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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富日日收益货币

基金主代码 000203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 8,064,411,244.19 份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追

求稳定的当期收益。

投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具,通过积极的投

资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机

会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低

于股票型基金、混合型基金及债券型基金,属于低风险

稳定收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币 A国富日日收益货币 国富日日收益货币

B E

下属分级基金的交易代码 000203 000204 021926

报告期末下属分级基金的份额总额 6,683,349,856.95 622,618,363.84 758,443,023.40

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 国富日日收益货币 E

1.本期已实现收益 23,126,610.15 1,681,802.34 1,583,450.42

2.本期利润 23,126,610.15 1,681,802.34 1,583,450.42

3.期末基金资产净值 6,683,349,856.95 622,618,363.84 758,443,023.40

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富日日收益货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3782% 0.0044% 0.3393% 0.0000% 0.0389% 0.0044%

过去六个月 0.7101% 0.0038% 0.6787% 0.0000% 0.0314% 0.0038%

过去一年 1.6123% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 0.2623% 0.0037%

过去三年 5.2035% 0.0029% 4.0500% 0.0000% 1.1535% 0.0029%

过去五年 9.6085% 0.0028% 6.7500% 0.0000% 2.8585% 0.0028%

自基金合同 35.4938% 0.0045% 15.4455% 0.0000% 20.0483% 0.0045%

生效起至今

国富日日收益货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4388% 0.0044% 0.3393% 0.0000% 0.0995% 0.0044%

过去六个月 0.8317% 0.0038% 0.6787% 0.0000% 0.1530% 0.0038%

过去一年 1.8563% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 0.5063% 0.0037%

过去三年 5.9632% 0.0029% 4.0500% 0.0000% 1.9132% 0.0029%

过去五年 10.9303% 0.0028% 6.7500% 0.0000% 4.1803% 0.0028%

自基金合同 39.2625% 0.0045% 15.4455% 0.0000% 23.8170% 0.0045%

生效起至今

国富日日收益货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4100% 0.0044% 0.3393% 0.0000% 0.0707% 0.0044%

自增设 E 类 0.6664% 0.0042% 0.5680% 0.0000% 0.0984% 0.0042%

份额至今

注:本基金利润分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日,并于 2024 年 7 月 30 日增设 E 类份额。本基金

在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从

姓名 职务 理期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

国富日日收益货 王莉女士,华东师范大学金融学硕士。历任

币基金、国富安 武汉农村商业银行股份有限公司债券交易

享货币基金、国 员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交

富恒丰一年持有 易员、国富日鑫月益 30 天理财债券基金的基

王莉 期债券基金、国2016 年 1 - 14 年 金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基

富新机遇混合基 月 22 日 金管理有限公司国富日日收益货币基金、国

金、国富天颐混 富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券

合基金及国富恒 基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合

兴债券基金的基 基金及国富恒兴债券基金的基金经理。

金经理

严婧璧女士,CFA,FRM 持证人,中国人民大

学金融学硕士。历任太平资产管理有限公司

国富日日收益货 交易员,国海富兰克林基金管理有限公司交

币基金及国富安2019 年 7 易员、国富日日收益货币基金、国富安享货

严婧璧 享货币基金的基 月 27 日 - 16 年 币基金及国富日鑫月益 30 天理财债券基金

金经理 的基金经理助理、国富日鑫月益 30 天理财债

券基金的基金经理。截至本报告期末任国海

富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货

币基金及国富安享货币基金的基金经理。

注:

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关

金融领域的工作年限的总和。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度政策基调转向,货币政策先行,财政政策也逐渐开始加力,各部委纷纷出台政策化解债务、促进内需、支持民生、稳定房地产。从效果来看,经济数据有所改善,但还需要继续观察。进出口依旧是亮点,1-11 月美元计价出口同比增长 5.4%,进口同比增长 1.2%,市场对关税升级的担忧使得出口抢跑的效应较为明显;前 11 个月固定资产投资累计同比增长 3.3%,规模以上工业增加值同比增加 5.8%,其中基建投资增长 4.2%,低于去年;但 4 季度地方债发行明显提速,基建投资有所加快,制造业投资同比增加 9.3%,依旧维持较快增长;房地产开发投资同比降低 10.4%,

但 9 月份的房地产一系列宽松政策后,4 季度一线城市的销售数据显著回升,至 11 月商品房销售

面积已经转正,本次政策影响对于销售的拉动持续时间明显拉长,若明年 3 月后依旧火热,有望传导到下线城市。1-11 月社会消费品零售总额同比增长 3.5%,9 月的政策明显加大了对消费的支持,补贴和消费券多轮下发,力度较大,但目前看还没有形成趋势性的消费倾向。金融数据方面,

