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国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划2019年第4季度报告查看PDF原文

国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 20 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人根据本集合计划合同规定,于2020年1月17日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 君得盛

基金主代码 952024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月25日

报告期末基金份额总额 1,533,063,851.81份

本集合计划主要投资于固定收益品种,在承担

投资目标 合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参

与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定

增值。

本集合计划将在资产配置策略的基础上,通过

固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳

收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基

金资产的增强型回报。

1、资产配置策略

投资策略 本集合计划将研究与跟踪中国宏观经济运行状

况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性

分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、

类别资产收益风险预期等因素,采取"自上而下

"的方法将集合计划资产在债券与股票等资产

类别之间进行动态资产配置。

本集合计划将在稳健的资产配置策略基础上,

根据股票的运行状况和收益预期,在严格控制

风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类

资产配置,把握市场时机力争为集合计划资产

获取增强型回报。

2、固定收益品种投资策略

本集合计划将采取利率策略、信用策略、债券

选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的

前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,

以实现组合增值的目标。

3、股票投资策略

本集合计划在个股选择中将坚持价值投资理

念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规

律,用产业投资眼光,采用长期投资战略,辅

以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,

具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期

持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地

转化为投资者的长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*100%

本集合计划为债券型集合资产管理计划,预期

收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合

风险收益特征 型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基

金、股票型集合资产管理计划,属于中低风险/

收益的产品。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

1.本期已实现收益 3,310,529.49

2.本期利润 11,699,773.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0163

4.期末基金资产净值 1,702,056,725.49

5.期末基金份额净值 1.1102

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 0.94% 0.04% 1.30% 0.04% -0.36% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到2019年12月31日。

2、本集合计划合同于2019年9月25日生效,建仓期6个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合集合计划合同约定,目前本集合计划还在建仓期内。

3、本集合计划合同于2019年9月25日生效,截至2019年12月31日,本集合计划合同生效不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

复旦大学经济学硕士。曾

任万家基金管理有限公司

固定收益部总监、汇添富

基金专户投资决策委员会

委员,曾管理万家增强收

益债券基金、万家强化收

2019- 益债券基金、万家岁得利

孙驰 本产品投资经理 09-25 - 13 债券基金、万家双利债券

基金、万家日日薪货币基

金、万家现金宝货币基金、

万家货币基金等。2017年8

月加入上海国泰君安证券

资产管理有限公司,2018

年2月28日起至今,担任国

泰君安君得盛投资经理。

注:1、集合计划的首任投资经理,其"任职日期"为集合计划合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任投资经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,在控制风险的基础上,为集合计划份额持有人谋求最大利

益。本报告期内,本集合计划运作无重大违法、违规及违反集合计划合同约定的行为,无损害集合计划份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本集合计划与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内,未发现本集合计划有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,各大类资产均出现了宽幅震荡。债券方面,季初收益率处于低点,随后由于猪肉价格上涨超预期,引发市场对于通胀的担忧,收益率快速反弹20bp以上。但11月上旬央行意外下调MLF利率,通胀并未成为政策制约,收益率应声回落,年末又回到了低点。权益市场方面,由于12月份中美达成贸易谈判第一阶段协议,市场风险偏好回升,指数在年末迎来一波反弹。

报告期内,本集合计划规模出现了较大增长,管理人根据绝对收益的思路,及时对组合资产进行了调整。主要还是以稳健操作为主,债券方面着眼于中短久期,为持有人积累稳定的收益,权益方面主要布局了一些低估值品种。

展望下一期看,一季度在库存周期见底及财政政策发力的背景下,基本面可能会有所回暖。但通胀可能成为重要变量,尤其是春节后受PPI上行及油价波动的影响,需要警惕通胀超预期风险。跨资产来看,股债目前性价比相对均衡,权益资产可继续博弈春季躁动;债市方面,还是以震荡市思路来操作;转债由于估值已经不低,以个券机会为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末君得盛集合计划份额净值为1.1102元,本报告期内,集合计划份额净值增长率为0.94%,同期业绩比较基准收益率为1.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 133,427,572.63 7.75

