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交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要查看PDF原文

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

(更新)招募说明书摘要

(2019 年第 4 号)

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一九年十一月

【重要提示】

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2016 年 8

月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】

1812 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2017 年 3 月 3 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作后基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资中小企业私募债的特有风险;投资资产支持证券的特有风险;连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元情形时基金管理人将依基金合同约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可

能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 11 月 19 日,有关财务数据和净值表

现截止日为 2019 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼

邮政编码:200120

法定代表人:阮红

成立时间:2005 年 8 月 4 日

注册资本:2 亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:郭佳敏

电话:(021)61055050

传真:(021)61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称 股权比例

交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称

65%

“交通银行”)

施罗德投资管理有限公司 30%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。

孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员;汇金公司派出董事。

张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

黎建强先生,独立董事,博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团

独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

2、基金管理人监事会成员

王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。

章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行(香港)交易风险监控等职。

刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。

黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理。交银施罗德基金管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。

3、基金管理人高级管理人员

谢卫先生,总经理,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。历任中央财经大学金融系教员,中国社会科学院财经所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士学位。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

许珊燕女士,副总经理,硕士学位,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

印皓女士,副总经理,硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

佘川女士,督察长,硕士学位。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

4、本基金基金经理

黄莹洁女士,基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双

学士。11 年证券投资行业从业经验。2008 年 2 月至 2012 年 5 月任中海基金管理有

限公司交易员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。

2015 年 7 月 25 日至 2018 年 3 月 18 日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基

金基金经理,2015 年 5 月 27 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德货币市场证券投

资基金基金经理,2015 年 5 月 27 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德现金宝货币

市场基金基金经理,2016 年 12 月 7 日至 2019 年 8 月 2 日担任交银施罗德天鑫宝货

币市场基金基金经理,2015 年 12 月 29 日至 2019 年 10 月 23 日担任交银施罗德裕

通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德理财 21

天债券型证券投资基金基金经理至今,2015 年 7 月 25 日起担任交银施罗德丰享收

益债券型证券投资基金基金经理至今,2016 年 7 月 27 日起担任交银施罗德活期通

货币市场基金基金经理至今,2016 年 10 月 19 日起担任交银施罗德天利宝货币市场

基金基金经理至今,2016 年 11 月 28 日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资

基金基金经理至今,2016 年 12 月 20 日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金

经理至今,2017 年 3 月 3 日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经

理至今,2019 年 1 月 24 日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经

理至今。

历任基金经理

连端清,2017 年 3 月 3 日至 2019 年 9 月 27 日任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员:谢卫(总经理)

王少成(权益投资总监、基金经理)

于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)

马俊(研究总监)

上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2019 年 11

月 19 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987 年 4 月 8 日

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本:252.20 亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份

制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),

是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,

9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,

共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 9 月 30 日,本集团总资产 73,059.25 亿元人

民币,高级法下资本充足率 15.44%,权重法下资本充足率 12.86%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,

更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员

工 87 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管

业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;

“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富

风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月

招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。

英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董

事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013

年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历

任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行

行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总

部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10

月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员

兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、

审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成

员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台(网站及手机 APP,下同)。

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼

法定代表人:阮红

成立时间:2005 年 8 月 4 日

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com。

2、除基金管理人之外的其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 218 号 1 幢 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼

法定代表人:陈柏青

电话:(0571)81119792

传真:(0571)22905999

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(4)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

电话:(0755)33227953

传真:(0755)33227951

联系人:汤素娅

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

(5)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

电话:(021)20691832

传真:(021)20691861

联系人:单丙烨

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(6)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人:汪静波

电话:(021)38600735

传真:(021)38509777

联系人:方成

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(7)北京钱景财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:(010)57418829

传真:(010)57569671

联系人: 魏争

客户服务电话: 400-678-5095

网址:www.niuji.net

(8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人:陈操

电话:(010)58325395

传真:(010)58325282

联系人:刘宝文

客户服务电话:400-850-7771

网址:http://8.jrj.com.cn/

(9)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人:其实

电话:(021)54509998

传真:(021)64385308

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(10)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

