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广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月二十七日

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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无

保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 广发现金宝场内货币

基金主代码 519858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 2 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 386,621,473.44 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发宝 A 广发宝 B

下属分级基金的交易代码 519858 519859

报告期末下属分级基金的份额总

额 336,756,562.39 份 49,864,911.05 份

注:广发现金宝场内货币的基金份额面值为 0.01 元,本报告中所列份额数据面值已折算为 1 元。

2.2 基金产品说明

投资目标

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造

稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综

合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行

积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露

负责人

姓名 邱春杨 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828 95588

传真 020-89899158 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场

南塔 31-33 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指

2019 年 2018 年 2017 年

广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B

本期已实现收益

7,748,607.0

9

2,355,677.9

4

11,812,037.

91

8,648,139.6

7

17,755,683.

99

27,819,690.

46

本期利润

7,748,607.0

9

2,355,677.9

4

11,812,037.

91

8,648,139.6

7

17,755,683.

99

27,819,690.

46

本期净值收益率 2.0540% 2.6779% 3.0020% 3.6328% 3.6352% 4.2699%

3.1.2 期末数据和指

2019 年末 2018 年末 2017 年末

广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B

期末基金资产净

336,756,56

2.39

49,864,911.

05

252,041,17

0.71

123,418,86

8.30

308,965,33

6.23

254,428,93

2.44

期末基金份额净

值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

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低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(3)本基金利润分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发宝 A:

阶段

份额净值收

益率①

份额净值收

益率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.4938% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4044% 0.0003%

过去六个月 0.9804% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.8015% 0.0003%

过去一年 2.0540% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 1.6991% 0.0015%

过去三年 8.9389% 0.0027% 1.0646% 0.0000% 7.8743% 0.0027%

过去五年 14.6693% 0.0032% 1.7753% 0.0000% 12.8940% 0.0032%

自基金合同生效

起至今

20.8738% 0.0064% 2.1593% 0.0000% 18.7145% 0.0064%

广发宝 B:

阶段

份额净值收

益率①

份额净值收

益率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.6489% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5595% 0.0003%

过去六个月 1.2917% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.1128% 0.0003%

过去一年 2.6779% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 2.3230% 0.0015%

过去三年 10.9515% 0.0027% 1.0646% 0.0000% 9.8869% 0.0027%

过去五年 18.2310% 0.0033% 1.7753% 0.0000% 16.4557% 0.0033%

自基金合同生效

起至今

25.4530% 0.0064% 2.1593% 0.0000% 23.2937% 0.0064%

注:业绩比较基准:活期存款利率(税后):即(1-利息税率)× 活期存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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(2013 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日)

广发宝 A

广发宝 B

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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广发宝 A

广发宝 B

3.3 过去三年基金的利润分配情况

广发宝 A:

单位:人民币元

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年度

已按再投资

形式转实收

基金

直接通过应付赎

回款转出金额 应付利润本年变动

年度利润分配合

备注

2019 年 7,808,020.67 - -59,413.58 7,748,607.09 -2018 年

11,842,474.3

9

- -30,436.48 11,812,037.91 -2017 年

17,714,685.7

3

- 40,998.26 17,755,683.99 -合计 37,365,180.7

9 - -48,851.80 37,316,328.99 -广发宝 B:

单位:人民币元

年度

已按再投资

形式转实收

基金

直接通过应付赎

回款转出金额 应付利润本年变动

年度利润分配合

备注

2019 年 2,398,754.79 - -43,076.85 2,355,677.94 -2018 年 8,703,764.31 - -55,624.64 8,648,139.67 -2017 年

27,810,703.6

7

- 8,986.79 27,819,690.46 -合计 38,913,222.7

7 - -89,714.70 38,823,508.07 -§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本

1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前

海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特

定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险

资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理

(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会

三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门:宏观策略部、价值投资

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部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产

配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老

金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、

基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力

资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国

际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司管理 207 只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61 亿元。同

时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

温秀娟

本基金的

基金经

理;广发

货币市场

基金的基

金经理;

广发理财

30 天债

券型证券

投资基金

的基金经

理;广发

理财 7 天

债券型证

券投资基

金的基金

经理;广

发活期宝

货币市场

基金的基

金经理;

