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中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划2019年第4季度报告查看PDF原文

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管

理计划

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中信证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 22 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券红利价值

基金主代码 900011

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 7,172,786,970.72 份

本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈

投资目标 利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公

司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

本集合计划遵循积极主动的投资理念,以红利股为主要投资对象,

通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以

债券和现金类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当

投资策略

的资产配置来降低组合的系统性风险。具体配置比例由管理人根据

对市场走势的判断做主动调整,以求计划资产在三类资产的投资中

达到风险和收益的最佳平衡。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合计

风险收益特征

划,高于债券型集合计划和货币市场型集合计划。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券红利价值 A 中信证券红利价值 B 中信证券红利价值 C

下属分级基金的交易代码 900011 900099 900089

报告期末下属分级基金的

763,566,067.52 份 3,573,540,709.20 份 2,835,680,194.00 份

份额总额

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 22 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日)

中信证券红利价值 A 中信证券红利价值 B 中信证券红利价值 C

1.本期已实现收益 14,786,115.40 -32,305,224.59 -29,477,397.56

2.本期利润 59,256,275.61 22,437,026.06 14,077,428.21

3.加权平均基金份额

0.0702 0.0083 0.0066

本期利润

4.期末基金资产净值 1,012,707,443.60 4,743,668,564.41 3,758,770,564.27

5.期末基金份额净值 1.3263 1.3274 1.3255

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信证券红利价值A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.25% 0.63% 3.56% 0.44% 0.69% 0.19%

中信证券红利价值B:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.34% 0.63% 3.56% 0.44% 0.78% 0.19%

中信证券红利价值C:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 4.19% 0.63% 3.56% 0.44% 0.63% 0.19%

个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日)

中信证券红利价值A:

中信证券红利价值B:

中信证券红利价值C:

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日期 离任日期

2006 年加入中信证券资

本基金的基金经 产管理业部,目前为中

理;中信证券资 信证券资产管理业务执

刘琦 产管理业务执行 2019-10-22 - 16 行总经理、研究部负责

总经理、研究部 人。长期从事股票研究

负责人 和投资,具备丰富的投

资研究经验。

注:注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金

合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济总体上仍显下行压力,但在政策刺激和补库存拉动下,PMI 重回 50 以上。四季度美国降息一次,国内开启两次定向降准。

四季度,股票市场总体呈现震荡向上态势,结构分化犹在。美国降息、国内定向降准、经济微弱企稳、中美贸易摩擦达成初步协议,市场风险偏好修复,外资重现大举买入。四季度上证指数

上涨 4.99%,沪深 300 指数上涨 7.39%,中小板指数上涨 10.59%,创业板指数上涨 10.48%。板块

方面,建材、家电、电子、传媒、汽车等行业涨幅居前,军工、商贸、电力、建筑、煤炭等板块涨幅落后。

红利价值在四季度改造为公募基金产品并进行了持续营销,规模大幅度增长。操作方面,账户四季度在市场较活跃的状态下快速建仓,并不断优化结构。账户重点增持了长线看好的消费、高端制造、金融等板块。值得反思的是,账户在新建仓过程中对市场的节奏和结构性行情把握方面出现了一定的错拍,没有充分享受到阶段性的机会,一定程度上影响了整体净值表现。

展望 2020 年一季度,预计经济总体性呈现继续磨底的状态。在政策对冲和补库存拉动下,经济下行压力缓解。物价水平有望持续高位,对政策形成一定制约。资本市场改革继续,新《证券法》的实施以及各项改革措施有望逐步推出。

一季度预计股指总体仍呈现震荡状态,市场系统性风险有限,仍以结构性机会为主。2020 年一季度账户在资产配置方面,账户将维持中性偏高的仓位水平,主要从自下而上去发掘结构性机会,继续围绕消费升级、制造业升级方向将持续扩大研究的覆盖面,同时对具有竞争力的逆周期股票

机会加大挖掘力度,积极应对政策变化,努力为投资人带来更好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,中信证券红利价值 A 基金份额净值为 1.3263 元,本报告期份额净

值增长率为 4.25%;中信证券红利价值 B 基金份额净值为 1.3274 元,本报告期份额净值增长率为

4.34%;中信证券红利价值 C 基金份额净值为 1.3255 元,本报告期份额净值增长率为 4.19%,同期

业绩比较基准增长率为 3.56%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 7,280,970,662.55 64.71

