平安日增利货币市场基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安日增利货币
基金主代码 000379
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 196,176,715,985.26 份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投
资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分
析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各
类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持
资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B
下属分级基金的交易代码 000379 010208
报告期末下属分级基金的份额总额 196,089,186,122.06 份 87,529,863.20 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
平安日增利货币 A 平安日增利货币 B
1.本期已实现收益 674,228,343.45 1,070,283.89
2.本期利润 674,228,343.45 1,070,283.89
3.期末基金资产净值 196,089,186,122.06 87,529,863.20
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日增利货币 A
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.3491% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.0041% 0.0004%
过去六个月 0.7599% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.0736% 0.0006%
过去一年 1.7206% 0.0008% 1.3725% 0.0000% 0.3481% 0.0008%
过去三年 5.4099% 0.0011% 4.1100% 0.0000% 1.2999% 0.0011%
过去五年 9.9343% 0.0013% 6.8513% 0.0000% 3.0830% 0.0013%
自基金合同 35.2157% 0.0036% 14.8313% 0.0000% 20.3844% 0.0036%
生效起至今
平安日增利货币 B
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.4095% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.0645% 0.0004%
过去六个月 0.8807% 0.0006% 0.6863% 0.0000% 0.1944% 0.0006%
过去一年 1.9649% 0.0008% 1.3725% 0.0000% 0.5924% 0.0008%
过去三年 6.1709% 0.0011% 4.1100% 0.0000% 2.0609% 0.0011%
自基金合同 8.8142% 0.0012% 5.5163% 0.0000% 3.2979% 0.0012%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；
3、本基金于 2020 年 09 月 14 日增设 B 类份额，B 类份额从 2020 年 09 月 21 日开始有份额，
所以以上 B 类份额走势图从 2020 年 09 月 21 日开始。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学
专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限
公司固定收益交易员、基金经理助理、
基金经理。2020 年 11 月加入平安基金
管理有限公司，现任平安交易型货币市
平安日增 场基金、平安日增利货币市场基金、平
罗薇 利货币市 2022 年 6 月 - 12 年 安合丰定期开放纯债债券型发起式证券
场基金基 13 日 投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投
金经理 资基金、平安合慧定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债
券型证券投资基金、平安惠兴纯债债券
型证券投资基金、平安财富宝货币市场
基金、平安惠信 3 个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。
钱进女士，北京大学金融学专业硕士研
平安日增 究生，曾先后担任广发银行利率衍生品
钱进 利货币市 2024 年 4 月 - 9 年 交易员、长信基金管理有限责任公司固
场基金基 16 日 收基金经理。2023 年 9 月加入平安基金
金经理 管理有限公司，现担任平安日增利货币
市场基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度基本面下行，7-8 月 pmi 持续偏弱，货币政策进行逆周期调节，央行于 7 月和 9 月分
别进行了 10bp 和 20bp 的降息，带动债券利率整体下行，但由于资金面仍存支撑，三季度的存单利率一直处于 1.8%-2.0%的窄幅震荡之中。具体来看，7 月下旬公开市场逆回购降息 10bp，LPR
跟随调降，随后 MLF 降息 20bp，带动利率下行，1Y 3A 存单利率从季初的 1.94%下行至 1.83%左
右；进入 8 月，长债较大幅度调整，叠加资金面边际收紧，存单利率随之反弹，从底部上行
15bp 左右，最高摸到 2.0%；9 月以后，随着降准降息预期进一步发酵和中短利率债的大幅下
行，存单的相对价值凸显，一级市场供需两旺，在货币基金的积极配置行为驱动下，9 月末存单利率再度下行触及 1.83%前低，随后由于政策预期扭转催化股市行情启动，风险偏好提振影响下债市大幅调整，存单也跟随上行至月末 1.95%水平。整体来看，三季度短端收益率呈 W 型走势。报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓结构、剩余期限和杠杆水平。本产品将继续密切关注各类因素的边际变化，对组合进行灵活调整，积极把握交易机会，在做好安全性、流动性保障的同时努力提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3491%，同期业绩比较基准收益率为
0.3450%；本报告期平安日增利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4095%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 62,406,966,976.28 30.95
其中：债券 62,406,966,976.28 30.95
资产支持证 - -
券
2 买入返售金融资产 70,836,154,155.30 35.13
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备 68,312,822,790.59 33.88
付金合计
4 其他资产 104,624,612.40 0.05
5 合计 201,660,568,534.57 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.81
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 3,099,875,276.46 1.58
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 42.63 2.74
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 0.08 -
利率债
2 30 天（含）—60 天 13.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
3 60 天（含）—90 天 13.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
4 90 天（含）—120 天 4.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
5 120 天（含）—397 天（含） 28.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
合计 102.55 2.74
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,502,422,846.31 2.80
其中：政策性金融 5,053,008,436.09 2.58
债
4 企业债券 3,490,253,894.44 1.78
5 企业短期融资券 1,582,460,757.87 0.81
6 中期票据 616,435,681.31 0.31
7 同业存单 51,215,393,796.35 26.11
8 其他 - -
9 合计 62,406,966,976.28 31.81
10 剩余存续期超过 397 152,057,240.19 0.08
天的浮动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）
1 220214 22 国开 14 13,100,0001,314,352,463.54 0.67
2 112405299 24 建设银行 10,000,000 996,819,365.93 0.51
CD299
3 112499869 24 宁波银行 10,000,000 996,497,344.47 0.51
CD052
4 112486950 24 徽商银行 10,000,000 990,599,161.07 0.50
CD173
5 112414153 24 江苏银行 10,000,000 984,473,835.96 0.50
CD153
6 112486966 24 徽商银行 10,000,000 980,712,850.42 0.50
CD175
7 112486116 24 徽商银行 9,000,000 887,443,530.64 0.45
CD166
8 112410143 24 兴业银行 8,000,000 797,861,179.85 0.41
CD143
9 112485743 24 重庆农村商 8,000,000 784,961,277.86 0.40
行 CD184
10 240421 24 农发 21 7,200,000 720,600,468.85 0.37
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0330%
报告期内偏离度的最低值 0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0164%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 512,474.75
2 应收证券清算款 98,672,500.37
3 应收利息 -
4 应收申购款 5,439,637.28
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 104,624,612.40
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B
报告期期初基金 195,413,996,017.05 192,073,659.43
份额总额
报告期期间基金 571,606,669,169.03 1,821,546,464.72
总申购份额
报告期期间基金 570,931,479,064.02 1,926,090,260.95
总赎回份额
报告期期末基金 196,089,186,122.06 87,529,863.20
份额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件
（2）平安日增利货币市场基金基金合同
（3）平安日增利货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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