广发添利

交易型货

币市场基

金的基金

经理;广

2013-12-02 - 19 年

温秀娟女士,经济学学士,持有

中国证券投资基金业从业证书。

曾任广发证券股份有限公司江门

营业部高级客户经理、固定收益

部交易员、投资经理,广发基金

管理有限公司固定收益部研究

员、投资经理、固定收益部副总

经理。

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发天天红

发起式货

币市场基

金的基金

经理;现

金投资部

总经理

曾雪兰

本基金的

基金经

理;广发

理财 30

天债券型

证券投资

基金的基

金经理

2016-07-22 - 9 年

曾雪兰女士,经济学硕士,持有

中国证券投资基金业从业证书。

曾任广发基金管理有限公司固定

收益部债券交易员、债券研究员、

基金经理助理、广发集安债券型

证券投资基金基金经理(自 2017

年 2 月 6 日至 2018 年 10 月 9 日)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基

金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法

合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为

监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的

投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作

需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合

平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易

过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流

程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数

组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时

同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

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公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案

和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的

第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合

经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5

日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查

和核实。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的

同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口

下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能

导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在

同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领

导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次,其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需

要和其他组合发生的反向交易, 1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,

有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本年度,资金面经历过几次明显的波动:一季度边际收敛,央行在解读金融数据时提到降准空

间已经十分有限,总理提到打击票据空转套利,市场担忧央行货币政策态度边际变化。二季度随着

宏观数据下行、部分银行风险事件导致资金面一度非常宽松。5 月底,部分银行的风险事件引发市

场动荡,央行加量投放,并通过多种结构性手段直接对接中小银行和非银,流动性淤积在高信用机

构市场。三季度整体宽松但不泛滥,央行逐渐回收过剩流动性,超储率由 6 月 2%高位降至 1.5%附

近,资金利率回到 OMO 利率上方。央行保持了较高的定力,政策利率未下调,响应了国常会的要

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求进行了降准,市场利率表现较中性。四季度短暂收敛后再度转向宽松。10 月 MLF 利率调降预期

继续落空,此外 LPR 报价暂缓下行叠加狂飙的猪通胀等,引发了市场对于货币政策态度微调的担心。

11 月,央行超预期下调 MLF 和 OMO 操作利率,成功扭转了市场此前的紧缩预期。货币利率中枢回

落。12 月央行大量投放了跨年的逆回购资金,流动性较为宽松。

本年度,收益率曲线较为平坦,场内资金利率也较为平稳,本组合作为场内现金管理工具,择

时选择资质较好的短期资产进行配置,保持流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值收益率为 2.0540%, B 类基金份额净值收益率为 2.6779%,

同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,基本面方面经济内生性的增长动力仍不足,有下行压力,需加大逆周期政策调节

力度,使用多种政策工具。2020 年也是金融防风险的收官之年,稳字当头的基调下预计不会带来系

统性的扰动。对应到货币政策上,整体仍维持偏宽松取向,但结合经济和通胀的节奏,明显加码政

策宽松力度的时机短期可能还需要等待。我们认为,稳增长目前是货币政策目标的首要诉求,短期

内受物价数据较高、经济基本面出现边际回暖信号等影响难以大幅度宽松,但总体基调是偏宽松的,

货币市场利率相对较低。

未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化,保持合理的杠杆和久期,继续做好流

动性管理。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的

估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员

包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽

核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程

序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证

其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极

关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值

建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会

的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证

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基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的

情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利

益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按

合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金基金收益分配

方式为红利再投资,每日分配,按日支付。本基金报告期内累计分配收益 10,104,285.03 元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的托管过程中,严格遵

守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关

规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广

发现金宝场内实时申赎货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润

分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》

等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

2019 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以

上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵

雅 马婧签字出具了安永华明(2020)审字第 60873695_G198 号标准无保留意见的审计报告。投资

者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资产

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

资产: - -银行存款 210,339,432.93 180,286,035.34

结算备付金 2,889,590.80 3,824,290.57

存出保证金 116,464.07 306,344.48

交易性金融资产 169,152,595.86 218,828,870.61

其中:股票投资 - -基金投资 - -债券投资 169,152,595.86 218,828,870.61

资产支持证券投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 50,000,435.00 29,828,244.74

应收证券清算款 - -应收利息 1,063,054.01 2,447,182.07

应收股利 - -应收申购款 8,318,135.03 4,036,069.30

递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 441,879,707.70 439,557,037.11

负债和所有者权益

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

负债: - -短期借款 - -

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 46,427,730.36 59,251,671.12

应付证券清算款 - -应付赎回款 8,350,293.23 4,036,967.73

应付管理人报酬 61,980.51 71,826.26

应付托管费 27,546.87 31,922.77

应付销售服务费 185,976.24 173,833.84

应付交易费用 12,136.20 14,634.41

应交税费 - 1,895.37

应付利息 4,669.08 26,854.40

应付利润 22,901.77 125,392.20

递延所得税负债 - -其他负债 165,000.00 362,000.00

负债合计 55,258,234.26 64,096,998.10

所有者权益: - -实收基金 386,621,473.44 375,460,039.01

未分配利润 - -所有者权益合计 386,621,473.44 375,460,039.01

负债和所有者权益总计 441,879,707.70 439,557,037.11

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,广发现金宝场内货币 A 基金份额净值人民币 1.0000 元,

