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银华-道琼斯88精选证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务会计报告(未经审计)......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表......19

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......47

§8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9 开放式基金份额变动......50

§10 重大事件揭示......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件......57

§11 影响投资者决策的其他重要信息......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60

§12 备查文件目录......61

12.1 备查文件目录......61

12.2 存放地点......61

12.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

基金简称 银华-道琼斯 88 指数

基金主代码 180003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,799,988,902.35 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投

投资目标 资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的

基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资

产的长期增值。

本基金为增强型指数基金,以道琼斯中国 88 指数为

基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分

主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择

基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在

投资策略 控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标

的指数的投资收益率。

本基金将不高于 95%的资产投资于股票,且保持不低

于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 道琼斯中国 88 指数收益率

本基金是属于证券投资基金中的较高风险、较高收益

风险收益特征 的产品,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096

传真 (010)58163027 (010)66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号

6008 号特区报业大厦 19 层

北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼长安兴融中心

公楼 15 层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广

场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 182,656,565.58

本期利润 444,955,010.48

加权平均基金份额本期利润 0.2392

本期加权平均净值利润率 21.17%

本期基金份额净值增长率 24.01%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 354,880,486.35

期末可供分配基金份额利润 0.1972

期末基金资产净值 2,154,869,388.70

期末基金份额净值 1.1972

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 408.69%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.93% 1.09% 6.77% 1.19% -1.84% -0.10%

过去三个月 -0.77% 1.57% 1.69% 1.52% -2.46% 0.05%

过去六个月 24.01% 1.50% 29.84% 1.55% -5.83% -0.05%

过去一年 10.21% 1.43% 13.84% 1.56% -3.63% -0.13%

过去三年 33.00% 1.04% 33.72% 1.15% -0.72% -0.11%

自基金合同

生效起至今 408.69% 1.50% 178.04% 1.73% 230.65% -0.23%

注:本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金以道琼斯中国 88 指数(简称道中 88 指数)为标的指数。

道中 88 指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前 88 名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量,道中 88 指数为挑选成份股而计算自由流通股本时,排除了持股超过整个市值 5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中 88 指数每季度进行一次成份股的调整,同时道中 88 指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中 88 指数具有较低的指数换股率。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金股票资产投资比例上限为 95%,且保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限公司 18.90%,山西海鑫实业股份有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其

他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日

起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人管理着 115 只证券投资基金,具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证

5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中

债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用

精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助

姓名 职务 理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于银华基金

管理有限公司、中欧基金管理

有限公司。2018 年 8 月再次加

入银华基金,现任投资管理一

本基金的 2018 年 部基金经理。自 2018 年 11 月

周晶 基金经理 11 月 12 日 - 12 年 12 日起担任银华-道琼斯 88 精

选证券投资基金基金经理,自

2018 年 12 月 27 日起兼任银华

沪港深增长股票型证券投资基

金基金经理。具有从业资格。

国籍:中国。

硕士学位。2008 年 7 月加入银

华基金,历任助理行业研究员、

行业研究员、研究组长、基金

经理助理,现任总监助理兼基

本基金的 2017 年 2019 年 金经理。自 2017 年 11 月 24 日

李旻先生 基金经理 11 月 24 日 4 月 26 日 10 年 至 2019 年 4 月 26 日担任银华-

道琼斯 88 精选证券投资基金基

金经理,自 2018 年 12 月 13 日

起兼任银华盛利混合型发起式

证券投资基金基金经理。具有

从业资格。国籍:中国。

硕士学位。曾就职于普天信息

技术研究院、TechOpyoins

陈梦舒先 本基金的 2017 年 2019 年 8 年 Consulting Inc.、中国电信,

生 基金经理 12 月 8 日 4 月 26 日 2010 年 9 月加入银华基金,历

任助理行业研究员、行业研究

员、研究组长、基金经理助理,

现任总监助理兼基金经理。自

2017 年 12 月 8 日至 2019 年

4 月 26 日担任银华-道琼斯

88 精选证券投资基金基金经理,

自 2018 年 12 月 7 日起兼任银

华裕利混合型发起式证券投资

基金基金经理。具有从业资格。

国籍:中国。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未

导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年一季度,社融数据表现出色, 经济预期一度从去年的过度悲观转入过度乐观,带来

了 A 股市场一波较为强劲的反弹,但随着 3-4 月份消费和投资增速进一步下滑, 社融冲高回落,

加之中美摩擦再度升级,市场风险偏好再度下行,整体呈现大幅波动的走势,上半年整体来看,食品饮料、家电、农林牧渔为代表的收益确定性强的消费行业在资本市场表现上取得相对明显的超额收益。究其原因,2019 年年初以来市场及行业上行的主要驱动并非盈利改善,而是流动性

