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交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况......49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12 投资组合报告附注......52

§9 基金份额持有人信息 ......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......53

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......54

§10 开放式基金份额变动 ......54

§11 重大事件揭示......54

11.1 基金份额持有人大会决议......54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8 其他重大事件......56

§12 影响投资者决策的其他重要信息......59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......59

§13 备查文件目录 ......60

13.1 备查文件目录......60

13.2 存放地点......60

13.3 查阅方式......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 19 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,045,365,617.05 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C

下属分级基金的交易代码 519718(前端)、519719 519720

(后端)

报告期末下属分级基金的份 999,751,455.04 份 45,614,162.01 份

额总额

注:1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式,B 类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码,后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。 2、本基金为发起式基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追

求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基

本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结

合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋

投资策略 势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决

定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严

谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供

求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风

险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场

基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 王晚婷 贺倩

信息披露 联系电话 (021)61055050 010-66060069

负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@jy

电子邮箱 sld.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599

传真 (021)61055054 010-68121816

中国(上海)自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街

注册地址 银城中路188号交通银行大楼 69号

二层(裙)

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街

国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 阮红 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 www.fund001.com

网址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道

(特殊普通合伙) 中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17

司 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 2019 年 2018 年 2017 年

和指标 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债

券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C

本期已实现收 23,460,616. 3,142,040.4 26,222,910. 2,614,959.1 -3,328,045.

益 -160,367.39

39 0 70 1 48

本期利润 25,535,305. 2,515,774.0 36,681,730. 2,427,221.6 -2,200,111.7

-108,089.20

30 0 85 2 0

加权平均基金

份额本期利润 0.0503 0.0395 0.0843 0.0752 -0.0045 -0.0059

本期加权平均

净值利润率 4.67% 3.67% 8.09% 7.09% -0.45% -0.59%

本期基金份额

净值增长率 4.74% 4.38% 9.27% 8.84% -0.30% -0.70%

3.1.2 期末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债

券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C

期末可供分配 22,318,462. 9,262,817.5 1,682,041.4 -12,992,613

利润 699,557.65 -571,448.91

77 8 5 .19

期末可供分配

基金份额利润 0.022 0.015 0.039 0.027 -0.028 -0.035

期末基金资产 1,079,742,6 48,902,349. 260,748,894 67,496,052. 461,606,197 16,194,968.2

净值 75.85 67 .31 04 .76 2

期末基金份额

净值 1.080 1.072 1.096 1.083 1.003 0.995

3.1.3 累计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债 交银纯债债

券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C 券发起 A/B 券发起 C

基金份额累计

净值增长率 34.91% 30.48% 28.81% 25.00% 17.88% 14.84%

注:1、本基金 A/B 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银纯债债券发起 A/B:

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 1.03% 0.04% 0.62% 0.04% 0.41% 0.00%

过去六个 2.73% 0.04% 1.07% 0.04% 1.66% 0.00%

过去一年 4.74% 0.05% 1.31% 0.05% 3.43% 0.00%

过去三年 14.11% 0.07% 2.56% 0.06% 11.55% 0.01%

过去五年 23.04% 0.10% 5.12% 0.07% 17.92% 0.03%

自基金合

同生效至 34.91% 0.10% 7.84% 0.08% 27.07% 0.02%

注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

2.交银纯债债券发起 C:

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 0.94% 0.05% 0.62% 0.04% 0.32% 0.01%

过去六个 2.46% 0.04% 1.07% 0.04% 1.39% 0.00%

过去一年 4.38% 0.05% 1.31% 0.05% 3.07% 0.00%

过去三年 12.82% 0.07% 2.56% 0.06% 10.26% 0.01%

过去五年 20.44% 0.10% 5.12% 0.07% 15.32% 0.03%

自基金合

同生效至 30.48% 0.10% 7.84% 0.08% 22.64% 0.02%

注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、交银纯债债券发起 A/B

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银纯债债券发起 C

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银纯债债券发起 A/B

2、交银纯债债券发起 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、交银纯债债券发起 A/B:

单位:人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

红数

2019 年 0.660 19,797,583.17 9,105,302.04 28,902,885.21 -

2018 年 - - - - -

2017 年 - - - - -

合计 0.660 19,797,583.17 9,105,302.04 28,902,885.21 -

2、交银纯债债券发起 C:

单位:人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

红数

2019 年 0.570 2,430,759.00 1,393,780.59 3,824,539.59 -

2018 年 - - - - -

2017 年 - - - - -

合计 0.570 2,430,759.00 1,393,780.59 3,824,539.59 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份

