基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券

投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表......17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43

§8 基金份额持有人信息 ......45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§9 开放式基金份额变动 ......46

§10 重大事件揭示 ......47

10.1 基金份额持有人大会决议......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8 其他重大事件 ......49

§11 备查文件目录 ......52

11.1 备查文件目录 ......52

11.2 存放地点 ......52

11.3 查阅方式 ......52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

基金简称 大摩品质生活精选股票

基金主代码 000309

交易代码 000309

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 246,066,720.66 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积

投资目标 极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长

机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略

研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决

定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具

有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市

公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制

的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公

司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推

动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严

投资策略 格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增

值。

3. 债券投资策略

将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种

的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率

预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡

到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追

求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。

4. 权证投资策略

在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证

标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权

证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担

风险相称的收益,投资于权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率

×15%

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投

资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理 中国建设银行股份有限公司

有限公司

姓名 许菲菲 田青

信息披露负责人 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096

传真 (0755) 82990384 (010) 66275853

深圳市福田区中心四路 1

注册地址 号嘉里建设广场第二座第 北京市西城区金融大街 25 号

17 层 01-04 室

深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 号嘉里建设广场第二座第 院 1 号楼

17 层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 周熙 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.msfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建

设广场第二座第 17 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 53,723,582.62

本期利润 81,780,449.65

加权平均基金份额本期利润 0.3249

本期加权平均净值利润率 19.04%

本期基金份额净值增长率 21.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 93,568,526.85

期末可供分配基金份额利润 0.3803

期末基金资产净值 428,922,179.21

期末基金份额净值 1.743

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 74.30%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.75% 1.27% 4.64% 0.98% 0.11% 0.29%

过去三个月 -5.83% 1.59% -0.87% 1.30% -4.96% 0.29%

过去六个月 21.55% 1.64% 23.09% 1.32% -1.54% 0.32%

过去一年 9.35% 1.66% 8.84% 1.30% 0.51% 0.36%

过去三年 9.42% 1.25% 20.14% 0.94% -10.72% 0.31%

自基金合同 74.30% 1.84% 59.43% 1.30% 14.87% 0.54%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身

为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有

限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。

截止 2019 年 6 月 30 日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,其中股票型基金 4 只,混合

型基金 13 只,指数型基金 1 只,债券型基金 7 只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

助理总 中南财经政法大学产业经

经理、权 济学博士。曾任金鹰基金

益投资 2018 年 2 月 10 管理有限公司权益投资部

何晓春 部总监、 日 - 20 总监、研究部副总监兼基

基金经 金经理。2017 年 12 月加

理 入本公司,2018 年 2 月起

担任本基金基金经理。

北京大学计算机软件与理

论硕士,曾任中国移动通

信集团公司总部项目经

理、中国移动通信集团广

东有限公司中级网络运行

支撑主管、东莞证券股份

基金经 2019 年 4 月 20 有限公司研究所通讯行业

雷志勇 理 日 - 7 研究员、南方基金管理有

限公司产品经理 。2014

年 10 月加入本公司,历任

研究员,基金经理助理。

2019 年 4 月起担任摩根士

丹利华鑫科技领先灵活配

置混合型证券投资基金和

本基金基金经理。

雷志勇 基金经 2018 年 1 月 16 2019 年 4 月 20 7 简历同上。

理助理 日 日

注:1、基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期为根据本公司决定确定的聘任日期、解聘日期;

2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年 A 股市场主要指数均实现上涨,其中上证综指上涨 19.45%,沪深 300 指数上涨

27.06%,中小板指上涨 20.75%,创业板指上涨 20.87%。今年上半年市场在一季度表现较好,一方面是中美贸易摩擦呈现边际缓和趋势,另一方面国内推出积极的财税和减税降费政策,市场风险偏好相比去年有较大提升,市场各指数均上涨。二季度市场表现逊于一季度,主要原因在于:一方面国内宏观政策微调,货币政策呈现边际收紧态势,另一方面美国对中国商品提高关税导致贸易摩擦再起波澜,市场各指数均有所回调。分行业看,上半年高端白酒和必需消费品景气度较好,食品饮料板块持续上涨;另外猪瘟疫情对猪肉供给带来较大影响,涨价预期驱动养殖龙头在上半年大幅跑赢市场;非银板块尤其是券商板块在上涨行情中体现了较大弹性。

