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华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书(更新)摘要2020年第1次重大信息临时更新查看PDF原文

华宝现金添益交易型货币市场基金

招募说明书(更新)摘要

2020 年第 1 次重大信息临时更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1651 号的核准,进行募集。

基金管理人保证《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本基金招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择买卖的投资人而言,交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限,交易费用会降低投资人的投资收益;另外,二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时,买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金,投资收益减少,而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金,投资收益增加;当折价交易时,买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金,投资收益增加,而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金,投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制,所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。

在目前结算规则下,T 日买入的基金份额,当日可卖出和赎回;T 日申购的基金份额,T+2 日可

卖出和赎回。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

本次更新招募说明书对本基金 B 类基金份额降低销售服务费率的相关内容进行了相应更新,相

关内容截止日为 2020 年 2 月 12 日;其他所载内容截止日为 2019 年 6 月 27 日;有关财务数据和净

值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日

起执行。

一、《基金合同》生效日期

本基金基金合同于 2012 年 12 月 27 日正式生效。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

成立日期:2003 年 3 月 7 日

注册资本:1.5 亿元

电话:021-38505888

联系人:章希

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset

Management, L.P.持有 49%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,华宝信托有限责任公司董事,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析

师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。

魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快递董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互金策划部总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办,宝钢集团成本管理处主管,宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书,宝钢集团办公厅秘书室主任,华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理

陈昕先生,经济学学士。2003 年 7 月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、

固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011 年 11

月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012 年 6 月至 2014 年 2 月任华宝中证短融 50 债券基金

基金经理,2012 年 12 月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019 年 5 月起任华宝宝

怡纯债债券型证券投资基金基金经理。

5、固定收益投资决策委员会成员

李慧勇先生,公司副总经理。

李栋梁先生,固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

陈昕先生,固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内部控制制度的有效执行;

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,独立进行;

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,

保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订;

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

(2)内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

(3)督察长制度

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

(4)监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内

的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

三、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9

月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增幅

3.08%。上 半 年 ,本 集 团 盈 利 平 稳 增 长 ,利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,

增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。

2017 年, 本 集 团 先 后 荣 获 香 港 《 亚 洲 货 币 》“ 2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》

“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ”、“ 2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2

位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统

实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或

举证,如有必要将及时报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一) 基金代理券商

1、 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)安信证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮编:518026

法定代表人:王连志

联系人:刘志斌

联系电话:4008-001-001

客户服务电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

(2)渤海证券股份有限公司

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号(奥体中心北侧)