电话:(021)20665952

传真:(021)22066653

联系人:宁博宇

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(11)上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

传真:021-52975270

联系人:凌秋艳

客户服务电话:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

(12)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人:沈伟桦

电话:010-52855713

传真:010-85894285

联系人:程刚

客户服务电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人:凌顺平

电话:(0571)88911818

传真:(0571)86800423

联系人:吴强

客户服务电话:400-877-3772

网址:www.5ifund.com

(14)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

电话:(0411)88891212

传真:(0411)84396536

联系人:薛长平

客户服务电话:4006411999

网址:www.taichengcaifu.com

(15)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:(020)89629099

传真:(020)89629011

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:(020)89629066

网址:www.yingmi.cn

(16)深圳富济财富管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

电话:(0755)83999907-802

传真:(0755)83999926

联系人: 马力佳

客户服务电话:(0755)83999907

网址:www.jinqianwo.com

(17)上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法定代表人:冯修敏

电话:(021)33323999

传真:(021)33323837

联系人:陈云卉

客户服务电话:4008213999

网址:https://tty.chinapnr.com

(18)奕丰基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务

秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:(0755)89460500

传真:(0755)21674453

联系人:叶健

客户服务电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(19)上海利得基金销售有限公司

住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

电话:021-50583533

传真:021-50583633

联系人: 徐鹏

客服电话:400-005-6355

网址:a.leadfund.com.cn

(20)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

电话:(010)56282140

传真:(010)62680827

联系人:丁向坤

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

(21)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人:李悦

电话:(010)56642600

传真:(010)56642623

联系人:张晔

客户服务电话:4007868868

网址:www.chtfund.com

(22)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人: 钱昊旻

电话:(010)59336533

传真:(010)59336500

联系人: 孟汉霄

客户服务电话:4008-909-998

网址: www.jnlc.com

(23)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 室

法定代表人: 王兴吉

电话:(010)62062880

传真:(010)82057741

联系人:高雪超

客户服务电话: 4000-888-080

网址:www.qiandaojr.com

(24)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李昭琛

电话:(010)60619607

传真:8610-62676582

联系人:付文红

客户服务电话:(010)62675369

网址:www.xincai.com

(25)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:钟斐斐

电话:(010)61840688

传真:(010)84997571

联系人:侯芳芳

客户服务电话:400-1599-288

网址:https://danjuanapp.com

(26)深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人:赖任军

电话:(0755)66892301

传真:(0755)66892399

联系人:张烨

客户服务电话:400-9500-888

网址:www.jfzinv.com

(27)格上富信投资顾问有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人:李悦章

电话:(010)85594745

传真:(010)65983333

联系人:张林

客户服务电话:400-066-8586

网址:www.igesafe.com

(28)中民财富管理(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人:弭洪军

电话:(021)33355392

传真:(021)63353736

联系人: 茅旦青

客户服务电话:400-876-5716

网址: www.cmiwm.com

(29)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼

法定代表人: 王廷富

电话:021-50712782

传真:021-50710161

联系人: 徐亚丹

客户服务电话:400-821-0203

网址: www.520fund.com.cn

(30)天津万家财富资产管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人:李修辞

电话:(010)59013828

传真:(010)59013707

联系人:王芳芳

客户服务电话:010-59013842

网址:http://www.wanjiawealth.com/

(31)南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

电话:025-66996699

传真:025-66996699

联系人: 冯鹏鹏

客户服务电话:95177

网址: www.snjijin.com

(32)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

法定代表人: 吴言林

电话:025-66046166 转 837

传真:025-56663409

联系人: 孙平

客户服务电话:025-66046166

网址: www.huilinbd.com

(33)玄元保险代理有限公司

客户服务电话: 400-080-8208

网址:www.licaimofang.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:(010)50938782

传真:(010)50938907

联系人:赵亦清

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:朱宏宇

经办注册会计师:童咏静、朱宏宇

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式债券型基金。基金存续期间为不定期。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。

本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1、封闭期内的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括:

(1)债券的类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

(2)买入持有策略

在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。

(3)杠杆套息策略

在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。

(4)信用债券投资策略

本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

①信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

②信用债券筛选

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

a、信用债券信用评级的变化。

b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。

(5)中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

2、转为开放式运作后的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括:

(1)久期调整策略

本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。

(2)债券的类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

(3)期限结构配置策略

通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。

(4)杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

(5)信用债券投资策略

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

①信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

②信用债券筛选

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

a、信用债券信用评级的变化。

b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。

(6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(7)中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

九、基金的业绩比较基准

1、封闭期内的业绩比较基准

两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

本基金力求在封闭期内获得高于同期银行定期存款的投资收益,本基金封闭期两年,以两年期银行定期存款税后收益率上浮 1.25%作为本基金的业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

2、转为开放式运作后的业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型

基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据 2017 年 7 月 1 日

施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果

应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。本报告财务资料未经审计师审

计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 43,063,660.00 77.43

其中:债券 43,063,660.00 77.43

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,877,598.81 21.36

8 其他各项资产 677,270.76 1.22

9 合计 55,618,529.57 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 43,063,660.00 93.40

其中:政策性金融债 43,063,660.00 93.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 43,063,660.00 93.40

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

数量

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 018008 国开 1802 126,000 12,903,660.00 27.99

2 180210 18 国开 10 100,000 10,197,000.00 22.12

3 180216 18 国开 16 100,000 10,003,000.00 21.70

4 190401 19 农发 01 100,000 9,960,000.00 21.60

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,150.55

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 667,956.11

5 应收申购款 -

6 其他应收款 164.10

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 677,270.76

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2019 年 9 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1)交银境尚收益债券 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

长率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.73% 0.07% 0.45% 0.04% 0.28% 0.03%

2019 年上半年 1.79% 0.05% 0.43% 0.05% 1.36% 0.00%

2018 年 7.62% 0.05% 3.41% 0.01% 4.21% 0.04%

2017 年(自基金

合同生效起至

0.75% 0.06% 2.83% 0.01% -2.08% 0.05%

2017 年 12 月 31

日)

注:本基金自 2019 年 3 月 5 日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两年

期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,下图同。

(2)交银境尚收益债券 C:

阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①- ②-④

长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ③

② 率③ 准差④

过去三个月 0.57% 0.07% 0.45% 0.04% 0.12% 0.03%

2019 年上半年 1.48% 0.05% 0.43% 0.05% 1.05% 0.00%

2018 年 6.97% 0.05% 3.41% 0.01% 3.56% 0.04%

2017 年(自基

金合同生效起 -

0.25% 0.06% 2.83% 0.01% 2.58% 0.05%

至 2017 年 12

月 31 日)

注:本基金自 2019 年 3 月 5 日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两年

期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,下图同。

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 3 月 3 日至 2019 年 9 月 30 日)

(1)交银境尚收益债券 A

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2)交银境尚收益债券 C

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

(3)C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日

C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第 3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

(4)上述“(一)基金费用的种类”中第 3-8 项、第 10 项费用,根据有关法

规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额,投资人申购 A 类基金份

额在申购时支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要

用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额(非养老金客户)的申购费率如下:

申购金额(含申购费) A 类基金份额申购费率

50 万元以下 0.8%

50 万元(含)至 100 万元 0.6%

100 万元(含)至 200 万元 0.5%

200 万元(含)至 500 万元 0.3%

500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元

持有 A 类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的 A 类基金份额,不收

取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)企业年金单一计划以及集合计划;

4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额(含申购费) A 类基金份额特定申购费率

50 万元以下 0.32%

50 万元(含)至 100 万元 0.18%

100 万元(含)至 200 万元 0.10%

200 万元(含)至 500 万元 0.06%

500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金 A 类基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金 A 类基金份额申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(2)申购份额的计算方式

1)A 类基金份额的申购

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=申购总金额- 申购费用

T日A类基金份额净值

例一:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额,

假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,申购费率为 0.8%,则其可得到的申

购份额为:

申购总金额=100,000 元

净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元

申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元

申购份额=(100,000-793.65)/1.0400=95,390.72 份

即:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日 A

类基金份额净值为 1.0400 元,如果其选择申购 A 类基金份额,则其可得到 95,390.72

份 A 类基金份额。

例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的

A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,申购费率为 0.32%,

则其可得到的申购份额为:

申购总金额=100,000 元

净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02 元

申购费用=100,000-99,681.02=318.98 元

申购份额=(100,000-318.98)/1.0400=95,847.13 份

即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的 A

类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到 95,847.13

份 A 类基金份额。

2)C 类基金份额的申购

如果投资者选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算方法如下:

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T 日 C 类基金份额净值

例三:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C

类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份

即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基

金份额净值为 1.0400 元,则其可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。

(3)赎回费

投资者赎回 A 类基金份额或 C 类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的

持有时间递减。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担,赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

A 类基金份额的赎回 7 天以内 1.5%

费率 7 天(含)—1 年(含) 0.1%

1 年—2 年(含) 0.05%

2 年以上 0

上表中的“年”指的是 365 个自然日。

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

C 类基金份额的赎回 7 天以内 1.5%

费率 7 天(含)—30 天 0.5%

30 天(含)以上 0

(4)赎回金额的计算方式

A类基金份额或 C 类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1)A 类基金份额的赎回

如果投资者赎回 A 类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值-赎回费用

例四:某投资者在持有期限多于 7 日、少于 1 年以内赎回 100,000 份 A 类基金

份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元,则

其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0160×0.1%=101.60 元

赎回金额=100,000×1.0160-101.60=101,498.40 元

即:投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回

当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为 101,498.40 元。

2)C 类基金份额的赎回

投资者赎回 C 类基金份额,赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值-赎回费用

例五:某投资者在持有期限多于 7 日、少于 30 日以内赎回 100,000 份 C 类基金

份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元,则

其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0160×0.5%=508.00 元

赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00 元

即:投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回

当日 C 类基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为 101,092.00 元。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或

不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

5)网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换业务规则、程序和数额限制,以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。

6)本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例六:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元,交银成长的基金份额净值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000 元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505 元

转入确认金额=101,000-505=100,495 元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0 元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93 份

例七:某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份,持有期一年半,转

换申请当日交银增利 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0200 元,交银趋势的基金

份额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类基金份额转换为交

银趋势前端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000 元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510 元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490 元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09 元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17 份

例八:某投资者持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份,持有期一年半,转换

申请当日交银增利 C 类基金份额净值为 1.2500 元,交银精选的基金份额净值为

2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银增利 C 类基金份额转换为交银精选前端基

金份额,则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000 元

转出基金的赎回费=0 元

转入确认金额=125,000-0=125,000 元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29 元

转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30 份

例九:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份

额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 A/B 类基金份额净值为

1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货币

A 级基金份额转换为交银增利 A 类基金份额,则转入确认的交银增利 A 类基金份

额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元

转出基金的赎回费=0 元

转入确认金额=100,000-0=100,000 元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65 元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68 份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例十:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为 1.2500 元,交银稳健的基金份额净值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元

转入确认金额=125,000-250=124,750 元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0 元

转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95 份

例十一:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为 1.2500 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元

转入确认金额=125,000-250=124,750 元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497 元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00 份

例十二:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为 0.8500 元,交银增利 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0500。若该投资者将 100,000 份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入交银增利 B 类基金份额的基金份额为:

转出确认金额=100,000×0.850=85,000 元

转出基金的赎回费=85,000×0=0 元

转入确认金额=85,000-0=85,000 元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170 元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48 份

例十三:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金

份额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 B 类基金份额净值为

1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货币

A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入确认的交银增利 B 类基金份额

为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元

转出基金的赎回费=0 元

转入确认金额=100,000-0=100,000 元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0 元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60 份

(7)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(8)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率和赎回费率。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当的程序后调整基金管理费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低 C 类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

(一)更新了“重要提示”中相关内容。

(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

(三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

(四)更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据截

止到 2019 年 9 月 30 日。

(五)更新了“十、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2019 年 9 月 30 日。

(六)更新了“二十二、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间,涉及

本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二〇年一月十日

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