上半年本基金秉持价值投资的理念,坚持“自下而上,精选个股”的投资策略,股票仓位基本保持稳定。本基金在行业配置上较均衡,金融、消费和科技板块均有配置。截止本报告期末,

本基金的持仓以银行、计算机、非银行金融、食品饮料、新能源和 5G 等板块龙头为主。报告期内本基金未能跑赢业绩基准,主要原因在于持仓结构相对均衡,对涨幅靠前的养殖板块配置不足。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截至 2019 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.743 元,累计份额净值为 1.743 元,

报告期内基金份额净值增长率为 21.55%,同期业绩比较基准收益率为 23.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019 年上半年 GDP 增速 6.3%,较去年全年下滑 0.2%。展望下半年,经济增速下行压力犹存,

但积极的财税政策有望发力托底,经济失速下行的风险较小。从情绪面来看,中美贸易谈判重启,5 月份美国加税给市场带来的压制有望逐步缓解;美联储三季度降息概率加大,新兴市场国家美元流出压力减小,货币政策有进一步宽松的空间。综上,二季度的悲观预期有望在下半年逐步缓解,景气度维持较好的消费品、估值处于底部区域的银行、受益于科创板推出的券商、新兴产业中的云计算和半导体等方向存在较好的投资机会,本基金将聚焦上述方向研究筛选优质个股,力争实现基金资产的增值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。

由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 24,123,626.08 18,954,811.83

结算备付金 2,385,514.13 2,654,611.88

存出保证金 313,018.39 250,707.12

交易性金融资产 6.4.7.2 404,929,694.41 351,061,094.17

其中:股票投资 404,929,694.41 351,061,094.17

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 3,552,964.85

应收利息 6.4.7.5 6,134.69 5,863.54

应收股利 - -

应收申购款 130,132.32 114,471.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 431,888,120.02 376,594,525.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 437,139.96 2,212,183.20

应付赎回款 504,091.94 256,577.07

应付管理人报酬 512,315.81 490,456.24

应付托管费 85,385.97 81,742.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,325,084.78 1,126,681.80

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 101,922.35 264,775.30

负债合计 2,965,940.81 4,432,416.31

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 246,066,720.66 259,450,085.04

未分配利润 6.4.7.10 182,855,458.55 112,712,023.92

所有者权益合计 428,922,179.21 372,162,108.96

负债和所有者权益总计 431,888,120.02 376,594,525.27

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.743 元,基金份额总额 246,066,720.66 份

6.2 利润表

会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 90,475,993.91 -71,233,498.41

1.利息收入 107,359.14 157,586.07

其中:存款利息收入 6.4.7.11 107,359.14 154,549.08

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 3,036.99

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 62,173,741.74 25,175,747.83

其中:股票投资收益 6.4.7.12 60,206,824.21 23,947,799.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,966,917.53 1,227,948.52

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 28,056,867.03 -96,731,123.69

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 138,026.00 164,291.38

减:二、费用 8,695,544.26 8,951,448.88

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,186,517.76 3,830,571.47

2.托管费 6.4.10.2.2 531,086.32 638,428.55

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 4,866,834.07 4,285,968.42

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 111,106.11 196,480.44

三、利润总额(亏损总额以“-” 81,780,449.65 -80,184,947.29

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 81,780,449.65 -80,184,947.29

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 259,450,085.04 112,712,023.92 372,162,108.96

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 81,780,449.65 81,780,449.65

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -13,383,364.38 -11,637,015.02 -25,020,379.40

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 29,328,477.60 21,757,416.23 51,085,893.83

2.基金赎回款 -42,711,841.98 -33,394,431.25 -76,106,273.23

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 246,066,720.66 182,855,458.55 428,922,179.21

金净值)

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 316,739,595.68 285,405,190.30 602,144,785.98

