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安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

安信中证一带一路主题指数分级证券投资

基金 2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ...... 4

2.1 基金基本情况 ......4

2.2 基金产品说明 ......4

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......5

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 ......5

3.2 基金净值表现 ......6

§4 管理人报告 ...... 7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......14

6.4 报表附注 ......15

§7 投资组合报告 ...... 31

7.1 期末基金资产组合情况 ......31

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......37

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......37

7.12 投资组合报告附注 ......38

§8 基金份额持有人信息 ...... 39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......39

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......40

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......40

§9 开放式基金份额变动 ...... 41

§10 重大事件揭示 ...... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ......41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......41

10.4 基金投资策略的改变 ......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......42

10.8 其他重大事件 ......43

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......44

§12 备查文件目录 ...... 45

12.1 备查文件目录 ......45

12.2 存放地点 ......45

12.3 查阅方式 ......45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金简称 安信一带一路分级

场内简称 一带分级

基金主代码 167503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 156,007,443.99 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 一带分级 一带一 A 一带一 B

下属分级基金的交易代码 167503 150275 150276

报告期末下属分级基金的

57,467,987.99 份 49,269,728.00 份 49,269,728.00 份

份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场

情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成

份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变动对股票投资组合进行相应地调整;债券投资上,本基金将以宏观形势及

利率分析为基础,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价;

权证投资上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以

及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,谨慎进行权证投资;资

产支持证券投资方面,综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个

券选择和利差定价管理等策略。

业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的

指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期安信一带一路A安信一带一路B

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 份额为稳健收 份额为积极收

下属分级基金的风 基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期益类份额,具有益类份额,具有

险收益特征 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟 低预期风险且 高预期风险且

踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指 预期收益相对 预期收益相对

数所代表的公司相似的风险收益特征。 较低的特征。 较高的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司

信息披露 姓名 乔江晖 张志斌

负责人 联系电话 0755-82509999 0755-82943666

电子邮箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95565

传真 0755-82799292 0755-82960794

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 深圳市福田区福田街道福华一

6009 号新世界商务中心 36 层 路 111 号

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 深圳市福田区福田街道福华一

6009 号新世界商务中心 36 层 路 111 号

邮政编码 518026 518000

法定代表人 刘入领 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,426,302.27

本期利润 26,763,917.65

加权平均基金份额本期利润 0.1683

本期加权平均净值利润率 15.62%

本期基金份额净值增长率 17.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -229,282,945.18

期末可供分配基金份额利润 -1.4697

期末基金资产净值 171,387,518.23

期末基金份额净值 1.099

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -52.32%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② ④

