基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
中信建投景和中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

中信建投景和中短债债券型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投景和中短债

基金主代码 000503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月06日

报告期末基金份额总额 1,931,377,378.32份

投资目标 本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力

争实现资产的长期稳健增值。

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融

市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合

久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估

投资策略 的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券

类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、

回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资

的基础上,力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率×20%+中债综合财

富(1-3年)指数收益率×80%

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平

风险收益特征 高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基

金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信建投景和中短债A 中信建投景和中短债C

下属分级基金的交易代码 000503 000504

报告期末下属分级基金的份额总 1,557,724,074.14份 373,653,304.18份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 中信建投景和中短债 中信建投景和中短债

A C

1.本期已实现收益 10,117,544.22 3,495,068.22

2.本期利润 11,900,557.34 3,899,114.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0122

4.期末基金资产净值 1,748,164,194.49 418,626,448.93

5.期末基金份额净值 1.1223 1.1204

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投景和中短债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.21% 0.04% 1.13% 0.03% 0.08% 0.01%

过去六个月 1.69% 0.03% 1.61% 0.03% 0.08% 0.00%

过去一年 3.52% 0.03% 3.61% 0.02% -0.09% 0.01%

过去三年 10.41% 0.03% 9.53% 0.03% 0.88% 0.00%

过去五年 16.90% 0.03% 16.29% 0.03% 0.61% 0.00%

自基金合同

生效起至今 19.34% 0.03% 18.95% 0.03% 0.39% 0.00%

中信建投景和中短债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.12% 0.04% 1.13% 0.03% -0.01% 0.01%

过去六个月 1.49% 0.03% 1.61% 0.03% -0.12% 0.00%

过去一年 3.10% 0.03% 3.61% 0.02% -0.51% 0.01%

过去三年 9.07% 0.03% 9.53% 0.03% -0.46% 0.00%

过去五年 14.68% 0.03% 16.29% 0.03% -1.61% 0.00%

自基金合同

生效起至今 16.81% 0.03% 18.95% 0.03% -2.14% 0.00%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金由中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金转型而来,并于 2019 年 6 月 6

日合同生效。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

中国籍,1988年3月生,对

外经济贸易大学金融学硕

士。2015年7月加入中信建

投基金管理有限公司,曾任

特定资产管理部投资经理

本基金的 助理、投资经理,现任本公

杨龙龙 基金经理 2021-04-01 - 9年 司固定收益部基金经理,担

任中信建投景和中短债债

券型证券投资基金、中信建

投稳裕定期开放债券型证

券投资基金、中信建投稳丰

63个月定期开放债券型证

券投资基金、中信建投景晟

债券型证券投资基金、中信

建投景润3个月定期开放债

券型证券投资基金、中信建

投景信债券型证券投资基

金基金经理。

注:1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度债券市场波动较大,呈现出先跌后涨的走势。虽然稳增长政策陆续出台,但是市场对于经济基本面的预期依旧偏弱,年底市场表现仍较为强劲。市场抢跑行情导致收益率快速下行。本基金在四季度主要新增了利率债的配置,组合久期先升后降。

对于2025年一季度债券市场展望,我们认为较债券市场维持震荡偏强的概率较大,经济基本面虽然边际有所好转,但是持续性和力度有待观察,市场对于基本面持续好转尚未形成较为一致的预期。在此前提之下,货币政策还会继续维持宽松格局,政策转向的概率较小,收益率上行风险可控。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投景和中短债A基金份额净值为1.1223元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为1.13%;截至报告期末中信建投景和中短债C基金份额净值为1.1204元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,659,709,577.20 76.56

其中:债券 1,659,709,577.20 76.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -6,366.57 0.00

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 165,453,878.15 7.63

8 其他资产 342,719,551.93 15.81

9 合计 2,167,876,640.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无余额。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无余额。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,108,899,552.94 51.18

其中:政策性金融债 196,808,565.64 9.08

4 企业债券 53,504,921.97 2.47

5 企业短期融资券 35,400,393.98 1.63

6 中期票据 389,799,897.89 17.99

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 49,383,130.96 2.28

9 其他 22,721,679.46 1.05

10 合计 1,659,709,577.20 76.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产

号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 2028003 20平安银行永续债01 1,400,000 145,008,021.86 6.69

2 2028006 20邮储银行永续债 1,300,000 134,325,538.08 6.20

3 2028017 20农业银行永续债01 1,100,000 113,140,292.05 5.22

4 240202 24国开02 800,000 83,363,540.98 3.85

5 2128044 21工商银行永续债02 700,000 72,721,600.00 3.36

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无余额。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无 。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚,中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚,长安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行陕西省分行、国家金融监督管理总局陕西监管局的处罚,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,500.32

2 应收证券清算款 87,012,733.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 255,696,318.46

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 342,719,551.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中信建投景和中短债A 中信建投景和中短债C

报告期期初基金份额总额 748,730,375.81 427,983,986.73

报告期期间基金总申购份额 1,385,851,118.55 334,099,556.03

减:报告期期间基金总赎回份额 576,857,420.22 388,430,238.58

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 1,557,724,074.14 373,653,304.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司

2025年01月22日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1