单 占当期佣金

券商名称 成交金 票成交总 备注

元数量 佣金 总量的比例

额 额的比例

(%)

(%)

Morgan

- - - 51,929.43 100.00

Stanley

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

占当期 占当期 占当期

成 成 债券回 成

债券成 权证成 基金成

券商名称 交 交 购成交 交

交总额 交总额 成交金额 交总额

金 金 总额的 金

的比例 的比例 的比例

额 额 比例 额

(%) (%) (%)

(%)

Morgan

- - - - - - 49,486,614.03 100.00

Stanley

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下 QDII 中证报,证券时报,

1 2019 年 01 月 03 日

基金 2018 年年度资产 上证报,公司网站

净值的公告

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下部分基

中证报,证券时报,

2 金增加万得基金为代销 2019 年 01 月 11 日

上证报,公司网站

机构并参与费率优惠活

动的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

中证报,证券时报,

(LOF)因境外主要市

3 上证报,公司网站, 2019 年 01 月 17 日

场节假日暂停申购、赎

深交所

回、定期定额投资业务

的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

中证报,证券时报,

(LOF)因境外主要市

4 上证报,公司网站, 2019 年 01 月 17 日

场节假日暂停申购、赎

深交所

回、定期定额投资业务

的公告

汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证

限公司关于旗下 115 只 券时报,上证报,公

5 2019 年 01 月 21 日

基金 2018 年第 4 季度 司网站,深交所,证

报告 券日报

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下部分基

中证报,证券时报,

6 金增加大智慧基金为代 2019 年 01 月 26 日

上证报,公司网站

销机构并参与费率优惠

活动的公告

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下部分基 中证报,证券时报,

7 2019 年 02 月 01 日

金增加东莞农商银行为 上证报,公司网站

代销机构的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市

8 上证报,公司网站 2019 年 02 月 14 日

场节假日暂停申购、赎

回、定期定额投资业务

的公告

中证报,上交所,证

汇添富基金旗下 115 只 券时报,上证报,公

9 2019 年 03 月 26 日

基金 2018 年年度报告 司网站,深交所,证

券日报

汇添富黄金及贵金属证

券投资基金(LOF)更 上证报,公司网站,

10 2019 年 04 月 01 日

新招募说明书(2019 深交所

年第 1 号)

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

11 2019 年 04 月 18 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

中证报,上交所,证

汇添富基金旗下 123 只

券时报,上证报,公

12 基金 2019 年第 1 季度 2019 年 04 月 20 日

司网站,深交所,证

报告

券日报

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

13 2019 年 05 月 23 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

14 2019 年 05 月 28 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

15 2019 年 06 月 05 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

16 2019 年 07 月 01 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

17 汇添富基金管理股份有 公司网站 2019 年 07 月 02 日

限公司关于旗下 QDII

基金 2019 年半年资产

净值的公告

中证报,上交所,证

汇添富基金旗下 129 只

券时报,上证报,公

18 基金 2019 年第 2 季度 2019 年 07 月 17 日

司网站,深交所,证

报告

券日报

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

19 2019 年 07 月 30 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下部分基

20 上证报,公司网站 2019 年 08 月 20 日

金增加东方财富证券为

代销机构的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市

21 上证报,公司网站 2019 年 08 月 29 日

场节假日暂停申购、赎

回、定期定额投资业务

的公告

中证报,上交所,证

汇添富基金旗下 129 只

券时报,上证报,公

22 基金 2019 年半年度报 2019 年 08 月 29 日

司网站,深交所,证

券日报

汇添富基金管理股份有 证券时报,公司网

23 2019 年 08 月 30 日

限公司关于旗下部分基 站

金增加玄元保险为代销

机构的公告

汇添富基金旗下 134 只

上交所,公司网站,

24 基金 2019 年第 3 季度 2019 年 10 月 22 日

深交所

报告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

25 2019 年 11 月 26 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

汇添富基金管理股份有

限公司关于旗下基金开

26 中证报,公司网站 2019 年 12 月 14 日

展网上直销费率优惠的

公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

27 2019 年 12 月 19 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

关于汇添富黄金及贵金

属证券投资基金

(LOF)因境外主要市 上证报,公司网站,

28 2019 年 12 月 27 日

场节假日暂停申购、赎 深交所

回、定期定额投资业务

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注:无。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的文件;

2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 03 月 30 日

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