9月私募榜:下滑成主基调 高收益普遍缩水

2016年10月19日 14:36来源: 采编:东方财富网

  导语:私募排排网“9月中国对冲基金策略分类收益排行榜”出炉。在同期沪深300指数下跌-2.24%的情况下,9月私募产品整体业绩表现也并不乐观。截至9月底,纳入私募排排网统计排名的8931只中国对冲基金平均收益率为-0.04%,跑赢同期指数。

  细分来看,9月八大策略表现普遍存在下滑情况,八大策略中仅债券策略、事件驱动策略、宏观策略和相对价值策略实现了正向收益,但正收益幅度均不大,平均收益率都控制在0.5%以内。而股票策略未能延续良好势头,9月再次以负收益收尾;今年来一直表现抢眼的管理期货策略开始走向滑落,9月再次以负收益告终;此外复合策略和组合策略也都表现为负,不过跌幅情况并不严重,都控制在-0.2%之内。

2016年9月份股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1辰阳恒丰1号辰阳投资45.09%
2善智恒翔3号善智基金曹勇36.61%
3中融信托-理业龙鼎1号北京龙鼎投资29.18%
4平安信托-长金8号Ⅳ期长金投资郑晓军20.41%
5融智-新上正百业旺1号新上正基金李春瑜17.63%
6云南信托-睿赢71号17.57%
7粤蓝海汇富1号粤蓝海资产李单丹17.39%
8控制权交易策略一期深圳厚润德17.03%
9杰询对冲1号杰询投资朱曙16.97%
10鼎尚一号杰询投资沈杰16.67%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:在一系列利空之下外界期待的“金九”行情不但未曾出现,市场反而不断震荡走弱,最终跌破3000点关口,再次维持弱势震荡格局。

  在9月行情作用下,9月股票策略对冲基金排行榜变化较大。据私募排排网不完全统计,截至9月底,纳入统计排名的股票策略产品共计4841只,近1月的平均收益率为-0.32%,在连续3个月翻红后再次转为负收益。

  其中实现正收益的产品只有2079只,占比不足半数。高收益方面较上月相比也存在大幅缩水,涨幅超10%的产品总量占比不足1%,涨幅超20%的产品仅有4只,最大涨幅也降至45.09%,由“辰阳恒丰1号”贡献,而涨幅介于5%以内的产品高达1915只,占比接近4成,涨幅介于1%以内的产品高达1057只,占比也超过了2成。

  亏损成为9月股票策略的主题,在其余2762只亏损的股票策略产品中,跌幅情况也较为惨烈,跌幅超10%的产品达到45只,跌幅超20%的产品共计2只,最大跌幅为-24.59%,这也使得股票策略首尾相差达到69.68%。

2016年9月份管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1莲城一号60.30%
2和盈6号和信盈通马德柱26.10%
3聚富1号乾瞻投资张云飞21.01%
4洛书CTA核心4号洛书投资17.42%
5南太湖2号16.27%
6点石成水1号顺赢投资蒋刘兴15.11%
7信达润时成长1号润时资产14.75%
8小黑妞铸金1号小黑妞资管杜仁华10.93%
9映雪瑞腾蓑笠翁1号上海映雪投资10.84%
10启航1号乾瞻投资张云飞8.70%
2016年9月份管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜
1世力投资1号世力投资潘榕34.67%
2恩萌18恩萌投资陈开元29.13%
3众成一号众成投资杨文超23.22%
4圣来8号素问投资梅兆元21.33%
5趋势神剑-金山英恺投资唐恺羚20.31%
6武汉稳健3号18.77%
7熙然1号熙然投资18.06%
8司马缸波段3号司马缸司马缸17.78%
9深徽二号京鼎投资17.54%
10鑫源锦汇1号鑫源锦汇朱静16.42%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:9月期货市场风云变幻,以焦煤、焦炭等为代表的黑色系期货遭遇了大跌再到大涨的变化;前期走强的农产品遭遇变数,市场价格持续走低。在这样的市场环境中,期货策略产品表现也并不突出。

