公告日期：2024-02-07

上海海通证券资产管理有限公司海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产
管理计划更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

管理人：上海海通证券资产管理有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年二月

【重要提示】

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由海通稳健成长集合资产管理计划变更而来，海通稳健成长集合资产管理计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《海通稳健成长集合资产管理计划合同》及其他有关
规定募集，并经中国证券监督管理委员会于 2009 年 5 月 31 日经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2009〕447 号文核准设立。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

海通稳健成长集合资产管理计划的变更经中国证监会批准，但中国证监会对海通稳健成长集合资产管理计划的变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

本集合计划投资于证券、期货市场，集合计划资产净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担计划投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划申购、赎回等因素造成的流动性风险，管理人在集合管理实施过程中产生的管理风险，本集合计划的特定风险等。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本集合计划风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

本集合计划的投资范围包括股指期货，投资于股指期货需承受市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险等。

本集合计划的投资范围包括股票期权，投资于股票期权需承受市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务，存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。集合计划份额持有人需承担由此带来的风险与成本。

本集合计划投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（如港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市而香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股市场股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。

投资者依据原《海通稳健成长集合资产管理计划合同》获得的海通稳健成长集合资产管理计划份额，自资产管理合同生效之日起全部自动转换为本集合计划B类份额。在本集合计划存续期间，B 类份额只开放赎回，不开放申购业务，红利再投资份额除外。

本集合计划对每份 A 类份额和 C 类份额设置一年的最短持有期限，即自集
合计划份额申购确认日（对申购份额而言）或集合计划份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日一年后的年度对应日的前一日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对应日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。因此 A 类份额和 C 类份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回对应的集合计划份额的风险。

本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合计划，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的集合计划份额净值。投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

投资者在……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。