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诺安货币市场基金2019年半年度报告查看PDF原文

诺安货币市场基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 18

6.1 资产负债表...... 18

6.2 利润表...... 19

6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20

6.4 报表附注...... 21

§7 投资组合报告...... 39

7.1 期末基金资产组合情况...... 39

7.2 债券回购融资情况...... 39

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 39

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 40

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 41

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 41

7.9 投资组合报告附注...... 41

§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44

§9 开放式基金份额变动...... 44

§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4 基金投资策略的改变...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 46

10.9 其他重大事件 ...... 46

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49

§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点...... 50

12.3 查阅方式...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 332,548,514.83 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 诺安货币 A 诺安货币 B

下属分级基金的交易代码: 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 114,423,078.68 份 218,125,436.15 份

2.2 基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳

定收益。

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利

投资策略 率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据

定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式

选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基

准。

风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 郭明

人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55

银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55

银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦

19-20 层诺安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦 19-20 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 诺安货币 A 诺安货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019 年 1 月 1 日 - 报告期( 2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日 ) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 11,797,074.99 18,230,666.36

本期利润 11,797,074.99 18,230,666.36

本期净值收益率 1.1274% 1.2517%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 114,423,078.68 218,125,436.15

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

累计净值收益率 52.9519% 30.0965%

注:① 本基金的利润分配方式是“每日分配,按月支付”。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③ 自 2012 年 2 月 21 日起,本基金分设为两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额,详情请

参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1892% 0.0074% 0.0292% 0.0000% 0.1600% 0.0074%

过去三个月 0.5390% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.4505% 0.0048%

过去六个月 1.1274% 0.0036% 0.1760% 0.0000% 0.9514% 0.0036%

过去一年 2.4437% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 2.0888% 0.0028%

过去三年 9.5407% 0.0034% 1.0646% 0.0000% 8.4761% 0.0034%

自基金合同 52.9519% 0.0050% 6.4300% 0.0003% 46.5219% 0.0047%

生效起至今

诺安货币 B

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2089% 0.0074% 0.0292% 0.0000% 0.1797% 0.0074%

过去三个月 0.6032% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.5147% 0.0048%

过去六个月 1.2517% 0.0036% 0.1760% 0.0000% 1.0757% 0.0036%

过去一年 2.6935% 0.0027% 0.3549% 0.0000% 2.3386% 0.0027%

过去三年 10.3357% 0.0034% 1.0646% 0.0000% 9.2711% 0.0034%

自基金合同 30.0965% 0.0045% 2.6613% 0.0001% 27.4352% 0.0044%

生效起至今

注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按月支付”。

② 本基金的业绩比较基准为:当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自 2012 年 2 月 21 日起,本基金分设为两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额;其中 B

级基金份额的指标计算自分级实施日(2012 年 2 月 21 日)算起。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安货币 A

诺安货币 B

注:自 2012 年 2 月 21 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基

金份额和 B 级基金份额,详情请参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 62 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

