公告日期：2024-04-19

东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方阿尔法产业先锋混合

基金主代码 011704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月21日

报告期末基金份额总额 2,497,210,499.77份

本基金在严格控制风险的前提下，通过产业精选和个股
投资目标 研究，力求选择景气度上行产业中具有先锋优势的优质
个股，力争实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下10个方面内容：

1、大类资产配置策略

本基金根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、
投资策略 市面场、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济
周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例。

2、股票投资策略

本基金通过产业精选和个股研究相结合，一方面通过产 业精选分析产业景气周期的变化和产业格局的变化，筛 选具备投资机会的产业；另一方面，通过对公司定性分 析、经营分析和估值探讨，判断公司投资价值。选择在 景气度上行产业内具有先锋优势的优质上市公司，构成 本基金的投资组合。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础 上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资 价值高的存托凭证进行投资。
4、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预 测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率 利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与 收益预期，精选个券进行投资。
5、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策 略
对于可转换债券的投资，本基金将在评估其偿债能力的 同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价 上升带来的高收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为 目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合 构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 7、融资业务的投资策略
本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基 金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、 冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易 对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有 效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
8、国债期货的投资策略
基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、

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