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汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券

投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)

基金主代码 501305

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 147,471,784.06 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成

份股及其权重,通过港股通方式来构建基金的股票投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。

业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金

中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数

基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富中证港股通高股息投 汇添富中证港股通高股息投

下属分级基金的基金简称

资指数(LOF)A 资指数(LOF)C

下属分级基金的场内简称 港股高息 港股高 C

下属分级基金的交易代码 501305 501306

报告期末下属分级基金的份额总额 73,601,517.90 份 73,870,266.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

汇添富中证港股通高股息投资指数 汇添富中证港股通高股息投资指数

(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 -2,427,071.92 -1,726,695.83

2.本期利润 9,773,991.22 4,828,007.38

3.加权平均基金份额本 0.1284 0.1112

期利润

4.期末基金资产净值 72,628,420.24 72,325,385.74

5.期末基金份额净值 0.9868 0.9791

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 15.11% 0.88% 17.48% 0.91% -2.37% -0.03%

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 14.99% 0.87% 17.48% 0.91% -2.49% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 11 月 24 日)起 6 个月,建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富黄金 国籍:中国,

及贵金属基 学历:北京大

金(LOF)的 学中国经济研

基金经理、 究中心金融学

汇添富恒生 硕士,相关业

指数分级 务资格:证券

(QDII)基 投资基金从业

金、汇添富 资格。从业经

赖中立 深证 300ETF 2017 年 11 月 24 日 - 12 年 历:曾任泰达

基金、汇添 宏利基金管理

富深证 有限公司风险

300ETF 联接 管理分析师。

基金、汇添 2010 年 8 月加

富中证环境 入汇添富基金

治理指数 管理股份有限

(LOF)基 公司,历任金

金、汇添富 融工程部分析

优选回报混 师、基金经理

合基金、汇 助理。2012 年

添富中证港 11 月 1 日至今

股通高股息 任汇添富黄金

投资指数 及贵金属基金

(LOF)基金 (LOF)的基金

的基金经 经理,2014 年

理。 3 月 6 日至今

任汇添富恒生

指数分级

(QDII)基金

的基金经理,

2015 年 1 月 6

日至今任汇添

富深证 300ETF

基金、汇添富

深证 300ETF

基金联接基金

的基金经理,

2015年5月26

日至 2016 年 7

月 13 日任汇

添富香港优势

混合基金的基

金经理,2016

年 12 月 29 日

至今任汇添富

中证环境治理

指数(LOF)基

金的基金经

理,2017 年 5

月 18 日至今

任汇添富优选

回报混合基金

的基金经理,

2017 年 11 月

24 日至今任汇

添富中证港股

通高股息投资

指数(LOF)基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2019 年四季度,香港市场逐步企稳反弹,为投资者提供了可观的投资机会。我们认为四季度

市场的主要驱动因素如下:1)全球各国央行货币政策宽松预期充分,海内外投资者对于权益资产配置的需求不断加大,对于香港市场整体估值起到了提升作用;2)中美贸易摩擦出现缓和迹象,市场对于外部风险因素已经充分反映在价格内,边际上的改善带来市场情绪的提升,最终体现在指数走势上;3)横向来看,香港市场的长期配置价值依然全球领先,长期配置型海外资金持续流入香港市场,为香港市场不断引入活水。总体来看,四季度香港市场呈现的震荡上行行情是以上驱动因素的综合体现。

报告期内,本基金按照基金合同,按照基准指数进行完全复制法指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与指数一致的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)A 基金份额净值为 0.9868 元,本报告期基金

份额净值增长率为 15.11%;截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)C基金份额净值为0.9791元,本报告期基金份额净值增长率为 14.99%;同期业绩比较基准收益率为 17.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 131,992,001.06 80.55

其中:股票 131,992,001.06 80.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,855,585.69 18.22

8 其他资产 2,016,440.32 1.23

9 合计 163,864,027.07 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 131,992,001.06 元,占期末净值比例 91.06%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有境内投资股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

基础材料 4,478,613.35 3.09

消费者非必需品 12,745,139.93 8.79

消费者常用品 - -

能源 16,709,987.62 11.53

金融 32,805,801.59 22.63

医疗保健 - -

工业 7,411,862.87 5.11

信息技术 4,010,299.57 2.77

电信服务 - -

公用事业 3,802,335.28 2.62

房地产 50,027,960.85 34.51

合计 131,992,001.06 91.06

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 02777 富力地产 547,233 7,049,081.42 4.86

2 01813 合景泰富集 710,500 6,950,052.45 4.79

3 03383 雅居乐集团 614,000 6,446,104.54 4.45

4 00386 中国石油化 1,290,000 5,419,558.58 3.74

工股份

5 00817 中国金茂 864,000 4,697,900.29 3.24

6 00868 信义玻璃 486,000 4,492,802.51 3.10

7 01359 中国信达 2,827,000 4,482,295.01 3.09

8 01313 华润水泥控 504,000 4,478,613.35 3.09

9 00884 旭辉控股集 756,000 4,462,811.79 3.08

10 01233 时代中国控 316,000 4,398,853.10 3.03

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,090,623.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 152,320.00

4 应收利息 5,657.27

5 应收申购款 767,839.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,016,440.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富中证港股通高股息 汇添富中证港股通高股息

投资指数(LOF)A 投资指数(LOF)C

报告期期初基金份额总额 77,272,078.76 25,721,203.30

报告期期间基金总申购份额 11,559,673.06 58,751,857.84

减:报告期期间基金总赎回份额 15,230,233.92 10,602,794.98

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 73,601,517.90 73,870,266.16

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 汇添富中证港股通高股息 汇添富中证港股通高股息

投资指数(LOF)A 投资指数(LOF)C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 13.59 -

份额比例(%)

注:本基金于 2017 年 11 月 20 日成立。本公司于 2017 年 11 月 17 日使用固有资金 10,001,000.00

元认购本基金份额 10,000,450.04 份,认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,450.04 6.7810,000,450.04 6.78 -

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 918.82 0.00 - - -

合计 10,001,368.86 6.7810,000,450.04 6.78 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)募集的文件;

2、《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 21 日

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