过去一个月 3.78% 1.05% 3.28% 1.05% 0.50% 0.00%

过去三个月 -4.60% 1.54% -5.91% 1.57% 1.31% -0.03%

过去六个月 17.54% 1.49% 16.27% 1.53% 1.27% -0.04%

过去一年 11.90% 1.45% 9.29% 1.47% 2.61% -0.02%

过去三年 6.15% 1.14% 4.79% 1.16% 1.36% -0.02%

自基金合同 -52.32% 1.75% -44.57% 1.77% -7.75% -0.02%

生效起至今

注:根据《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册

资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活

配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

姓名 职务 理)期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

龙川先生,统计学博士。历任

Susquehanna International Group

(美国)量化投资经理、国泰君安

证券资产管理有限公司量化投资部

首席研究员、东方证券资产管理有

限公司量化投资部总监。现任安信

本基金的 基金管理有限责任公司量化投资部

基 金 经 2015年5月 总经理。曾任安信量化多因子灵活

龙川 理,量化 14 日 - 17 年 配置混合型证券投资基金、安信稳

投资部总 健阿尔法定期开放混合型发起式证

经理 券投资基金的基金经理;现任安信

中证一带一路主题指数分级证券投

资基金、安信沪深 300 指数增强型

发起式证券投资基金、安信中证复

兴发展 100 主题指数型证券投资基

金、安信量化优选股票型发起式证

券投资基金的基金经理。

杨扬先生,清华大学工学硕士。历

任东方证券股份有限公司资产管理

业务总部研究助理,上海东方证券

资产管理有限公司量化投资部研究

员、投资助理,安信基金管理有限

责任公司量化投资部投资经理助

理、投资经理、基金经理助理。现

本基金的 2018年8月 任安信基金管理有限责任公司量化

杨扬 基金经理 27 日 - 8 年 投资部基金经理。曾任安信量化多

助理 因子灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理助理。现任安信中证一

带一路指数分级证券投资基金、安

信沪深 300 指数增强型发起式证券

投资基金、安信中证复兴发展 100

主题指数证券投资基金的基金经理

助理;现任安信量化优选股票型发

起式证券投资基金的基金经理。

注: 1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有

关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股市场各指数上半年均出现显著上涨,其中海外贸易摩擦有所反复对市场形成冲击,但与此同时政府应对国内外的不确定性迅速制定并实施了正确且有力的政策:首先全球贸易角度看,中美贸易谈判出现波折,但仍然向着好的可控的方向发展。其次是国内财政和货币政策应对得当,央行在包商银行出现问题的时候,快速行动,一定程度上解决了实体融资难的问题。国内无风险利率即出现一定的下行。同时减税政策无论对于居民还是企业都是受益匪浅,中国历史上最大规模的减税影响很可能超出市场预期。

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.099 元;本报告期基金份额净值增长率为 17.54%,业绩

比较基准收益率为 16.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,由于政策应对得当,我们认为国内外的经济形势相对平稳,好于市场预期。通胀水平有所上升但是也相对可控。市场对美国关税范围扩大至 2000 亿美元有一定预期,中国商务部也没有进一步跟进,人民币贬值一定程度上也能对冲关税影响,贸易战对市场风险偏好影响将逐渐钝化;信用债到期量平稳、“宽货币、紧信用”政策中宽货币持续发力,主动金融去杠杆节奏可控,后续去杠杆更多是结构性冲击。我们认为核心的有利因素在于 A 股估值处于合理偏低的位

置,无论是沪深 300 指数市盈率约 12 倍,市净率约 1.5 倍,还是中证 800 指数的市盈率 13 倍,

市净率约 1.5 倍,均已经落入历史平均偏低水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 13,912,926.26 8,227,279.86

结算备付金 59,836.96 9,972.79

存出保证金 31,911.35 177,450.81

交易性金融资产 6.4.7.2 157,756,593.70 146,776,924.13

其中:股票投资 157,756,593.70 142,578,971.33

基金投资 - -

债券投资 - 4,197,952.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 113,307.56 44,125.33

应收利息 6.4.7.5 6,238.66 130,897.57

应收股利 - -

应收申购款 20,137.36 4,512.55

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 171,900,951.85 155,371,163.04

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 136,529.18 149,116.74

应付管理人报酬 137,397.18 135,707.86

应付托管费 27,479.44 27,141.55

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 44,112.18 37,402.89

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 167,915.64 310,484.85

负债合计 513,433.62 659,853.89

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 359,421,507.75 381,383,012.85

未分配利润 6.4.7.10 -188,033,989.52 -226,671,703.70

所有者权益合计 171,387,518.23 154,711,309.15

负债和所有者权益总计 171,900,951.85 155,371,163.04

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 156,007,443.99 份,其中一带分级基金份额总

额为 57,467,987.99 份,基金份额净值 1.099 元;一带一 A 基金份额总额为 49,269,728.00 份,

基金份额净值 1.024 元;一带一 B 基金份额总额为 49,269,728.00 份,基金份额净值 1.174 元。

6.2 利润表

会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 28,145,129.30 -91,072,718.84

1.利息收入 122,962.66 451,894.65

其中:存款利息收入 6.4.7.11 103,963.94 112,567.65

债券利息收入 18,998.72 339,327.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 2,657,632.91 -32,954,360.24

其中:股票投资收益 6.4.7.12 953,568.51 -35,909,859.76

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 -18,517.14 -4,683.63

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,722,581.54 2,960,183.15

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 6.4.7.17 25,337,615.38 -59,131,603.18

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 26,918.35 561,349.93

减:二、费用 1,381,211.65 3,705,265.53

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 847,445.24 2,311,899.54

2.托管费 6.4.10.2.2 169,489.02 462,379.90

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 146,683.26 612,796.02

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 217,594.13 318,190.07

三、利润总额(亏损总额以“‐”号填列) 26,763,917.65 -94,777,984.37

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,763,917.65 -94,777,984.37

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 381,383,012.85 -226,671,703.70 154,711,309.15