法定代表人:王春峰

联系人:王星

传真:022-28451958

客户服务电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

(3)财达证券有限责任公司

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号

邮编:050000

法定代表人:翟建强

联系人:李菁菁、马辉

传真:0311-66006201

客户服务电话:4006128888

公司网址:www.s10000.com

(4)财通证券股份有限公司

办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心

201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室

法定代表人:沈继宁

联系人:陶志华

客户服务电话:95336 ,4008696336

公司网址:www.ctsec.com

(5)长城证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

邮编:518034

法定代表人:丁益

联系人:金夏

客户服务电话:400-6666-888

公司网址:www.cgws.com

(6)长江证券股份有限公司

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

邮编:430015

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

传真:027-85481900

客户服务电话:95579

公司网址:www.95579.com

(7)德邦证券股份有限公司

办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘熠

传真:862168767981

客户服务电话:400-8888-128

公司网址:www.tebon.com.cn

(8)第一创业证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F

邮编:518000

法定代表人:刘学民

联系人:王叔胤

传真:0755-25838701

客户服务电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(9)东北证券股份有限公司

办公地址:长春市生态大街 6666 号

邮编:130118

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

传真:0431-85096795

客户服务电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

(10)西藏东方财富证券股份有限公司

法定代表人:陈宏

客户服务电话:95357

公司网址:http://www.xzsec.com/

(11)东方证券股份有限公司

办公地址:上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 21-29 层

邮编:200010

法定代表人:潘鑫军

联系人:王欣

传真:021-63326729

客户服务电话:95503

公司网址:www.dfzq.com.cn

(12)东海证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

联系人:王一彦

传真:021-50498825

客户服务电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

(13)东吴证券股份有限公司

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

邮编:215021

法定代表人:范力

联系人:陆晓

联系电话:400-860-1555

传真:0512-62938527

客户服务电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

(14)东兴证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人:魏庆华

联系人:和志鹏

传真:010-66555246

客户服务电话:400-8888-993、95309

公司网址:www.dxzq.net.cn

(15)方正证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人:高利

联系人:周静

客户服务电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

(16)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

法定代表人:周健男

联系人:李晓皙

联系电话:95525

传真:021-22169134

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(17)广发证券股份有限公司

办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人:孙树明

联系人:马梦洁

客户服务电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(18)国都证券股份有限公司

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

邮编:100007

联系人:司琪

传真:010-84183311

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(19)国海证券股份有限公司

办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人:何春梅

联系人:王宁祺

联系电话:95563

传真:0755-83704850

客户服务电话:95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

(20)国金证券股份有限公司

办公地址:成都市东城根上街 95 号

邮编:610015

法定代表人:冉云

联系人:杜晶

传真:028-86690126

客户服务电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

(21)国联证券股份有限公司

办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

邮编:214121

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

传真:0510-82830162

客户服务电话:95570

公司网址:http://www.glsc.com.cn

(22)国盛证券有限责任公司

办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人:徐丽峰

联系人:占文驰

客户服务电话:956080

公司网址:www.gszq.com

(23)国泰君安证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层

邮编:200041

法定代表人:杨德红

联系人:朱雅崴

传真:021-38670666

客户服务电话:95521

公司网址:www.gtja.com

(24)国信证券股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:李颖

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(25)国元证券股份有限公司

法定代表人:凤良志

联系人:米硕

联系电话:95578

客户服务电话:4008888777 或 95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

(26)海通证券股份有限公司

办公地址:上海广东路 689 号

法定代表人:周杰

联系人:李楠

联系电话:95553

客户服务电话:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(27)恒泰证券股份有限公司

办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼

邮编:010010

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

(28)宏信证券有限责任公司

办公地址:中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人:吴玉明

联系人:张鋆

传真:028-86199079

客户服务电话:4008366366

公司网址:www.hx818.com

(29)华安证券股份有限公司

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

邮编:230081

法定代表人:章宏韬

联系人:范超

联系电话:400-809-6518

传真:0551-65161672

客户服务电话:95318

公司网址:www.hazq.com

(30)华宝证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

邮编:200120

法定代表人:陈林

联系人:刘闻川

传真:021-68777822

客户服务电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(31)华福证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

联系电话:0591-96326

传真:021-20655196

客户服务电话:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

(32)华龙证券股份有限公司

客户服务电话:95368 (甘肃)、400-6898888 (全国)

公司网址:www.hlzqgs.com

(33)华泰证券股份有限公司

办公地址:南京市江东中路 288 号

邮编:210019

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

传真:021-83387254

客户服务电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(34)华西证券股份有限公司

办公地址:成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人:杨炯洋

联系人:杨扬

(35)华鑫证券有限责任公司

办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

邮编:200030

法定代表人:俞洋

联系人:王逍

客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

公司网址:www.cfsc.com.cn

(36)江海证券有限公司

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号

邮编:150028

法定代表人:赵宏波

联系人:姜志伟

联系电话:400-666-2288

传真:0451-82337279

客户服务电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

(37)金元证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 23 层

法定代表人:王作义

联系人:马贤清

传真:0755-83025625

客户服务电话:400-8888-228

公司网址:www.jyzq.cn

(38)开源证券股份有限公司

办公地址:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人:李刚

联系人:曹欣

客户服务电话:95325

公司网址:www.kysec.cn

(39)中国民族证券有限责任公司

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人:姜志军

联系人:程博怡

客户服务电话:400-889-5618

公司网址:www.e5618.com

(40)平安证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:何之江

联系人:周一涵

传真:0755-82435367

客户服务电话:95511-8

公司网址:www.stock.pingan.com

(41)山西证券股份有限公司

办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:韩笑

联系电话:400-666-1618

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

(42)上海证券有限责任公司

办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:李俊杰

联系人:邵珍珍

联系电话:400-891-8918

传真:021-53686100,021-53686200

客户服务电话:400-891-8918

公司网址:www.shzq.com

(43)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:陈飙

传真:021-33388224

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

(44)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

邮编:200031

法定代表人:李梅

联系人:陈飙

传真:021-33388224

客户服务电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

(45)天风证券股份有限公司

办公地址:中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

邮编:430071

法定代表人:余磊

联系人:程晓英

传真:027-87618863

客户服务电话:95391

公司网址:www.tfzq.com

(46)西南证券股份有限公司

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

邮编:400023

法定代表人:廖庆轩

联系人:周青

传真:023-63786212

客户服务电话:4008-096-096

公司网址:www.swsc.com.cn

(47)湘财证券股份有限公司

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莺

传真:021-68865680

客户服务电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

(48)新时代证券股份有限公司

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

邮编:100086

法定代表人:叶顺德

传真:010-83561001

客户服务电话:95399

公司网址:www.xsdzq.cn

(49)信达证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

法定代表人:张志刚

联系人:王潇

联系电话:400-800-8899

传真:010-63081344

客户服务电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

(50)兴业证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

联系人:(公邮)