其中:股票 133,427,572.63 7.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,542,290,287.08 89.59

其中:债券 1,542,290,287.08 89.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 7,183,738.50 0.42

8 其他资产 38,565,208.20 2.24

9 合计 1,721,466,806.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,426,988.19 2.67

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 6,432,916.00 0.38

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 52,927,468.44 3.11

K 房地产业 28,640,200.00 1.68

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 133,427,572.63 7.84

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科A 890,000 28,640,200.00 1.68

2 600837 海通证券 749,900 11,593,454.00 0.68

3 601166 兴业银行 537,461 10,641,727.80 0.63

4 600352 浙江龙盛 687,277 9,944,898.19 0.58

5 002142 宁波银行 300,000 8,445,000.00 0.50

6 002179 中航光电 200,000 7,812,000.00 0.46

7 601633 长城汽车 803,400 7,110,090.00 0.42

8 601117 中国化学 998,900 6,432,916.00 0.38

9 002008 大族激光 150,000 6,000,000.00 0.35

10 601601 中国太保 152,571 5,773,286.64 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 105,305,380.38 6.19

其中:政策性金融债 105,305,380.38 6.19

4 企业债券 445,402,069.70 26.17

5 企业短期融资券 529,577,000.00 31.11

6 中期票据 221,707,000.00 13.03

7 可转债(可交换债) 240,298,837.00 14.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,542,290,287.08 90.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

码 (元) (%)

1 0119021 19南电SCP01 1,000,000 99,890,00 5.87

68 8 0.00

2 0119027 19张江集SCP 1,000,000 99,770,00 5.86

25 001 0.00

3 132004 15国盛EB 984,600 97,879,08 5.75

6.00

4 018061 进出1911 808,000 80,832,32 4.75

0.00

5 1018014 18长电MTN00 800,000 80,824,00 4.75

18 1 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本集合计划未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本集合计划未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 根据2019年12月16日公开信息显示,中国人民银行长春中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(长银罚字〔2019〕3号)显示,中国进出口银行吉林省分行未按照规定报送大额交易报告,长春中心支行对其罚款25万元。

该状况发生后,本集合计划管理人就上述公司受处罚事件进行了及时充分的研究和分析,认为上述公司存在违规问题对公司经营成果和现金流量未产生巨大实质性影响,对投资价值无实质影响。本集合计划管理人将继续对该证券进行跟踪研究。

5.11.2 集合计划投资的前十名股票中,没有投资于超出集合计划合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 73,023.40

2 应收证券清算款 5,217,657.07

3 应收股利 -

4 应收利息 19,939,128.69

5 应收申购款 13,335,399.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 38,565,208.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132004 15国盛EB 97,879,086.00 5.75

2 132013 17宝武EB 44,993,080.80 2.64

3 132009 17中油EB 44,795,221.20 2.63

4 132015 18中油EB 34,392,654.40 2.02

5 132006 16皖新EB 8,904,770.00 0.52

6 132011 17浙报EB 4,830,000.00 0.28

7 113008 电气转债 1,726,950.00 0.10

8 127012 招路转债 1,145,720.00 0.07

9 113014 林洋转债 918,644.80 0.05

10 132008 17山高EB 467,721.00 0.03

11 132012 17巨化EB 40,252.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 82,827,927.78

报告期期间基金总申购份额 1,519,461,150.09

减:报告期期间基金总赎回份额 69,225,226.06

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,533,063,851.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,750,968.99

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,750,968.99

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.51

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划合同变更的函;

2、《国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划资产管理合同》;

3、《国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划托管协议》;

4、《国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划招募说明书》;

5、法律意见书;

6、集合计划管理人业务资格批件、营业执照;

7、集合计划托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

文件存放地点:上海市浦东新区东园路111号2楼

9.3 查阅方式

网址:http://www.gtjazg.com

信息披露电话: 021-38676631

联系人:李艳

EMAIL:liyan016199@gtjas.com

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2020年01月20日

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