上银新兴价值成长混合型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2024 年 08 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产变动表......16
6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告 ......38
7.1 期末基金资产组合情况 ......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......46
7.12 投资组合报告附注 ......46
§8 基金份额持有人信息......47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......48
10.1 基金份额持有人大会决议......48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48
10.4 基金投资策略的改变 ......48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49
10.8 其他重大事件 ......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息......51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......52
§12 备查文件目录......52
12.1 备查文件目录 ......52
12.2 存放地点......52
12.3 查阅方式......52
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金
基金简称 上银新兴价值成长混合
基金主代码 000520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年05月06日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 234,178,619.25份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产
的积极灵活配置，顺应经济结构调整和产业升级发展
投资目标 的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的投
资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关
注具有成长和价值的优质上市公司，在有效控制风险
的前提下，追求基金资产的稳定增值。
本基金管理人将分析影响公司持续发展的内外部
因素，采用自上而下和自下而上相结合的研究方法，
分析公司的外部环境和内部经营，精选新兴产业中的
投资策略 优质上市公司和传统产业中具备新成长动力和价值低
估的上市公司股票。同时，将结合宏观经济环境和金
融市场运行情况，动态调整股票、债券等大类资产配
置。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收
益率
本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，
风险收益特征 其预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的基
金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披 姓名 王玲 王小飞
露负责 联系电话 021-60232799 021-60637103
人 电子邮箱 ling.wang@boscam.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 021-60231999 021-60637228
传真 021-60232779 021-60635778
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388 北京市西城区金融大街25号
号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 北京市西城区闹市口大街1号
8号陆家嘴基金大厦9层 院1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 武俊 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.boscam.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
（2024年01月01日- 2024年06月30日）
本期已实现收益 -3,636,819.76
本期利润 -105,368.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0005
本期加权平均净值利润率 -0.05%
本期基金份额净值增长率 0.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
（2024年06月30日）
期末可供分配利润 -11,644,412.45
期末可供分配基金份额利润 -0.0497
期末基金资产净值 222,534,206.80
期末基金份额净值 0.950
3.1.3 累计期末指标 报告期末
（2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率 203.59%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -4.43% 0.39% -1.33% 0.24% -3.10% 0.15%
过去三个月 -2.56% 0.63% -0.08% 0.37% -2.48% 0.26%
过去六个月 0.64% 0.83% 2.53% 0.44% -1.89% 0.39%
过去一年 -5.00% 0.79% -2.23% 0.43% -2.77% 0.36%
过去三年 -19.07% 0.97% -11.97% 0.52% -7.10% 0.45%
自基金合同 203.59% 1.45% 93.55% 0.81% 110.04% 0.64%
生效起至今
注：本基金在2015年7月30日前（转型前）的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率，自2015年7月30日起（转型后）的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率＋50%×上证国债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2014年5月6日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时资产配置比例符合基金合同约定。
2、本基金转型日期为2015年7月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年08月30日正式成立，股东为上海银行股份有限公司，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2024年06月30日，公司管理的基金共有56只，分别是：上银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券投资基金、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银慧永利中短期债券型证券投资基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银可转债精选债券型证券投资基金、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、上银内需增长股票型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银医疗健康混合型证券投资基金、上银慧兴盈债券型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、上银慧鼎利债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金、上银慧鑫利债券型证券投资基金、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金、上银聚泽益债券型证券投资基金、上银国企红利混合型发起式证券投资基金、上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金、上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金以及上银慧臻利率债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证券 说明
金经理（助理） 从业
期限 年限
任职 离任
日期 日期
本科，曾任职于中国银河证
券。2015年5月担任上银新
兴价值成长混合型证券投
资基金基金经理，2017年3
月担任上银鑫达灵活配置
混合型证券投资基金基金
