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国泰君安君得明混合型集合资产管理计划2019年第4季度报告查看PDF原文

国泰君安君得明混合型集合资产管理计划

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 20 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人根据本集合计划合同规定,于2020年1月17日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 君得明

基金主代码 952004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月30日

报告期末基金份额总额 6,143,940,435.57份

本集合计划利用管理人的研究优势,主要投资

于具备持续增长能力的优秀企业,并通过宏观、

投资目标 市场和价值分析,捕捉价值型公司(价值公司)

的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票

组合,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划根据泛价值投资策略进行个股的甄

选,在个股甄选的基础上进行行业、风格的均

投资策略 衡配置。在大类资产比较方面,采取定性与定

量相结合的方式,依据宏观风险溢价等模型决

定权益资产的比例。

业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*一年期银行定期

存款利率

本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期

风险收益特征 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基

金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基

金、股票型集合资产管理计划,属于中风险/

收益的产品。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

1.本期已实现收益 53,748,535.53

2.本期利润 508,333,409.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0797

4.期末基金资产净值 12,160,557,379.18

5.期末基金份额净值 1.9793

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 4.28% 0.61% 5.28% 0.52% -1.00% 0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到2019年12月31日。

2、本集合计划合同于2019年8月30日生效,建仓期6个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合集合计划合同约定,目前本集合计划还在建仓期内。

3、本集合计划合同于2019年8月30日生效,截至2019年12月31日,本集合计划合同生效不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

权益与衍生品部总经理, 上海交通大学金融学学

本产品的投资经理,“君 2019- 18 士,CFA,2011年10月至2

张骏 得鑫”、“君享弘利系列” 08-30 - 年 018年3月任国泰君安证券

等产品的投资经理 资产管理公司投资管理部

高级投资经理、副总经理。

2012年9月起任国泰君安

君得明投资经理。2012年9

月至2018年5月任国泰君

安君享富利投资经理。20

13年2月至2017年9月任国

泰君安君得稳一号投资经

理。2013年12月起任国泰

君安君享弘利投资经理。2

014年9月起任国泰君安君

得鑫投资经理。2014年11

月起任国泰君安君享弘利

二号投资经理。2015年3

月起任国泰君安君享弘利

三号投资经理。2015年3

月起任国泰君安君享弘利

五号投资经理。2015年11

月起任国泰君安君享同利

投资经理。2018年4月起任

国泰君安君享弘利6号投

资经理。

北京大学金融学硕士,20

10年8月至2019年6月任国

泰君安证券资产管理公司

研究发展部研究员、高级

本产品的投资经理,“君 2019- 9 研究员、资深研究员。20

周晨 得鑫”的投资经理 08-30 - 年 19年8月起任国泰君安君

得鑫投资经理。2019年2

月起任国泰君安君得明投

资经理。2019年6月起任国

泰君安君得稳一号投资经

理。

注:1、集合计划的首任投资经理,其"任职日期"为集合计划合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任投资经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本集合计划运作无重大违法、违规及违反集合计划合同约定的行为,无损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所有的投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本集合计划与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,面对猪价带来的结构性通胀,央行通过MLF 等政策工具开始宽松。生猪价格推动的CPI上行预期在明年一季度到达顶峰,后面通胀对货币政策的制约开始弱化。叠加全球流动性宽松,这对风险资产的估值中枢将会起到非常明显的支撑作用。

四季度,权益资产的分化进一步加剧。随着企业盈利逐渐企稳,盈利对于资产价格的支撑越来越强,风险偏好的摆动对市场的冲击慢慢消弱。

站在长期的视角下,管理人依然看好未来权益资产的表现。总需求稳住的情况下,供给收缩或者行业格局占优的龙头公司优势愈发明显。

一直以来管理人都维持较为稳健的投资组合,坚持自下而上均衡持仓的风格。管理人始终坚持以企业长期盈利为主线,投资于高质量的企业,伴随优秀公司共同成长。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末君得明集合计划份额净值为1.9793元,本报告期内,集合计划份额净值增长率为4.28%,同期业绩比较基准收益率为5.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,579,901,338.98 86.16

其中:股票 10,579,901,338.98 86.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,684,077,794.78 13.72

8 其他资产 14,999,252.76 0.12

9 合计 12,278,978,386.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 32,054,700.00 0.26

C 制造业 7,089,660,390.20 58.30

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 471,765,177.20 3.88

G 交通运输、仓储和邮政业 59,323,011.40 0.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 837,961,480.36 6.89

术服务业

J 金融业 1,818,924,893.70 14.96

K 房地产业 124,586,000.00 1.02

L 租赁和商务服务业 444,750.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 57,306,588.92 0.47

N 水利、环境和公共设施管 2,394,069.70 0.02

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 85,480,277.50 0.70

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,579,901,338.98 87.00

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 称 (%)

1 600352 浙江龙 72,711,83 1,052,140,237. 8.65

盛 4 98

2 600036 招商银 21,408,76 804,541,388.70 6.62

行 5

3 601318 中国平 7,002,000 598,390,920.00 4.92

4 002304 洋河股 5,006,500 553,218,250.00 4.55

5 600315 上海家 14,799,24 457,888,733.12 3.77

化 8

6 600177 雅戈尔 60,000,00 418,200,000.00 3.44

0

7 000568 泸州老 4,649,936 403,056,452.48 3.31

8 000963 华东医 13,199,94 321,814,537.20 2.65

药 0

9 002372 伟星新 23,574,20 310,472,214.00 2.55

材 0

10 600196 复星医 10,641,97 283,076,428.60 2.33

药 1

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本集合计划本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本集合计划本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 根据招商银行2019年发布的公告,招商银行的武汉分行、丽江分行、金华义乌支行、南昌分行因办理信用证业务未严格审查贸易背景真实性、违法违规虚增存贷款、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、利用承兑汇票业务虚增存款规模、代客操作销售理财并且代销产品以及结构性存款,同时部分未实施"双录"等行为,受到当地银保监会的公开处罚、公开批评、责令整改等处罚措施。本集合计划管理人在投资招商银行时已严格执行公司的投资决策流程,充分调研后按规定将股票纳入股票池,并在投资之后保持跟踪研究。

该状况发生后,本集合计划管理人就上述公司受处罚事件进行了及时充分的研究和分析,认为上述公司存在违规问题对公司经营成果和现金流量未产生巨大实质性影响,对该公司投资价值无实质影响。本集合计划管理人将继续对该公司股票进行跟踪研究。5.11.2 集合计划投资的前十名股票中,没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,029,882.44

2 应收证券清算款 10,287,955.40

3 应收股利 -

4 应收利息 681,414.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,999,252.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合计划本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 6,497,819,847.68

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 353,879,412.11

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 6,143,940,435.57

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。截止本报告期末,本集合计划管理人未持有本集合计划。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本集合计划的管理人未运用固有资金投资本集合计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意国泰君安明星价值股票集合资产管理计划合同变更的函;

2、《国泰君安君得明混合型集合资产管理计划资产管理合同》;

3、《国泰君安君得明混合型集合资产管理计划托管协议》;

4、《国泰君安君得明混合型集合资产管理计划招募说明书》;

5、法律意见书;

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;

7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

文件存放地点:上海市浦东新区东园路111号2楼

9.3 查阅方式

网址:http://www.gtjazg.com

信息披露电话: 021-38676631

联系人:李艳

EMAIL:liyan016199@gtjas.com

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2020年01月20日

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