改善和风险偏好修复,因此,即使在经济增速回落的背景下,市场结构性的行情依然十分显著,而板块之间的轮动更多由风险偏好的短期波动驱动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1972 元;本报告期基金份额净值增长率为 24.01%,业

绩比较基准收益率为 29.84%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从企业盈利段来看,PPI 中枢下行预期叠加需求疲弱的宏观环境使得营收企稳仍存在较大压

力,对美出口 2500 亿商品关税加征即将落地,若中美贸易摩擦持续升级,或将进一步延后盈利见底时间。但 4 月起减税降费政策的实施有望释放近万亿规模,且贸易冲击或带来其他逆周期政策的出台,这将对盈利下行形成有效对冲。尽管存在较大不确定性,我们认为企业盈利依然有望在今年下半年企稳。

从估值角度来看,当前除食品饮料、家电、农林牧渔为代表的前期强势行业外,各主要一级行业估值均处于历史中值偏低水平。这说明,尽管年初至今的行情是以风险偏好提升带来的估值提升为主线,大部分的行业和个股的估值依然处于低估的水平,我们的投资框架中,一直都把公司的质地以及估值的合理性看得比短期的数据波动更为重要,当下,我们长期看好的许多优秀公司仍然处于估值偏低的可投资区间范围内,这使得我们即使在面对宏观经济和贸易摩擦的各种不确定性之下,依然对市场未来的走势保持谨慎乐观的态度。

投资策略上,我们的投资思路较二季度的调整之处是,我们将目光更多投向中长期有价值的行业和公司在短期黑天鹅时间冲击下出现的买点,因此,我们将持仓中与经济复苏主线相关度较高的部分,将其转移到我们中长线看好的优质资产。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 260,456,272.78 167,244,343.49

结算备付金 1,400,414.11 5,129,060.02

存出保证金 745,966.39 366,037.43

交易性金融资产 6.4.7.2 1,886,608,926.14 1,677,972,211.98

其中:股票投资 1,871,593,926.14 1,598,029,965.18

基金投资 - -

债券投资 15,015,000.00 79,942,246.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 30,400,207.02 26,120,072.36

应收利息 6.4.7.5 329,817.10 1,621,842.96

应收股利 - -

应收申购款 153,300.49 236,519.03

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 233.25 233.25

资产总计 2,180,095,137.28 1,878,690,320.52

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 19,477,907.63 22,904,220.09

应付赎回款 1,692,540.89 443,458.06

应付管理人报酬 2,053,843.05 1,942,764.22

应付托管费 427,883.96 404,742.56

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,184,675.18 2,519,768.62

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 388,897.87 650,353.15

负债合计 25,225,748.58 28,865,306.70

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 1,799,988,902.35 1,916,204,188.48

未分配利润 6.4.7.10 354,880,486.35 -66,379,174.66

所有者权益合计 2,154,869,388.70 1,849,825,013.82

负债和所有者权益总计 2,180,095,137.28 1,878,690,320.52

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.1972 元,基金份额总额

1,799,988,902.35 份。

6.2 利润表

会计主体:银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 466,793,086.58 -245,047,391.81

1.利息收入 1,638,928.13 2,281,497.82

其中:存款利息收入 6.4.7.11 902,020.24 1,033,007.89

债券利息收入 697,455.83 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 39,452.06 1,248,489.93

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列)

202,795,380.85 66,822,860.07

其中:股票投资收益 6.4.7.12 187,428,797.31 47,012,507.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -55,622.47 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 15,422,206.01 19,810,352.70

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17

“-”号填列) 262,298,444.90 -314,188,477.37

4.汇兑收益(损失以“-”号填

列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18

列) 60,332.70 36,727.67

减:二、费用 21,838,076.10 20,260,202.94

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,490,360.59 14,143,734.40

2.托管费 6.4.10.2.2 2,602,158.47 2,946,611.31

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 6,591,017.57 2,949,490.01

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 154,539.47 220,367.22

三、利润总额 (亏损总额以

“-”号填列) 444,955,010.48 -265,307,594.75

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-

”号填列) 444,955,010.48 -265,307,594.75

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 1,916,204,188.48 -66,379,174.66 1,849,825,013.82

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 444,955,010.48 444,955,010.48

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填 -116,215,286.13 -23,695,349.47 -139,910,635.60

列)

其中:1.基金申购款 42,159,852.26 5,661,111.13 47,820,963.39

2.基金赎回款 -158,375,138.39 -29,356,460.60 -187,731,598.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - - -

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 1,799,988,902.35 354,880,486.35 2,154,869,388.70