基金份额总额 336,756,562.39 份;广发现金宝场内货币 B 基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额

总额 49,864,911.05 份;总份额总额 386,621,473.44 份。

7.2 利润表

会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项 目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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年 12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 14,584,123.02 25,967,702.09

1.利息收入 14,586,040.47 25,956,060.39

其中:存款利息收入 6,569,747.12 6,014,992.23

债券利息收入 5,239,301.80 15,203,214.78

资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 2,776,991.55 4,737,853.38

证券出借利息收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) -1,917.45 11,641.70

其中:股票投资收益 - -基金投资收益 - -债券投资收益 -1,917.45 11,641.70

资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 - -3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

- -4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) - -减:二、费用 4,479,837.99 5,507,524.51

1.管理人报酬 849,004.03 1,140,043.71

2.托管费 377,334.87 506,686.08

3.销售服务费 2,387,659.82 2,486,564.60

4.交易费用 - -5.利息支出 631,353.61 946,279.06

其中:卖出回购金融资产支出 631,353.61 946,279.06

6.税金及附加 527.29 1,657.49

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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7.其他费用 233,958.37 426,293.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,104,285.03 20,460,177.58

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,104,285.03 20,460,177.58

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

净值) 375,460,039.01 - 375,460,039.01

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润) - 10,104,285.03 10,104,285.03

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减

少以“-”号填列) 11,161,434.43 - 11,161,434.43

其中:1.基金申购款 5,114,564,453.86 - 5,114,564,453.86

2.基金赎回款 -5,103,403,019.43 - -5,103,403,019.43

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列) - -10,104,285.03 -10,104,285.03

五、期末所有者权益(基金

净值) 386,621,473.44 - 386,621,473.44

项目

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 563,394,268.67 - 563,394,268.67

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净值)

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数(本期利润) - 20,460,177.58 20,460,177.58

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减

少以“-”号填列) -187,934,229.66 - -187,934,229.66

其中:1.基金申购款 7,131,617,854.25 - 7,131,617,854.25

2.基金赎回款 -7,319,552,083.91 - -7,319,552,083.91

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动(净值减少以“-”号填列) - -20,460,177.58 -20,460,177.58

五、期末所有者权益(基金

净值) 375,460,039.01 - 375,460,039.01

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)

证监许可[2013]1178 号文《关于核准广发现金宝场内实时申赎货币市场基金募集的批复》批准,由

基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等有关规定和《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》(“基金合同”)

发起,于 2013 年 12 月 2 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人

为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 27 日,本基金为契约型开放式基金,存续

期限不定,募集资金总额为人民币 1,412,558,350.00 元,有效认购户数为 2,767 户。其中,认购资金

在募集期间产生的利息共计人民币 35,550.00 元,折合基金份额 3,555,000.00 份,按照基金合同的有

关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

验资。

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

第 19 页共 38 页

本基金的财务报表于 2020 年 3 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国

证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和

基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

第 20 页共 38 页

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为

销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;

存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增

值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核

算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理

人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、

非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价

(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中

债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、基金份额净值、非货物期货结算价

格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教

育费附加。

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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(3)企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红

利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税

所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金

从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所

得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

GF International Investment Management Limited (广发国

际资产管理有限公司)

基金管理人全资子公司

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司

GF International Asset Management (UK) Company

Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)

基金管理人全资子公司的全资子公司

广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司

注:根据广发基金管理有限公司于 2019 年 11 月 14 日发布的公告,经股东会审议通过,并经中

国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948 号文核准,广发基金管理有限公司原股东康美药业股份

有限公司将其持有的公司 9.458%股权转让给广发证券股份有限公司,康美药业股份有限公司不再持

有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正(上海)资产管理有限公司于 2019 年 11 月 28 日经上海

市市场监督管理局批准注销登记。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

第 22 页共 38 页

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

成交金额

占当期债

券回购成

交总额的

比例

成交金额

占当期债

券回购成

交总额的

比例

广发证券股份有限公

- - 1,000,000.00 100.00%

7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间

末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12月31

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31

当期发生的基金应支付的管

理费 849,004.03 1,140,043.71

其中:支付销售机构的客户

维护费 28,942.57 14,125.09

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

第 23 页共 38 页

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.18%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12月31