联系电话:95562

客户服务电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(51)中国银河证券股份有限公司

办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

邮编:100033

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

传真:010-83574807

客户服务电话:4008-888-888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(52)招商证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

邮编:518033

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

联系电话:95565

传真:0755-82943227

客户服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(53)中航证券有限公司

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层

邮编:100102

法定代表人:王晓峰

联系人:王紫雯

联系电话:400-886-6567

传真:010-59562637

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(54)中国国际金融股份有限公司

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:毕明建

联系人:杨涵宇

传真:010-65058065

客户服务电话:400-910-1166

公司网址:www.cicc.com

(55)中泰证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人:李玮

联系人:朱琴

传真:021-20315125

客户服务电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

(56)中国中投证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人:高涛

联系人:胡芷境

传真:0755-82026539

客户服务电话:95532 或 400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

(57)中信建投证券股份有限公司

办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层

法定代表人:王常青

联系人:许梦园

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(58)中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮编:100026

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

传真:010-60833739

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(59)中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮编:100026

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

传真:010-60833739

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(60)中银国际证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼

邮编:200120

法定代表人:宁敏

联系人:许慧琳

联系电话:400-620-8888

传真:021-50372474

客户服务电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并并在基金管理人网站公示。

2、二级市场交易代理券商

具有基金代销业务资格,并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二) 注册登记机构

本基金 A 类基金份额的注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司,B 类基金份额的注册

登记机构指华宝基金管理有限公司。

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:中国北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:金颖

电话:4008-058-058

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

电话:021-38505888

(三) 律师事务所和经办律师

名称:通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:韩炯

联系电话:(86 21) 3135 8666

传真: (86 21) 3135 8600

联系人:黎 明

经办律师:吕 红、黎 明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:曹阳

经办注册会计师:薛竞、曹阳

五、基金简介

基金名称:华宝现金添益交易型货币市场基金

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资

(一) 投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围包括:

1.现金;

2.期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3.剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券;

4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三) 投资策略

本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资,在保持本金安全与资产充分流动性的前提下,追求稳定的现金收益。主要投资策略如下:

1.久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。本基金的平均剩余期限控制在 120 天以内。

2.收益率曲线策略

收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。其中有三种方式可以选择:子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;哑铃策略是将偿还期限集中于曲线的两端,即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券,弱化中期债的投资;而梯形策略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时,集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。

3.类属配置策略

类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种(国债、金融债、央行票据、回购、非金融企业债务融资工具、现金等)的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

4.套利策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。

5.逆回购策略

基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

6.现金流管理策略

本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,保持本基金的充分流动性。

(四)投资程序

1.公司研究部通过内部独立研究,研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告,对市场利率的预期变动进行分析;跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动,并据此提出投资建议。

2.在投资决策委员会的指导下,基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展趋势等要素的分析判断,按照基金合同规定,提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

3.投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4.基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议, 参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合并负责日常基金管理。

5.设置集中交易室,基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6.监察稽核部及风险管理部对基金投资过程进行日常监督。

7.基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

(五)业绩比较基准

本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

(六)风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(七)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法

1.计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限:

(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)(/ 投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:

(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期

限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、债券回购、中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

2.各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

(八)投资限制

1.组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过240 天;

(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(3)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(4)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;

(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限、根据协议可提前支取的银行存款,可不受此限制;

(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;

(8)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

(9)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(10)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以

上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;

(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的

平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;

(15)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的

平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;

(16)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;

(17)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;

(18)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、(3)、(5)、(13)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2.本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票、权证;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)剩余期限超过 397 天的债券;

(4) 信用等级在 AAA 级以下的企业债券,信用等级在 AA+以下的债券(企业债券除外)与非

金融企业债务融资工具;

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(6)非在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理

人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。

法律法规或监管部门取消上述限制,基金管理人履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

3.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(九)基金管理人代表基金行使证券权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使证券权利,保护基金份额持有人的利益;

2.有利于基金财产的安全与增值;

3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(十)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

七、基金的投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 33,615,012,449.62 27.35

