公告日期：2023-01-18

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划2022年第四季度报告
81重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
52基金产品概况
中原天天汇利货币
基金简称
970186
基金主代码
契约型开放式
基金运作方式
2022年09月22日
基金合同生效日
2,114,572,167.22份
报告期末基金份额总额
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下， 力争为投资人提供稳定的收益。 1、资产配置策略
投资目标
本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水 平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及 国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分 析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央 行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利 率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋 势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合 平均剩余期限和比例分布。
投资策略
此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动 态分析，确定本集合计划流动性目标，相应调 整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流 动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率 水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并 动态调整投资组合中央银行票据、国债、债券 第2页，共12页
回购等投资品种各类属品种的配置比例，以满 足流动性管理的需求，并达到获取投资收益的 目的。
2、期限配置策略
根据对短期利率走势的判断确定并调整投资组 合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短 投资组合的平均期限，以规避资本损失或获得 较高的再投资收益：在预期短期利率下降时， 延长投资组合的平均期限，以获得资本利得或 锁定较高的利率水平。 3、回购策略
在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切 跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在 精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠 杆操作，为集合计划资产增加收益。当债券回 购利率低于债券收益时，通过循环回购以放大 债券投资收益。同时，密切关注由于新股申购、 增发等原因导致短期资金需求激增的机会，通 过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的 投资机会。
4、个券选择策略
在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优 先选择中央银行票据、短期国债等高信用等级 的债券品种以规避信用违约风险。在投资的个 券选择上，首先将各券种的信用等级、剩余期 限和流动性(流通总量、日均交易量）进行初 步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期 限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次
筛选：最后，根据各券种的到期收益率波动性 与可投资量(发行总量、流通量、上市时间）， 决定具体投资比例。
同期中国人民银行公布的活期存款利率（税后） 中原证券股份有限公司
业绩比较基准
基金管理人
中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人
本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融 机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管 理产品。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。