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -80,184,947.29 -80,184,947.29

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -61,104,603.29 -53,309,788.12 -114,414,391.41

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 25,247,029.90 20,021,481.66 45,268,511.56

2.基金赎回款 -86,351,633.19 -73,331,269.78 -159,682,902.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 255,634,992.39 151,910,454.89 407,545,447.28

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______王鸿嫔______ ______邓寰乐______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1064 号《关于核准摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,752,407,394.08 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 671 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型

证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

2,754,284,511.56 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,877,117.48 份基金份额。本基金的基

金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80% - 95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,债券资产占基金资产的比例为 0 - 20%,权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的 5%。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数

收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 29 日发布

的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基

金合同的公告》,自 2015 年 9 月 29 日起,本基金业绩比较基准变更为:沪深 300 指数收益率×85%+

标普中国债券指数收益率×15%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 24,123,626.08

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 24,123,626.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 394,985,436.79 404,929,694.41 9,944,257.62

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 394,985,436.79 404,929,694.41 9,944,257.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 4,920.37

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,073.40

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.12

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 140.80

合计 6,134.69

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,325,084.78

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,325,084.78

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 495.77

预提费用 101,426.58

合计 101,922.35

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 259,450,085.04 259,450,085.04

本期申购 29,328,477.60 29,328,477.60

本期赎回(以"-"号填列) -42,711,841.98 -42,711,841.98

本期末 246,066,720.66 246,066,720.66

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 44,650,303.51 68,061,720.41 112,712,023.92

本期利润 53,723,582.62 28,056,867.03 81,780,449.65

本期基金份额交易 -4,805,359.28 -6,831,655.74 -11,637,015.02

产生的变动数

其中:基金申购款 9,558,682.47 12,198,733.76 21,757,416.23

基金赎回款 -14,364,041.75 -19,030,389.50 -33,394,431.25

本期已分配利润 - - -

本期末 93,568,526.85 89,286,931.70 182,855,458.55

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 82,307.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,642.78

其他 2,409.07

合计 107,359.14

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,656,897,653.64

减:卖出股票成本总额 1,596,690,829.43

买卖股票差价收入 60,206,824.21

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,966,917.53

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,966,917.53

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 28,056,867.03

——股票投资 28,056,867.03

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 28,056,867.03

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 134,645.99

基金转换费收入 3,380.01

合计 138,026.00

注:1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金资产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 4,866,834.07

银行间市场交易费用 -

合计 4,866,834.07

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 32,232.48

信息披露费 64,767.18

银行费用 5,179.53

债券账户维护费 8,926.92

合计 111,106.11

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

华鑫证券 125,218,357.54 3.82% 13,088,813.26 4.50%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

华鑫证券 116,615.55 3.99% 116,615.55 8.80%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

华鑫证券 12,189.70 0.48% 12,189.70 1.12%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 3,186,517.76 3,830,571.47

的管理费

其中:支付销售机构的客 1,407,952.89 1,587,572.19

户维护费

注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 531,086.32 638,428.55

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 24,123,626.08 82,307.29 26,736,290.97 130,320.59

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制,前者负责协调并与各部门合作完成合规及运营风险管理,后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 6 月 30 日,本基金无债券投资(2018 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019

年 6 月 30 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019

年 6 月 30 日,本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7 个工作日可变现资产的可

变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 24,123,626.08 - - - 24,123,626.08

结算备付金 2,385,514.13 - - - 2,385,514.13

存出保证金 313,018.39 - - - 313,018.39

交易性金融资产 - - - 404,929,694.41 404,929,694.41

应收利息 - - - 6,134.69 6,134.69

应收申购款 1,988.08 - - 128,144.24 130,132.32

其他资产 - - - - -

资产总计 26,824,146.68 - - 405,063,973.34 431,888,120.02

负债

应付证券清算款 - - - 437,139.96 437,139.96

应付赎回款 - - - 504,091.94 504,091.94

应付管理人报酬 - - - 512,315.81 512,315.81

应付托管费 - - - 85,385.97 85,385.97

应付交易费用 - - - 1,325,084.78 1,325,084.78

其他负债 - - - 101,922.35 101,922.35

负债总计 - - - 2,965,940.81 2,965,940.81

利率敏感度缺口 26,824,146.68 - - 402,098,032.53 428,922,179.21

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 18,954,811.83 - - - 18,954,811.83

