这段时间计划翻来覆去比较一些基金,有读者留言想让我盘点一下沪深300指数增强基金的业绩,所以本文安排一下。第一部分内容是按照要求筛选出来的基金今年来的业绩表现。第二部分内容是按照要求筛选出来的基金过去三年来的业绩表现。
01
沪深300指数增强基金
今年来的业绩表现
筛选要求基金类型为“增强指数型基金”,业绩基准中有“沪深300指数”,满足要求的有85只基金。剔除C类,满足要求的有46只基金。要求基金经理上任时间在2020年(含)之前,则满足要求的有36只基金。
36只基金按照基金经理上任时间排序如下,上任最早的有杨建华、李笑薇、申庆,都已经超过了4000天。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
36只基金按照今年来的涨幅排序如下:首尾相差20%左右。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
今年来涨幅最好的是富荣基金邓宇翔,获得了6.50%收益率,其次是天弘基金杨超,获得了3.97%收益率,第三名是海富通基金朱斌全,获得了3.53%收益率。而业绩最差的三位分别是兴证全球基金申庆、博时基金刘钊、易方达基金张胜记,今年来的收益率分别是-7.72%、-9.55%、-14.66%。
今年来业绩最好和最差的三只沪深300指数增强型基金
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
今年来的沪深300指数涨跌幅为-6.29%,可见有五位基金经理“增强”失败了,分别是广发赵杰、国金宫雪、兴证全球申庆、易方达张胜记、博时刘钊。
36只基金按照今年来的最大回撤排序如下,回撤控制的比较好的有新华基金邓岳、国投瑞银基金殷瑞飞、万家基金乔亮等,而回撤控制的比较差的有博时基金刘钊等。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
36只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,相对比较获得机构认可的基金经理有浙商基金向伟、万家基金乔亮、海富通基金朱斌全等。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
36只基金按照相对前期高点回撤的情况排序如下,目前回撤最大的是博时基金刘钊。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
博时基金刘钊的沪深300指数增强A的当前回撤情况如下,为-21.73%。
36只基金按照基金经理年限排序如下,长城基金杨建华、华安基金许之彦都已经超过15年,但也有五位基金经理不足3年。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
最后要求基金的规模大于1亿元、今年来收益率大于-3%(同期沪深300收益率为-6.29%)、最大回撤小于16%、机构投资者占比大于1%、基金经理年限大于3年。满足要求的有13只基金,按照基金经理年限排序如下。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
300多天时间还是太短,我们进入第二部分,比较一下基金经理上任满三年的基金近三年的业绩。
02
沪深300指数增强基金
过去三年的业绩表现
第二部分筛选出的36只基金,如果要求基金经理上任满三年,满足要求的有19只基金。按照基金的规模排序如下,前三甲是李笑薇、黎海威、申庆的基金,从热力图看,这三只基金过去三年的业绩恰恰是最差的,只勉强跑赢国金宫雪。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
19只基金按照基金近三年的业绩排序如下,按照近三年区间的年化收益率排序如下,最厉害的是富荣基金的邓宇翔,三年收益率165.57%,年化38.40%。其次是西部利得基金盛丰衍,三年收益率109.69%,年化27.94%。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
业绩三年翻倍的只有邓宇翔、盛丰衍。年化在20%以上的还有徐黄玮、许之彦、徐林明、吴振翔、赵 杰、张志强、朱晨歌、陈士俊、王 平、梁洪昀、宋 洋。
19只基金按照近三年区间最大回撤排序如下,回撤相对比较小的是梁洪昀、张志强、杨建华、盛丰衍、黎海威等。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
19只基金按照近三年区间的卡玛比率排序如下,大于2的只有邓宇翔,大于1.5的有盛丰衍、徐林明、徐黄玮、梁洪昀、张志强。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
19只基金按照机构占比排序如下。相对更获得机构认可的基金经理有陈士俊、吴振翔、盛丰衍等,不过最好结合基金的规模来考虑机构占比的问题。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
19只基金按照相对前期高点的回撤排序如下,当前回撤较小的有邓宇翔、梁洪昀、许之彦等,而回撤较大的是国金宫雪。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
宫雪的国金沪深300指数增强目前相对前期高点回撤-19.09%。
19只基金按照基金经理的年限排序如下,其中杨建华、许之彦超过15年。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
如果要求过去三年业绩大于70%、区间回撤小于18%、卡玛比率大于1.4,满足要求的只有八位基金经理,分别是许之彦、邓宇翔、盛丰衍、徐林明、张志强、吴振翔、梁洪昀、徐黄玮,按照规模排序如下:规模最大的12.96亿元,最小的仅3.12亿元。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
基金经理年限大于10年的有四位:许之彦、徐林明、吴振翔、梁洪昀。
八位基金经理的持仓集中度情况如下,相对更分散的是徐林明、吴振翔、许之彦。
八位基金经理的半年度换手率如下,换手率相对较大的是徐黄玮、盛丰衍,这两位基金经理应该是量化基金,所以换手率相对较高。
八只基金基本资料再次罗列如下,晨星评级倒不是太高。
八只基金按照年度涨幅展示如下,2019年、2020年、今年来都跑赢了沪深300指数。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
今年来的绩效评估数据如下,富荣沪深300指数今年来各项指标基本最优秀。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16
统计了一下八只基金重仓股80只出现的频率:出现了7次的有东方财富、贵州茅台、五粮液,出现了6次的有招商银行,出现了4次的有兴业银行、药明康德、伊利股份、智飞生物。出现3次的没有,出现2次的有海尔智家、华泰证券、隆基股份、美的集团、宁波银行、平安银行、山西汾酒、中国平安、中信证券、紫光国微。
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本文的信息点都在文中,就不总结了。另外,在搜沪深300指数相关资料时发现一篇介绍华安沪深300量化增强基金的研报,基金经理是张序,贴在文末吧,这位基金经理感觉年少有为呀,中科大少年班统计学专业毕业,2017年2月加入华安基金,现任指数与量化投资部基金经理,期待他有好的业绩表现。
本文只是阶段性梳理,希望对大家有帮助。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
- 富荣沪深300指数增强A(004788)
- 西部利得沪深300指数增强A(673100)
- 华宝沪深300指数增强A(003876)
(来源:阡陌说的财富号 2021-11-22 10:31) [点击查看原文]