(基金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 2,119,628,625.56 499,137,152.04 2,618,765,777.60

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -265,307,594.75 -265,307,594.75

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填 -181,407,467.26 -45,806,911.58 -227,214,378.84

列)

其中:1.基金申购款 51,297,049.26 10,662,924.41 61,959,973.67

2.基金赎回款 -232,704,516.52 -56,469,835.99 -289,174,352.51

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 - -20,737,584.80 -20,737,584.80

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 1,938,221,158.30 167,285,060.91 2,105,506,219.21

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______王立新 ______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]82 号文《关于同意银华-道琼斯 88 精选证券投

资基金设立的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于 2004 年 7 月 5 日至 2004 年 8 月

5 日向社会公开发行募集,基金合同于 2004 年 8 月 11 日正式生效,首次设立募集规模为

1,085,604,444.01 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

为向香港投资人提供更为丰富的投资品种,本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份

有限公司协商一致,决定于 2018 年 9 月 7 日起对本基金增设 H 类基金份额,并对本基金的基金

合同及托管协议作相应修改。本基金在中国内地销售的基金份额类别称为 A 类基金份额;在中国

香港特别行政区销售的基金份额类别称为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额分

别设置基金代码,并分别计算基金份额净值。本基金新增加的 H 类基金份额类别,仅在中国香港地区销售。截至本报告期末,H 类基金份额尚未实际销售。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国 88 指数的成份 A 股及其备

选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为 95%,且保持不低于基金资产 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为道琼斯中国 88 指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 06 月 30 日的

财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以

下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增

值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、

发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日

起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售

股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得

全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所

得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 260,456,272.78

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 260,456,272.78

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,567,011,115.09 1,871,593,926.14 304,582,811.05

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券 交易所市场 15,000,000.00 15,015,000.00 15,000.00

银行间市场 - - -

合计 15,000,000.00 15,015,000.00 15,000.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,582,011,115.09 1,886,608,926.14 304,597,811.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

注:无。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 56,098.80

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 630.20

应收债券利息 272,712.33

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 40.07

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 335.70

合计 329,817.10

6.4.7.6 其他资产

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

其他应收款 233.25

待摊费用 -

合计 233.25

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,184,675.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,184,675.18

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 897.18

其他应付款其他 260,001.15

预提费用 127,999.54

合计 388,897.87

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,916,204,188.48 1,916,204,188.48

本期申购 42,159,852.26 42,159,852.26

本期赎回(以"-"号填列) -158,375,138.39 -158,375,138.39

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,799,988,902.35 1,799,988,902.35

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 531,628,743.25 -598,007,917.91 -66,379,174.66

本期利润 182,656,565.58 262,298,444.90 444,955,010.48

本期基金份额交易

产生的变动数 -37,645,986.79 13,950,637.32 -23,695,349.47

其中:基金申购款 13,430,617.24 -7,769,506.11 5,661,111.13

基金赎回款 -51,076,604.03 21,720,143.43 -29,356,460.60

本期已分配利润 - - -

本期末 676,639,322.04 -321,758,835.69 354,880,486.35

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 860,998.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 35,571.02

其他 5,450.82

合计 902,020.24

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,286,577,826.21

减:卖出股票成本总额 2,099,149,028.90

买卖股票差价收入 187,428,797.31

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债

券到期兑付)差价收入 -55,622.47

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -55,622.47

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交

总额 65,812,029.29

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)

成本总额 64,219,437.47

减:应收利息总额 1,648,214.29

买卖债券差价收入 -55,622.47

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注:无。

6.4.7.15 衍生工具收益

注:无。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 15,422,206.01

基金投资产生的股利收益 -

合计 15,422,206.01

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 262,298,444.90

——股票投资 263,006,254.23

——债券投资 -707,809.33

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 262,298,444.90

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 58,353.67

转换费 1,979.03

合计 60,332.70

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 6,591,017.57

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -

赎回费 -

合计 6,591,017.57

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 83,368.56

银行汇划费用 7,939.93

账户服务费 18,600.00

合计 154,539.47

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于 2019 年 4 月 13 日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所

变更的公告》,公司全资子公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)已完成名称及住所变更,并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理(珠海横琴)有限公司”,住所变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67069(集中办公区)”。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

第一创业证券股份有限公司(“第一创业” 基金管理人股东、基金代销机构

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

西南证券 218,600,537.01 4.97% - -

第一创业 566,840,845.61 12.90% 107,288,788.28 5.56%

东北证券 98,186,163.33 2.23% 17,888,536.92 0.93%

6.4.10.1.2 债券交易

注:无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

第一创业 - - 200,000,000.00 2.77%

东北证券 - - 280,000,000.00 3.88%

6.4.10.1.4 权证交易

注:无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

西南证券 194,630.28 4.97% - -

第一创业 527,897.38 13.49% 151,464.51 12.79%

东北证券 91,438.52 2.34% 91,438.52 7.72%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