结算备付金 2,654,611.88 - - - 2,654,611.88

存出保证金 250,707.12 - - - 250,707.12

交易性金融资产 - - - 351,061,094.17 351,061,094.17

应收证券清算款 - - - 3,552,964.85 3,552,964.85

应收利息 - - - 5,863.54 5,863.54

应收申购款 1,988.08 - - 112,483.80 114,471.88

其他资产 - - - - -

资产总计 21,862,118.91 - - 354,732,406.36 376,594,525.27

负债

应付证券清算款 - - - 2,212,183.20 2,212,183.20

应付赎回款 - - - 256,577.07 256,577.07

应付管理人报酬 - - - 490,456.24 490,456.24

应付托管费 - - - 81,742.70 81,742.70

应付交易费用 - - - 1,126,681.80 1,126,681.80

其他负债 - - - 264,775.30 264,775.30

负债总计 - - - 4,432,416.31 4,432,416.31

利率敏感度缺口 21,862,118.91 - - 350,299,990.05 372,162,108.96

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日:同),因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 404,929,694.41 94.41 351,061,094.17 94.33

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 404,929,694.41 94.41 351,061,094.17 94.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2019 年 6 月 上年度末( 2018 年 12 月

分析 30 日 ) 31 日 )

业绩比较基准(附注 6.4.1) 24,430,000.00 22,330,000.00

上升 5%

业绩比较基准(附注 6.4.1) -24,430,000.00 -22,330,000.00

下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 404,929,694.41 元,无属于第二层次以及第三层次的余额(2018 年 12 月 31

日:第一层次 335,371,294.17 元,第二层次 15,689,800.00 元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 404,929,694.41 93.76

其中:股票 404,929,694.41 93.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 26,509,140.21 6.14

8 其他各项资产 449,285.40 0.10

9 合计 431,888,120.02 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 195,693.75 0.05

C 制造业 287,802,520.57 67.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,456,750.00 2.20

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,424,426.50 2.90

J 金融业 95,017,137.85 22.15

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 404,929,694.41 94.41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002212 南洋股份 2,533,393 34,707,484.10 8.09

2 002695 煌上煌 2,388,000 34,267,800.00 7.99

3 002594 比亚迪 665,971 33,778,049.12 7.88

4 002376 新北洋 2,768,477 33,083,300.15 7.71

5 000001 平安银行 2,338,400 32,223,152.00 7.51

6 000651 格力电器 520,000 28,600,000.00 6.67

7 600030 中信证券 1,080,000 25,714,800.00 6.00

8 000568 泸州老窖 260,076 21,021,943.08 4.90

9 000063 中兴通讯 600,000 19,518,000.00 4.55

10 600498 烽火通信 700,000 19,502,000.00 4.55

11 601577 长沙银行 1,986,829 18,954,348.66 4.42

12 300601 康泰生物 314,721 16,522,852.50 3.85

13 600887 伊利股份 421,000 14,065,610.00 3.28

14 600570 恒生电子 182,310 12,424,426.50 2.90

15 002627 宜昌交运 1,260,900 9,456,750.00 2.20

16 600837 海通证券 660,000 9,365,400.00 2.18

17 300747 锐科激光 63,000 8,820,630.00 2.06

18 601398 工商银行 1,487,171 8,759,437.19 2.04

19 600276 恒瑞医药 126,000 8,316,000.00 1.94

20 603666 亿嘉和 139,240 7,626,174.80 1.78

21 300474 景嘉微 120,000 4,735,200.00 1.10

22 002138 顺络电子 78,300 1,376,514.00 0.32

23 000858 五 粮 液 10,000 1,179,500.00 0.27

24 002916 深南电路 4,780 487,177.60 0.11

25 600968 海油发展 55,125 195,693.75 0.05

26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02

27 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01

28 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.01

29 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.01

30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601398 工商银行 96,711,784.00 25.99

