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恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第3季度报告

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第3季度报告

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2014年第3季度报告

2014年9月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华夏恒生ETF联接 基金主代码 000071 交易代码 000071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月21日 报告期末基金份额总额 84,901,521.86份 投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年8月9日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年10月22日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 675,893.56 2.本期利润 148,291.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 4.期末基金资产净值 88,775,881.59 5.期末基金份额净值 1.046 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.79% -1.19% 0.79% 1.29% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年8月21日至2014年9月30日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业

年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的基金经理、数量投资部副总经理 2012-08-21 - 14年 硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理等。 王路 本基金的基金经理、数量投资部总经理 2012-08-21 - 16年 博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理有限公司。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(恒生交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。

3季度,国际方面,美国经济继续改善,房地产、制造业、非制造业等数据符合预期,失业率继续下降,美联储继续退出量化宽松政策,市场对加息预期增强,美元走强;欧洲经济受乌克兰危机拖累而放缓,欧央行降低基准利率,实施货币宽松政策,欧元对美元贬值;日本消费税上调对消费产生的负面影响超预期,贸易逆差扩大,日元大幅贬值。国内方面,经济受房地产拖累总体偏弱,政府对房地产的放松政策和一系列改革政策一定程度支撑经济,人民币走强。在上述背景下,3季度美国市场表现为震荡走势,中国内地市场表现为震荡上行走势。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,表现为震荡走势,恒生指数3季度下跌了1.11%。

报告期内,本基金认真应对日常申购赎回等工作,积极控制交易成本和汇率风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2014年9月30日,本基金份额净值为1.046元,本报告期份额净值增长率为0.10%。同期业绩比较基准增长率为-1.19%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.29%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为目标ETF的偏离,另外日常运作费用等也产生一定的差异。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望4季度,国际方面,美国经济将继续恢复,美元在加息预期下继续走强;欧洲经济仍然偏弱;日本经济继续面临压力;其他主要发达国家和地区的经济总体将温和增长。国内方面,经济继续面临房地产下滑压力,改革政策的落实和财政、货币政策将对经济和市场产生较大影响。

市场方面,如果主要发达国家的经济保持稳定,国内经济能够在预期的货币、财政政策支持下企稳,改革红利逐步释放,则目前仍处于历史相对较低估值水平的恒生指数会有较好的投资机会;反之,则可能继续修正。

我们将根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,认真应对申购赎回等工作,力争和业绩比较基准保持一致。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 82,036,124.63 91.49 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,303,219.23 7.03 8 其他各项资产 1,327,178.63 1.48 9 合计 89,666,522.49 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 华夏恒生ETF 股票型 交易型开放式 华夏基金管理有限公司 82,036,124.63 92.41 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额 1 存出保证金 3,978.37 2 应收证券清算款 983,429.92 3 应收股利 - 4 应收利息 998.63 5 应收申购款 338,771.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,327,178.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 88,469,711.20 本报告期基金总申购份额 11,625,712.54 减:本报告期基金总赎回份额 15,193,901.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 84,901,521.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内披露的主要事项

2014年7月19日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

2014年8月21日发布华夏基金管理有限公司公告。

2014年8月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增吉林银行股份有限公司为代销机构的公告。

2014年9月3日发布关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。

2014年9月6日发布华夏基金管理有限公司公告。

2014年9月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增包商银行股份有限公司为代销机构的公告。

2014年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告。

2014年9月13日发布华夏基金管理有限公司公告。

8.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理9只ETF产品,分别为华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF和华夏恒生ETF,初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。

2014年3季度,华夏基金持续保持较为稳健的投资风格并继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理的便利性:(1)活期通客户端V2.0版本上线,为客户打造财富管理和生活管理的移动金融服务平台;(2)网上交易平台上线中国银行卡的开户及交易功能,提高客户使用的便利性;(3)与银联通合作“全民付金融超市”项目,在银联通的服务支持下,向客户提供基金直销交易功能以及信息服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

9.1.3《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一四年十月二十四日

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