其中:债券 33,141,012,449.62 26.97

资产支持证券 474,000,000.00 0.39

2 买入返售金融资产 16,711,306,455.64 13.60

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 71,715,440,747.66 58.36

4 其他资产 853,148,472.28 0.69

5 合计 122,894,908,125.20 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.05

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 7,076,863,941.56 6.15

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明:

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

(1)投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 94

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明:

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的 各期限负债占基金资产净值的

号 比例(%) 比例(%)

1 30 天以内 18.56 6.63

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

2 30 天(含)-60 天 16.43 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

3 60 天(含)-90 天 28.68 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

4 90 天(含)-120 天 13.76 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

5 120 天(含)-397 天(含) 28.54 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

合计 105.97 6.63

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券种类 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,575,455,020.35 3.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,371,461,456.03 3.80

其中:政策性金融债 4,371,461,456.03 3.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,033,682.92 0.01

7 同业存单 25,184,062,290.32 21.87

- 其他 - -

- 合计 33,141,012,449.62 28.78

- 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111909059 19 浦发银行 CD059 12,500,000 1,243,247,919.34 1.08

2 111870190 18 盛京银行 CD523 12,000,000 1,193,551,684.16 1.04

3 170012 17 附息国债 12 10,800,000 1,083,101,932.99 0.94

4 199911 19 贴现国债 11 10,100,000 1,005,611,903.76 0.87

5 111814152 18 江苏银行 CD152 10,000,000 986,646,211.60 0.86

6 111883001 18 重庆农村商行 CD076 10,000,000 986,465,285.39 0.86

7 111898200 18 厦门国际银行 CD114 9,900,000 982,938,511.84 0.85

8 111994126 19 徽商银行 CD025 9,500,000 936,354,397.06 0.81

9 111813117 18 浙商银行 CD117 9,000,000 889,010,077.20 0.77

10 140209 14 国开 09 7,800,000 780,371,336.54 0.68

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0546%

报告期内偏离度的最低值 0.0238%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0398%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明:

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明:

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 156794 信泽 01A2 2,870,000 287,000,000.00 0.25

2 156793 信泽 01A1 970,000 97,000,000.00 0.08

3 156289 宁远 07A2 900,000 90,000,000.00 0.08

9、 投资组合报告附注

(1)本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。

(2)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 853,148,472.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 853,148,472.28

(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

八、基金的业绩

本基金业绩数据为截止 2019 年 3 月 31 日的数据,本报告中所列数据未经审计。

(一)本报告期 A 类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 净值收益率 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 标准差② 率③ 率标准差

2012/12/27-2012/12/31 0.0499% 0.0045% 0.0184% 0.0000% 0.0315% 0.0045%

2013/01/01-2013/12/31 3.7382% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3882% 0.0026%

2014/01/01-2014/12/31 4.2821% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.9321% 0.0023%

2015/01/01-2015/12/31 3.1508% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.8008% 0.0029%

2016/01/01-2016/12/31 2.4201% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.0701% 0.0007%

2017/01/01-2017/12/31 3.7203% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.3703% 0.0007%

2018/01/01-2018/12/31 3.4304% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.0804% 0.0015%

2019/01/01-2019/03/31 0.6546% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.3217% 0.0004%

2012/12/27-2019/03/31 23.4720% 0.0025% 8.4513% 0.0000% 15.0207% 0.0025%

(二)本报告期 B 类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值收益 净值收 业绩比较基 较基准

阶段 率① 益率标 准收益率③ 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

2015/11/10-2015/12/31 0.2921% 0.0026% 0.1923% 0.0000% 0.0998% 0.0026%

2016/01/01-2016/12/31 2.5339% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.1839% 0.0008%

2017/01/01-2017/12/31 3.9696% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.6196% 0.0007%

2018/01/01-2018/12/31 3.6465% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 2.2965% 0.0015%

2019/01/01-2019/03/31 0.7144% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.3815% 0.0004%

2015/11/10-2019/03/31 11.6057% 0.0020% 4.5752% 0.0000% 7.0305% 0.0020%

九、基金费用

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.销售服务费;

4.基金财产拨划支付的银行费用;

5.基金合同生效后的基金信息披露费用;

6.基金份额持有人大会费用;

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

8.基金的证券交易费用;

9. A 类基金份额上市费及年费;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.09%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

3. 基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率

为 0.01%,销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的该类基金份额销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

4.除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十、《招募说明书》更新部分的说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》作如下更新:

1、根据 2020 年 2 月 12 日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场

基金 B 类基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告》,招募说明书“十七、基金的费用与税收”更新了本基金 B 类基金份额的销售服务费率。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝基金管理有限公司

2020 年 2 月 12 日

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