2 601577 长沙银行 49,254,083.76 13.23

3 600837 海通证券 42,936,891.16 11.54

4 002695 煌上煌 40,102,894.30 10.78

5 000568 泸州老窖 35,492,826.34 9.54

6 000066 中国长城 33,617,610.83 9.03

7 000001 平安银行 30,797,050.52 8.28

8 600536 中国软件 30,537,790.85 8.21

9 002212 南洋股份 28,986,112.95 7.79

10 002376 新北洋 28,483,524.37 7.65

11 002405 四维图新 26,704,774.92 7.18

12 600570 恒生电子 26,528,077.30 7.13

13 600050 中国联通 25,919,242.39 6.96

14 600498 烽火通信 25,453,081.00 6.84

15 000776 广发证券 25,338,004.00 6.81

16 300016 北陆药业 25,326,535.88 6.81

17 601688 华泰证券 23,541,371.26 6.33

18 601336 新华保险 23,069,470.10 6.20

19 601628 中国人寿 22,916,098.82 6.16

20 000002 万 科A 21,765,418.14 5.85

21 002230 科大讯飞 20,695,085.50 5.56

22 002773 康弘药业 20,571,920.00 5.53

23 300601 康泰生物 20,571,611.48 5.53

24 300059 东方财富 20,040,089.04 5.38

25 000651 格力电器 19,917,215.09 5.35

26 300747 锐科激光 18,822,729.00 5.06

27 000063 中兴通讯 18,278,166.67 4.91

28 600887 伊利股份 18,198,967.00 4.89

29 603589 口子窖 16,061,156.75 4.32

30 300073 当升科技 16,004,040.42 4.30

31 002594 比亚迪 15,955,231.15 4.29

32 600029 南方航空 15,847,410.07 4.26

33 002407 多氟多 15,270,926.00 4.10

34 300377 赢时胜 15,240,618.74 4.10

35 002368 太极股份 15,097,997.32 4.06

36 002709 天赐材料 14,246,353.00 3.83

37 600276 恒瑞医药 14,110,024.60 3.79

38 000938 紫光股份 14,078,624.91 3.78

39 601988 中国银行 13,984,000.00 3.76

40 600383 金地集团 13,856,878.00 3.72

41 601318 中国平安 13,644,582.12 3.67

42 601166 兴业银行 13,603,214.00 3.66

43 300750 宁德时代 13,457,003.00 3.62

44 600559 老白干酒 13,328,206.40 3.58

45 000889 中嘉博创 13,063,830.34 3.51

46 300369 绿盟科技 13,061,500.00 3.51

47 000401 冀东水泥 12,632,568.90 3.39

48 300474 景嘉微 12,387,681.00 3.33

49 601288 农业银行 12,268,800.00 3.30

50 001979 招商蛇口 12,114,129.00 3.26

51 601211 国泰君安 12,071,323.00 3.24

52 600131 岷江水电 12,015,791.12 3.23

53 600885 宏发股份 12,001,579.00 3.22

54 601818 光大银行 11,990,000.00 3.22

55 600760 中航沈飞 11,960,028.00 3.21

56 601601 中国太保 11,949,714.00 3.21

57 600820 隧道股份 11,761,333.02 3.16

58 603019 中科曙光 11,018,964.00 2.96

59 002024 苏宁易购 10,608,862.00 2.85

60 300075 数字政通 10,365,577.00 2.79

61 300113 顺网科技 10,186,150.00 2.74

62 600535 天士力 9,494,795.52 2.55

63 600259 广晟有色 9,433,538.00 2.53

64 600305 恒顺醋业 9,185,386.00 2.47

65 002627 宜昌交运 9,170,381.71 2.46

66 600729 重庆百货 9,129,395.08 2.45

67 002152 广电运通 9,079,041.00 2.44

68 002886 沃特股份 8,864,611.00 2.38

69 600315 上海家化 8,602,422.00 2.31

70 600705 中航资本 8,564,689.00 2.30

71 300323 华灿光电 8,397,384.00 2.26

72 300017 网宿科技 8,225,892.90 2.21

73 300159 新研股份 8,109,340.18 2.18

74 601515 东风股份 8,076,639.64 2.17

75 600267 海正药业 7,933,618.95 2.13

76 002929 润建股份 7,850,734.00 2.11

77 000538 云南白药 7,734,315.16 2.08

78 600893 航发动力 7,716,270.00 2.07

79 000661 长春高新 7,711,985.62 2.07

80 600643 爱建集团 7,678,260.65 2.06

81 600699 均胜电子 7,659,910.00 2.06

82 603666 亿嘉和 7,638,972.49 2.05

83 300014 亿纬锂能 7,595,312.00 2.04

84 002916 深南电路 7,518,588.60 2.02

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601398 工商银行 109,537,360.00 29.43