投资副总监、基金经 经理，2020年8月担任上银
赵治烨 2015- - 13年 内需增长股票型证券投资
理 05-13 基金基金经理，2021年12月
担任上银价值增长3个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理，2023年12月担任
上银丰瑞一年持有期混合
型发起式证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济稳中向好，其中出口表现亮眼，内需仍受到地产等行业影响，但扩大内需的政策密集出台，政策效果有望在下半年逐步体现。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在关注安全边际的前提下在新兴成长行业以及价值行业中寻找高确定性的投资机会。新兴成长行业重点关注具备国产替代空间、行业发展趋势上行的优质公司，价值行业中更关注企业现金流、经营稳定性以及股息率的安全支撑。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银新兴价值成长混合基金份额净值为0.950元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，国内宏观经济仍稳中有进，政策组合效力持续释放，产业结构升级延续。A股市场整体估值处于历史较低水平，大多数企业经营仍稳健，安全边际较高。从行业来看，消费行业处于近年来的估值低位，部分公司股息率提供了安全边际，有望受益于内需政策的持续发力；周期行业需关注国际大宗商品价格波动，等待国内地产行业的拐点；成长行业紧跟科技创新和国产替代两条主线，关注人工智能应用的落地。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理办法》、《上银基金管理有限公司基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资高管、督察长、分管运营高管、投资研究部门负责人、交易部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人、基金运营部负责人及相关专业代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被
歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 31,545,530.35 18,887,756.29
结算备付金 195,013.62 77,712.01
存出保证金 42,615.92 38,119.07
交易性金融资产 6.4.7.2 190,409,527.97 193,582,206.81
其中：股票投资 175,593,741.09 188,092,546.27
基金投资 - -
债券投资 14,815,786.88 5,489,660.54
资产支持证券 - -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 741,121.06 -
应收股利 - -
应收申购款 1,699.27 1,768.28
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 222,935,508.19 212,587,562.46
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 8,792.96 295,734.51
应付管理人报酬 225,250.44 281,963.52
应付托管费 37,541.75 46,993.94
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 153.36 750.22
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 129,562.88 316,629.32
负债合计 401,301.39 942,071.51
净资产：
实收基金 6.4.7.7 234,178,619.25 224,278,197.57
未分配利润 6.4.7.8 -11,644,412.45 -12,632,706.62
净资产合计 222,534,206.80 211,645,490.95
负债和净资产总计 222,935,508.19 212,587,562.46
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值0.950元，基金份额总额234,178,619.25份。6.2 利润表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2024年01月01日至 2023年01月01日至202
2024年06月30日 3年06月30日
一、营业总收入 1,465,178.02 15,170,618.90
1.利息收入 63,772.45 126,695.89
其中：存款利息收入 6.4.7.9 63,772.45 124,200.87
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - 2,495.02
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -2,149,409.67 25,660,037.03
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,665,930.09 17,395,655.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 790,616.82 2,003,885.81
资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,725,903.60 6,260,495.63
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 3,531,451.20 -11,162,833.89
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 19,364.04 546,719.87
号填列）
减：二、营业总支出 1,570,546.58 5,723,859.86
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,272,601.30 4,824,405.83
2.托管费 6.4.10.2.2 212,100.25 804,067.61
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6.信用减值损失 6.4.7.18 - -
7.税金及附加 54.42 356.78
8.其他费用 6.4.7.19 85,790.61 95,029.64
三、利润总额（亏损总额 -105,368.56 9,446,759.04
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -105,368.56 9,446,759.04
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -105,368.56 9,446,759.04
6.3 净资产变动表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2024年01月01日至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资 224,278,197.57 -12,632,706.62 211,645,490.95
产
二、本期期初净资 224,278,197.57 -12,632,706.62 211,645,490.95
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 9,900,421.68 988,294.17 10,888,715.85
填列）
（一）、综合收益 - -105,368.56 -105,368.56
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 9,900,421.68 1,093,662.73 10,994,084.41
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 30,073,520.68 260,391.46 30,333,912.14
2.基金赎回 -20,173,099.00 833,271.27 -19,339,827.73
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资 234,178,619.25 -11,644,412.45 222,534,206.80
产
上年度可比期间
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资 794,982,400.29 -3,295,812.11 791,686,588.18
产
二、本期期初净资 794,982,400.29 -3,295,812.11 791,686,588.18