有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本

金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 84 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

于海颖女士,天津大学数

量经济学硕士、经济学学

士。历任北方国际信托投

资股份有限公司固定收益

研究员,光大保德信基金

管理有限公司交易员、基

交银增 金经理助理、基金经理,

利债券、 银华基金管理有限公司基

交银纯 金经理,五矿证券有限公

债债券 司固定收益事业部投资管

发起、交 理部总经理。其中 2007 年

银丰盈 11 月 9 日至 2010 年 8 月

收益债 30日任光大保德信货币市

券、交银 场基金基金经理,2008 年

丰晟收 10 月 29 日至 2010 年 8 月

益债券、 30日任光大保德信增利收

交银裕 益债券型证券投资基金基

如纯债 金经理,2011 年 6 月 28

债券、交 日至 2013 年 6 月 16 日任

银裕泰 银华永祥保本混合型证券

于海颖 两年定 2017-06-10 - 13 年 投资基金基金经理,2011

期开放 年 8 月 2 日至 2014 年 4 月

债券、交 24日任银华货币市场证券

银裕坤 投资基金基金经理,2012

纯债一 年 8 月 9 日至 2014 年 10

年定期 月 7 日任银华纯债信用主

开放债 题债券型证券投资基金

券的基 (LOF)基金经理,2013

金经理, 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月

公司固 24日任银华交易型货币市

定收益 场基金基金经理,2013 年

(公募) 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7

投资总 日任银华信用四季红债券

监 型证券投资基金基金经

理,2013 年 9 月 18 日至

2014 年 10 月 7 日任银华

信用季季红债券型证券投

资基金基金经理,2014 年

5 月 8 日至 2014 年 10 月 7

日任银华信用债券型证券

投资基金(LOF)基金经理。

2016年加入交银施罗德基

金管理有限公司。2017 年

6 月 10 日至 2018 年 7 月

18日担任交银施罗德丰硕

收益债券型证券投资基金

的基金经理。2017 年 6 月

10 日至 2019 年 3 月 14 日

担任交银施罗德定期支付

月月丰债券型证券投资基

金、交银施罗德强化回报

债券型证券投资基金、交

银施罗德增利增强债券型

证券投资基金、交银施罗

德增强收益债券型证券投

资基金、转型前的交银施

罗德荣鑫保本混合型证券

投资基金、转型前的交银

施罗德荣祥保本混合型证

券投资基金的基金经理。

交银增

利债券、

交银纯

债债券

发起、交

银丰润

收益债

券、交银

增利增 魏玉敏女士,厦门大学金

强债券、 融学硕士、学士。2012 年

交银丰 至 2013 年任招商证券固

晟收益 定收益研究员,2013 年至

魏玉敏 债券、交 2018-08-29 - 7 年 2016年任国信证券固定收

银裕如 益高级分析师。2016 年加

纯债债 入交银施罗德基金管理有

券、交银 限公司,历任基金经理助

中债 1-3 理。

年农发

债指数、

交银可

转债债

券、交银

裕泰两

年定期

开放债

券的基

金经理

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:

(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。

(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差

进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况有 1 次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年债市整体区间震荡,经济数据季节性波动、贸易摩擦反复、通胀预期灵活多变不断影响着债券市场,长端利率在多空因素交织下窄幅波动,信用债表现好于利率债,收益率曲线整体陡峭化。具体运行节奏来看,五至八月和十一月由于资金面宽松、贸易摩擦升级和经济超数据预期下行,债券市场收益率迅速下行,而在四月和九至十月,由于货币收紧预期升温、通胀压力和经济企稳预期,债券收益率震荡上行。

报告期内,基于对宏观经济的判断,结合市场收益率曲线的形态动态的进行了组合调整,由于资金相对宽松,组合保持一定的杠杆操作。券种配置上,组合以信用债为底仓,获得较好的票息收益和杠杆收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,宏观经济内生动力较弱叠加政策托而不举,经济仍面临一定下行压力。一方面全球经济疲弱出口难见起色,而中国扩大对美进口对净出口形成拖累,地产投资在房住不炒的定位下延续缓慢下行趋势;另一方面,稳增长政策发力对基建投资形成拉动,制造业投资和消费在长期下行之后对经济的拖累减弱。通胀年初录得高点之后逐渐回落,猪肉和油价供给弹性影响通胀预期,但结构性通胀对货币政策掣肘有限。整体来看,在 2020 年全面建成小康社会之年,政策基调以稳为主,操作上多基于底线思维,流动性预计保持合理充裕,LPR 改革后宽信用效果将逐渐显现,预计长端利率维持区间震荡格局,票息策略优于久期策略。操作策略方面,我们关注信用债的票息机会,进一步挖掘信用债投资机会,并维持中等的杠杆水平,以期提升组合整体静态收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019 年度,根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化合规管理职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。