2 002152 广电运通 38,891,579.49 10.45

3 000066 中国长城 37,915,686.50 10.19

4 600837 海通证券 35,344,658.59 9.50

5 002212 南洋股份 35,177,756.00 9.45

6 600536 中国软件 34,415,259.00 9.25

7 000002 万 科A 32,951,944.82 8.85

8 000661 长春高新 31,536,777.60 8.47

9 600036 招商银行 29,765,695.40 8.00

10 601577 长沙银行 28,766,627.97 7.73

11 002405 四维图新 28,019,394.00 7.53

12 600570 恒生电子 26,591,682.39 7.15

13 002230 科大讯飞 25,917,556.40 6.96

14 600887 伊利股份 25,644,821.81 6.89

15 300016 北陆药业 25,330,361.50 6.81

16 600050 中国联通 23,540,512.00 6.33

17 000776 广发证券 23,525,228.97 6.32

18 002773 康弘药业 23,289,408.44 6.26

19 601688 华泰证券 22,777,731.42 6.12

20 601336 新华保险 22,752,825.00 6.11

21 601628 中国人寿 22,713,855.55 6.10

22 300059 东方财富 21,566,432.15 5.79

23 600872 中炬高新 19,730,744.50 5.30

24 603019 中科曙光 19,413,282.95 5.22

25 000568 泸州老窖 18,176,232.48 4.88

26 600271 航天信息 18,072,614.53 4.86

27 600519 贵州茅台 17,899,566.17 4.81

28 600029 南方航空 17,393,066.32 4.67

29 603589 口子窖 17,165,741.00 4.61

30 002376 新北洋 16,037,684.92 4.31

31 601318 中国平安 15,573,789.12 4.18

32 002368 太极股份 15,459,962.00 4.15

33 300377 赢时胜 15,418,383.00 4.14

34 600383 金地集团 14,635,470.00 3.93

35 001979 招商蛇口 13,918,960.98 3.74

36 000401 冀东水泥 13,737,649.00 3.69

37 601988 中国银行 13,619,200.00 3.66

38 002407 多氟多 13,607,327.00 3.66

39 601211 国泰君安 13,463,198.34 3.62

40 300017 网宿科技 13,355,501.00 3.59

41 601166 兴业银行 13,300,521.75 3.57

42 000938 紫光股份 13,234,133.48 3.56

43 300073 当升科技 13,223,273.14 3.55

44 300369 绿盟科技 13,152,751.50 3.53

45 000889 中嘉博创 13,100,953.00 3.52

46 300347 泰格医药 12,940,277.00 3.48

47 600820 隧道股份 12,871,176.82 3.46

48 601601 中国太保 12,689,749.00 3.41

49 601288 农业银行 12,492,200.00 3.36

50 002044 美年健康 12,305,903.00 3.31

51 600885 宏发股份 12,210,007.00 3.28

52 600760 中航沈飞 12,140,471.01 3.26

53 601818 光大银行 12,035,000.00 3.23

54 002709 天赐材料 11,827,861.00 3.18

55 600559 老白干酒 11,767,420.00 3.16

56 600305 恒顺醋业 11,763,931.17 3.16

57 300750 宁德时代 11,664,121.00 3.13

58 600131 岷江水电 10,730,838.32 2.88

59 300747 锐科激光 10,660,638.56 2.86

60 600999 招商证券 10,591,620.33 2.85

61 002024 苏宁易购 10,528,335.00 2.83

62 000651 格力电器 10,286,094.00 2.76

63 600705 中航资本 10,035,600.00 2.70

64 300113 顺网科技 9,979,751.00 2.68

65 002695 煌上煌 9,893,308.92 2.66

66 002594 比亚迪 9,849,237.00 2.65

67 603825 华扬联众 9,789,971.00 2.63

68 300745 欣锐科技 9,493,605.00 2.55

69 300075 数字政通 9,422,291.00 2.53

70 600315 上海家化 9,421,465.00 2.53