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31

当期发生的基金应支付的托

管费

377,334.87 506,686.08

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.08%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关

联方名称

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

广发宝 A 广发宝 B 合计

广发基金管理有限公

15,020.46 2,521.90 17,542.36

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

第 24 页共 38 页

广发证券股份有限公

380,017.86 878.48 380,896.34

合计 395,038.32 3,400.38 398,438.70

获得销售服务费的各关

联方名称

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

广发宝A 广发宝B 合计

广发证券股份有限公

111,014.74 3,406.59 114,421.33

广发基金管理有限公

22,339.16 4,794.54 27,133.70

合计 133,353.90 8,201.13 141,555.03

注:本基金根据投资人持有本基金份额数量,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销

售服务费,因此形成的不同的基金份额等级。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对

于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的开放日当日起适用 A 类基

金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有

人,年销售服务费率应自其升级后的开放日当日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售

服务费计提的计算公式相同,具体如下:

H=E× 年销售服务费率÷ 当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送

基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支

付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于本基金的销售与基金份

额持有人服务。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可

支付日支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.8.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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的证券出借业务。

7.4.8.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费

率的证券出借业务。

7.4.8.5各关联方投资本基金的情况

7.4.8.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发宝 A

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

广发宝 B

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股

份有限公司

339,432.93 4,654.25 286,035.34 6,844.59

注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或

约定利率计息。

7.4.8.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019 年年度报告摘要

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7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 46,427,730.36 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日

期末估值

单价

数量(张) 期末估值总额

111991963

19 杭州银行

CD028

2020-01-03 99.59 109,000.00 10,855,310.00

111997611

19 南京银行

CD035

2020-01-03 98.86 400,000.00 39,544,000.00

合计

509,000.00 50,399,310.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款,无抵押债券。

7.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公

允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民

币 169,152,595.86 元,无属于第一层级和第三层级的金额(2018 年 12 月 31 日:属于第二层级的余

额为人民币 218,828,870.61 元,无属于第一层级和第三层级的金额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,

本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 固定收益投资 169,152,595.86 38.28

其中:债券 169,152,595.86 38.28

资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 50,000,435.00 11.32

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -3 银行存款和结算备付金合计 213,229,023.73 48.25

4 其他各项资产 9,497,653.11 2.15

5 合计 441,879,707.70 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额 5.24

其中:买断式回购融资 -序号 项目 金额

占基金资产净值的比例

(%)

2

报告期末债券回购融资余额 46,427,730.36 12.01

其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 70

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产净

值的比例(%)

各期限负债占基金资产净

值的比例(%)

1 30 天以内 13.80 12.01

其中:剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债

- -2 30 天(含)—60 天 38.70 -其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

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浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 43.97 -其中:剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债

- -4

90 天(含)—120 天

- -其中:剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债

- -5

120 天(含)—397 天(含)

15.40 -其中:剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债

- -合计 111.87 12.01

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 29,988,180.40 7.76

其中:政策性金融债 29,988,180.40 7.76

4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 139,164,415.46 36.00

8 其他 - -9 合计 169,152,595.86 43.75

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

占基金资产净

值比例(%)

1 111914085 19 江苏银行 CD085 500,000.00 49,824,352.33 12.89

2 111991963 19 杭州银行 CD028 500,000.00 49,796,007.94 12.88

3 111997611 19 南京银行 CD035 400,000.00 39,544,055.19 10.23

4 190402 19 农发 02 300,000.00 29,988,180.40 7.76

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0816%

报告期内偏离度的最低值 -0.0163%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0128%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢

价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到

中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其

派出机构的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主

体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

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日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金

116,464.07

2 应收证券清算款 -3 应收利息

1,063,054.01

4 应收申购款

8,318,135.03

5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计

9,497,653.11

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户

数(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

广发宝 A 36,346 9,265.30 6,134,026.91 1.82% 330,622,535.48 98.18%

广发宝 B

9

5,540,545.6

7

14,794,460.81 29.67% 35,070,450.24 70.33%

合计 36,355 10,634.62 20,928,487.72 5.41% 365,692,985.72 94.59%

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 券商类机构 10,892,097.24 2.82%

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2 个人 7,418,609.13 1.92%

3 个人 6,852,911.13 1.77%

4 个人 5,123,838.95 1.33%

5 个人 4,844,738.43 1.25%

6 个人 4,280,957.34 1.11%

7 其他机构 3,902,363.57 1.01%

8 个人 3,452,279.48 0.89%

9 个人 3,097,115.78 0.80%

10 其他机构 2,209,839.42 0.57%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持

有本基金

广发宝 A 0.00 0.0000%

广发宝 B 0.00 0.0000%

合计 0.00 0.0000%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基

金投资和研究部门负责人

持有本开放式基金

广发宝 A 0

广发宝 B 0

合计 0

本基金基金经理持有本开

放式基金

广发宝 A 0

广发宝 B 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发宝 A 广发宝 B

基金合同生效日(2013 年 12 月 2 日)