理学硕士,具有基金从业资

格。曾先后任职于华泰证券

有限责任公司、招商基金管

理有限公司,从事固定收益

类品种的研究、投资工作。

曾于 2010 年 8 月至 2012 年

8 月任招商安心收益债券基

金经理,2011年3 月至2012

年8月任招商安瑞进取债券

基金经理。2012 年 8 月加入

诺安基金管理有限公司,任

投资经理,现任固定收益事

业部副总经理、总裁助理。

2013 年 11 月至 2016 年 2

月任诺安泰鑫一年定期开

放债券基金经理,2015 年 3

月至 2016 年 2 月任诺安裕

鑫收益两年定期开放债券

本基金 基金经理,2013 年 6 月至

谢志华 基金经 2016 年 2 月 20 - 13 2016 年 3 月任诺安信用债

理 日 券一年定期开放债券基金

经理,2014 年 6 月至 2016

年3月任诺安永鑫收益一年

定期开放债券基金经理,

2013 年 8 月至 2016 年 3 月

任诺安稳固收益一年定期

开放债券基金经理,2014

年 11 月至 2017 年 6 月任诺

安保本混合基金经理,2015

年 12 月至 2017 年 12 月任

诺安利鑫保本混合及诺安

景鑫保本混合基金经理,

2016 年 1 月至 2018 年 1 月

任诺安益鑫保本混合基金

经理,2016 年 2 月至 2018

年3月任诺安安鑫保本混合

基金经理,2017 年 12 月至

2018 年 1 月任诺安利鑫混

合基金经理,2016 年 4 月至

2018 年 5 月任诺安和鑫保

本混合基金经理,2014 年

11 月至 2018 年 6 月任诺安

汇鑫保本混合基金经理,

2017 年 12 月至 2018 年 7

月任诺安景鑫混合基金经

理,2017 年 6 月至 2019 年

1 月任诺安行业轮动混合基

金经理,2013年5 月至2019

年6月任诺安鸿鑫保本混合

基金经理。2013 年 5 月起任

诺安纯债定期开放债券基

金经理,2013 年 12 月起任

诺安优化收益债券基金经

理,2014 年 11 月起任诺安

聚利债券基金经理,2016

年 2 月起任诺安理财宝货

币、诺安聚鑫宝货币及诺安

货币基金经理,2018 年 5

月起任诺安天天宝货币基

金经理,2018 年 7 月起任诺

安汇利混合基金经理,2019

年3月起任诺安鼎利混合基

金经理。

本科,具有基金从业资格。

曾就职于红塔证券股份有

限公司及银河期货有限公

司,任客户经理;后就职于

平安利顺货币经纪有限公

司,任交易员。2013 年 4

月加入诺安基金管理有限

公司,任债券交易员,从事

本基金 债券交易工作。2017 年 8

岳帅 基金经 2016年9月 6日 - 9 月至 2018 年 8 月担任诺安

理 信用债一年定期开放债券

型证券投资基金基金经理。

2016 年 9 月起担任诺安货

币市场证券投资基金基金

经理,2017 年 8 月起担任诺

安泰鑫一年定期开放债券

型证券投资基金基金经理,

2018 年 9 月起担任诺安浙

享定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金

管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置,灵活进行逆回购和存款运作,在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。

央行货币政策仍将维持中性偏宽松,资金利率将在央行利率走廊下限附近维持平稳,管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作,在保证资产的流动性和安全性的基础上,秉持债券分散化投资的原则,通过动态调整债券资产比例,释放收益,为投资者创造更高的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 48 天,影子定价偏离度为 0.0699%。

本报告期诺安货币 A 基金份额净值收益率为 1.1274%,诺安货币 A 的同期业绩比较基准收益

率为 0.1760%;诺安货币 B 基金份额净值收益率为 1.2517%,诺安货币 B 的同期业绩比较基准收益

率为 0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,国内经济下行压力仍然较大,但是考虑到国内经济托底政策和改革的进行,经济失速下滑的可能性较低,央行货币政策继续为稳经济、调结构和促改革创造有利的货币政策环境,大幅宽松和大幅收紧的可能性都很低,因此整体宏观环境对国内债市有利但空间有限。外围来看,中美贸易博弈存在不确定性,更多央行加入降息阵营,美欧经济有回落压力,市场对美欧央行降息预期升温,外围空间的打开将降低对国内央行货币政策操作的制约。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现利润为

30,027,741.35 元,应分配利润 30,027,741.35 元,已实施利润分配 30,027,741.35 元,符合本

基金合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金 2019 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:诺安货币市场基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 51,720,687.54 601,518,750.47

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 160,046,448.81 1,789,685,965.75

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 160,046,448.81 1,789,685,965.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 120,000,420.00 802,096,123.15

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,894,973.53 5,754,079.56

应收股利 - -

应收申购款 25,479.61 7,800.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 333,688,009.49 3,199,062,718.93

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 21,526.89 -

应付管理人报酬 139,563.88 1,032,312.87

应付托管费 42,292.07 312,822.10

应付销售服务费 26,434.24 372,623.33

应付交易费用 6.4.7.7 36,779.72 81,894.26

应交税费 423,780.37 417,600.00

应付利息 - -

应付利润 246,212.55 2,387,084.33

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 202,904.94 279,000.00

负债合计 1,139,494.66 4,883,336.89

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 332,548,514.83 3,194,179,382.04

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 332,548,514.83 3,194,179,382.04

负债和所有者权益总计 333,688,009.49 3,199,062,718.93

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 332,548,514.83 份,

其中,诺安货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 114,423,078.68 份;诺安货币 B 基金

份额净值 1.0000 元,基金份额总额 218,125,436.15 份。

6.2 利润表

会计主体:诺安货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 37,390,450.05 119,525,063.71