  据私募排排网不完全统计,9月纳入统计排名的管理期货策略产品共计944只,近1月平均收益率为-0.51%,未能成功翻红。

  在市场趋势变化不断的情况下,一向表现稳健的基金组账户优势更加明显。细分来看,基金组账户方面此次纳入统计排名的产品共计612只,近1月平均收益率为-0.21%。其中318只产品最终录得正收益,占比达到51.96%。高收益方面,涨幅超10%的产品达到9只,最高涨幅达到60.30%,由近期新秀“莲城一号”贡献。

  单账户方面,纳入统计排名的332只单账户产品近1月平均收益率为-1.08%。正收益产品表现尚可,高达241只产品成功收获了正收益,占比超过7成。不过高收益方面表现缩水严重,排名第一的“世力投资1号”近1月收益率只有34.67%,尚不足上月收益的一半,这也使得今年来基金组账户产品最高收益首次赶超单账户组产品。但涨幅超10%的单账户产品达到了21只,略微扳回一局。

2016年9月份事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1乾倍金融-历保壹号乾倍投资99.34%
2丰年定增1号尚诚资本谷尚勇24.21%
3尚诚壹品丰年定增2号尚诚资本23.20%
4宝盈众鑫定增9号瑞丰宝盈21.90%
5国金中安消2号国金证券董波12.20%
6广发恒定18号华东重机定向增发广发证券11.37%
7民生信托-定增宝1号11.24%
8黄河三号定增恒宇天泽投资10.57%
9华融信托-海西晟乾11号海西晟乾投资8.54%
10长城定增一号长城证券7.39%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:9月事件驱动策略表现可圈可点。据私募排排网不完全统计,截至9月底,纳入统计排名的事件驱动策略产品共计301只,近1月平均收益率达到0.22%,虽然较上月下滑较大,但仍旧延续了正收益的势头。

  其中成功实现正收益的产品达到139只,占比为46.18%,这一比例较上月也下滑严重。不过高收益表现则颇有亮点,今年来首次入榜的“乾倍金融-历保壹号”贡献了99.34% 的高收益,这一接近翻倍的收益也是今年来事件驱动策略的历史性新高。此外,涨幅超10%的产品达到8只。

  跌幅方面,除3只产品跌幅超10%外,其余产品都控制在10%以内。最大跌幅达到-38.60%,这也使得事件驱动策略产品首尾业绩差扩大至137.94%。

2016年9月份相对价值策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1信诺一号信诺财富林炯4.40%
2持盈1号南方天赋黄坤耀3.74%
3雷根混合型雷根投资李金龙2.30%
4益沣成对冲1号益沣成资产马忠军,张爱军,张大辉2.22%
5致远三号致诚卓远史帆2.08%
6平安阖鼎-大岩ALPHA平安阖鼎2.04%
7长安信托-通和量化对冲三期通和投资石玉强2.04%
8上海量化大数据1号上海量化投资毛羽2.04%
9熊市基金第二基金刘东明1.98%
10通和量化对冲6期通和投资石玉强1.92%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:截至9月底,纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计410只,近1月平均收益率为0.01%,较上月有所下滑。

  其中实现正收益的产品达到244只,占比接近6成。高收益表现惨淡,9月没有一只相对价值策略产品收益涨幅超10%甚至5%。贡献最高收益的“信诺一号”收益率也仅有4.40%。不过跌幅方面也都相差不大,除了一只产品跌幅达到-7.29%外,其余产品跌幅也都控制在5%以内。

2016年9月份复合策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1国金红林1号红林投资28.58%
2波动率策略1号伊谦投资20.24%
3南方海慧一号南方海慧18.54%
4一二资本二期一二资本刘侃15.34%
5冠弘城稳健壹号冠弘城资产15.33%
6润沃丰5号润沃丰股权14.65%
7华德赢基金优选价值成长1号华德赢罗子建13.02%
8中南文泰1期中南资本何春哲,石川12.31%
9迈科-青弘量化1期12.31%
10和正稳健2号和正投资11.65%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:在市场缺乏行情、热点机会的情况下,复合策略产品表现也有所滑落。据私募排排网不完全统计,9月纳入私募排排网统计排名的1510只复合策略产品,近1月平均收益率为-0.11%。