第一创业 99,918.64 5.94% 99,918.64 16.50%

东北证券 16,659.82 0.99% - -

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月

6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 12,490,360.59 14,143,734.40

其中:支付销售机构的

客户维护费 1,806,667.12 1,930,071.15

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月

6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的托管费 2,602,158.47 2,946,611.31

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 260,456,272.78 860,998.40 304,170,936.37 965,013.55

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

股)

2019 年 2019

红塔 6 月 年 新股流

601236证券 7 月 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -

26 日 5 日

2019 年 2019

中信 6 月 年 新股流

300788出版 7 月 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -

27 日 5 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了

巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限

制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注

6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 1-

年 1 个月以内 3 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 月

30 日

资产

银行存260,456,272.78 - - - - - 260,456,272.78

结算备 1,400,414.11 - - - - - 1,400,414.11

付金

存出保 745,966.39 - - - - - 745,966.39

证金

交易性 - -15,015,000.00 - -1,871,593,926.141,886,608,926.14

金融资

应收证 - - - - - 30,400,207.02 30,400,207.02

券清算

应收利 - - - - - 329,817.10 329,817.10

应收申 - - - - - 153,300.49 153,300.49

购款

其他资 - - - - - 233.25 233.25

资产总262,602,653.28 -15,015,000.00 - -1,902,477,484.002,180,095,137.28

负债

应付证 - - - - - 19,477,907.63 19,477,907.63

券清算

应付赎 - - - - - 1,692,540.89 1,692,540.89

回款

应付管 - - - - - 2,053,843.05 2,053,843.05

理人报

应付托 - - - - - 427,883.96 427,883.96

管费

应付交 - - - - - 1,184,675.18 1,184,675.18

易费用

其他负 - - - - - 388,897.87 388,897.87

负债总 - - - - - 25,225,748.58 25,225,748.58

利率敏262,602,653.28 -15,015,000.00 - -1,877,251,735.422,154,869,388.70

感度缺

上年度

2018 1-

年 1 个月以内 3 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 月

31 日

资产

银行存167,244,343.49 - - - - - 167,244,343.49

结算备 5,129,060.02 - - - - - 5,129,060.02

付金

存出保 366,037.43 - - - - - 366,037.43

证金

交易性 - -36,542,866.8023,258,380.0020,141,000.001,598,029,965.181,677,972,211.98

金融资

应收证 - - - - - 26,120,072.36 26,120,072.36

券清算

应收利 - - - - - 1,621,842.96 1,621,842.96

应收申 3,795.23 - - - - 232,723.80 236,519.03

购款

其他资 - - - - - 233.25 233.25

资产总172,743,236.17 -36,542,866.8023,258,380.0020,141,000.001,626,004,837.551,878,690,320.52

负债

应付证 - - - - - 22,904,220.09 22,904,220.09

券清算

应付赎 - - - - - 443,458.06 443,458.06

回款

应付管 - - - - - 1,942,764.22 1,942,764.22

理人报

应付托 - - - - - 404,742.56 404,742.56

管费

应付交 - - - - - 2,519,768.62 2,519,768.62

易费用

其他负 - - - - - 650,353.15 650,353.15

负债总 - - - - - 28,865,306.70 28,865,306.70

利率敏172,743,236.17 -36,542,866.8023,258,380.0020,141,000.001,597,139,530.851,849,825,013.82 感度缺

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 1,871,593,926.14 86.85 1,598,029,965.18 86.39

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 15,015,000.00 0.70 79,942,246.80 4.32

交易性金融资产-贵金属投

资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,886,608,926.14 87.55 1,677,972,211.98 90.71

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;

假设 Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2019 年 上年度末( 2018 年

分析 6 月 30 日 ) 12 月 31 日 )

+5% 96,075,585.69 78,745,217.68

-5% -96,075,585.69 -78,745,217.68

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 1,871,593,926.14 85.85

其中:股票 1,871,593,926.14 85.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,015,000.00 0.69

其中:债券 15,015,000.00 0.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 261,856,686.89 12.01

8 其他各项资产 31,629,524.25 1.45

9 合计 2,180,095,137.28 100.00

注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 23,590,370.18 1.09

C 制造业 433,885,306.78 20.14

电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 1,790.00 0.00

E 建筑业 1,879.16 0.00

F 批发和零售业 1,021.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 167,724,969.53 7.78

