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东方红启元三年持有期混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

东方红启元三年持有期混合型证券投资基

金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合型

证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

基金主代码 910007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,771,092,086.54 份

投资目标 本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指

标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,全面

评估上述各种关键指标,并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类

资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析,在目标

收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资产投资权重,实现资产

合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款

利息×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市

场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所

上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

下属分级基金的交易代码 910007 007887

报告期末下属分级基金的

396,945,127.86 份 1,374,146,958.68 份

份额总额

注:2019 年 9 月 26 日东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)基金

合同生效时新设 B 类基金份额未开通销售,本基金管理人于 2019 年 10 月 28 日发布公告《东方红

启元三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的公告》,决定自 2019 年

11 月 4 日起(含)本基金 B 类份额开始办理申购业务(代码:007887)。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12报告期(2019 年 11 月 4 日-2019 年 12

月 31 日) 月 31 日)

东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

1.本期已实现收益 23,110,205.45 35,005,009.87

2.本期利润 146,343,508.84 180,647,211.98

3.加权平均基金份 0.3589 0.1315

额本期利润

4.期末基金资产净 1,425,533,483.51 4,937,256,857.09

5.期末基金份额净 3.5913 3.5930

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红启元三年持有混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 11.33% 0.58% 6.00% 0.58% 5.33% 0.00%

东方红启元三年持有混合 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

2019 年 11

月 4 日

3.80% 0.42% 2.35% 0.00% 1.45% 0.42%

-2019 年 12

月 31 日

注:1、对于东方红启元三年持有混合 A,过去三个月指 2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日;

2、本基金管理人于 2019 年 10 月 28 日发布公告《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B

类份额开放日常申购、赎回业务的公告》,决定自 2019 年 11 月 4 日起(含)本基金 B 类份额开始

办理申购业务(代码:007887)。B 类基金份额的首日基金份额净值同原东方红 7 号份额转换而来

的本基金 A 类基金份额的份额净值。2019 年 11 月 4 日 A 类基金份额的份额净值为 3.4615,因此

B 类基金份额首日(2019 年 11 月 4 日)份额净值为 3.4615。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

2、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合型证

券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基

金基金合同》同日起生效。本基金合同于 2019 年 9 月 26 日生效,自合同生效日起至本报告期末

不满一年。

3、本基金管理人于 2019 年 10 月 28 日发布公告《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B

类份额开放日常申购、赎回业务的公告》,决定自 2019 年 11 月 4 日起(含)本基金 B 类份额开始

办理申购业务(代码:007887)。B 类基金份额的首日基金份额净值同原东方红 7 号份额转换而来

的本基金 A 类基金份额的份额净值。2019 年 11 月 4 日 A 类基金份额的份额净值为 3.4615,因此

B 类基金份额首日(2019 年 11 月 4 日)份额净值为 3.4615。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方

证券资产

管理有限 硕士,历任东方证券资产管理业务总

公司公募 部研究员,上海东方证券资产管理有

集合权益 限公司研究部高级研究员、专户投资

投资部总 部投资主办人,私募权益投资部总经

钱思佳 经理助 2018 年 1 月 23 - 12 理助理、投资主办人。现任上海东方

理、东方 日 证券资产管理有限公司公募集合权

红启元三 益投资部总经理助理、东方红启元三

年持有期 年持有期混合型证券投资基金基金

混合型证 经理。具备证券投资基金从业资格、

券投资基 中国国籍。

金基金经

理。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合型证

券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。上表中基金经理任职日期为该基金经理担任东方红 7 号集合资产管理

计划投资经理的日期。自 2019 年 9 月 26 日起,该基金经理担任东方红启元三年持有期混合型证

券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

19 年四季度股市相较于三季度活跃,市场风险偏好提升,主要指数均有明显上涨,其中上证综指涨幅 4.99%,深圳成指超过 10%,创业板指数涨幅更超过 15%。

四季度各项数据提示国内经济全面改善,虽然我们无法确认是全面复苏还是短期补库存行为带来的经济脉冲式上升,但确确实实,经济数据开始有一些好转了:12 月中统计局公布的数据显