二、本期经营活动产生的基金净值 - 26,763,917.65 26,763,917.65

变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数 -21,961,505.10 11,873,796.53 -10,087,708.57

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 24,976,048.20 -12,588,138.68 12,387,909.52

2.基金赎回款 -46,937,553.30 24,461,935.21 -22,475,618.09

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -

润产生的基金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 359,421,507.75 -188,033,989.52 171,387,518.23

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,079,180,781.97 -508,959,247.87 570,221,534.10

二、本期经营活动产生的基金净值 - -94,777,984.37 -94,777,984.37

变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数 -448,221,039.16 241,876,818.20 -206,344,220.96

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 33,084,787.63 -16,390,210.91 16,694,576.72

2.基金赎回款 -481,305,826.79 258,267,029.11 -223,038,797.68

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少 - - -

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 630,959,742.81 -361,860,414.04 269,099,328.77

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

刘入领 范瑛 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文“关于准予安

信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

验证并出具安永华明(2015)验字 60962175_H41 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 400,830,234.86 元。经向中国证监会备案,《安信中证一带一路主题指数分级证券投

资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止,安信中证一带一路

主题指数分级证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为

人民币 400,830,234.86 元,折合 400,830,234.86 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 7,525.59 元,折合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币400,837,760.45 元,折合 400,837,760.45 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据基金合同,本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“安信一带一路份额”)、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“安信一带一路 A 份额”)和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“安信一带一路 B 份额”)。

根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公

告书》,安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月 22 日经深圳证券交易所深证上

[2015]211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日,安信一带一路 A 份额上市交易份额为

174,086,578 份,安信一带一路 B 份额上市交易份额为 174,086,578 份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金的业绩比较基准为:中证一带一路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的

编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

6.4.6.2 企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018

年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方

法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应

税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

6.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入

应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 13,912,926.26

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 13,912,926.26

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 163,601,462.36 157,756,593.70 -5,844,868.66

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 163,601,462.36 157,756,593.70 -5,844,868.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 6,197.36

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 26.90

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 14.40

合计 6,238.66

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 44,112.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 44,112.18

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 321.51

应付信息披露费 58,088.57

应付审计费 29,752.78

应付上市费 29,752.78

应付指数使用费 50,000.00

合计 167,915.64

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 165,539,722.37 381,383,012.85

本期申购 10,840,446.26 24,976,048.20

本期赎回(以“-”号填列) -20,372,724.64 -46,937,553.30

本期末 156,007,443.99 359,421,507.75

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -244,833,566.82 18,161,863.12 -226,671,703.70

本期利润 1,426,302.27 25,337,615.38 26,763,917.65

本期基金份额交易产 14,124,319.37 -2,250,522.84 11,873,796.53

生的变动数

其中:基金申购款 -16,001,497.41 3,413,358.73 -12,588,138.68

基金赎回款 30,125,816.78 -5,663,881.57 24,461,935.21

本期已分配利润 - - -

本期末 -229,282,945.18 41,248,955.66 -188,033,989.52

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 102,985.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 475.06

其他 502.91

合计 103,963.94

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 60,472,508.45

减:卖出股票成本总额 59,518,939.94

买卖股票差价收入 953,568.51

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 4,336,655.80

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 4,209,517.14

减:应收利息总额 145,655.80

买卖债券差价收入 -18,517.14

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,722,581.54

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,722,581.54

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 25,337,615.38

股票投资 25,326,051.04

债券投资 11,564.34

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 25,337,615.38

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 26,918.35

合计 26,918.35

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 146,683.26

银行间市场交易费用 -

合计 146,683.26

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 58,088.57

指数使用费 100,000.00

上市费 29,752.78

合计 217,594.13

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(以下简称“安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

信基金”)

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证 基金托管人、基金销售机构

券”)

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证 基金管理人的股东、基金销售机构

券”)

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日

称 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例(%) 成交总额的比例(%)

招商证券 107,760,929.26 100.00 396,049,265.96 100.00

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

招商证券 76,652.46 100.00 44,112.18 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%)

招商证券 281,710.72 100.00 196,069.06 100.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 847,445.24 2,311,899.54

其中:支付销售机构的客户维护费 106,544.31 135,988.42

注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 169,489.02 462,379.90

注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

一带分级

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例

比例(%) (%)