本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:

(一)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。

公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度,加强对信用风险的监控,信用风险提示进一步前移;定期排查风险控制阈值,提高公司旗下组合风险控制精准度;继续加强潜在风险排查,落实防范措施落实跟踪机制,对识别的潜在风险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进;继续加强流动性风险管理,坚持开展定期及不定期压力测试工作机制,不断提升公司风险管理水平。

(二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。

公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,内控管理水平不断提升。

(三)强化全员合规理念,突出重点,全面提升法律、合规管理水平。

公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求,进一步完善合规管理体系化建设工作,全员合规意识得以强化;全年着力推动全年新法规跟踪落实工作,认真分析潜在影响,督促新法规予以贯彻落实;重点推进公司制度体系化建设工作,以抓

好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。

(四)围绕行业热点、难点、重点问题,强化培训教育及合规提示,持续提高全员风险合规意识。

公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题,组织开展了多场培训工作,加强重点领域合规提示,加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的规定,本基金对上一年度及本报告期应分配的可供分配利润进行了收益分配,具体情况参见 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配情况。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理

人—交银施罗德基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投

资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

普华永道中天审字(2020)第 22300 号

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“交银纯债债券发

起基金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反

映了交银纯债债券发起基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和

基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于交银纯债债券发起基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

交银纯债债券发起基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估交银纯债债券发起基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算交银纯债债券发起基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督交银纯债债券发起基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对交银纯债债券发起基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致交银纯债债券发起基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

童咏静 朱宏宇

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2020 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 7.4.7.1 1,853,294.63 763,863.92

结算备付金 1,501,036.74 1,897,021.75

存出保证金 4,302.93 51,148.19

交易性金融资产 7.4.7.2 1,419,509,500.00 334,302,778.20

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,419,509,500.00 329,302,778.20

资产支持证券投资 - 5,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 278,132.08

应收利息 7.4.7.5 29,181,767.89 6,753,083.36

应收股利 - -

应收申购款 6,318,118.74 1,752,942.19

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,458,368,020.93 345,798,969.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 325,848,711.22 15,499,864.25

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,291,212.75 968,416.41

应付管理人报酬 497,710.45 178,521.49

应付托管费 165,903.47 59,507.15

应付销售服务费 17,509.30 35,201.52

应付交易费用 7.4.7.7 26,078.35 21,386.13

应交税费 553,342.99 473,470.23

应付利息 132,216.68 4,394.92

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 190,310.20 313,261.24

负债合计 329,722,995.41 17,554,023.34

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,045,365,617.05 300,323,445.98

未分配利润 7.4.7.10 83,279,408.47 27,921,500.37

所有者权益合计 1,128,645,025.52 328,244,946.35

负债和所有者权益总计 1,458,368,020.93 345,798,969.69

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日, A/B 类基金份额净值 1.080 元, C 类基金份额净

值 1.072 元;基金份额总额 1,045,365,617.05 份,其中 A/B 类基金份额 999,751,455.04

份, C 类基金份额 45,614,162.01 份。

7.2 利润表

会计主体:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 38,131,699.98 48,604,232.13

1.利息收入 31,717,841.10 26,671,571.69

其中:存款利息收入 7.4.7.11 73,790.52 289,485.41

债券利息收入 31,566,461.04 25,905,554.56

资产支持证券利息收入 65,102.97 427,176.42

买入返售金融资产收入 12,486.57 49,355.30

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 4,749,591.87 11,514,888.39

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 4,749,591.87 11,514,888.39

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 1,448,422.51 10,271,082.66

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 215,844.50 146,689.39

减:二、费用 10,080,620.68 9,495,279.66

1.管理人报酬 3,685,123.75 2,917,565.36

2.托管费 1,228,374.57 972,521.69

3.销售服务费 275,713.42 133,406.45

4.交易费用 7.4.7.19 27,342.48 26,682.98

5.利息支出 4,508,311.04 4,994,753.97

其中:卖出回购金融资产支出 4,508,311.04 4,994,753.97

6.税金及附加 102,489.87 80,393.86

7.其他费用 7.4.7.20 253,265.55 369,955.35

三、利润总额(亏损总额以“-” 28,051,079.30 39,108,952.47

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 28,051,079.30 39,108,952.47

