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南方现金增利基金2019年第4季度报告查看PDF原文

南方现金增利基金 2019 年第 4 季度报

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

交易代码 202301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

报告期末基金份 31,133,102,555.18 份

额总额

投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控

制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。

南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取稳定收益”为资产配

投资策略 置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相

结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机

抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。

本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率(税后)(至 2008 年 8 月

业绩比较基准 26 日) 本基金基准收益率=同期 7 天通知存款利率(税后)(自 2008

年 8 月 27 日起)

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货

基金简称 币 A 币 B 币 E 币 F

下属分级基金的 202301 202302 002828 002829

交易代码

报告期末下属分 9,483,744,518.14 18,717,235,955.6 2,305,921,703.52 626,200,377.83

级基金的份额总 份 9 份 份 份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方现金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货

币 A 币 B 币 E 币 F

1.本期已实现收 58,877,372.45 154,433,233.08 14,786,980.32 3,284,298.24

2.本期利润 58,877,372.45 154,433,233.08 14,786,980.32 3,284,298.24

3.期末基金资产 9,483,744,518.14 18,717,235,955.6 2,305,921,703.52 626,200,377.83

净值 9

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方现金增利货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.5988% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2532% 0.0012%

南方现金增利货币 B

净值收益 业绩比较 业绩比较

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 率标准差

过去三个

0.6596% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.3140% 0.0012%

南方现金增利货币 E

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.5988% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2532% 0.0012%

南方现金增利货币 F

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.5989% 0.0012% 0.3456% 0.0000% 0.2533% 0.0012%

注:本基金收益分配为按月结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金基准收益率=1 年期银行定期存款收益率(税后)(至 2008 年 8 月 26 日) 本基

金基准收益率=同期 7 天通知存款利率(税后)(自 2008 年 8 月 27 日起)。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

香港科技大学理学硕士,具有基金从业

资格。2005 年 5 月加入南方基金,曾担

任金融工程研究员、固定收益研究员、

风险控制员等职务,现任现金投资部总

经理、固定收益投资决策委员会副主席。

2008 年 5 月至 2012 年 7 月,任固定收益

部投资经理,负责社保、专户及年金组

合的投资管理;2013 年 1 月至 2014 年

12 月,任南方理财 30 天基金经理;2012

年 7 月至 2015 年 1 月,任南方润元基金

经理;2014 年 7 月至 2016 年 11 月,任

南方薪金宝基金经理;2014 年 12 月至

本基金 2014 年 7 2016 年 11 月,任南方理财金基金经理;

夏晨曦 基金经 月 25 日 - 14 年 2012 年 10 月至 2019 年 10 月,任南方理

理 财 60 天基金经理;2014 年 12 月至 2019

年 10 月,任南方收益宝基金经理;2016

年 2 月至 2019 年 10 月,任南方日添益

货币基金经理;2017 年 8 月至 2019 年

10 月,任南方天天宝基金经理;2012 年

8 月至今,任南方理财 14 天基金经理;

2014 年 7 月至今,任南方现金增利、南

方现金通基金经理;2016 年 10 月至今,

任南方天天利基金经理;2018 年 11 月至

今,任南方 1-3 年国开债基金经理;2018

年 12 月至今,任南方 3-5 年农发债基金

经理;2019 年 3 月至今,任南方 7-10 年

国开债基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定;

3、本基金管理人于 2020 年 1 月 4 日发布公告,增聘申俊华女士为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济有所企稳。1-11月工业增加值同比增长5.6%,较三季度持平;1-11月固定资产投资同比增长 5.2%;社会消费品零售总额累计同比增长 8.0%,年内消费增速稳中略降。

1-11 月 CPI 累计同比增长 2.8%,猪肉价格上涨推动 CPI 中枢上移;1-11 月 PPI 累计同比下

滑 0.3%,较上一季度继续下行。11 月末 M2 同比增长 8.2%,四季度信贷和社融增长较为平

稳,预计全年社融增速平稳收官。

美联储四季度降息 25BP,但在降息之后表态略为转向,认为当前的利率水平已经与经济增长和就业相适宜,预计短期内不会再有进一步操作。欧央行四季度未进行降息,11 月重启了 QE,拉加德接任新行长后,目前仍然延续了此前鸽派的政策倾向。国内方面,央行四季度下调了MLF和公开市场操作利率各5BP,货政报告的表态有所变化,短期内货币政策的主要目标转向稳增长。报告期内,银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为 2.23%、2.69%,分别较上季度下行 17BP 和 1BP。

市场层面,四季度利率债收益率先上后下,曲线陡峭化;货币市场利率先上后下,季末

曲线呈现扁平化。其中,1 年国债收益率下行 20BP;1 年国开收益率下行 23BP;3 个月 AAA

等级同业存单利率上行 1.7BP;6 个月 AAA 等级同业存单利率下行 1.5BP。本基金整体久期

策略偏积极,在季末时点配置绝对收益较高资产增厚组合收益。

策略方面,随着四季度内需政策的逐渐发力,以及中美贸易协议达成对外需的提振,经济下行的风险较前期有一定降低。货币政策短期内仍以稳增长为主,财政政策在上半年也将继续加力提效。我们认 2020 年上半年经济或仍以平稳为主,货币市场利率在未来一个季度内大概率显著下行,本基金将积极布局资产结构,采取稳健偏积极久期策略,合理运用杠杆工具,稳健提高基金整体收益水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值收益率为 0.5988%,同期业绩基准收益率为 0.3456%;