  其中775只产品最终录得正收益,占比刚刚超过半数。高收益方面存在一定下滑,涨幅超10%的产品达到13只,上月上榜的“国金红林1号”9月继续发力,最终凭借28.58%的收益率成为同类产品冠军。跌幅方面表现与上月相差不大,跌幅超10%的产品共计6只,最大跌幅达到-29.43%。

2016年9月份组合策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1伊谦投资FOF母基金1号伊谦投资16.23%
2弘酬丰泽弘酬投资11.24%
3百家讲盘FOF精选基金融犇资产7.68%
4金色木棉-新航2号金色木棉5.50%
5资舟磐石上海资舟资产5.05%
6新方程星动力S9新方程4.13%
7极元智裕财富通1号极元智裕4.10%
8中证金葵花新机遇FOF四期中证金葵花3.70%
9亿诚系列MOM一号中投亿通唐凌3.43%
10仙童FOF1期仙童投资3.15%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:9月组合策略在市场弱势格局影响下整体表现也有所下滑。据私募排排网不完全统计,截至9月底,纳入统计排名的389只组合策略产品近1月平均收益率为-0.18%,再次表现为负。

  相较于上月,9月正收益产品占比滑落较大。仅有198只产品成功录得正收益,占比刚刚过半。一向平衡风险和收益的组合策略在高收益方面表现始终中规中矩,9月也不例外。其中涨幅超过10%的产品仅有2只,且都是新面孔;其余产品收益则基本控制在5%以内。

  负收益方面,有2只产品跌幅超过10%,最大跌幅达到-13%。

2016年9月份债券策略对冲基金收益前十排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1华泰掘金中低评级债1号华泰资管14.92%
2合晟方舟债券1号合晟资产6.38%
3水星高收益债券1号易禾水星程斌5.71%
4易禾飞越债券基金易禾水星程斌5.45%
5淳杨睿享2号淳杨资产金耀,陈颖4.17%
6冠石聚富三号冠石资产文勇军3.95%
7冠石聚富二号冠石资产文勇军3.91%
8齐鲁赤月1号中泰证券黄文卿3.69%
9浙商金惠德奥通航1号浙商证券资产3.59%
10合晟方舟债券8号合晟资产3.55%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:9月债券策略对冲基金收益排行榜新近发布。截至9月底,纳入私募排排网统计排名的债券策略产品共计456只,近1月平均收益率为0.43%,较上月略有下滑。

  对于风险有限的债券策略而言,其产品收益往往相差不大。9月实现正收益的产品高达397只,占比接近9成;虽然绝大部分产品收益都控制在5%以内,但仍有产品表现十分突出,其中“华泰掘金中低评级债1号”就凭借14.92%的高收益摘得榜首。

2016年9月份宏观策略对冲基金收益前三排行榜
序号产品名称投资顾问基金经理近一月收益率
1思考20号A2全市场策略台州思考投资9.95%
2从容全天候基金1期从容投资吕俊9.24%
3信长二号安泽投资范川8.93%
4环球宏观对冲一号环球时刻孙奎3.22%
5环球宏观对冲二号环球时刻孙奎2.56%
6动滑轮稳进1号动滑轮投资2.55%
7动滑轮进取1号动滑轮投资李永顺2.27%
8优素片叶2号优素资产李灵活1.39%
9国玺一号华玺股权投资范超1.35%
10千石资本-银叶1期银叶投资秦怀宝1.31%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名

  点评:9月宏观市场环境风波不断。截至9月底,纳入私募排排网统计排名的宏观策略产品共计80只,近1月平均收益率为0.16%,较上月存在一定程度滑落。其中实现正收益的产品仅有34只,占比刚刚超过4成。高收益产品表现也缺乏亮点,但没有一只产品涨幅超10%,2只产品涨幅超9%;其余绝大部分产品收益都位于4%的水平以内。从前十榜单来看,环球时刻与动滑轮投资表现亮眼,其旗下均由2只产品上榜,“思考20号A2全市场策略”摘得冠军。

(责任编辑:DF312)

东方财富网( www.eastmoney.com 或 www.18.com.cn )
点此发表您的意见与建议 建议及投诉热线:021-54509980值班热线:021-54509988-2345
 
 
 
 
 
 
 
 
 

网友点击排行

 
 
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1