招商证券 1.00 0.00 1.00 0.00

注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件规定的一致。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券 13,912,926.26 102,985.97 81,155,543.98 108,672.86

注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管,按约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注

位:股)

中信出 2019 年 2019 年新股未上

300788 版 6 月 27 7 月 5 市 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -

日 日

红塔证 2019 年 2019 年新股未上 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -

601236 6 月 26 7 月 5

券 市

日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念,将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融资产,在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(截至 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有

信用类债券)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 0.00 3,193,552.80

合计 0.00 3,193,552.80

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以净价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 0.00 1,004,400.00

合计 0.00 1,004,400.00

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

3.债券投资以净价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变

动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VAR(在险价值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 13,912,926.26 - - - 13,912,926.26

结算备付金 59,836.96 - - - 59,836.96

存出保证金 31,911.35 - - - 31,911.35

交易性金融资产 - - -157,756,593.70 157,756,593.70

应收利息 - - - 6,238.66 6,238.66

应收申购款 - - - 20,137.36 20,137.36

应收证券清算款 - - - 113,307.56 113,307.56

资产总计 14,004,674.57 - -157,896,277.28 171,900,951.85

负债

应付赎回款 - - - 136,529.18 136,529.18

应付管理人报酬 - - - 137,397.18 137,397.18

应付托管费 - - - 27,479.44 27,479.44

应付交易费用 - - - 44,112.18 44,112.18

其他负债 - - - 167,915.64 167,915.64

负债总计 - - - 513,433.62 513,433.62

利率敏感度缺口 14,004,674.57 - -157,382,843.66 171,387,518.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 8,227,279.86 - - - 8,227,279.86

结算备付金 9,972.79 - - - 9,972.79

存出保证金 177,450.81 - - - 177,450.81

交易性金融资产 4,197,952.80 - -142,578,971.33 146,776,924.13

应收利息 - - - 130,897.57 130,897.57

应收申购款 - - - 4,512.55 4,512.55

应收证券清算款 - - - 44,125.33 44,125.33

资产总计 12,612,656.26 - -142,758,506.78 155,371,163.04

负债

应付赎回款 - - - 149,116.74 149,116.74

应付管理人报酬 - - - 135,707.86 135,707.86

应付托管费 - - - 27,141.55 27,141.55

应付交易费用 - - - 37,402.89 37,402.89

其他负债 - - - 310,484.85 310,484.85

负债总计 - - - 659,853.89 659,853.89

利率敏感度缺口 12,612,656.26 - -142,098,652.89 154,711,309.15

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 上年度末 (2018 年 12 月

本期末 (2019 年 6 月 30 日)

31 日 )

1、市场利率下降 25 个基点 0.00 1,395.17

分析

2、市场利率上升 25 个基点 0.00 -1,393.97

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本

基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例(%) 比例(%)

交易性金融资产-股 157,756,593.70 92.05 142,578,971.33 92.16

票投资

交易性金融资产- - - - -

基金投资

交易性金融资产- - - - -

贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 157,756,593.70 92.05 142,578,971.33 92.16

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 上年度末 (2018 年 12 月

本期末 (2019 年 6 月 30 日)

31 日 )

1、沪深 300 指数上升 5% 7,536,307.15 7,858,012.16

分析

2、沪深 300 指数下降 5% -7,536,307.15 -7,858,012.16

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 157,756,593.70 91.77

其中:股票 157,756,593.70 91.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,972,763.22 8.13

8 其他各项资产 171,594.93 0.10

9 合计 171,900,951.85 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,179,427.19 10.61

C 制造业 72,458,886.60 42.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,351,692.76 3.12

E 建筑业 32,663,449.84 19.06

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,809,815.43 10.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,413,691.04 2.58

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,292,405.00 3.09

M 科学研究和技术服务业 214,378.92 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 157,383,746.78 91.83

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 106,791.10 0.06

C 制造业 169,475.52 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02

J 金融业 33,869.94 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 372,846.92 0.22

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

股票代

序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601888 中国国旅 59,700 5,292,405.00 3.09