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 45,160,693.00 2.10

J 金融业 484,961,519.83 22.51

K 房地产业 44,496,238.04 2.06

L 租赁和商务服务业 529.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,199,824,316.52 55.68

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 363,431.25 0.02

C 制造业 469,526,485.91 21.79

电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 11,202,625.80 0.52

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 39,358,163.35 1.83

G 交通运输、仓储和邮政业 21,163,574.00 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 27,522,279.76 1.28

J 金融业 13,589,507.59 0.63

K 房地产业 89,020,435.36 4.13

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 671,769,609.62 31.17

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 2,043,367 181,062,749.87 8.40

2 601628 中国人寿 3,393,127 96,093,356.64 4.46

3 601336 新华保险 1,622,710 89,297,731.30 4.14

4 600115 东方航空 13,864,703 86,931,687.81 4.03

5 600519 贵州茅台 83,672 82,333,248.00 3.82

6 600029 南方航空 10,465,451 80,793,281.72 3.75

7 600036 招商银行 2,065,663 74,322,554.74 3.45

8 600104 上汽集团 2,181,142 55,619,121.00 2.58

9 600031 三一重工 4,229,935 55,327,549.80 2.57

10 600276 恒瑞医药 771,301 50,905,866.00 2.36

11 600570 恒生电子 662,012 45,116,117.80 2.09

12 600585 海螺水泥 1,072,689 44,516,593.50 2.07

13 600048 保利地产 3,486,529 44,488,110.04 2.06

14 601601 中国太保 1,205,022 43,995,353.22 2.04

15 000651 格力电器 769,180 42,304,900.00 1.96

16 002475 立讯精密 1,436,200 35,603,398.00 1.65

17 000333 美的集团 621,139 32,212,268.54 1.49

18 601225 陕西煤业 2,552,668 23,586,652.32 1.09

19 002304 洋河股份 174,500 21,212,220.00 0.98

20 002466 天齐锂业 536,805 13,570,430.40 0.63

21 600690 青岛海尔 13,000 224,770.00 0.01

22 601688 华泰证券 7,820 174,542.40 0.01

23 600588 用友网络 1,040 27,955.20 0.00

24 002230 科大讯飞 500 16,620.00 0.00

25 000568 泸州老窖 100 8,083.00 0.00

26 000063 中兴通讯 200 6,506.00 0.00

27 603019 中科曙光 182 6,388.20 0.00

28 002594 比亚迪 100 5,072.00 0.00

29 600887 伊利股份 117 3,908.97 0.00

30 002008 大族激光 100 3,438.00 0.00

31 600019 宝钢股份 528 3,432.00 0.00

32 600340 华夏幸福 100 3,257.00 0.00

33 600516 方大炭素 259 3,183.11 0.00

34 600015 华夏银行 376 2,895.20 0.00

35 000002 万科 A 100 2,781.00 0.00

36 603799 华友钴业 130 2,770.30 0.00

37 002415 海康威视 100 2,758.00 0.00

38 600837 海通证券 180 2,554.20 0.00

39 002142 宁波银行 100 2,424.00 0.00

40 600271 航天信息 100 2,305.00 0.00

41 001979 招商蛇口 100 2,090.00 0.00

42 601088 中国神华 100 2,038.00 0.00

43 600900 长江电力 100 1,790.00 0.00

44 600487 亨通光电 100 1,676.00 0.00

45 601766 中国中车 188 1,520.92 0.00

46 000001 平安银行 100 1,378.00 0.00

47 000776 广发证券 100 1,374.00 0.00

48 600703 三安光电 118 1,331.04 0.00

49 000338 潍柴动力 100 1,229.00 0.00

50 601229 上海银行 100 1,185.00 0.00

51 601328 交通银行 191 1,168.92 0.00

52 601933 永辉超市 100 1,021.00 0.00

53 601668 中国建筑 176 1,012.00 0.00

54 601390 中国中铁 133 867.16 0.00

55 601009 南京银行 100 826.00 0.00

56 002456 欧菲光 100 784.00 0.00

57 601988 中国银行 200 748.00 0.00

58 601857 中国石油 100 688.00 0.00

59 601398 工商银行 106 624.34 0.00

60 601989 中国重工 100 556.00 0.00

61 600028 中国石化 100 547.00 0.00

62 002027 分众传媒 100 529.00 0.00

63 601899 紫金矿业 118 444.86 0.00

64 601288 农业银行 15 54.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 603517 绝味食品 2,696,085 104,904,667.35 4.87