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 300,323,445.98 27,921,500.37 328,244,946.35

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 28,051,079.30 28,051,079.30

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数(净值减少以“-” 745,042,171.07 60,034,253.60 805,076,424.67

号填列)

其中:1.基金申购款 1,512,017,300.44 120,000,795.45 1,632,018,095.89

2.基金赎回款 -766,975,129.37 -59,966,541.85 -826,941,671.22

四、本期向基金份额 - -32,727,424.80 -32,727,424.80

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 1,045,365,617.05 83,279,408.47 1,128,645,025.52

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 476,524,315.32 1,276,850.66 477,801,165.98

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 39,108,952.47 39,108,952.47

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -176,200,869.34 -12,464,302.76 -188,665,172.10

动数(净值减少以“-”

号填列)

其中:1.基金申购款 976,241,045.93 63,448,562.65 1,039,689,608.58

2.基金赎回款 -1,152,441,915.27 -75,912,865.41 -1,228,354,780.68

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动(净 - - -

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 300,323,445.98 27,921,500.37 328,244,946.35

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1287 号《关于核准交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式的发起式基金,存续期限不定,首次设立募

集不包括认购资金利息共募集 2,115,460,756.65 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 527 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交

银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 19 日正式生效,

基金合同生效日的基金份额总额为 2,116,634,959.21 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,174,202.56 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于 5,000 万份,基金募集金额不少于5,000 万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为 1,000 万元且承诺持有期限不少于三年。

根据《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的,称为 B 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时收取短期赎回费,并从本类别基金资产中计提销售

服务费的,称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同,本基金 A/B 类基金份额和 C 类

基金份额将分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2020 年 3 月 27

日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用现金流量折现法估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,853,294.63 763,863.92

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以 -

内 -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

合计 1,853,294.63 763,863.92

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 132,045,596.11 133,101,500.00 1,055,903.89

债券 银行间市场 1,281,258,511.33 1,286,408,000.00 5,149,488.67

合计 1,413,304,107.44 1,419,509,500.00 6,205,392.56

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,413,304,107.44 1,419,509,500.00 6,205,392.56

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 82,812,563.50 83,973,778.20 1,161,214.70

债券 银行间市场 241,733,244.65 245,329,000.00 3,595,755.35

合计 324,545,808.15 329,302,778.20 4,756,970.05

资产支持证券 5,000,000.00 5,000,000.00 -

基金 - - -

其他 - - -

合计 329,545,808.15 334,302,778.20 4,756,970.05

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 3,628.00 3,129.22

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 743.05 938.96

应收债券利息 29,177,393.34 6,538,531.37

应收资产支持证券利 - 210,443.84

应收买入返售证券利

息 - -

应收申购款利息 1.41 14.67

应收黄金合约拆借孳

息 - -

其他 2.09 25.30

合计 29,181,767.89 6,753,083.36

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 26,078.35 21,386.13

合计 26,078.35 21,386.13

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 853.21 375.94

应付转出费 6.99 -

预提信息披露费 120,000.00 240,000.00

预提审计费 60,000.00 60,000.00

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

其他 150.00 150.00

应付后端申购费 - 3,435.30

合计 190,310.20 313,261.24

7.4.7.9 实收基金

交银纯债债券发起 A/B

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 237,993,758.36 237,993,758.36

本期申购 1,213,526,350.32 1,213,526,350.32

本期赎回(以“-”号填列) -451,768,653.64 -451,768,653.64

本期末 999,751,455.04 999,751,455.04

交银纯债债券发起 C

金额单位:人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 62,329,687.62 62,329,687.62

本期申购 298,490,950.12 298,490,950.12

本期赎回(以“-”号填列) -315,206,475.73 -315,206,475.73

本期末 45,614,162.01 45,614,162.01

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10 未分配利润

交银纯债债券发起 A/B

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,262,817.58 13,492,318.37 22,755,135.95

本期利润 23,460,616.39 2,074,688.91 25,535,305.30

本期基金份额交易产生 18,497,914.01 42,105,750.76 60,603,664.77

的变动数

其中:基金申购款 29,358,542.93 67,259,320.73 96,617,863.66

基金赎回款 -10,860,628.92 -25,153,569.97 -36,014,198.89

本期已分配利润 -28,902,885.21 - -28,902,885.21

本期末 22,318,462.77 57,672,758.04 79,991,220.81

交银纯债债券发起 C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,682,041.45 3,484,322.97 5,166,364.42