示,11 月工业增加值增速 6.2%,社消零售、限额以上零售增速分别为 8.0%、4.9%,都创下 5 个

月新高,反映工业生产的明显改善和国内内需消费的普遍持续回升。中央经济工作会议定调明年是小康社会和“十三五”规划收官之年,要保持经济运行在合理区间,目前市场普遍认为,明年的经济增长有望稳定在 6%以上区间。由于去年基数快速回落,19 年底 PPI 在十月触底回升,开启一轮上行周期。宏观数据的超预期叠加中美贸易谈判第一阶段协议文本达成一致,股票市场风险偏好持续修复。2019 年最后几个交易日以股债双牛收尾。以宏观周期弹性为主的相关行业和投资品种在年底享受了较大的涨幅。

东方红启元在 11 月完成了东方红第一只大集合转公募工作,十分感谢投资者给予我们的信任

与支持,作为一只持有期三年的产品,时间将会更好的帮助我们践行价值投资理念,以中长期的投资眼光来筛选投资机会。募集期后的建仓相对稳健平稳,展望 2020 年来看经济开始企稳回暖,经济增长保“6”的预期使我们对流动性不必太担忧,我们对于未来 3 年的权益市场继续保持谨慎乐观。我们仍将秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 3.5913 元,份额累计净值为 4.1033 元;B 类份额净

值为 3.5930 元,份额累计净值为 3.5930 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 11.33%,同期

业绩比较基准收益率为 6.00%;B 类份额净值增长率为 3.80%,同期业绩比较基准收益率为 2.35%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,665,973,880.43 72.36

其中:股票 4,665,973,880.43 72.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,336,190.80 0.47

其中:债券 30,336,190.80 0.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,738,119,525.33 26.95

8 其他资产 14,128,327.31 0.22

9 合计 6,448,557,923.87 100.00

注:本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 789,760,293.24 元人民币,占期末基金资产净值比例 12.41%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,971,902,200.93 30.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 64,222,202.42 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 439,104,873.58 6.90

J 金融业 661,677,605.00 10.40

K 房地产业 616,331,694.22 9.69

L 租赁和商务服务业 75,589,320.00 1.19

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 47,379,113.00 0.74

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,876,213,587.19 60.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 400,203,062.95 6.29

C 消费者常用品 255,817,389.87 4.02

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 133,739,840.42 2.10

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 789,760,293.24 12.41

注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600887 伊利股份 13,649,559 422,317,355.46 6.64

2 002065 东华软件 32,306,953 333,407,754.96 5.24

3 600612 老凤祥 6,706,484 319,295,703.24 5.02

4 000002 万 科A 9,366,361 301,409,496.98 4.74

5 600745 闻泰科技 3,128,848 271,556,268.16 4.27

6 00291 华润啤酒 6,626,000 255,817,389.87 4.02

7 000961 中南建设 20,315,720 214,330,846.00 3.37

8 600519 贵州茅台 164,991 195,184,353.00 3.07

9 002415 海康威视 5,787,389 189,479,115.86 2.98

10 00175 吉利汽车 10,849,483 148,113,748.20 2.33

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 30,336,190.80 0.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,336,190.80 0.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019611 19 国债 01 303,180 30,336,190.80 0.48

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货的主要目的是套期保值和套利,在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量,在控制风险的前提下萃取收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,384,613.84

2 应收证券清算款 9,581,839.32

3 应收股利 -

4 应收利息 1,161,874.15

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,128,327.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情

(元) 值比例(%) 况说明

1 600745 闻泰科技 100,834,013.16 1.58 非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

报告期期初基金份额总额 426,199,852.30 -

报告期期间基金总申购份额 - 1,374,146,958.68

减:报告期期间基金总赎回份额 29,254,724.44 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - -

以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 396,945,127.86 1,374,146,958.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,226,595.58 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,226,595.58 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 1.32 -

份额比例(%)

注:本报告期,基金管理人持有本集合计划份额未发生变动。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

2、《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

3、报告期内在指定媒介上披露的各项公告;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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