四季度的社融和信贷依旧较为疲弱,企业和个人的信贷需求都不太旺盛。物价方面,CPI 还在微

正位置,PPI 持续为负,改变通缩预期任重道远。海外方面,4 季度美联储分别于 11 月和 12 月各

降息 25bp 至 4.25-4.5%目标区间,但联储对明年的继续降息表述鹰派,美债收益率大幅上行;美国制造业数据降幅驱缓,服务业强劲,就业数据较好,美元指数走强;人民币汇率在 9 月底急升后又逐步下行,至年末又回到 7.3 关口,但与一篮子货币比较,人民币还是相对强势。

从政策方面讲,一揽子增量政策有望带动经济步入温和回升通道。货币政策转向为适度宽松,央行积极操作新创设的买断式回购和债券买卖,4 季度央行分别操作了 2.7 万亿买断式回购和净买入面值 7000 亿债券,新的货币政策工具已经成为了货币市场非常重要的投放流动性的方式。财政政策也加大力度,共增发 6 万亿地方政府置换专项债,并在当年成功发行 2 万亿,拓展地方债用途并更多的用于消费、民生和设备更新等方向;扶持政策从供给端逐步向需求端倾斜。对于 9月底的政策重磅,市场给予乐观定价,十一过后股市一度大涨,公募和理财迎来赎回潮,各类品种尤其是信用债收益率大幅上行;随着市场逐步理性,资金有部分回归到非银中,债市收益率重归下行,至 12 月债券供给高峰结束后收益率加速下行,大部分品种收益率创出了历史新低。

短端品种看,受到 12 月初定期存款只能按照超额准备金利率提支的倡议影响,非银特别是货

币基金,逐步将资金从存款转向存单投资;从供给方看银行也同步增加同业存单发行的额度,使得存单的供需两旺,最终存单 4 季度放量发行了 7.68 万亿,收益率也终于在年底突破了历史新低,1 年期存单来到了 1.5%左右的区间。而一年期国债买方需求旺盛,收益率一度下行至 0.8%附近,在年底略有反弹。

报告期内,本基金致力于期限结构配置,选择了哑铃型结构,择时配置合适的到期品种,保持短期流动性并拉长久期。投资品种上选择高评级同业存单、优质信用债和利率债,做好投资决策,为基金持有人创造收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值收益率上涨 0.3782%,同期业绩比较基准收益

率上涨 0.3393%,基金超额收益率 0.0389%;本基金 B 类份额净值收益率上涨 0.4388%,同期业绩

比较基准收益率上涨 0.3393%,基金超额收益率 0.0995%;本基金 E 类份额净值收益率上涨0.4100%,同期业绩比较基准收益率上涨 0.3393%,基金超额收益率 0.0707%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 5,402,393,075.07 61.03

其中:债券 5,281,995,924.38 59.67

资产支持证 120,397,150.69 1.36

2 买入返售金融资产 1,822,623,987.77 20.59

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,562,995,975.55 17.66

付金合计

4 其他资产 63,468,110.42 0.72

5 合计 8,851,481,148.81 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 8.17

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值

的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 781,745,745.32 9.69

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 28.23 9.69

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

2 30 天(含)—60 天 7.59 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

3 60 天(含)—90 天 15.49 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

4 90 天(含)—120 天 13.11 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 44.24 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债

合计 108.66 9.69

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 469,871,951.45 5.83

其中:政策性金融债 469,871,951.45 5.83

4 企业债券 335,165,674.92 4.16

5 企业短期融资券 1,002,775,025.85 12.43

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,474,183,272.16 43.08

8 其他 - -

9 合计 5,281,995,924.38 65.50

10 剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 112409261 24 浦发银行 CD261 3,000,000 299,653,869.57 3.72

2 112403225 24 农业银行 CD225 3,000,000 297,330,340.05 3.69

3 012483933 24 苏交通 SCP028 2,500,000 250,197,247.74 3.10

4 112470507 24 天津银行 CD353 2,000,000 199,402,686.89 2.47

5 112487777 24 徽商银行 CD186 2,000,000 198,858,921.99 2.47

6 112403140 24 农业银行 CD140 2,000,000 198,341,916.91 2.46

7 112412113 24 北京银行 CD113 2,000,000 198,124,640.42 2.46

8 112403270 24 农业银行 CD270 2,000,000 196,802,870.50 2.44

9 2228028 22 中信银行 01 1,400,000 142,726,534.32 1.77

10 012484006 24 苏交通 SCP030 1,300,000 130,046,242.90 1.61

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1224%

报告期内偏离度的最低值 0.0463%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0783%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 263388 熙悦 21 优 800,000 80,387,156.17 1.00

2 264288 至信 51A 400,000 40,009,994.52 0.50

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金份额资产净值始终维持在 1.00 元。

5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,528.97

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 63,457,581.45

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 63,468,110.42

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 国富日日收益货币 E

报告期期初基金份额总额 6,730,830,989.31 447,324,561.61 3,129.86

报告期期间基金总申购份额 7,099,578,753.95 1,547,025,430.57 2,911,861,266.49

报告期期间基金总赎回份额 7,147,059,886.31 1,371,731,628.34 2,153,421,372.95

报告期期末基金份额总额 6,683,349,856.95 622,618,363.84 758,443,023.40

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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