基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

国寿安保策略精选灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保策略精选混合(LOF)

场内简称 国寿精选

交易代码 168002

基金运作方式 上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2017 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 64,458,767.34 份

本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投

资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,根据约定的

投资目标 投资比例配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控

制下行风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增

值。

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进

行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素,

确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融

工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。

2、股票投资策略

投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将

通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合

理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统

选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基

金认为,通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地

调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,可筛选出那些获

利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理

完善的上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征 金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高

收益/风险品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 2,042,120.06

2.本期利润 6,004,407.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0904

4.期末基金资产净值 81,370,610.23

5.期末基金份额净值 1.2624

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 7.71% 0.99% 3.99% 0.37% 3.72% 0.62%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于 2017 年 9 月 27 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生

效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本

基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 9 月 27 日至 2019

年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吴坚先生,博士研究生。曾

吴坚 基金经理 2017 年 9 月 - 12 年 任中国建设银行云南分行副

27 日 经理、中国人寿资产管理有

限公司一级研究员,现任国

寿安保稳惠灵活配置混合型

证券投资基金、国寿安保稳

诚混合型证券投资基金、国

寿安保稳荣混合型证券投资

基金、国寿安保策略精选灵

活配置混合型证券投资基金

(LOF)及国寿安保稳泰一年

定期开放混合型证券投资基

金基金经理。

注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度中国经济增长动能略有恢复,外部环境有所改善。中美达成了第一

阶段协议提振了全球风险偏好,海外经济也受益于 2 季度全球降息潮显现企稳迹象,PMI 出口订单明显反弹。国内经济显现好转迹象,房地产销售保持了韧性,暖冬天气对于建筑施工也有支撑,前期陆续出台的逆周期调控政策逐渐显露效果,货币信贷增速保持平稳,中长期贷款回暖。此外猪肉价格在前期快速上涨后小幅回落,居民的通

胀预期仍然保持稳定。总体来说 4 季度金融市场对经济增长的预期较 3 季度明显改观。

政策面看,稳健货币政策灵活适度。货币政策在保持定力的同时加强了相机抉择

的灵活性。央行在 11 月初下调了 MLF 利率 5bp,稳定了债券市场预期。12 月央行也

加大了跨年资金投放力度,年末资金面较为宽松。

4 季度国内债券市场先跌后涨,10 月受贸易协议达成,猪肉价格暴涨的影响,国

内债券市场显著下跌,此后随着 11 月央行下调 MLF 利率和资金面趋于宽松,债券市场企稳反弹。4 季度 A 股市场大幅上行,上证综指、中小板指数和创业板指数分别上

涨 4.99%、10.59%和 10.48%。在时间分布上节奏明显,10 月上涨之后 11 月份小幅回

调,12 月份大幅上涨。28 个申万一级行业中,建筑材料 4 季度涨幅第一高达 22%,其

他电子、家用电器、传媒、房地产、有色和综合涨幅均超过 10%。

本基金 4 季度大类资产配置以权益资产为主,始终保持高股票仓位。主要方向为

受益于 5G 产业周期且有业绩支撑的消费电子,新能源汽车产业链,以及消费类建材等。固定收益类资产主要配置了短期政策性金融债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2624 元;本报告期基金份额净值增长率为

7.71%,业绩比较基准收益率为 3.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 73,453,746.22 89.94

其中:股票 73,453,746.22 89.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,050,787.20 7.41

其中:债券 6,050,787.20 7.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,926,121.97 2.36

8 其他资产 237,784.09 0.29

9 合计 81,668,439.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 60,657,521.98 74.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,606,875.00 5.66

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,249,350.00 5.22

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3,933,421.20 4.83

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,453,746.22 90.27

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601799 星宇股份 55,527 5,273,954.46 6.48

2 300207 欣旺达 270,000 5,270,400.00 6.48

3 300724 捷佳伟创 136,391 5,167,854.99 6.35

4 002138 顺络电子 200,000 4,620,000.00 5.68

5 600009 上海机场 58,500 4,606,875.00 5.66

6 300012 华测检测 285,000 4,249,350.00 5.22

7 300136 信维通信 90,000 4,084,200.00 5.02

8 002607 中公教育 219,990 3,933,421.20 4.83

9 603737 三棵树 39,920 3,219,548.00 3.96

10 000858 五粮液 23,000 3,059,230.00 3.76

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,034,800.00 7.42

其中:政策性金融债 6,034,800.00 7.42

4 企业债券 15,987.20 0.02

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,050,787.20 7.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 108602 国开 1704 60,000 6,034,800.00 7.42

2 136318 16 中油 05 160 15,987.20 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 53,282.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 166,041.29

5 应收申购款 18,460.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 237,784.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 67,173,757.51

报告期期间基金总申购份额 899,128.84

减:报告期期间基金总赎回份额 3,614,119.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 64,458,767.34

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20191001~20191231 40,006,200.00 - - 40,006,200.00 62.06%

2 20191223~20191231 13,000,000.00 - - 13,000,000.00 20.17%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风

险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

募集的文件

9.1.2 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》

9.1.3 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)在指定

媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心

2 号楼 11 层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2020 年 1 月 18 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1