2 601899 紫金矿业 1,393,900 5,255,003.00 3.07

3 600031 三一重工 378,156 4,946,280.48 2.89

4 600585 海螺水泥 118,000 4,897,000.00 2.86

5 601989 中国重工 873,951 4,859,167.56 2.84

6 601186 中国铁建 485,107 4,826,814.65 2.82

7 601668 中国建筑 828,859 4,765,939.25 2.78

8 000063 中兴通讯 146,303 4,759,236.59 2.78

9 000338 潍柴动力 385,694 4,740,179.26 2.77

10 601669 中国电建 896,062 4,740,167.98 2.77

11 601390 中国中铁 720,631 4,698,514.12 2.74

12 600019 宝钢股份 722,100 4,693,650.00 2.74

13 600028 中国石化 834,239 4,563,287.33 2.66

14 600406 国电南瑞 236,786 4,413,691.04 2.58

15 601766 中国中车 531,709 4,301,525.81 2.51

16 601857 中国石油 617,870 4,250,945.60 2.48

17 002202 金风科技 318,206 3,955,300.58 2.31

18 000157 中联重科 578,355 3,475,913.55 2.03

19 600029 南方航空 412,178 3,182,014.16 1.86

20 600011 华能国际 508,512 3,168,029.76 1.85

21 600089 特变电工 435,816 3,159,666.00 1.84

22 601800 中国交建 273,854 3,100,027.28 1.81

23 600018 上港集团 390,046 2,660,113.72 1.55

24 601618 中国中冶 831,367 2,527,355.68 1.47

25 600522 中天科技 273,646 2,509,333.82 1.46

26 600487 亨通光电 147,867 2,478,250.92 1.45

27 000425 徐工机械 548,047 2,444,289.62 1.43

28 601919 中远海控 465,269 2,335,650.38 1.36

29 600176 中国巨石 239,000 2,277,670.00 1.33

30 601727 上海电气 403,249 2,169,479.62 1.27

31 601018 宁波港 476,649 2,092,489.11 1.22

32 600068 葛洲坝 319,855 1,992,696.65 1.16

33 600170 上海建工 515,300 1,937,528.00 1.13

34 600256 广汇能源 477,238 1,698,967.28 0.99

35 600583 海油工程 267,100 1,495,760.00 0.87

36 600118 中国卫星 65,611 1,479,528.05 0.86

37 600528 中铁工业 127,601 1,476,343.57 0.86

38 600820 隧道股份 216,600 1,366,746.00 0.80

39 601117 中国化学 226,672 1,364,565.44 0.80

40 600875 东方电气 128,398 1,363,586.76 0.80

41 002092 中泰化学 170,802 1,359,583.92 0.79

42 601866 中远海发 484,720 1,318,438.40 0.77

43 000039 中集集团 122,665 1,310,062.20 0.76

44 601872 招商轮船 298,100 1,299,716.00 0.76

45 002353 杰瑞股份 55,087 1,272,509.70 0.74

46 600026 中远海能 169,537 1,100,295.13 0.64

47 300001 特锐德 58,311 1,050,764.22 0.61

48 600021 上海电力 117,100 1,016,428.00 0.59

49 601228 广州港 231,600 968,088.00 0.56

50 600008 首创股份 253,000 890,560.00 0.52

51 601179 中国西电 239,647 886,693.90 0.52

52 002266 浙富控股 185,051 878,992.25 0.51

53 600320 振华重工 228,728 860,017.28 0.50

54 600717 天津港 127,089 815,911.38 0.48

55 000877 天山股份 68,077 791,054.74 0.46

56 000528 柳工 118,395 788,510.70 0.46

57 600970 中材国际 119,153 766,153.79 0.45

58 600125 铁龙物流 116,221 749,625.45 0.44

59 600580 卧龙电驱 88,939 747,976.99 0.44

60 600017 日照港 210,682 663,648.30 0.39

61 600312 平高电气 85,258 655,634.02 0.38

62 601808 中海油服 66,700 642,321.00 0.37

63 002051 中工国际 50,300 576,941.00 0.34

64 000400 许继电气 63,404 574,440.24 0.34

65 000582 北部湾港 57,700 519,300.00 0.30

66 000088 盐田港 91,630 500,299.80 0.29

67 600545 卓郎智能 57,200 406,692.00 0.24

68 600495 晋西车轴 85,557 405,540.18 0.24

69 600428 中远海特 105,558 390,564.60 0.23

70 601002 晋亿实业 47,900 338,174.00 0.20

71 002524 光正集团 52,500 276,675.00 0.16

72 002554 惠博普 75,246 273,142.98 0.16

73 002738 中矿资源 12,153 214,378.92 0.13

74 001872 招商港口 13,100 213,661.00 0.12

75 300011 鼎汉技术 23,409 145,838.07 0.09

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600968 海油发展 30,082 106,791.10 0.06