本期利润 3,142,040.40 -626,266.40 2,515,774.00

本期基金份额交易产生 -299,984.61 -269,426.56 -569,411.17

的变动数

其中:基金申购款 5,888,545.44 17,494,386.35 23,382,931.79

基金赎回款 -6,188,530.05 -17,763,812.91 -23,952,342.96

本期已分配利润 -3,824,539.59 - -3,824,539.59

本期末 699,557.65 2,588,630.01 3,288,187.66

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12

31日 月31日

活期存款利息收入 54,632.75 63,507.09

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 15,357.18 218,063.49

其他 3,800.59 7,914.83

合计 73,790.52 289,485.41

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 849,029,684.11 2,030,214,414.72

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑 828,935,253.31 1,988,973,678.15

付)成本总额

减:应收利息总额 15,344,838.93 29,725,848.18

买卖债券差价收入 4,749,591.87 11,514,888.39

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

卖出资产支持证券成交 5,222,000.00 6,268,800.00

总额

减:卖出资产支持证券 5,000,000.00 6,000,000.00

成本总额

减:应收利息总额 222,000.00 268,800.00

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

1.交易性金融资产 1,448,422.51 10,271,082.66

——股票投资 - -

——债券投资 1,448,422.51 10,271,082.66

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

——股指期货 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 1,448,422.51 10,271,082.66

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31

31日 日

基金赎回费收入 203,116.58 138,038.38

基金转换费收入 12,727.92 8,651.01

合计 215,844.50 146,689.39

注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 499.98 2,132.98

银行间市场交易费用 26,842.50 24,550.00

合计 27,342.48 26,682.98

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12月31

月31日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 240,000.00

银行费用 36,045.55 23,455.35

债券账户费用 37,200.00 46,500.00

其他 20.00 -

合计 253,265.55 369,955.35

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内已实施的利润分配情况请参

见附注 7.4.11 利润分配情况。本基金的基金管理人于 2020 年 1 月 10 日宣告分红,向截

至 2020 年 1 月 14 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的 A/B

类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.120 元,C 类基金份额持有人按每 10

份基金份额派发红利 0.080 元。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构

公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,685,123.75 2,917,565.36

其中:支付销售机构的客户维护 637,471.90 165,257.12

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,228,374.57 972,521.69

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费 2019年1月1日至2019年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 合计

交通银行 - 32,853.83 32,853.83

中国农业银行 - 2,034.86 2,034.86

交银施罗德基金 - 18,462.02 18,462.02

公司

合计 - 53,350.71 53,350.71

上年度可比期间

获得销售服务费 2018年1月1日至2018年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 合计

交通银行 - 17,186.15 17,186.15

中国农业银行 - 3,158.58 3,158.58

交银施罗德基金 - 20,452.53 20,452.53

公司

合计 - 40,797.26 40,797.26

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.4%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

交银纯债债券发起 A/B

份额单位:份

交银纯债债券发起A/B本期末 交银纯债债券发起A/B上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的基金份额 份额占该类 持有的基金份额 份额占该类

基金份额的 基金份额的

比例 比例

交银施罗德资

产管理有限公 45,702,925.05 4.57% 45,702,925.05 19.20%

注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。交银纯债债券发起 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 C 类基金份额。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有 1,853,294.63 54,632.75 763,863.92 63,507.09

限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

交银纯债债券发起 A/B

单位:人民币元

每 10 份 现金形式 再投资形 本期利润分

序号 权益登记 除息日 基金份额 式发放总 备注

日 分红数 发放总额 额 配合计

1 2019-01-14 2019-01-14 0.200 5,719,142.84 847,882.42 6,567,025.26 -

2 2019-04-12 2019-04-12 0.170 4,080,453.36 1,537,722.39 5,618,175.75 -

3 2019-07-11 2019-07-11 0.160 5,030,520.73 2,886,539.85 7,917,060.58 -

4 2019-10-18 2019-10-18 0.130 4,967,466.24 3,833,157.38 8,800,623.62 -

合计 19,797,583.1 28,902,885.2

0.660 9,105,302.04 -

7 1

交银纯债债券发起 C

单位:人民币元

每 10 份 现金形式 再投资形 本期利润分

序号 权益登记 除息日 基金份额 式发放总 备注

日 分红数 发放总额 额 配合计

1 2019-01-14 2019-01-14 0.140 847,196.41 556,361.42 1,403,557.83 -

2 2019-04-12 2019-04-12 0.140 660,755.55 349,225.63 1,009,981.18 -

3 2019-07-11 2019-07-11 0.160 488,920.06 258,310.27 747,230.33 -

4 2019-10-18 2019-10-18 0.130 433,886.98 229,883.27 663,770.25 -

合计 0.570 2,430,759.00 1,393,780.59 3,824,539.59 -

注:本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况, 请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的