2 600346 恒力石化 7,704,697 93,689,115.52 4.35

3 000961 中南建设 10,279,496 89,020,435.36 4.13

4 601799 星宇股份 623,175 49,205,898.00 2.28

5 000401 冀东水泥 2,484,895 43,759,000.95 2.03

6 600885 宏发股份 1,692,440 41,126,292.00 1.91

7 002832 比音勒芬 739,344 35,244,528.48 1.64

8 002867 周大生 901,293 30,815,207.67 1.43

9 300383 光环新网 1,638,800 27,482,676.00 1.28

10 002916 深南电路 264,916 27,000,238.72 1.25

11 000703 恒逸石化 1,778,320 24,291,851.20 1.13

12 002242 九阳股份 1,024,600 21,321,926.00 0.99

13 603885 吉祥航空 1,615,540 21,163,574.00 0.98

14 002798 帝欧家居 1,102,252 20,182,234.12 0.94

15 600155 华创阳安 1,009,355 13,555,637.65 0.63

16 600674 川投能源 1,258,722 11,202,625.80 0.52

17 300078 思创医惠 847,760 8,655,629.60 0.40

18 600828 茂业商业 1,701,784 8,542,955.68 0.40

19 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

20 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00

21 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

22 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00

24 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

25 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600346 恒力石化 101,288,896.08 5.48

2 600029 南方航空 94,736,343.80 5.12

3 601336 新华保险 87,936,534.37 4.75

4 600115 东方航空 87,165,656.27 4.71

5 601628 中国人寿 81,218,100.52 4.39

6 600570 恒生电子 77,378,374.86 4.18

7 600643 爱建集团 73,259,161.34 3.96

8 600155 华创阳安 70,322,660.13 3.80

9 600276 恒瑞医药 57,652,100.01 3.12

10 000002 万科 A 57,573,195.99 3.11

11 600031 三一重工 54,263,477.00 2.93

12 600048 保利地产 53,457,403.01 2.89

13 600585 海螺水泥 51,184,687.01 2.77

14 600104 上汽集团 48,905,182.55 2.64

15 000895 双汇发展 46,636,804.28 2.52

16 601601 中国太保 46,463,548.70 2.51

17 000703 恒逸石化 45,760,141.79 2.47

18 601233 桐昆股份 44,148,860.93 2.39

19 601166 兴业银行 43,714,325.33 2.36

20 601818 光大银行 43,204,209.47 2.34

21 000401 冀东水泥 42,440,964.00 2.29

22 002466 天齐锂业 42,246,987.84 2.28

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 000002 万科 A 129,100,864.27 6.98

2 600030 中信证券 95,645,687.96 5.17

3 600643 爱建集团 72,140,855.00 3.90

4 600031 三一重工 63,621,399.35 3.44

5 600028 中国石化 62,507,561.35 3.38

6 600155 华创阳安 60,714,895.78 3.28

7 601766 中国中车 60,310,903.16 3.26

8 601288 农业银行 59,929,741.00 3.24

9 000338 潍柴动力 57,242,774.87 3.09

10 600570 恒生电子 48,253,990.00 2.61

11 300498 温氏股份 46,551,054.89 2.52

12 000895 双汇发展 45,684,545.19 2.47

13 601818 光大银行 45,399,723.11 2.45

14 002640 跨境通 42,389,247.61 2.29

15 601328 交通银行 42,027,819.09 2.27

16 002024 苏宁易购 41,336,407.43 2.23

17 300144 宋城演艺 41,332,291.46 2.23

18 601166 兴业银行 40,647,859.31 2.20

19 000538 云南白药 40,340,283.38 2.18

20 300413 芒果超媒 39,847,644.48 2.15

21 002415 海康威视 39,050,697.86 2.11

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,109,706,735.63

卖出股票收入(成交)总额 2,286,577,826.21

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,015,000.00 0.70

其中:政策性金融债 15,015,000.00 0.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,015,000.00 0.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 108901 农发 1801 150,000 15,015,000.00 0.70

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券包括中国人寿(证券代码:601628)。

根据中国人寿 2018 年 7 月 29 日披露的公告,由于未按照规定保存客户身份资料和交易

记录等行为,该公司被人民银行出具《中国人民银行行政处罚决定书》。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处

罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发

生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。"

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 745,966.39

2 应收证券清算款 30,400,207.02

3 应收股利 -

4 应收利息 329,817.10

5 应收申购款 153,300.49

6 其他应收款 233.25

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,629,524.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

143,571 12,537.27 3,878,148.57 0.22% 1,796,110,753.78 99.78%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 2,595.16 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2004 年 8 月 11 日)基金份额总额 1,085,604,444.01

本报告期期初基金份额总额 1,916,204,188.48

本报告期期间基金总申购份额 42,159,852.26

减:本报告期期间基金总赎回份额 158,375,138.39

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 1,799,988,902.35

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内,基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 备注