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -334,275,437.78 3,216,740.58 -331,058,697.20
填列）
（一）、综合收益 - 9,446,759.04 9,446,759.04
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 -334,275,437.78 -6,230,018.46 -340,505,456.24
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 61,772,120.96 2,237,462.33 64,009,583.29
2.基金赎回 -396,047,558.74 -8,467,480.79 -404,515,039.53
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资 460,706,962.51 -79,071.53 460,627,890.98
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
尉迟平 陈士琛 刘漠
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上银新兴价值成长混合型证券投资基金（原上银新兴价值成长股票型证券投资基金）(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]1599号《关于核准上银新兴价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币235,951,037.76元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1400624号验资报告验证。经向中国证监会备案，《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为235,995,074.51份基金份额，其中认购资金利息折合44,036.75份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月30日起，本基金名称变更为"上银新兴价值成长混合型证券投资基金"，基金类别变更为"混合型"，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024年06月30日
活期存款 31,545,530.35
等于：本金 31,542,305.80
加：应计利息 3,224.55
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 31,545,530.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 201,001,992.58 - 175,593,741.09 -25,408,251.49
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 14,094,003.12 56,721.28 14,815,786.88 665,062.48
债 银行间市场 - - - -
券
合计 14,094,003.12 56,721.28 14,815,786.88 665,062.48
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 215,095,995.70 56,721.28 190,409,527.97 -24,743,189.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期内无按预期信用损失一般模型计提的减值准备。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 24.33
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 45,003.19
其中：交易所市场 45,003.19
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 84,535.36
合计 129,562.88
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 224,278,197.57 224,278,197.57
本期申购 30,073,520.68 30,073,520.68
本期赎回（以“-”号填列） -20,173,099.00 -20,173,099.00
本期末 234,178,619.25 234,178,619.25
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,285,752.53 -26,918,459.15 -12,632,706.62
本期期初 14,285,752.53 -26,918,459.15 -12,632,706.62
本期利润 -3,636,819.76 3,531,451.20 -105,368.56
本期基金份额交易产 101,384.76 992,277.97 1,093,662.73
生的变动数
其中：基金申购款 966,869.90 -706,478.44 260,391.46
基金赎回款 -865,485.14 1,698,756.41 833,271.27
本期已分配利润 - - -
本期末 10,750,317.53 -22,394,729.98 -11,644,412.45
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入 62,665.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 749.95
其他 357.27
合计 63,772.45
注：1、结算备付金利息收入包括最低备付金利息收入和期货备付金利息收入；
2、其他为存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额 98,714,182.72
减：卖出股票成本总额 104,190,935.27
减：交易费用 189,177.54
买卖股票差价收入 -5,665,930.09
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
债券投资收益——利息收入 18,127.35
债券投资收益——买卖债券（债转股 772,489.47
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 790,616.82
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 6,794,227.94
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 6,010,441.60
付）成本总额
减：应计利息总额 10,417.78
减：交易费用 879.09
买卖债券差价收入 772,489.47
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益 2,725,903.60
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,725,903.60
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产 3,531,451.20
——股票投资 3,384,653.24
——债券投资 146,797.96
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 3,531,451.20
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入 19,364.04
合计 19,364.04
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 信用减值损失
本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 1,255.25
合计 85,790.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（“上银基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金销售机构
行”)
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
24年06月30日 23年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,272,601.30 4,824,405.83
其中：应支付销售机构的客户维护费 99,284.12 92,565.32
应支付基金管理人的净管理费 1,173,317.18 4,731,840.51
注：支付基金管理人上银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