卖出回购证券款余额 325,848,711.22 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量(张) 期末估值总额

单价

101800199 18 福建漳州 2020-01-02 108.26 400,000 43,304,000.00

MTN001

101801243 18 海宁资产 2020-01-07 103.50 400,000 41,400,000.00

MTN002

101800800 18 名城建设 2020-01-02 106.40 300,000 31,920,000.00

MTN003

101800154 18 外滩 2020-01-07 103.41 300,000 31,023,000.00

MTN001

101901475 19 武汉车都 2020-01-02 102.23 300,000 30,669,000.00

MTN002

101901432 19 南昌工业 2020-01-07 101.26 300,000 30,378,000.00

MTN002

041900222 19 扬州经开 2020-01-07 100.68 300,000 30,204,000.00

CP002

101800493 18 青岛黄岛 2020-01-02 106.42 200,000 21,284,000.00

MTN001

101773002 17 蓉经开 2020-01-02 103.48 200,000 20,696,000.00

MTN001

101900436 19 太仓城投 2020-01-07 102.95 200,000 20,590,000.00

MTN001

101661016 16 余杭创新 2020-01-02 101.05 200,000 20,210,000.00

MTN001

101662071 16 南浦口 2020-01-02 99.69 200,000 19,938,000.00

MTN001

101800907 18 青岛黄岛 2020-01-02 106.00 80,000 8,480,000.00

MTN002

101900240 19 南宁城投 2020-01-07 102.85 50,000 5,142,500.00

MTN001

合计 3,430,000 355,238,500.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 30,204,000.00 -

A-1 以下 - -

未评级 30,150,000.00 32,332,490.00

合计 60,354,000.00 32,332,490.00

注:未评级部分为企业超短期融资券。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA 137,415,000.00 65,272,000.00

AAA 以下 1,164,313,000.00 195,762,488.20

未评级 57,427,500.00 35,935,800.00

合计 1,359,155,500.00 296,970,288.20

注:未评级部分为政策性金融债。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - 5,000,000.00

未评级 - -

合计 - 5,000,000.00

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 325,848,711.22 元将在一个

月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基

金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,853,294.63 - - - 1,853,294.63

结算备付金 1,501,036.74 - - - 1,501,036.74

存出保证金 4,302.93 - - - 4,302.93

交易性金融资产 178,538,500.00 1,240,971,000.00 - - 1,419,509,500.00

应收利息 - - - 29,181,767.89 29,181,767.89

应收申购款 58,356.79 - - 6,259,761.95 6,318,118.74

资产总计 181,955,491.09 1,240,971,000.00 - 35,441,529.84 1,458,368,020.93

负债

卖出回购金融资产

款 325,848,711.22 - - - 325,848,711.22

应付赎回款 - - - 2,291,212.75 2,291,212.75

应付管理人报酬 - - - 497,710.45 497,710.45

应付托管费 - - - 165,903.47 165,903.47

应付销售服务费 - - - 17,509.30 17,509.30

应付交易费用 - - - 26,078.35 26,078.35

应交税费 - - - 553,342.99 553,342.99

应付利息 - - - 132,216.68 132,216.68

其他负债 - - - 190,310.20 190,310.20

负债总计 325,848,711.22 - - 3,874,284.19 329,722,995.41

利率敏感度缺口 -143,893,220.13 1,240,971,000.00 - 31,567,245.65 1,128,645,025.52

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 763,863.92 - - - 763,863.92

结算备付金 1,897,021.75 - - - 1,897,021.75

存出保证金 51,148.19 - - - 51,148.19

交易性金融资产 41,852,290.00 292,450,488.20 - - 334,302,778.20

应收证券清算款 - - - 278,132.08 278,132.08

应收利息 - - - 6,753,083.36 6,753,083.36

应收申购款 129,593.02 - - 1,623,349.17 1,752,942.19

资产总计 44,693,916.88 292,450,488.20 - 8,654,564.61 345,798,969.69

负债

卖出回购金融资产

款 15,499,864.25 - - - 15,499,864.25

应付赎回款 - - - 968,416.41 968,416.41

应付管理人报酬 - - - 178,521.49 178,521.49

应付托管费 - - - 59,507.15 59,507.15

应付销售服务费 - - - 35,201.52 35,201.52

应付交易费用 - - - 21,386.13 21,386.13

应交税费 - - - 473,470.23 473,470.23

应付利息 - - - 4,394.92 4,394.92

其他负债 - - - 313,261.24 313,261.24

负债总计 15,499,864.25 - - 2,054,159.09 17,554,023.34

利率敏感度缺口 29,194,052.63 292,450,488.20 - 6,600,405.52 328,244,946.35

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约 811 减少约 198

市场利率下降25个基点 增加约 819 增加约 200

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,因此无重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第二层次的余额为 1,419,509,500.00 元,无属于第一或第三层次的余额