数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

成交总额的比 总量的比例

华泰证券股

份有限公司 5568,853,854.38 12.94% 474,235.05 12.11% -

第一创业证

券股份有限 2566,840,845.61 12.90% 527,897.38 13.49% -

公司

光大证券股

份有限公司 2512,878,714.79 11.67% 477,644.80 12.20% -

中信建投证

券股份有限 1501,842,855.55 11.42% 467,363.00 11.94% -

公司

上海华信证

券有限责任 1374,990,763.69 8.53% 349,228.71 8.92% -

公司

广发证券股

份有限公司 2284,602,403.51 6.48% 265,049.68 6.77% -

东方证券股

份有限公司 3229,396,650.06 5.22% 171,851.46 4.39% -

西南证券股

份有限公司 4218,600,537.01 4.97% 194,630.28 4.97% -

华创证券有

限责任公司 2209,776,761.03 4.77% 195,362.83 4.99% -

长江证券股

份有限公司 2169,522,398.22 3.86% 157,876.75 4.03% -

中信证券股

份有限公司 3143,122,930.88 3.26% 104,664.86 2.67% -

申万宏源集

团股份有限 2119,819,668.27 2.73% 111,588.25 2.85% -

公司

平安证券有

限责任公司 2 98,366,413.90 2.24% 91,608.35 2.34% -

东北证券股

份有限公司 4 98,186,163.33 2.23% 91,438.52 2.34% -

太平洋证券

股份有限公 4 87,897,302.24 2.00% 64,279.05 1.64% -

方正证券股

份有限公司 5 80,172,724.60 1.82% 58,628.76 1.50% -

中泰证券股

份有限公司 1 63,660,329.99 1.45% 59,287.04 1.51% -

海通证券股

份有限公司 2 50,094,073.80 1.14% 36,634.09 0.94% -

新时代证券

股份有限公 2 16,331,211.00 0.37% 15,208.86 0.39% -

招商证券股

份有限公司 2 29,948.05 0.00% 27.89 0.00% -

南京证券股

份有限公司 1 - - - - -

瑞银证券有

限责任公司 1 - - - - -

上海证券有

限责任公司 1 - - - - -

首创证券有

限责任公司 2 - - - - -

天风证券股

份有限公司 4 - - - - -

西部证券股

份有限公司 3 - - - - -

湘财证券股

份有限公司 1 - - - - -

兴业证券股

份有限公司 3 - - - - -

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中国国际金

融有限公司 2 - - - - -

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

中原证券股

份有限公司 2 - - - - -

民生证券股

份有限公司 2 - - - - -

江海证券有

限公司 1 - - - - -

华融证券股

份有限公司 1 - - - - -

华金证券股

份有限公司 2 - - - - -

华福证券有

限责任公司 1 - - - - -

华宝证券有

限责任公司 3 - - - - -

华安证券股

份有限公司 1 - - - - -

红塔证券股

份有限公司 1 - - - - -

国信证券股

份有限公司 3 - - - - -

国泰君安证

券股份有限 2 - - - - -

公司

国金证券股

份有限公司 2 - - - - -

国都证券股

份有限公司 2 - - - - -

广州证券股

份有限公司 1 - - - - -

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

东兴证券股

份有限公司 3 - - - - -

东吴证券股

份有限公司 2 - - - - -

长城证券股

份有限公司 3 - - - - -

财通证券股

份有限公司 2 - - - - -

安信证券股

份有限公司 3 - - - - -

渤海证券股

份有限公司 1 - - - - -

东莞证券股

份有限公司 1 - - - - -

宏信证券有

限责任公司 2 - - - - -

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的

例 的比例 比例

华泰证券股

份有限公司 - - - - - -

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

光大证券股

份有限公司 - - - - - -

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

广发证券股

份有限公司 44,780,645.10 69.66% - - - -

东方证券股

份有限公司 - - - - - -

西南证券股

份有限公司 - - - - - -

华创证券有

限责任公司 - - - - - -

长江证券股

份有限公司 - - - - - -

中信证券股

份有限公司 - - - - - -

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -

公司

平安证券有

限责任公司 - - - - - -

东北证券股

份有限公司 - - - - - -

太平洋证券

股份有限公 - - - - - -

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

中泰证券股

份有限公司 19,383,169.90 30.21 % - - - -

海通证券股

份有限公司 - - - - - -

新时代证券

股份有限公 - - - - - -

招商证券股

份有限公司 - - - - - -

南京证券股

份有限公司 - - - - - -

瑞银证券有

限责任公司 - - - - - -

上海证券有

限责任公司 - - - - - -

首创证券有

限责任公司 - - - - - -

天风证券股

份有限公司 - - - - - -

西部证券股

份有限公司 - - - - - -

湘财证券股

份有限公司 - - - - - -

兴业证券股

份有限公司 - - - - - -

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

中国国际金

融有限公司 - - - - - -

中银国际证

券有限责任 - - - - - -

公司

中原证券股

份有限公司 - - - - - -

民生证券股

份有限公司 - - - - - -

