公告日期：2024-04-22

海通核心优势一年持有期混合型集合资产
管理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通核心优势

基金主代码 850005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 481,823,514.48 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报和资产的增值。

投资策略 本集合计划将综合运用定量分析和定性分析手段，对证
券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期各大类
资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制
定大类资产相对最优的配置比例，定期或不定期地进行
调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 股票投资策
略：本集合计划坚持“成长与价值并重”的选股理念，
采用“自上而下与自下而上相结合”的研究方法，根据
宏观经济发展趋势及国家政策导向，在可理解可跟踪的
行业内，采用定性和定量相结合的方法，严选具有核心
优势的股票构建组合。 债券投资策略：本集合计划将主
要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 资
产支持证券投资策略：本集合计划将重点对市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险
补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模

型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投

资决策。 股指期货投资策略：管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险特征……
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