基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
长城安心回报混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

长城安心回报混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 15 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

交易代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,341,022,474.87 份

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的

投资目标 回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回

报。

分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用“注

投资策略 重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对

象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍

风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

基金,高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 145,459,387.62

2.本期利润 86,509,131.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0622

4.期末基金资产净值 1,604,019,212.41

5.期末基金份额净值 1.1961

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 5.41% 0.79% 0.76% 0.01% 4.65% 0.78%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的 10%-85%;权证投资比例为基金净资产的 0%-3%;债券投资比例为基金净资产的 10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的 5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男,中国籍,清华大

学工学学士、工学博

士(硕博连读)。2011

研究部总 年进入长城基金管理

经理、长 有限公司,曾任行业

城 中 小 研究员、“长城消费

盘、长城 增值混合型证券投资

何以广 安心回报 2017 年 3 月 - 8 年 基金”基金经理 助

和长城智 16 日 理、“长城优化升级

能产业、 混合型证券投资 基

长城研究 金”、“长城环保主

精选的基 题灵活配置混合型证

金经理 券投资基金”和“长

城久富核心成长混合

型基金(LOF)”的基

金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

受中美贸易摩擦转好、宏观经济较好等正面因素的影响,2019 年四季度市场表现强于我们预期。在四季度,本基金延续了几年以来的策略,行业配置较为均衡,保持了 70%-85%的仓位,主要配置了成长股和部分价值股,减持食品饮料、医药、房地产等行业配置,增配了传媒、非银、电子、建材等行业的配置。

本基金认为,公司的投资价值来源于两个方面,一方面是投资收益来源于公司分红,第二个方面来自于公司留成收益带来的价值创造,本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中,留存收益带来的价值增长即 ROE 需要大于资金成本,即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。

站在目前时点,市场处于一个选择的关口。过去几年来,蓝筹股大涨,带了了蓝筹股的价值得到了较为充分的挖掘;另一方面,部分板块个股在疲软的基本面带动下,股价持续下跌,负面因素得到部分的释放。因此,未来继续选择之前的蓝筹,还是在下跌较充分的板块中选择优秀的公司,这是一个紧迫的问题。目前来看,我们选择从前者逐步过渡到后者,这是我们 2020 年一季度主要的投资策略。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 5.41%,业绩比较基准收益率为 0.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,161,740,571.24 71.55

其中:股票 1,161,740,571.24 71.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 190,174,000.00 11.71

其中:债券 190,174,000.00 11.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,025,124.51 0.56

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 245,192,009.76 15.10

8 其他资产 17,611,348.73 1.08

9 合计 1,623,743,054.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 113,828,167.82 7.10

C 制造业 613,762,120.71 38.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 14,798,094.48 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,580,862.83 5.02

J 金融业 178,339,783.03 11.12

K 房地产业 74,888,615.68 4.67

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,197,649.36 0.39

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,289,883.00 0.45

R 文化、体育和娱乐业 72,048,816.29 4.49

S 综合 - -

合计 1,161,740,571.24 72.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 71,200 84,229,600.00 5.25

2 300144 宋城演艺 1,837,519 56,797,712.29 3.54

3 300136 信维通信 1,068,700 48,497,606.00 3.02

4 601155 新城控股 1,226,900 47,505,568.00 2.96

5 002475 立讯精密 1,212,109 44,241,978.50 2.76

6 601899 紫金矿业 9,621,498 44,162,675.82 2.75

7 002142 宁波银行 1,546,857 43,544,024.55 2.71

8 603369 今世缘 1,277,382 41,795,939.04 2.61

9 600030 中信证券 1,592,200 40,282,660.00 2.51

10 300115 长盈精密 2,234,184 39,746,133.36 2.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 190,174,000.00 11.86

其中:政策性金融债 190,174,000.00 11.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 190,174,000.00 11.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 190201 19 国开 01 1,000,000 100,030,000.00 6.24

2 190206 19 国开 06 900,000 90,144,000.00 5.62

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与 国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除宁波银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据宁波银保监局公布的行政处罚信息公开表:宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因

违规经营等案由,于 2019 年 3 月 3 日、2019 年 6 月 28 日被宁波银保监局处以罚款。

本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。该行政处罚措 施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和 本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 687,522.07

2 应收证券清算款 12,719,354.54

3 应收股利 -

4 应收利息 4,176,288.86

5 应收申购款 28,183.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,611,348.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,445,193,415.29

报告期期间基金总申购份额 2,247,163.94

减:报告期期间基金总赎回份额 106,418,104.36

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 1,341,022,474.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准长城安心回报混合型证券投资基金设立的文件

2. 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

3. 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件 营业执照

6. 基金托管人业务资格批件 营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

公司网址:http://www.ccfund.com.cn

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1