1.利息收入 36,627,302.26 119,283,752.96

其中:存款利息收入 6.4.7.11 7,166,348.27 31,290,990.51

债券利息收入 18,970,186.43 58,933,850.17

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,490,767.56 29,058,912.28

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 763,147.79 241,310.75

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 763,147.79 241,310.75

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列)

减:二、费用 7,362,708.70 15,624,949.43

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,149,518.69 8,811,206.84

2.托管费 6.4.10.2.2 1,257,429.91 2,670,062.61

3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,367,462.23 1,623,708.93

4.交易费用 6.4.7.19 - 701.38

5.利息支出 455,710.26 2,291,877.86

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 6,702.63 440.54

7.其他费用 6.4.7.20 125,884.98 226,951.27

三、利润总额(亏损总额以“-” 30,027,741.35 103,900,114.28

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 30,027,741.35 103,900,114.28

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 3,194,179,382.04 - 3,194,179,382.04

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 30,027,741.35 30,027,741.35

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,861,630,867.21 - -2,861,630,867.21

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 7,424,539,211.63 - 7,424,539,211.63

2.基金赎回款 -10,286,170,078.84 - -10,286,170,078.84

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -30,027,741.35 -30,027,741.35

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 332,548,514.83 - 332,548,514.83

金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 4,499,073,531.14 - 4,499,073,531.14

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 103,900,114.28 103,900,114.28

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -443,089,827.03 - -443,089,827.03

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 21,658,479,873.27 - 21,658,479,873.27

2.基金赎回款 -22,101,569,700.30 - -22,101,569,700.30

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -103,900,114.28 -103,900,114.28

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 4,055,983,704.11 - 4,055,983,704.11

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》(证监基金字[2004] 162 号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安货币市场基金基金

合同》发售,基金合同于 2004 年 12 月 6 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次

设立募集规模为 1,573,598,040.62 份基金份额,其中认购资金利息折合 276,940.62 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修订基金合同、招募说明书和托管协议的

公告》,自 2012 年 2 月 21 日起,本基金将基金份额分为 A 级和 B 级,不同级别的基金份额适用不

同费率的销售服务费。本基金两级基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净值收益

和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安货币市场基金基金合同》和《诺安货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第

3 号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变

动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴

纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(d) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 1,720,687.54

定期存款 50,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 50,000,000.00

其他存款 -

合计: 51,720,687.54

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 160,046,448.81 160,279,000.00 232,551.19 0.0699%

合计 160,046,448.81 160,279,000.00 232,551.19 0.0699%

资产支持证券 - - - -

合计 160,046,448.81 160,279,000.00 232,551.19 0.0699%

注:于 6 月 30 日,本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。

1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本;

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 120,000,420.00 -

合计 120,000,420.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 400.11

应收定期存款利息 307,291.50

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,553,837.06

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 33,444.86

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,894,973.53

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 36,779.72

合计 36,779.72

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 179.11

预提费用 202,725.83

合计 202,904.94

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

诺安货币 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,675,221,339.54 1,675,221,339.54

本期申购 64,907,243.51 64,907,243.51

本期赎回(以"-"号填列) -1,625,705,504.37 -1,625,705,504.37

本期末 114,423,078.68 114,423,078.68

金额单位:人民币元

诺安货币 B

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,518,958,042.50 1,518,958,042.50

本期申购 7,359,631,968.12 7,359,631,968.12

本期赎回(以"-"号填列) -8,660,464,574.47 -8,660,464,574.47

本期末 218,125,436.15 218,125,436.15

注:此处申购含红利再投资、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

诺安货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 11,797,074.99 - 11,797,074.99

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -11,797,074.99 - -11,797,074.99

本期末 - - -

单位:人民币元

诺安货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 18,230,666.36 - 18,230,666.36

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -18,230,666.36 - -18,230,666.36

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 18,467.42

定期存款利息收入 6,857,924.82

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 289,956.03

合计 7,166,348.27

注:此处其他列示的是申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 763,147.79

到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 763,147.79

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 7,999,379,342.73

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 7,979,715,701.02

本总额

减:应收利息总额 18,900,493.92

买卖债券差价收入 763,147.79

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19 交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,013.65

汇划费 13,559.15

账户维护费 18,600.00

合计 125,884.98

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

(1) 本基金于 2019 年 7 月 22 日宣告本基金收益支付公告(2019 年第 7 号),对本基金自 2019

年 6 月 24 日起至 2019 年 7 月 21 日的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元面值直接结转为基金

