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南方中证100指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

南方中证 100 指数证券投资基金 2019

年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 100 指数

基金主代码 202211

交易代码 202211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 239,992,090.62 份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和

投资目标 数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业

绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不

超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效跟踪。

本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按

照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行

投资策略 为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效

果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理

人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融

衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金业绩比较基准为:中证 100 指数收益率×90%+一年

业绩比较基准 期银行定期存款收益率(税后)×10%。如果中证 100 指数

被停止编制及发布,或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更

名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数

不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更

强、更合适作为业绩比较基准的指数,本基金管理人可以依

据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本

基金的业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基

准,不需召开基金份额持有人大会通过,但应报中国证监会,

并在至少一种指定报刊和网站上公告。

本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基

金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方中证 100 指数 A 级 南方中证 100 指数 C 级

下属分级基金的交易代码 202211 005691

报告期末下属分级基金的份 177,514,121.29 份 62,477,969.33 份

额总额

1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中证100”。

2.本基金转型日期为2018年1月16日,该日起原南方恒元保本混合型证券投资基金正式变更为南方中证 100 指数证券投资基金。

3. 本基金 2018 年 3 月 9 日发布公告,增加 C 类收费模式,原有收费模式称为 A 类。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

南方中证 100 指数 A 级 南方中证 100 指数 C 级

1.本期已实现收益 1,935,610.23 658,450.84

2.本期利润 13,538,839.88 5,054,950.14

3.加权平均基金份额本期利 0.0771 0.0732

4.期末基金资产净值 218,286,731.79 76,291,076.03

5.期末基金份额净值 1.2297 1.2211

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方中证 100 指数 A 级

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.70% 0.67% 5.45% 0.66% 1.25% 0.01%

南方中证 100 指数 C 级

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.59% 0.67% 5.45% 0.66% 1.14% 0.01%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金从 2018 年 3 月 9 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2018 年 3 月 13 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

伦敦城市大学人工智能博士,特许金融

分析师(CFA),具有基金从业资格。曾

就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦

敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,

本基金 2019 年 7 历任中信期货量化研究团队负责人、华

龚涛 基金经 月 12 日 - 11 年 泰期货研究总监兼量化组负责人、易方

理 达基金指数与量化投资部投资经理。

2019 年 5 月加入南方基金指数投资部;

2019 年 7 月至今,任南方中证 100、互

联基金、南方小康 ETF、南方小康 ETF

联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内中证 100 指数上涨 6.01%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.2297 元,报告期内,份额净值增长率为 6.70%,

同期业绩基准增长率为 5.45%;本基金 C 份额净值为 1.2211 元,报告期内,份额净值增长

率为 6.59%,同期业绩基准增长率为 5.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 270,853,737.27 91.66

其中:股票 270,853,737.27 91.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,832,063.20 4.68

其中:债券 13,832,063.20 4.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,031,035.45 3.39

8 其他资产 775,940.43 0.26

9 合计 295,492,776.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,477,600.00 1.18

B 采矿业 8,768,568.00 2.98

C 制造业 95,353,709.88 32.37

D 电力、热力、燃气及水生产和 6,712,032.00 2.28

供应业

E 建筑业 7,451,448.80 2.53

F 批发和零售业 1,850,406.00 0.63

G 交通运输、仓储和邮政业 6,659,174.00 2.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 3,153,636.00 1.07

务业

J 金融业 114,072,106.60 38.72

K 房地产业 11,867,205.00 4.03

L 租赁和商务服务业 4,209,174.00 1.43

M 科学研究和技术服务业 1,882,932.80 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,364,820.00 0.46

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 266,822,813.08 90.58

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 765,058.45 0.26

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,334,197.42 0.79

务业

J 金融业 925,090.28 0.31

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,030,924.19 1.37

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 301,500 25,766,190.00 8.75

2 600519 贵州茅台 14,016 16,580,928.00 5.63

3 600036 招商银行 287,100 10,789,218.00 3.66

4 000651 格力电器 133,900 8,781,162.00 2.98

5 601166 兴业银行 404,700 8,013,060.00 2.72

6 000333 美的集团 135,200 7,875,400.00 2.67

7 600276 恒瑞医药 86,154 7,540,198.08 2.56

8 000858 五 粮 液 54,000 7,182,540.00 2.44

9 600030 中信证券 219,000 5,540,700.00 1.88

10 600887 伊利股份 169,700 5,250,518.00 1.78

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.64

2 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.31

3 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.08

4 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.07

5 688181 八亿时空 3,588 157,800.24 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,006,000.00 3.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,826,063.20 1.30

其中:政策性金融债 3,826,063.20 1.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,832,063.20 4.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019611 19 国债 01 100,000 10,006,000.00 3.40

2 108602 国开 1704 38,040 3,826,063.20 1.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 29,439.52

2 应收证券清算款 929.22

3 应收股利 -

4 应收利息 330,440.22

5 应收申购款 415,131.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 775,940.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说

公允价值(元) 比例(%) 明

1 688111 金山办公 1,885,587.17 0.64 科创板新股锁定

2 601077 渝农商行 925,090.28 0.31 新股锁定期

3 688258 卓易信息 242,723.25 0.08 科创板新股锁定

4 688039 当虹科技 205,887.00 0.07 科创板新股锁定

5 688181 八亿时空 157,800.24 0.05 新股未上市

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方中证 100 指数 A 级 南方中证 100 指数 C 级

报告期期初基金份额总额 169,413,494.81 77,006,985.71

报告期期间基金总申购份额 19,912,048.88 1,849,941.39

减:报告期期间基金总赎回 11,811,422.40 16,378,957.77

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 177,514,121.29 62,477,969.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方中证 100 指数证券投资基金基金合同》;

2、《南方中证 100 指数证券投资基金托管协议》;

3、南方中证 100 指数证券投资基金 2019 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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