根据《上银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月31日起，支付基金管理人上银基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 212,100.25 804,067.61
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据《上银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年7月31日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
2024年06月30日 2023年06月30日
报告期初持有的基金份额 134,353,592.18 216,353,592.18
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 10,000,000.00 22,000,000.00
报告期末持有的基金份额 124,353,592.18 194,353,592.18
报告期末持有的基金份额占基金总份额比 53.10% 42.19%
例
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构；
2、申购包括红利再投。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度报告期末本基金除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 31,545,530.35 62,665.23 53,534,190.68 118,328.01
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和其下属风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
AAA 2,115,483.93 5,489,660.54
AAA以下 12,700,302.95 -
未评级 - -
合计 14,815,786.88 5,489,660.54
注：2023年12月31日的信用评级结果按2023年12月31日评级列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
6月30日
资产
货币资 31,545,530.35 - - - 31,545,530.35
金
结算备 195,013.62 - - - 195,013.62
付金
存出保 42,615.92 - - - 42,615.92
证金
交易性
金融资 - 13,557,955.67 1,257,831.21 175,593,741.09 190,409,527.97
产
应收清 - - - 741,121.06 741,121.06
算款
应收申 - - - 1,699.27 1,699.27
购款
资产总 31,783,159.89 13,557,955.67 1,257,831.21 176,336,561.42 222,935,508.19
计
负债
应付赎 - - - 8,792.96 8,792.96
回款
应付管 - - - 225,250.44 225,250.44
理人报
酬
应付托 - - - 37,541.75 37,541.75
管费
应交税 - - - 153.36 153.36
费
其他负 - - - 129,562.88 129,562.88
债
负债总 - - - 401,301.39 401,301.39
计
利率敏
感度缺 31,783,159.89 13,557,955.67 1,257,831.21 175,935,260.03 222,534,206.80
口
上年度
末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2023年1
2月31日
资产
货币资 18,887,756.29 - - - 18,887,756.29
金
结算备 77,712.01 - - - 77,712.01
付金
存出保 38,119.07 - - - 38,119.07
证金
交易性
金融资 - 5,489,660.54 - 188,092,546.27 193,582,206.81
产
应收申 - - - 1,768.28 1,768.28
购款
资产总 19,003,587.37 5,489,660.54 - 188,094,314.55 212,587,562.46
计
负债
应付赎 - - - 295,734.51 295,734.51
回款
应付管 - - - 281,963.52 281,963.52
理人报
酬
应付托 - - - 46,993.94 46,993.94
管费
应交税 - - - 750.22 750.22
费
其他负 - - - 316,629.32 316,629.32
债
负债总 - - - 942,071.51 942,071.51
计
利率敏
感度缺 19,003,587.37 5,489,660.54 - 187,152,243.04 211,645,490.95
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
6.66%(2023年12月31日：2.59%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金净资产的0-95%，其中投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长
和价值的上市公司股票，其比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管
理人定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资 175,593,741.09 78.91 188,092,546.27 88.87
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 175,593,741.09 78.91 188,092,546.27 88.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）
分析 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 19,354,305.20 17,957,824.50
2.业绩比较基准下降5% -19,354,305.20 -17,957,824.50
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
以公允价值计量的资产和负债：公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输
入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
第一层次 190,409,527.97 193,582,206.81
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 190,409,527.97 193,582,206.81
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 175,593,741.09 78.76
其中：股票 175,593,741.09 78.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,815,786.88 6.65
其中：债券 14,815,786.88 6.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 31,740,543.97 14.24
8 其他各项资产 785,436.25 0.35
9 合计 222,935,508.19 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,316,080.00 3.29
B 采矿业 10,005,044.00 4.50
C 制造业 128,898,853.79 57.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,769,442.50 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 321,720.00 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,775,569.80 4.84
J 金融业 3,818,851.00 1.72
K 房地产业 3,005,556.00 1.35
L 租赁和商务服务业 3,236,982.00 1.45
M 科学研究和技术服务业 1,045,202.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,400,440.00 1.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 175,593,741.09 78.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 8,292 12,167,597.88 5.47
