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华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告查看PDF原文

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投

资基金(LOF)

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)

场内简称 香港中小

基金主代码 501021

交易代码 501021

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2016年6月24日

报告期末基金份额总额 882,298,834.25份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情

投资目标 况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪

标的指数,实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基

金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股

投资策略 票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投

资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人

将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位

调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实

现投资目标。

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券

和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性

的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许

的情况下,开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品,以期降低

跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的

指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得

应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+

人民币活期存款利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、

债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,跟踪标的指数的

风险收益特征 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港

股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称:StateStreetBankandTrustCompany

中文名称:美国道富银行有限公司

下属分级基金的基金简称 香港中小 华宝香港中小C

下属分级基金的交易代码 501021 006127

报告期末下属分级基金的 881,959,990.84份 338,843.41份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

香港中小 华宝香港中小C

1.本期已实现收益 -17,573,288.71 -7,080.77

2.本期利润 157,502,673.60 51,152.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.1911 0.1698

4.期末基金资产净值 1,224,984,051.82 469,433.92

5.期末基金份额净值 1.3889 1.3854

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

香港中小

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三 16.97% 1.29% 17.16% 1.30% -0.19% -0.01%

个月

华宝香港中小C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三 16.85% 1.29% 17.16% 1.30% -0.31% -0.01%

个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2016年12月24日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 博士。先后在美国德州奥

部总经 斯丁市德亚资本、泛太平

理,本基 洋证券(美国)和汇丰证

金基金经 券(美国)从事数量分析、

理、华宝 另类投资分析和证券投资

油气、美 研究工作。2005年至2007

国消费、 年任华宝基金管理有限公

华宝港股 司内控审计风险管理部主

通恒生中 管。2011年再次加入华宝

国(香港 基金管理有限公司任策略

周晶 上市)25 2016年6月 - 14年 部总经理兼首席策略分析

指数(场 24日 师,现任国际业务部总经

内简称 理兼华宝资产管理(香港)

“香港大 有限公司董事。2013年6

盘”)、华 月至2015年11月任华宝

宝港股通 成熟市场动量优选证券投

恒生香港 资基金基金经理,2014年

35指数 9月起任华宝标普石油天

(场内简 然气上游股票指数证券投

称“香港 资基金(LOF)基金经理,

本地”)、 2015年9月至2017年8

华宝标普 月任华宝中国互联网股票

沪港深中 型证券投资基金基金经

国增强价 理,2016年3月起任华宝

值指数 标普美国品质消费股票指

(场内简 数证券投资基金(LOF)基

称“价值 金经理,2016年6月起任

基金”) 华宝标普香港上市中国中

基金经理 小盘指数证券投资基金

(LOF)基金经理,2017

年4月起任华宝港股通恒

生中国(香港上市)25指

数证券投资基金(LOF)基

金经理,2018年3月起任

华宝港股通恒生香港35指

数证券投资基金(LOF)基

金经理,2018年10月起任

华宝标普沪港深中国增强

价值指数证券投资基金

(LOF)基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整,华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金出现了持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投

资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

2019年一季度,全球风险资产迅速反弹。主要原因在于美联储今年以来态度迅速由鹰转鸽,一月初联储主席鲍威尔就发表了鸽派言论:“联储对货币政策调整将有耐心”,“如果我们发现联储缩表造成了市场的动荡,我们将毫不犹豫调整缩表政策”。而三月联储议息会议明确年内不加息,同时九月结束缩表,鸽派程度甚至略超市场预期。联储货币政策重新转向宽松之余,中美贸易谈判一季度整体进展顺利,市场预期双方大概率上半年能够达成最终决议。这也提升了投资者对全球经济复苏的预期。而对于港股而言,除了以上利好之外,中国央行一季度推行较宽松的货币政策,经济数据也在3月出现企稳迹象,国内3月官方PMI指数重回50以上。这提振了市场的信心,有利于风险偏好提升,因此港股一季度表现靓丽。在结构上,贝塔更高的港股中小盘板块表现优于大盘。2019年一季度,标普香港中小盘指数稳健上行。从2612.3上涨到3151.2,涨幅20.6%。恒生指数季环比上涨12.4%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅高于恒生指数。香港中小指数四季度年化波动率为21.2%,相较恒生指数的15.6%略高。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2018年一季度人民币汇率兑港币呈现升值走势。一季度人行中间价从0.8762升值至0.8578,相对于港币升值2.1%。同期,人民币交易价也相对于港币升值2.3%左右。汇率一季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