份额,不进行现金支付。

(2)本基金于 2019 年 8 月 22 日宣告本基金收益支付公告(2019 年第 8 号),对本基金自 2019

年 7 月 22 日起至 2019 年 8 月 21 日的累计收益进行集中支付,并按 1.00 元面值直接结转为基金

份额,不进行现金支付。

除上述情况外,截至本财务报表批准报出日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 4,149,518.69 8,811,206.84

的管理费

其中:支付销售机构的 2,577,906.34 1,705,203.46

客户维护费

注:本基金的管理费率为年费率 0.33% 。

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30

30 日 日

当期发生的基金应支付 1,257,429.91 2,670,062.61

的托管费

注:本基金的托管费率为年费率 0.10% 。

基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币 A 诺安货币 B 合计

诺安基金管理有限公司 1,157,270.66 65,090.72 1,222,361.38

(管理人)

中国工商银行股份有限公 68,270.53 254.38 68,524.91

司(托管人)

合计 1,225,541.19 65,345.10 1,290,886.29

上年度可比期间

获得销售服务费的 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币 A 诺安货币 B 合计

诺安基金管理有限公司 1,113,073.98 159,066.93 1,272,140.91

(管理人)

中国工商银行股份有限公 123,693.74 1,277.32 124,971.06

司(托管人)

合计 1,236,767.72 160,344.25 1,397,111.97

注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:诺安货币 A 和诺安货币 B,诺安

货币 A 销售服务费年费率为 0.25%,诺安货币 B 销售服务费年费率为 0.01%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×R÷当年天数

H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首五个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,720,687.54 18,467.42 2,042,838.85 66,193.16

股份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

诺安货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

12,699,039.30 577,453.72 -1,479,418.03 11,797,074.99 -

诺安货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

14,624,640.07 4,267,480.04 -661,453.75 18,230,666.36 -

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受

限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 160,046,448.81 -

合计 160,046,448.81 -

注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年末无按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 1,589,795,250.17

合计 - 1,589,795,250.17

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 199,890,715.58

合计 - 199,890,715.58

注:未评级债券为国债及政策性金融债等无信用评级的债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额.

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集中度的特征 ;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类:

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 51,720,687.54 - - - - 51,720,687.54

交易性金融资产 130,104,001.79 29,942,447.02 - - - 160,046,448.81

买入返售金融资产 120,000,420.00 - - - - 120,000,420.00

应收利息 - - - - 1,894,973.53 1,894,973.53

应收申购款 - - - - 25,479.61 25,479.61

资产总计 301,825,109.33 29,942,447.02 - - 1,920,453.14 333,688,009.49

负债

应付赎回款 - - - - 21,526.89 21,526.89

应付管理人报酬 - - - - 139,563.88 139,563.88

应付托管费 - - - - 42,292.07 42,292.07

应付销售服务费 - - - - 26,434.24 26,434.24

应付交易费用 - - - - 36,779.72 36,779.72

应交税费 - - - - 423,780.37 423,780.37

应付利润 - - - - 246,212.55 246,212.55

其他负债 - - - - 202,904.94 202,904.94

负债总计 - - - - 1,139,494.66 1,139,494.66

利率敏感度缺口 301,825,109.33 29,942,447.02 - - 780,958.48 332,548,514.83

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 601,518,750.47 - - - - 601,518,750.47

交易性金融资产 1,789,685,965.75 - - - - 1,789,685,965.75

买入返售金融资产 802,096,123.15 - - - - 802,096,123.15

应收利息 - - - - 5,754,079.56 5,754,079.56

应收申购款 - - - - 7,800.00 7,800.00

资产总计 3,193,300,839.37 - - - 5,761,879.56 3,199,062,718.93

负债

应付管理人报酬 - - - - 1,032,312.87 1,032,312.87

应付托管费 - - - - 312,822.10 312,822.10

应付销售服务费 - - - - 372,623.33 372,623.33

应付交易费用 - - - - 81,894.26 81,894.26

应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00

应付利润 - - - - 2,387,084.33 2,387,084.33

其他负债 - - - - 279,000.00 279,000.00

负债总计 - - - - 4,883,336.89 4,883,336.89

利率敏感度缺口 3,193,300,839.37 - - - 878,542.67 3,194,179,382.04

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 6 月 上年度末( 2018 年 12 月 31

30 日 ) 日 )

市场利率下降 27 个基点 88,883.33 975,163.68

市场利率上升 27 个基点 -88,883.33 -975,163.68

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生 波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言,其 他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致 与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种 配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。

