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诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

诺安永鑫收益一年定期开放债券型

证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 23 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第五个开放期为

2019 年 8 月 22 日至 2019 年 9 月 20 日。基金登记机构于 2019 年 9 月 23 日完成对本基金在本次

开放期最后一日(即 2019 年 9 月 20 日)申购、赎回业务申请的确认,业务确认后基金资产净值

低于 5000 万元,触发了基金合同终止条款。根据《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金触发终止条款并自 2019 年 9 月

24 日起进入基金清算程序。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 23 日(最后运作日)止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安永鑫一年定期开放债券

交易代码 000510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 19,639,798.27 份

本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,

投资目标 力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好

的养老资产管理工具。

1、封闭期投资策略

在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风

险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基

金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进

投资策略 行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制

与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投

资品种,减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排

在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,

保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期

流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相

应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预

案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率

(税后)。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于

货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 23 日

1.本期已实现收益 1,136,150.14

2.本期利润 395,970.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 19,654,959.04

5.期末基金份额净值 1.001

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.52% 0.08% 0.35% 0.00% 0.17% 0.08%

注:本基金的业绩比较标准为:同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,曾先后任职于

华融湘江银行股份有

限公司、浙江浙商证

本基金基 2017 年 8 券资产管理有限公

裴禹翔 金经理 月 30 日 - 8 司,任投资经理。

2015 年 12 月加入诺

安基金管理有限公

司,任基金经理助

理,从事债券投资工

作。2016 年 2 月至

2017 年 4 月任诺安裕

鑫收益两年定期开放

债券型证券投资基金

基金经理,2016 年 2

月至 2018 年 5 月任

诺安天天宝货币市场

基金基金经理,2017

年 8 月至 2019 年 9

月任诺安永鑫收益一

年定期开放债券型证

券投资基金基金经理。

2016 年 2 月起任诺安

增利债券型证券投资

基金基金经理,2016

年 3 月起任诺安稳固

收益一年定期开放债

券型证券投资基金基

金经理,2016 年 8 月

起任诺安优势行业灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理,

2016 年 9 月起任诺安

进取回报灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理,2017 年 8 月

起任诺安双利债券型

发起式证券投资基金

基金经理,2018 年 1

月起任诺安圆鼎定期

开放债券型发起式证

券投资基金基金经

理,2018 年 2 月起任

诺安鑫享定期开放债

券型发起式证券投资

基金基金经理,2018

年 11 月起任诺安浙

享定期开放债券型发

起式证券投资基金基

金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 3 季度,经济数据总体偏弱,资金面中性偏松,通胀预期有所上行,纯债收益率先

下后上,具体而言,十年期国债和国开债均下行约 8BP,两者间利差维持,信用债方面,虽然违约不断,但信用利差和期限利差均小幅压缩。股票和转债震荡为主,部分行业及公司有结构性机会,转债的溢价率小幅提升。综合看 3 季度中长久期信用债表现最优。

3 季度组合打开后有较大规模赎回,管理人对持仓资产进行变现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.001 元。本报告期基金份额净值增长率为 0.52%,同期

业绩比较基准收益率为 0.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金在 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 23 日期间存在连续二十个工作日基

金资产净值低于五千万元的情形。因开放期最后一日(即 2019 年 9 月 20 日)日终基金资产净值

低于 5000 万元,触发了基金合同终止条款,自 2019 年 9 月 24 日起进入基金清算程序。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,531,603.32 99.95

8 其他资产 11,162.44 0.05

9 合计 20,542,765.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 836.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,326.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,162.44

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 85,014,422.85

报告期期间基金总申购份额 126,505.37

减:报告期期间基金总赎回份额 66,490,709.45

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

"填列) 989,579.50

报告期期末基金份额总额 19,639,798.27

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间

机 1 2019.07.01-2019.09.23 24,237,408.03 221,988.92 20,000,000.00 4,459,396.95 22.71%

人 1 2019.08.23 12,272,326.07 - 12,272,326.07 - 0.00%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

注:本基金本报告期内机构申购份额为拆分变动份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

(1)本报告期内,本基金管理人于 2019 年 8 月 22 日发布了《诺安基金管理有限公司关于

董事长代为履行总经理职务的公告》,经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定,停止奥成

文先生担任的诺安基金管理有限公司总经理职务,由董事长秦维舟先生代为履行总经理职务,且

代为履职的期限为 90 日。于 2019 年 8 月 28 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变

更的公告》,经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定,免去曹园先生担任的诺安基金管理

有限公司副总经理职务。本公司已按相关规定将前述事项向监管机构备案。

(2)诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期为 2019 年 8 月 22 日至

2019 年 9 月 20 日,开放期内接受申购、赎回业务申请。基金登记机构于 2019 年 9 月 23 日完成

对本基金在本次开放期最后一日(即 2019 年 9 月 20 日)申购、赎回业务申请的确认,业务确认

后基金资产净值低于 5000 万元,触发了基金合同终止条款。根据《诺安永鑫收益一年定期开放

债券型证券投资基金基金合同》的约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金触发终止条款并

自 2019 年 9 月 24 日起进入基金清算程序。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。

②《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。

③《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第三季度报告正文。

⑥报告期内诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2019 年 10 月 25 日

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