本报告期基金份额A净值增长率为16.97%,本报告期基金份额B净值增长率为16.85%,业绩比较基准收益率为17.16%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,156,623,385.64 93.75

其中:普通股 1,156,623,385.64 93.75

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 172,536.28 0.01

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 172,536.28 0.01

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 75,495,973.02 6.12

合计

8 其他资产 1,461,603.75 0.12

9 合计 1,233,753,498.69 100.00

5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 1,156,623,385.64 94.38

合计 1,156,623,385.64 94.38

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

房地产 145,189,436.77 11.85

非日常生活消费品 118,134,693.00 9.64

工业 153,101,490.14 12.49

公用事业 94,060,036.05 7.68

金融 70,448,031.57 5.75

能源 28,610,556.11 2.33

日常消费品 181,559,505.44 14.82

通信服务 21,295,108.54 1.74

信息技术 125,210,688.47 10.22

医疗保健 137,578,279.81 11.23

原材料 81,435,559.74 6.65

合计 1,156,623,385.64 94.38

5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资.

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司 所在 所属 占基金

序 公司名称(英 名称 证券 证券 国家 数量(股)公允价值(人民 资产净

号 文) (中 代码 市场 (地 币元) 值比例

文) 区) (%)

1 SUNAC CHINA 融创 1918 中国 中国 1,217,000 40,817,679.81 3.33

HOLDINGSLTD 中国 HK 香港 香港

2 CHINA MENGNIU 蒙牛 2319 中国 中国 1,437,000 35,993,211.52 2.94

DAIRYCO 乳业 HK 香港 香港

3 WHGROUPLTD 万洲 288HK 中国 中国 4,978,500 35,872,263.12 2.93

国际 香港 香港

CSPC 石药 1093 中国 中国

4 PHARMACEUTICAL 集团 HK 香港 香港 2,480,000 31,058,860.32 2.53

GROUPLT

SUNNY OPTICAL 舜宇 2382 中国 中国

5 TECH 光学 HK 香港 香港 354,700 28,524,198.09 2.33

科技

CHINA CONCH 海螺 中国 中国

6 VENTURE 创业 586HK 香港 香港 956,500 23,055,379.39 1.88

HOLDINGS

7 HENGAN INTL 恒安 1044 中国 中国 384,500 22,691,633.54 1.85

GROUPCOLTD 国际 HK 香港 香港

8 ANTA SPORTS 安踏 2020 中国 中国 470,000 21,528,813.42 1.76

PRODUCTSLTD 体育 HK 香港 香港

CHINA 华润 中国 中国

9 RESOURCESBEER 啤酒 291HK 香港 香港 740,000 20,978,970.03 1.71

HOLDING

10 LENOVO GROUP 联想 992HK 中国 中国 3,312,000 20,057,463.39 1.64

LTD 集团 香港 香港

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

报告期末,本基金未持有积极投资

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例

(%)

1 权证投资 金风科技权证 172,536.28 0.01

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 38,489.05

4 应收利息 7,927.05

5 应收申购款 1,415,187.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,461,603.75

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有积极投资股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 香港中小 华宝香港中小C

报告期期初基金份额总额 789,850,172.32 336,178.28

报告期期间基金总申购份额 191,806,152.34 310,621.33

减:报告期期间基金总赎回份额 99,696,333.82 307,956.20

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -

填列)

报告期期末基金份额总额 881,959,990.84 338,843.41

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

类 达到或者超过20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

别 的时间区间

1 20190101~20190331 208,301,271.40 0.00 0.00 208,301,271.40 23.61%

2 20190101~20190331 216,934,926.20 0.00 16,500,000.00 200,434,926.20 22.72%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同;

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书;

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2019年4月19日

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