2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05

3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02

4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02

5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02

6 603863 松炀资源 1,290 29,773.20 0.02

7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

8 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600019 宝钢股份 5,230,884.00 3.38

2 601899 紫金矿业 4,834,721.00 3.12

3 600011 华能国际 3,402,221.04 2.20

4 600029 南方航空 2,934,367.43 1.90

5 600170 上海建工 1,946,900.00 1.26

6 600021 上海电力 1,419,539.00 0.92

7 001872 招商港口 1,120,618.00 0.72

8 601390 中国中铁 1,020,395.00 0.66

9 601186 中国铁建 957,722.00 0.62

10 002202 金风科技 939,984.32 0.61

11 300011 鼎汉技术 938,709.61 0.61

12 600317 营口港 923,343.00 0.60

13 000905 厦门港务 852,814.00 0.55

14 600522 中天科技 811,656.00 0.52

15 002524 光正集团 784,513.00 0.51

16 000063 中兴通讯 783,964.00 0.51

17 002738 中矿资源 663,122.00 0.43

18 300208 青岛中程 660,116.00 0.43

19 600580 卧龙电驱 628,388.54 0.41

20 600428 中远海特 591,683.00 0.38

注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000063 中兴通讯 3,077,992.00 1.99

2 000338 潍柴动力 2,282,508.00 1.48

3 600031 三一重工 2,236,958.58 1.45

4 600522 中天科技 1,672,486.00 1.08

5 002202 金风科技 1,564,388.00 1.01

6 600089 特变电工 1,367,631.00 0.88

7 601888 中国国旅 1,247,948.00 0.81

8 601989 中国重工 1,213,781.00 0.78

9 300208 青岛中程 1,156,770.56 0.75

10 601880 大连港 1,117,933.24 0.72

11 001872 招商港口 1,106,151.90 0.71

12 000905 厦门港务 1,068,576.31 0.69

13 300011 鼎汉技术 1,011,775.00 0.65

14 600759 洲际油气 986,903.00 0.64

15 601727 上海电气 950,761.00 0.61

16 002047 宝鹰股份 948,550.00 0.61

17 600312 平高电气 906,939.00 0.59

18 600487 亨通光电 890,557.00 0.58

19 600317 营口港 867,321.45 0.56

20 000065 北方国际 861,595.00 0.56

注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 49,370,511.27

卖出股票收入(成交)总额 60,472,508.45

注: “买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 31,911.35

2 应收证券清算款 113,307.56

3 应收股利 -

4 应收利息 6,238.66

5 应收申购款 20,137.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 171,594.93

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例(%) 比例(%)

一带分级 9,720 5,912.34 9,030,194.00 15.71 48,437,793.99 84.29

一带一 A 1,017 48,446.14 27,739,344.00 56.30 21,530,384.00 43.70

一带一 B 18,986 2,595.06 149,528.00 0.30 49,120,200.00 99.70

合计 28,521 5,469.91 36,919,066.00 23.66 119,088,377.99 76.34

注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.2 期末上市基金前十名持有人

一带分级

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中银资产-中国银行-中国银行 8,801,266.00 40.71

股份有限公司上海市分行

2 陈恒 773,529.00 3.58

3 郑芹珠 642,184.00 2.97

4 邓春珍 387,342.00 1.79

5 帅静 234,803.00 1.09

6 吴冬喜 189,884.00 0.88

7 中国纺织服装教育学会 185,947.00 0.86

8 周国华 170,954.00 0.79

9 赵亮 156,192.00 0.72

10 谢叶强 148,600.00 0.69

一带一 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中国太平洋财产保险-传统-普 4,820,405.00 9.78