其中:股票 7,280,970,662.55 64.71

2 固定收益投资 531,232,500.00 4.72

其中:债券 531,232,500.00 4.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,620,016,200.00 14.40

其中:买断式回购的

- -

买入返售金融资产

银行存款和结算备

6 1,744,404,919.57 15.50

付金合计

7 其他各项资产 75,675,319.75 0.67

8 合计 11,252,299,601.87 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 199,933,296.58 2.10

B

C 制造业 4,865,986,510.24 51.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,720,943.92 0.70

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 241,398,832.50 2.54

H 住宿和餐饮业 183,237,141.51 1.93

I 信息传输、软件和信息技术服务业 508,463,804.38 5.34

J 金融业 841,169,028.37 8.84

K 房地产业 324,041,852.79 3.41

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,211.14 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 50,018,041.12 0.53

S 综合 - -

合计 7,280,970,662.55 76.52

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600519.SH 贵州茅台 376,980.00 445,967,340.00 4.69

2 600031.SH 三一重工 20,088,147.00 342,502,906.35 3.60

3 601799.SH 星宇股份 3,116,129.00 295,969,932.42 3.11

4 603338.SH 浙江鼎力 3,616,847.00 258,604,560.50 2.72

5 600048.SH 保利地产 15,520,329.00 251,118,923.22 2.64

6 000333.SZ 美的集团 4,226,060.00 246,167,995.00 2.59

7 300059.SZ 东方财富 15,526,899.00 244,859,197.23 2.57

8 002142.SZ 宁波银行 8,606,670.00 242,277,760.50 2.55

9 600009.SH 上海机场 3,065,382.00 241,398,832.50 2.54

10 002475.SZ 立讯精密 6,608,090.00 241,195,285.00 2.53

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 120,072,000.00 1.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 411,160,500.00 4.32

其中:政策性金融债 411,160,500.00 4.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 公司债 - -

10 地方债 - -

11 定向工具 - -

12 其他 - -

13 合计 531,232,500.00 5.58

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 190001.IB 19 附息国债 01 1,200,000.00 120,072,000.00 1.26

2 170205.IB 17 国开 05 1,000,000.00 100,460,000.00 1.06

3 190206.IB 19 国开 06 1,000,000.00 100,160,000.00 1.05

4 190211.IB 19 国开 11 1,000,000.00 100,140,000.00 1.05

5 190405.IB 19 农发 05 1,000,000.00 100,130,000.00 1.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本集合计划投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。该类情形对上市公司的经营和财务没有重大影响,该股票的投资决策程序符合相关法律法规以及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,549,420.46

2 应收证券清算款 56,663,459.08

3 应收股利 -

4 应收利息 9,825,919.10

5 应收申购款 6,636,521.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 75,675,319.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中信证券红利价值 中信证券红利价值 中信证券红利价值

项目

A B C

基金合同生效日基金份额总额 955,492,695.62 - -

本报告期期初基金份额总额 955,492,695.62 - -

基金合同生效日起至报告期期

- 3,573,540,709.20 2,835,680,194.00

末基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期

191,926,628.10 - -

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期

- - -

末基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 763,566,067.52 3,573,540,709.20 2,835,680,194.00

注:基金合同生效日:2019 年 10 月 22 日

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

中信证券红利价值 中信证券红利价值 中信证券红利价值

项目 C

A B

基金合同生效日管理人持有的 41,627,640.75 - -

本基金份额

基金合同生效日起至报告期期 - 45,367,863.89 -

末买入/申购总份额

基金合同生效日起至报告期期 - - -

末卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基 41,627,640.75 45,367,863.89 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 0.58 0.63 -

占基金总份额比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 申购 2019-11-06 45,367,863.89 59,930,948.20 -

合计 45,367,863.89 59,930,948.20

注:注:固有资金投资本基金交易明细适用费率按合同约定收取

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2019-10-22 中信证券红利价值股票集合资产管理计划变更生效暨中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同生效的公告

2019-10-22 中信证券股份有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

2019-11-05 关于中信证券自有资金参与中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 B 类的公告

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件;

2、中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同;

3、中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划托管协议;

4、中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新;

5、管理人业务资格批件、营业执照;

6、托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内披露的各项公告。

9.2存放地点

北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层。

9.3查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:95548

公司网址:http://www.cs.ecitic.com

中信证券股份有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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