(2018 年 12 月 31 日:第二层次 329,302,778.20 元,第三层次 5,000,000.00 元,无第一层

次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2018 年

12 月 31 日:5,000,000.00 元)。本基金本年度无购买、转入或出售第三层次的金融工具,转出第三层次的金融工具的金额为 5,000,000.00 元(2018 年度:无购买第三层次的金融工具,转入第三层次的金融工具的金额为 11,000,000.00 元,出售第三层次的金融工具的金额为 6,000,000.00 元,无转出第三层次的金融工具),无计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益(2018 年度:无)。

于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为交易所资产

支持证券投资)公允价值为 5,000,000.00 元,采用现金流量折现法估值技术,不可观察输入值为折现率,与公允价值之间为负相关关系。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年

12 月 31 日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,419,509,500.00 97.34

其中:债券 1,419,509,500.00 97.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,354,331.37 0.23

8 其他各项资产 35,504,189.56 2.43

9 合计 1,458,368,020.93 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 107,322,500.00 9.51

其中:政策性金融债 57,427,500.00 5.09

4 企业债券 75,674,000.00 6.70

5 企业短期融资券 60,354,000.00 5.35

6 中期票据 1,176,159,000.00 104.21

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,419,509,500.00 125.77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例

(%)

1 018007 国开 1801 570,000 57,427,500.00 5.09

19 青岛农

2 1921047 商小微债 500,000 49,895,000.00 4.42

01

18 福建漳

3 101800199 州 400,000 43,304,000.00 3.84

MTN001

18 惠山经

4 101801205 发 400,000 42,204,000.00 3.74

MTN002

5 101900509 19 泉国投 400,000 41,604,000.00 3.69

MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,302.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 29,181,767.89

5 应收申购款 6,318,118.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,504,189.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

交银纯债债券

发起 A/B 35,461 28,192.99 706,881,302.48 70.71% 292,870,152.56 29.29%

交银纯债债券

发起 C 18,121 2,517.20 664,117.23 1.46% 44,950,044.78 98.54%

合计 53,582 19,509.64 707,545,419.71 67.68% 337,820,197.34 32.32%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比

基金管理人所有从 交银纯债债券发起 A/B 470,857.57 0.05%

业人员持有本基金 交银纯债债券发起 C 9,381.63 0.02%

合计 480,239.20 0.05%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 交银纯债债券发起 A/B 0~10

投资和研究部门负责人持 交银纯债债券发起 C 0

有本开放式基金 合计 0~10

交银纯债债券发起 A/B 0

本基金基金经理持有本开 交银纯债债券发起 C 0

放式基金

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

基金管理人于本基金募集期内运用固有资金认购本基金份额 10,000,000.00 元人民币(不含募集期利息结转的份额),作为本基金的发起资金。自本基金基金合同生效之日起,发起资金所认购的基金份额持有期限不低于三年。本基金管理人持有的发起份额已于2017 年一季度全部赎回,相应份额的持有期限符合基金合同的约定。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C

基金合同生效日(2012 年 12 1,492,407,903.76 624,227,055.45

月 19 日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 237,993,758.36 62,329,687.62

本报告期基金总申购份额 1,213,526,350.32 298,490,950.12

减:本报告期基金总赎回份额 451,768,653.64 315,206,475.73

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 999,751,455.04 45,614,162.01

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动:2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告,经公司

第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人中国农业银行股份

有限公司于 2019 年 1 月免去史静欣托管业务部副总裁职务,2019 年 4 月免去马曙光托

管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用为 60,000.00 元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2019 年 9 月,公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视,

认真制定并实施相关整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力,并于当月通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外,本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