通保险产品-013C-CT001 深

2 中国银河证券股份有限公司 4,719,974.00 9.58

中信资本(深圳)投资管理有限公

3 司-中信资本债券收益增强型私 4,499,263.00 9.13

募证券投资基金

德邦基金-浙商银行-百年人寿

4 保险-百年人寿保险股份有限公 4,071,933.00 8.26

司-自有资金

5 凌岗 2,936,600.00 5.96

6 中银资产-中国银行-中国银行 2,321,907.00 4.71

股份有限公司上海市分行

7 吴迅 2,151,036.00 4.37

8 陈永诚 1,991,400.00 4.04

9 陈丽萍 1,939,855.00 3.94

10 信达证券-兴业银行-信达证券 1,422,853.00 2.89

睿丰 3 号集合资产管理计划

一带一 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 张美芳 1,922,582.00 3.90

2 陈方荣 568,645.00 1.15

3 陈祥高 512,553.00 1.04

4 孙新鹏 488,214.00 0.99

5 严顺友 464,381.00 0.94

6 宋伟铭 454,341.00 0.92

7 陈瑜丰 401,237.00 0.81

8 马存玉 350,000.00 0.71

9 梁炳华 325,067.00 0.66

10 王自力 321,211.00 0.65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 一带分级 35,909.18 0.0230

有从业人员持 一带一 A - -

有本基金 一带一 B - -

合计 35,909.18 0.0230

注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 一带分级 0

基金投资和研究部门负 一带一 A 0

责人持有本开放式基金 一带一 B 0

合计 0

本基金基金经理持有本 一带分级 0

开放式基金 一带一 A 0

一带一 B 0

合计 0

注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 一带分级 一带一 A 一带一 B

基金合同生效日(2015 年 5 月 14 52,664,604.45 174,086,578.00 174,086,578.00

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 65,474,632.37 50,032,545.00 50,032,545.00

本报告期基金总申购份额 10,840,446.26 - -

减:本报告期基金总赎回份额 20,372,724.64 - -

本报告期基金拆分变动份额(份 1,525,634.00 -762,817.00 -762,817.00

额减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 57,467,987.99 49,269,728.00 49,269,728.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总

经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤

先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2019 年 4 月 9 日,本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理,秦

湘不再担任托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基

金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

招商证券 2 107,760,929.26 100.00 76,652.46 100.00 -

财通证券 2 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

金元证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权

成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

招商证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信中证一带一路主题指数分级证券 证券时报 2019-01-19

投资基金 2018 年第 4 季度报告

安信基金管理有限责任公司关于暂停

2 大泰金石基金销售有限公司和北京钱 上海证券报、中国证券 2019-01-30

景基金销售有限公司销售旗下基金业 报、证券时报

务的公告

关于暂停安信中证一带一路主题指数

3 分级证券投资基金大额申购、大额转 证券时报 2019-02-27

换转入及大额定期定额投资业务的公

安信基金管理有限责任公司关于新增 上海证券报、中国证券

4 基金直销账户信息的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-28

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

5 基金所持长春高新(000661)估值调 报、证券时报、证券日 2019-03-06

整的公告 报

6 安信中证一带一路主题指数分级证券 证券时报 2019-03-29

投资基金 2018 年年度报告摘要

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

7 基金所持格力电器(000651)估值调 报、证券时报、证券日 2019-04-02

整的公告 报

关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

8 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-03

安信中证一带一路主题指数分级证券

9 投资基金 B 类份额交易价格波动提示 证券时报 2019-04-10

公告

安信中证一带一路主题指数分级证券

10 投资基金 B 类份额交易价格波动提示 证券时报 2019-04-13

公告

安信中证一带一路主题指数分级证券

11 投资基金 B 类份额交易价格波动提示 证券时报 2019-04-18

公告

12 安信中证一带一路主题指数分级证券 证券时报 2019-04-22

投资基金 2019 年第 1 季度报告

安信中证一带一路主题指数分级证券

13 投资基金 B 类份额交易价格波动提示 证券时报 2019-04-23

公告

安信中证一带一路主题指数分级证券

14 投资基金 B 类份额交易价格波动提示 证券时报 2019-04-26

公告

关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

15 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-13

关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

16 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-20

安信基金管理有限责任公司高级管理 上海证券报、中国证券

17 人员(副总经理)变更公告 报、证券时报、证券日 2019-06-01

安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

18 部分基金可投资科创板股票的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-21

安信中证一带一路主题指数分级证券

19 投资基金更新招募说明书摘要(2019 证券时报 2019-06-28

年第 1 号)

关于安信基金管理有限责任公司暂停 上海证券报、中国证券

20 快速取现业务的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-29

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件;

2、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》;

3、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》;

4、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 27 日

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