江海证券有

限公司 - - - - - -

华融证券股

份有限公司 - - - - - -

华金证券股

份有限公司 - - - - - -

华福证券有

限责任公司 - - - - - -

华宝证券有

限责任公司 - - - - - -

华安证券股

份有限公司 - - - - - -

红塔证券股

份有限公司 - - - - - -

国信证券股

份有限公司 - - - - - -

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国金证券股

份有限公司 - - - - - -

国都证券股

份有限公司 - - - - - -

广州证券股

份有限公司 - - - - - -

北京高华证

券有限责任 - - - - - -

公司

东兴证券股

份有限公司 - -90,000,000.00 100.00% - -

东吴证券股

份有限公司 - - - - - -

长城证券股

份有限公司 - - - - - -

财通证券股

份有限公司 - - - - - -

安信证券股

份有限公司 - - - - - -

渤海证券股

份有限公司 - - - - - -

东莞证券股

份有限公司 - - - - - -

宏信证券有

限责任公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基 2019 年 1 月 2 日

2018 年 12 月 31 日基金净值公告》 金管理人网站

《银华-道琼斯 88 精选证券投资 三大证券报及本基 2019 年 1 月 22 日

2 基金 2018 年第 4 季度报告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

于增加北京百度百盈基金销售有 四大证券报及本基 2019 年 2 月 27 日

3 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站

并参加其费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在东海证券股份 四大证券报及本基 2019 年 2 月 28 日

4 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站

并参加费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州) 四大证券报及本基 2019 年 3 月 5 日

5 基金销售有限公司转换补差费率 金管理人网站

优惠活动的公告》

《银华-道琼斯 88 精选证券投资 证券时报及本基金

6 基金更新招募说明书摘要 管理人网站 2019 年 3 月 18 日

(2019 年第 1 号)》

《银华-道琼斯 88 精选证券投资

7 基金更新招募说明书(2019 年第 本基金管理人网站 2019 年 3 月 18 日

1 号)》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

8 于网上直销开通中国民生银行快 金管理人网站 2019 年 3 月 22 日

捷支付业务的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在国信证券股份 四大证券报及本基 2019 年 3 月 26 日

9 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站

并参加费率优惠活动的公告》

《银华-道琼斯 88 精选证券投资 证券时报及本基金 2019 年 3 月 28 日

10 基金 2018 年年度报告摘要》 管理人网站

《银华-道琼斯 88 精选证券投资 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日

11 基金 2018 年年度报告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

12 于在交通银行参加手机银行渠道 金管理人网站 2019 年 3 月 29 日

费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在昆仑银行股份 四大证券报及本基 2019 年 3 月 29 日

13 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站

并参加费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

14 于旗下部分基金持有的华友钴业 金管理人网站 2019 年 4 月 13 日

估值方法调整的公告》

15 《银华-道琼斯 88 精选证券投资 证券时报及本基金 2019 年 4 月 18 日

基金 2019 年第 1 季度报告》 管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

于北京格上富信基金销售有限公 四大证券报及本基 2019 年 4 月 26 日

16 司终止销售本公司旗下基金的公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关 证券时报及本基金

17 于银华-道琼斯 88 精选证券投资 管理人网站 2019 年 4 月 27 日

基金基金经理离任的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在中国民生银行 四大证券报及本基

18 股份有限公司开通定期定额投资 金管理人网站 2019 年 5 月 15 日

业务并参加费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在中国中投证券 四大证券报及本基

19 有限责任公司开通定期定额投资 金管理人网站 2019 年 5 月 15 日

业务并参加费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于增加江苏汇林保大基金销售有 四大证券报及本基 2019 年 5 月 24 日

20 限公司为旗下部分基金代销机构 金管理人网站

并参加其费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关 三大证券报及本基

21 于旗下部分基金持有的中科曙光 金管理人网站 2019 年 6 月 25 日

估值方法调整的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金在中国银行股份 四大证券报及本基 2019 年 6 月 26 日

22 有限公司开通定期定额投资业务 金管理人网站

并参加费率优惠活动的公告 》

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会核准银华-道琼斯 88 精选证券投资基金设立的文件

12.1.2《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

银华基金管理股份有限公司

2019 年 8 月 26 日

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