71 600729 重庆百货 9,358,979.00 2.51

72 300014 亿纬锂能 9,194,430.00 2.47

73 600535 天士力 9,054,906.00 2.43

74 600259 广晟有色 8,942,047.00 2.40

75 300323 华灿光电 8,625,253.20 2.32

76 300159 新研股份 8,405,725.00 2.26

77 300633 开立医疗 8,317,390.81 2.23

78 300474 景嘉微 7,973,212.00 2.14

79 600893 航发动力 7,680,160.00 2.06

80 601111 中国国航 7,633,870.00 2.05

81 600267 海正药业 7,630,591.63 2.05

82 000538 云南白药 7,601,164.40 2.04

83 002929 润建股份 7,455,371.00 2.00

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,622,502,562.64

卖出股票收入(成交)总额 1,656,897,653.64

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)和山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)外,其余的没有被监管部门立

案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2018 年 7 月,中国人民银行发布《行政处罚决定书》(银反洗罚决字【2018】2 号),对平安

银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为处以罚款。

2018 年 7 月,中国银行业监督管理委员会天津监管局发布《天津银监局行政处罚信息公开表》

(津银监罚决字〔2018〕35 号),对平安银行贷前调查不到位、贷后管理失职的行为处以罚款。

2018 年 9 月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信

息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]60 号),对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。

本基金投资平安银行(000001)和新北洋(002376)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对平安银行和新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 313,018.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,134.69

5 应收申购款 130,132.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 449,285.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限的股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

25,326 9,715.97 20,325,212.46 8.26% 225,741,508.20 91.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 20,316.50 0.0083%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2013 年 10 月 29 日 )基金份额总额 2,754,284,511.56

本报告期期初基金份额总额 259,450,085.04

本报告期基金总申购份额 29,328,477.60

减:本报告期基金总赎回份额 42,711,841.98

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 246,066,720.66

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:

2019 年 3 月 28 日,孙要国先生由于个人原因辞职,离任基金管理人副总经理。基金管理人

于 2019 年 3 月 30 日公告了上述事项。

2019 年 4 月 26 日,王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公

告了上述事项。

2019 年 5 月 23 日,许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于 2019 年 5 月 24 日公

告了上述事项。

2019 年 6 月 14 日,于华先生由于退休离职,离任基金管理人董事长。同时自 2019 年 6 月

14 日起,周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于 2019 年 6 月 15 日公告了上述事项。

本报告期内,基金托管人的重大人事变动如下:

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

海通证券 1 444,899,662.24 13.57% 414,334.46 14.19% -

方正证券 2 287,184,621.94 8.76% 267,454.82 9.16% -

兴业证券 1 282,734,622.04 8.62% 263,309.09 9.02% -

长江证券 2 215,556,444.81 6.58% 200,747.12 6.88% -

中泰证券 1 205,686,852.33 6.27% 191,555.97 6.56% -

广发证券 1 195,104,903.20 5.95% 181,701.34 6.22% -

天风证券 1 179,421,387.28 5.47% 131,211.30 4.49% -

民生证券 1 175,938,722.03 5.37% 163,851.22 5.61% -

国泰君安 1 160,994,866.21 4.91% 149,935.09 5.14% -

光大证券 1 159,621,297.73 4.87% 148,655.38 5.09% -

中信建投 2 145,383,902.87 4.43% 114,153.40 3.91% -

华鑫证券 2 125,218,357.54 3.82% 116,615.55 3.99% -

中信证券 3 106,215,571.81 3.24% 98,918.42 3.39% -

西部证券 1 87,512,107.93 2.67% 63,997.81 2.19% -

银河证券 1 77,041,597.55 2.35% 71,748.64 2.46% -

开源证券 1 75,613,266.92 2.31% 55,296.69 1.89% -

东吴证券 1 74,107,346.39 2.26% 54,194.74 1.86% -

太平洋证券 1 54,205,421.00 1.65% 39,640.34 1.36% -

平安证券 1 49,553,552.68 1.51% 46,149.28 1.58% -

浙商证券 2 47,589,558.33 1.45% 34,802.27 1.19% -

长城证券 2 44,888,639.97 1.37% 32,827.08 1.12% -

国金证券 1 32,798,056.30 1.00% 30,544.99 1.05% -

申万宏源 2 29,592,512.78 0.90% 27,559.71 0.94% -

宏信证券 1 21,400,394.52 0.65% 19,930.14 0.68% -

华创证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

九州证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信证券(山 2 - - - - -

东)

中银国际 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

注:1.专用交易单元的选择标准

(1)实力雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,经营行为规范;

(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;

(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续;

3. 本报告期内,本基金交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 本公司关于旗下部分基金参与国信证券费率 《证券日报》 2019 年 1 月 15 日

优惠活动的公告

2 本基金 2018 年 4 季度报告 《证券日报》 2019 年 1 月 21 日

3 本公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司 《证券日报》 2019 年 1 月 30 日

办理旗下基金相关业务的公告

4 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况 《证券日报》 2019 年 2 月 1 日

的公告

5 本公司关于网上交易停止受理银联通建行渠 《证券日报》 2019 年 2 月 2 日

道认申购、定投业务的公告

6 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况 《证券日报》 2019 年 2 月 22 日

的公告

7 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况 《证券日报》 2019 年 3 月 6 日

的公告

8 本基金 2018 年年度报告 《证券日报》 2019 年 3 月 27 日

本公司关于旗下部分基金在中国中投证券有

9 限责任公司开通基金定期定额投资业务参与 《证券日报》 2019 年 3 月 29 日

定期定额投资申购费率优惠活动的公告

10 本公司高级管理人员变更公告 《证券日报》 2019 年 3 月 30 日

本公司关于旗下部分基金参与交通银行股份

11 有限公司手机银行申购及定期定额投资申购 《证券日报》 2019 年 4 月 1 日

费率优惠活动的公告

12 本基金 2019 年 1 季度报告 《证券日报》 2019 年 4 月 20 日

13 本基金基金经理变更公告 《证券日报》 2019 年 4 月 22 日

14 本公司高级管理人员变更公告 《证券日报》 2019 年 4 月 27 日

15 本公司关于旗下部分基金参与民生银行直销 《证券日报》 2019 年 5 月 16 日

银行费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海华夏财富投资

16 管理有限公司为销售机构并参与费率优惠活 《证券日报》 2019 年 5 月 21 日

动的公告

17 本公司高级管理人员变更公告 《证券日报》 2019 年 5 月 24 日

18 本基金招募说明书(更新)(2019 年第 1 号) 《证券日报》 2019 年 6 月 12 日

19 本公司关于旗下基金参与东吴证券费率优惠 《证券日报》 2019 年 6 月 12 日

活动的公告

20 本公司高级管理人员变更公告 《证券日报》 2019 年 6 月 15 日

21 本公司关于旗下部分基金可参与科创板股票 《证券日报》 2019 年 6 月 21 日

投资及相关风险揭示的公告

22 本公司关于旗下部分基金在安信证券开通定 《证券日报》 2019 年 6 月 24 日

投业务并参与定投费率优惠活动的公告

23 本公司关于旗下基金参与中信证券费率优惠 《证券日报》 2019 年 6 月 26 日

活动的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、本基金基金合同;

3、本基金托管协议;

4、本基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1