申万宏源证 1 - - - - -

券有限公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权

券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额 额的比例 额的比例

的比例

申万宏源证 16,038,826 11.65% 6,000,00 0.23% - -

券有限公司 .66 0.00

中国国际金 121,613,51 2,622,20

融股份有限 0.67 88.35% 0,000.00 99.77% - -

公司

注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

1 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 中国证券报、上海证 2019-01-08

暂停及恢复大额申购(转换转入、定期 券报、证券时报

定额投资)的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证

2 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 券报、证券时报 2019-01-10

分红的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于调整

3 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 中国证券报、上海证 2019-01-15

申购金额、最低赎回份额和最低保留余 券报、证券时报

额限制的公告

4 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 证券时报 2019-01-21

基金 2018 年第 4 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证

5 网上直销交易平台交易费率优惠活动的 券报、证券时报 2019-01-28

公告

6 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证 2019-01-29

大泰金石基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报

售业务的公告

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资

7 基金(更新)招募说明书摘要(2018 年 证券时报 2019-02-02

第 2 号)

8 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28

理变更的公告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证

9 苏州财路基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-03-07

售业务的公告

10 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 证券时报 2019-03-27

基金 2018 年年度报告摘要

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

11 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证 2019-04-01

机银行基金前端申购(含定期定额投资) 券报、证券时报

费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

12 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-04-08

暂停及恢复大额申购(转换转入、定期

定额投资)的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

13 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-04-10

分红的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

14 部分基金参与奕丰基金销售有限公司基 中国证券报、上海证 2019-04-12

金前端申购(含定期定额投资)费率优 券报、证券时报

惠活动的公告

15 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12

纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报

16 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 证券时报 2019-04-20

基金 2019 年第 1 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下 中国证券报、上海证

17 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-04-23

前端申购(含定期定额投资)费率优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

上海华夏财富投资管理有限公司为旗下 中国证券报、上海证

18 部分基金的场外销售机构并参与其基金 券报、证券时报 2019-05-23

前端申购费率(含定期定额投资)优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

19 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-07-05

暂停及恢复大额申购(转换转入、定期

定额投资)的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

20 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-07-09

分红的公告

21 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 证券时报 2019-07-17

基金 2019 年第 2 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

22 部分基金参与中泰证券股份有限公司基 中国证券报、上海证 2019-08-01

金前端申购(含定期定额投资)费率优 券报、证券时报

惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

德邦证券股份有限公司为旗下部分基金 中国证券报、上海证

23 的场外销售机构并参与其基金前端申购 券报、证券时报 2019-08-02

(含定期定额投资)费率优惠活动的公

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资

24 基金(更新)招募说明书摘要(2019 年 证券时报 2019-08-03

第 1 号)

25 交银施罗德基金管理有限公司关于基金 中国证券报、上海证 2019-08-10

经理休假由他人代为履职的公告 券报、证券时报

26 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 证券时报 2019-08-29

基金 2019 年半年度报告摘要

27 交银施罗德基金管理有限公司关于首席 中国证券报、上海证 2019-09-21

信息官任职的公告 券报、证券时报

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证

28 江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下 券报、证券时报 2019-10-08

基金销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

29 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-10-14

暂停及恢复大额申购(转换转入、定期

定额投资)的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

30 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 证券时报 2019-10-16

分红的公告

31 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证 2019-10-22

基金 2019 年第三季度报告提示性公告 券报、证券时报

32 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 公司网站 2019-10-22

基金 2019 年第 3 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证

33 玄元保险代理有限公司为旗下基金销售 券报、证券时报 2019-10-25

机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、上海证

34 投资者及时提供或更新身份信息资料的 券报、证券时报 2019-10-28

公告

35 交银施罗德基金管理有限公司根据《公 中国证券报、上海证 2019-11-21

开募集证券投资基金信息披露管理办 券报、证券时报

法》修改旗下 30 只公募基金基金合同、

托管协议及招募说明书的公告

36 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 公司网站 2019-11-21

基金基金合同

37 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 公司网站 2019-11-21

基金托管协议

38 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 公司网站 2019-11-21

基金招募说明书

39 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资 公司网站 2019-11-21

基金招募说明书摘要

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证

40 北京增财基金销售有限公司办理相关销 券报、证券时报 2019-12-19

售业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2019/1/1-2019/1 186,30 186,308,454

机构 1 2/31 - 8,454. - .61 17.82%

61

2019/1/1-2019/1 37,703 110,83 83,431,9 65,104,875.

2 2/31 ,945.3 2,856. 26.76 28 6.23%

1 73

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集

中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及相关监管要求,经与基金托管 人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件中信息披露相关规定作相 应修改,欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件;

2、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》;

4、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》;

5、关于募集交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金之法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年三月三十日

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