于 2019 年 6 月 30 日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为

0.0699%(2018 年 12 月 31 日该值为:0.0305%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险,规

避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间 95%

2.观察期 一年

风险价值 本期末(2019 年 6 月 30 上年度末(2018 年 12

分析 (单位:人民币元) 日) 月 31 日)

基金投资组合的风险价值 17,738.42 128,296.72

合计 17,738.42 128,296.72

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为

160,046,448.81 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第二层次

1,789,685,965.75 元,无属于第一层次和第三层次的余额)。

2019 年上半年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2018 年 12 月 31 日:

无) 。

(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 160,046,448.81 47.96

其中:债券 160,046,448.81 47.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 120,000,420.00 35.96

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

3 银行存款和结算备付金合计 51,720,687.54 15.50

4 其他各项资产 1,920,453.14 0.58

5 合计 333,688,009.49 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.44

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例(%)

1 2019 年 6 月 4 日 20.85 赎回 1 天

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 48

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 57.70 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

2 30 天(含)—60 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

3 60 天(含)—90 天 33.06 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 9.00 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

合计 99.77 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 29,942,447.02 9.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 130,104,001.79 39.12

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 160,046,448.81 48.13

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 011900149 19 鲁广电 SCP001 300,000 30,069,435.30 9.04

2 011900615 19 沪电力 SCP002 300,000 29,974,625.19 9.01

3 011900632 19 越秀集团 SCP003 300,000 29,956,890.26 9.01

4 190001 19 附息国债 01 300,000 29,942,447.02 9.00

5 011802059 18 杭金投 SCP011 200,000 20,088,428.57 6.04

6 011901047 19 环球租赁 SCP006 200,000 20,014,622.47 6.02

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0813%

报告期内偏离度的最低值 -0.0051%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,894,973.53

4 应收申购款 25,479.61

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,920,453.14

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

诺 安

货 币 12,200 9,378.94 14,301,414.70 12.50% 100,121,663.98 87.50%

A

诺 安

货 币 9 24,236,159.57 212,778,058.68 97.55% 5,347,377.47 2.45%

B

合计 12,209 27,237.98 227,079,473.38 68.28% 105,469,041.45 31.72%

注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 保险类机构 50,647,926.10 15.23%

2 其他机构 42,605,416.87 12.81%

3 其他机构 35,383,768.73 10.64%

4 保险类机构 31,429,998.81 9.45%

5 保险类机构 16,947,148.56 5.10%

6 其他机构 15,506,485.01 4.66%

7 其他机构 10,216,768.89 3.07%

8 其他机构 10,040,545.71 3.02%

9 个人 5,347,377.47 1.61%

10 个人 4,596,919.67 1.38%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

诺安货币 A 465,732.19 0.4070%

基金管理人所有从业人员 诺安货币 B - -

持有本基金 合计 465,732.19 0.1400%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 诺安货币 A 0~10

投资和研究部门负责人持 诺安货币 B -

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 诺安货币 A 0

放式基金 诺安货币 B -

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

诺安货币 A 诺安货币 B

基金合同生效日(2004 年 12 月 6 日)基金 1,573,598,040.62 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,675,221,339.54 1,518,958,042.50

本报告期基金总申购份额 64,907,243.51 7,359,631,968.12

减:本报告期基金总赎回份额 1,625,705,504.37 8,660,464,574.47

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -

填列)

本报告期期末基金份额总额 114,423,078.68 218,125,436.15

注:总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

国信证券 1 - - - - -

注:1、 本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站 2019 年 1 月 2 日

金资产净值公告

诺安基金管理有限公司关于提

2 醒投资者注意防范不法分子冒 《中国证券报》 2019 年 1 月 17 日

用诺安基金名义进行诈骗活动

的提示性公告

3 诺安货币市场基金招募说明书 《中国证券报》 2019 年 1 月 19 日

(更新)2018 年第 2 期-摘要

4 诺安货币市场基金招募说明书 基金管理人网站 2019 年 1 月 19 日

(更新)2018 年第 2 期-正文

诺安基金管理有限公司关于调 《证券时报》、《上海证券

5 整旗下部分基金通过东海证券 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 1 月 21 日

定投申购起点金额的公告 券日报》

6 诺安货币市场基金 2018 年第 4 《中国证券报》 2019 年 1 月 21 日

季度报告

7 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 1 月 22 日

告(2019 年第 1 号)