基金份额总额

402,936,855.00 1,009,621,495.00

本报告期期初基金份额总额 252,041,170.71 123,418,868.30

本报告期基金总申购份额 4,938,684,089.52 175,880,364.34

减:本报告期基金总赎回份额 4,853,968,697.84 249,434,321.59

本报告期基金拆分变动份额 - -

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本报告期期末基金份额总额 336,756,562.39 49,864,911.05

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 4 日发布公告,自 2019 年 6 月 1 日起,聘任窦刚先生担任公司首

席信息官。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等

情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易

单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣

金总量的

比例

天风证券 3 - - - - -万联证券 4 - - - - -平安证券 4 - - - - -中原证券 2 - - - - -东兴证券 3 - - - - 新增 1 个

银河证券 4 - - - - -东方证券 2 - - - - -东莞证券 1 - - - - -西部证券 2 - - - - 新增 1 个

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光大证券 3 - - - - -国金证券 1 - - - - -第一创业证券 1 - - - - -国海证券 1 - - - - -南京证券 1 - - - - -东吴证券 1 - - - - 减少 1 个

华融证券 1 - - - - -海通证券 2 - - - - -国泰君安 3 - - - - 减少 1 个

上海证券 1 - - - - -长江证券 3 - - - - -兴业证券 4 - - - - -中天证券 1 - - - - -世纪证券 1 - - - - -华创证券 2 - - - - -财富证券 2 - - - - -广发证券 7 - - - - 减少 1 个

英大证券 2 - - - - -太平洋证券 2 - - - - -瑞银证券 1 - - - - -国联证券 1 - - - - -东北证券 4 - - - - -湘财证券 1 - - - - -联讯证券 2 - - - - -国盛证券 2 - - - - -浙商证券 1 - - - - -信达证券 3 - - - - -广州证券 2 - - - - -华福证券 2 - - - - -川财证券 2 - - - - -东海证券 1 - - - - -国元证券 2 - - - - -中银国际 2 - - - - -北京高华 1 - - - - -国都证券 1 - - - - -华菁证券 2 - - - - -方正证券 5 - - - - 减少 2 个

中泰证券 4 - - - - -国信证券 2 - - - - -德邦证券 1 - - - - -华鑫证券 2 - - - - -新时代证券 3 - - - - -申万宏源 6 - - - - -民生证券 3 - - - - -

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中信证券 5 - - - - -华林证券 1 - - - - -安信证券 5 - - - - -万和证券 1 - - - - -华泰证券 5 - - - - -长城证券 2 - - - - -华安证券 1 - - - - -招商证券 4 - - - - -西藏东方财富

证券

2 - - - - -中金财富证券 3 - - - - 新增 2 个

华宝证券 1 - - - - -中信建投 5 - - - - 新增 1 个

西南证券 2 - - - - -中金公司 4 - - - - -首创证券 1 - - - - -中山证券 1 - - - - -渤海证券 1 - - - - -注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市

场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择

标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基

金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债

券成交总

成交金额

占当期债

券回购成

成交金额

占当期权证

成交总额的

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额的比例 交总额的

比例

比例

天风证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -中原证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -东莞证券 - - - - - -西部证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -第一创业证券 - - - - - -国海证券 - - - - - -南京证券 - - - - - -东吴证券 - - - - - -华融证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -上海证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -中天证券 - - - - - -世纪证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -财富证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -英大证券 - - - - - -太平洋证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -国联证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -湘财证券 - - - - - -联讯证券 - - - - - -国盛证券 - - - - - -浙商证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -广州证券 - - - - - -华福证券 - - - - - -川财证券 - - - - - -东海证券 - - - - - -国元证券 - - - - - -

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中银国际 - - - - - -北京高华 - - - - - -国都证券 - - - - - -华菁证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -中泰证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -德邦证券 - - - - - -华鑫证券 - - - - - -新时代证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -民生证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -华林证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -万和证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -长城证券 - - - - - -华安证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -西藏东方财富

证券

- - - - - -中金财富证券 - - - - - -华宝证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -西南证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -首创证券 - - - - - -中山证券 - - - - - -渤海证券 - - - - - -11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文

件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《根

据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下68只公募基金基金合同及托管协议并更新招

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募说明书及摘要的公告》。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十七日

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