本基金 B 份额净值收益率为 0.6596%,同期业绩基准收益率为 0.3456%;本基金 E 份额净值

收益率为 0.5988%,同期业绩基准收益率为 0.3456%;本基金 F 份额净值收益率为 0.5989%,

同期业绩基准收益率为 0.3456%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 16,403,715,067.17 46.96

其中:债券 15,490,430,067.17 44.35

资产支持证券 913,285,000.00 2.61

2 买入返售金融资产 3,530,140,684.25 10.11

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 14,719,073,228.70 42.14

4 其他资产 276,173,503.04 0.79

5 合计 34,929,102,483.16 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 5.34

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,699,152,099.35 11.88

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 29.06 12.01

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

2 30 天(含)-60 天 13.68 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

3 60 天(含)-90 天 56.00 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

4 90 天(含)-120 天 0.21 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

5 120 天(含)-397 天(含) 12.52 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

合计 111.47 12.01

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 399,906,046.24 1.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,113,788,737.41 6.79

其中:政策性金融债 2,113,788,737.41 6.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 520,017,833.02 1.67

6 中期票据 - -

7 同业存单 12,456,717,450.50 40.01

8 其他 - -

9 合计 15,490,430,067.17 49.76

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 111915566 19民生银行CD566 10,000,000 995,741,825.27 3.20

2 111914224 19江苏银行CD224 10,000,000 994,698,286.05 3.19

3 111909390 19浦发银行CD390 6,000,000 598,507,646.05 1.92

4 190201 19 国开 01 5,600,000 559,994,947.23 1.80

5 111974778 19郑州银行CD259 5,000,000 497,559,244.61 1.60

6 111975043 19成都银行CD253 5,000,000 497,433,080.87 1.60

7 111975145 19宁波银行CD258 5,000,000 497,392,014.28 1.60

8 111980953 19广州农村商业银 5,000,000 492,571,632.16 1.58

行 CD074

9 190301 19 进出 01 4,100,000 409,974,131.06 1.32

10 160203 16 国开 03 4,000,000 399,777,847.42 1.28

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0332%

报告期内偏离度的最低值 0.0037%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139%

5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 159532 信泽 04A2 2,000,000 200,000,000.00 0.64

2 159702 信泽 05A2 1,600,000 160,000,000.00 0.51

3 165334 信泽 06A1 1,400,000 140,000,000.00 0.45

4 T00168 国链 16A1 1,300,000 130,000,000.00 0.42

5 159313 信泽 03A2 1,260,000 126,000,000.00 0.40

6 T00173 国链 17A1 1,000,000 100,000,000.00 0.32

7 138222 煦日 03A1 550,000 55,000,000.00 0.18

8 1989186 19 屹昂 1A 100,000 1,285,000.00 0.00

9 138228 中铁 5 优 A 10,000 1,000,000.00 0.00

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除 19 宁波银行 CD258(证券代码 111975145)、19 浦

发银行 CD390(证券代码 111909390)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、19 宁波银行 CD258(证券代码 111975145)

2019 年 1 月 11 日,宁波银行公告称,因个人贷款资金违规流入房市、购买理财等行为,

中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司处以罚款人民币 20万元的处罚。2019 年 3 月22 日,宁波银行公告称,因违规将同业存款变为一般性存款,中国银行业监督管理委员会

宁波监管局对公司处以罚款人民币 20 万元的处罚。2019 年 7 月 5 日,宁波银行公告称,因

违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等行为,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 270

万元,并责令公司对相关直接责任人给予纪律处分。2019 年 7 月 6 日,宁波银行公告称,

因销售行为不合规、双录管理不到位等行为,中国银行业监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 30 万元,并责令公司对相关直接责任人给予纪律处分。

2、19 浦发银行 CD390(证券代码 111909390)

主要违规事实:对成都分行授信业务及整改情况严重失察;重大审计发现未向监管部

门报告;轮岗制度执行不力。处罚决定: 罚款合计 130 万元。日期:2019 年 6 月 24 日

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,440.02

2 应收证券清算款 50,169,095.83

3 应收利息 119,125,901.57

4 应收申购款 105,345,745.62

5 其他应收款 1,527,320.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 276,173,503.04

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货

币 A 币 B 币 E 币 F

报告期期初基金 10,341,753,593.2 25,929,561,895.5 2,423,556,755.62 540,717,882.73

份额总额 2 9

报告期期间基金 2,258,358,175.74 4,331,822,747.87 9,190,590,317.89 2,587,365,394.92

总申购份额

报告期期间基金 3,116,367,250.82 11,544,148,687.7 9,308,225,369.99 2,501,882,899.82

总赎回份额 7

报告期期末基金 9,483,744,518.14 18,717,235,955.6 2,305,921,703.52 626,200,377.83

份额总额 9

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

(份) (元)

1 分红 2019 年 10 月 2.13 2.13 0.00%

16 日

2 分红 2019 年 10 月 13,933.67 13,933.67 0.00%

16 日

3 分红 2019 年 11 月 2.35 2.35 0.00%

18 日

4 分红 2019 年 11 月 15,552.75 15,552.75 0.00%

18 日

5 分红 2019 年 12 月 14,339.32 14,339.32 0.00%

16 日

6 分红 2019 年 12 月 2.11 2.11 0.00%

16 日

7 分红 2019 年 10 月 235.91 235.91 0.00%

16 日

8 分红 2019 年 11 月 263.04 263.04 0.00%

18 日

9 分红 2019 年 12 月 240.77 240.77 0.00%

16 日

合计 - - 44,572.05 44,572.05 -

注:基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方现金增利基金基金合同》;

2、《南方现金增利基金托管协议》;

3、南方现金增利基金 2019 年 4 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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