诺安货币市场基金春节假期前

8 暂停申购及转换转入业务公告 《中国证券报》 2019 年 1 月 29 日

(2019)

9 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 2 月 22 日

告(2019 年第 2 号)

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

10 下基金在桂林银行停止办理申 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 3 月 1 日

(认)购、定投申购、转换的公 券日报》

诺安基金管理有限公司关于增

加江苏天鼎证券投资咨询有限 《证券时报》、《上海证券

11 公司为旗下部分基金代销机构 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 3 月 15 日

并开通定投、转换业务及开展费 券日报》

率优惠活动的公告

12 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 3 月 22 日

告(2019 年第 3 号)

13 诺安货币市场基金 2018 年年度 基金管理人网站 2019 年 3 月 27 日

报告

14 诺安货币市场基金 2018 年年度 《中国证券报》 2019 年 3 月 27 日

报告摘要

诺安基金管理有限公司关于调 《证券时报》、《上海证券

15 整旗下部分基金通过华夏财富 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 3 月 28 日

办理申购、定投业务起点金额的 券日报》

公告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

16 下部分基金参加交通银行手机 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 3 月 30 日

银行基金申购及定投申购手续 券日报》

费率优惠的公告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

17 下部分基金参加昆仑银行基金 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 4 月 1 日

费率优惠的公告 券日报》

诺安货币市场基金清明节前暂

18 停申购及转换转入业务公告 《中国证券报》 2019 年 4 月 1 日

(2019)

19 诺安货币市场基金 2019 年第 1 《中国证券报》 2019 年 4 月 19 日

季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

20 下部分基金参加北京植信基金 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 4 月 19 日

销售有限公司开展的费率优惠 券日报》

活动的公告

21 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 4 月 22 日

告(2019 年第 4 号)

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

22 下部分基金在嘉实财富开通定 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 4 月 23 日

投业务并开展费率优惠活动的 券日报》

公告

诺安货币市场基金劳动节前暂

23 停申购及转换转入业务公告 《中国证券报》 2019 年 4 月 25 日

(2019)

诺安基金管理有限公司关于调 《证券时报》、《上海证券

24 整旗下部分基金通过肯特瑞办 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 4 月 26 日

理申购、定投业务起点金额、最 券日报》

低赎回(保有)份额的公告

诺安基金管理有限公司关于暂 《证券时报》、《上海证券

25 停浙江金观诚基金销售有限公 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 4 月 30 日

司办理旗下基金相关销售业务 券日报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

26 下部分基金参加齐商银行基金 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 5 月 6 日

费率优惠的公告 券日报》

诺安基金管理有限公司关于增 《证券时报》、《上海证券

27 加华瑞保险销售有限公司为旗 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 5 月 20 日

下部分基金代销机构并开展费 券日报》

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增

加北京创金启富基金销售有限 《证券时报》、《上海证券

28 公司为旗下部分基金代销机构 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 5 月 21 日

并开通定投、转换业务及开展费 券日报》

率优惠活动的公告

29 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 5 月 22 日

告(2019 年第 5 号)

诺安基金管理有限公司关于增

加深圳盈信基金销售有限公司 《证券时报》、《上海证券

30 为旗下部分基金代销机构并开 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 5 月 29 日

通定投、转换业务及开展费率优 券日报》

惠活动的公告

诺安货币市场基金端午节前暂

31 停申购及转换转入业务公告 《中国证券报》 2019 年 6 月 3 日

(2019)

32 诺安货币市场基金收益支付公 《中国证券报》 2019 年 6 月 22 日

告(2019 年第 6 号)

诺安基金管理有限公司关于旗 《证券时报》、《上海证券

33 下部分基金参加中国银行开展 报》、《中国证券报》、《证 2019 年 6 月 27 日

的基金定投业务费率优惠活动 券日报》

的公告

注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持

资 有基金情况

者 份

类 序 持有基金份额比例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份 额

别 号 20%的时间区间 份额 份额 份额 额 占

机 1 2019.01.02-2019.05.06 2,036,309, 14,229,592 2,050,539, - -

构 493.10 .01 085.11

2 2019.05.07-2019.05.16,2019.0 - 170,445,08 170,144,29 300,79 0.0

5.21-2019.06.18 6.21 3.76 2.45 9%

3 2019.02.26, - 2,500,457, 2,500,457, - -

2019.03.08-2019.04.11 053.82 053.82

个 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

① 中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④ 基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤ 诺安货币市场基金 2019 年半年度报告正文。

⑥ 本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日

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