2 000333 美的集团 180,000 11,610,000.00 5.22
3 000858 五粮液 74,300 9,513,372.00 4.28
4 300408 三环集团 298,000 8,698,620.00 3.91
5 600941 中国移动 78,700 8,460,250.00 3.80
6 002714 牧原股份 167,800 7,316,080.00 3.29
7 600309 万华化学 72,200 5,838,092.00 2.62
8 002648 卫星化学 309,182 5,559,092.36 2.50
9 603986 兆易创新 58,100 5,555,522.00 2.50
10 601899 紫金矿业 310,300 5,451,971.00 2.45
11 002372 伟星新材 261,451 4,031,574.42 1.81
12 000568 泸州老窖 26,800 3,845,532.00 1.73
13 002867 周大生 288,625 3,769,442.50 1.69
14 300015 爱尔眼科 329,500 3,400,440.00 1.53
15 601888 中国中免 51,800 3,236,982.00 1.45
16 601088 中国神华 68,300 3,030,471.00 1.36
17 600048 保利发展 343,100 3,005,556.00 1.35
18 600176 中国巨石 247,000 2,729,350.00 1.23
19 300124 汇川技术 52,600 2,698,380.00 1.21
20 600887 伊利股份 103,400 2,671,856.00 1.20
21 600132 重庆啤酒 39,740 2,412,218.00 1.08
22 688249 晶合集成 160,211 2,350,295.37 1.06
23 300750 宁德时代 11,720 2,109,951.60 0.95
24 002508 老板电器 94,700 2,092,870.00 0.94
25 600600 青岛啤酒 27,900 2,030,283.00 0.91
26 000999 华润三九 44,460 1,893,106.80 0.85
27 600426 华鲁恒升 67,300 1,792,872.00 0.81
28 002080 中材科技 132,600 1,710,540.00 0.77
29 300832 新产业 24,800 1,672,512.00 0.75
30 601100 恒立液压 35,600 1,658,248.00 0.75
31 002463 沪电股份 43,500 1,587,750.00 0.71
32 688433 华曙高科 74,943 1,563,310.98 0.70
33 688041 海光信息 21,583 1,517,716.56 0.68
34 601211 国泰君安 109,600 1,485,080.00 0.67
35 601398 工商银行 236,700 1,349,190.00 0.61
36 002991 甘源食品 21,700 1,316,105.00 0.59
37 600150 中国船舶 32,000 1,302,720.00 0.59
38 688677 海泰新光 32,605 1,279,094.15 0.57
39 603198 迎驾贡酒 22,200 1,276,500.00 0.57
40 300760 迈瑞医疗 4,346 1,264,294.86 0.57
41 600570 恒生电子 71,400 1,260,924.00 0.57
42 688169 石头科技 3,129 1,228,445.40 0.55
43 600938 中国海油 36,300 1,197,900.00 0.54
44 603517 绝味食品 76,200 1,173,480.00 0.53
45 600885 宏发股份 41,100 1,137,648.00 0.51
46 603868 飞科电器 28,600 1,098,240.00 0.49
47 688018 乐鑫科技 10,685 1,054,395.80 0.47
48 688361 中科飞测 22,065 1,043,674.50 0.47
49 300354 东华测试 32,300 1,003,561.00 0.45
50 600438 通威股份 51,500 984,165.00 0.44
51 300747 锐科激光 54,700 970,925.00 0.44
52 002738 中矿资源 33,800 905,840.00 0.41
53 300765 新诺威 31,480 794,240.40 0.36
54 603180 金牌家居 41,200 787,332.00 0.35
55 603529 爱玛科技 28,000 765,240.00 0.34
56 688526 科前生物 51,100 750,659.00 0.34
57 688472 阿特斯 71,540 728,277.20 0.33
58 688358 祥生医疗 26,246 681,608.62 0.31
59 688548 广钢气体 73,882 674,542.66 0.30
60 300396 迪瑞医疗 32,300 656,013.00 0.29
61 600036 招商银行 18,400 629,096.00 0.28
62 688062 迈威生物 21,699 627,969.06 0.28
63 603345 安井食品 8,200 609,342.00 0.27
64 688981 中芯国际 12,785 589,388.50 0.26
65 300759 康龙化成 28,400 527,672.00 0.24
66 603127 昭衍新药 39,000 517,530.00 0.23
67 600584 长电科技 15,700 497,847.00 0.22
68 688266 泽璟制药 9,174 497,414.28 0.22
69 600482 中国动力 25,000 487,000.00 0.22
70 601138 工业富联 16,300 446,620.00 0.20
71 688347 华虹公司 12,451 446,368.35 0.20
72 603338 浙江鼎力 6,900 416,898.00 0.19
73 688223 晶科能源 58,195 413,184.50 0.19
74 600559 老白干酒 22,200 403,596.00 0.18
75 688192 迪哲医药 10,778 397,061.52 0.18
76 600563 法拉电子 5,100 388,518.00 0.17
77 600690 海尔智家 13,600 385,968.00 0.17
78 600030 中信证券 19,500 355,485.00 0.16
79 688308 欧科亿 17,633 342,432.86 0.15
80 601225 陕西煤业 12,600 324,702.00 0.15
81 600754 锦江酒店 14,000 321,720.00 0.14
82 300957 贝泰妮 6,500 314,080.00 0.14
83 688488 艾迪药业 27,168 277,656.96 0.12
84 300122 智飞生物 8,000 224,240.00 0.10
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 300015 爱尔眼科 3,915,827.00 1.85
2 600048 保利发展 3,481,916.00 1.65
3 300765 新诺威 2,978,299.20 1.41
4 688433 华曙高科 2,800,191.12 1.32
5 002463 沪电股份 2,471,388.00 1.17
6 688472 阿特斯 2,328,216.51 1.10
7 601328 交通银行 2,276,631.00 1.08
8 600600 青岛啤酒 2,177,270.00 1.03
9 688012 中微公司 2,137,162.04 1.01
10 688981 中芯国际 2,070,262.49 0.98
11 000568 泸州老窖 2,030,615.00 0.96
12 601088 中国神华 1,859,646.00 0.88
13 300832 新产业 1,851,706.00 0.87
14 001965 招商公路 1,715,359.71 0.81
15 688041 海光信息 1,708,007.06 0.81
16 601211 国泰君安 1,634,454.00 0.77
17 688347 华虹公司 1,632,498.15 0.77
18 603517 绝味食品 1,611,257.00 0.76
19 603198 迎驾贡酒 1,605,515.00 0.76
20 002991 甘源食品 1,564,763.48 0.74
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 000333 美的集团 10,696,799.00 5.05
2 002867 周大生 5,388,926.00 2.55
3 600900 长江电力 4,722,551.80 2.23
4 603986 兆易创新 3,275,462.00 1.55
5 688012 中微公司 3,024,671.30 1.43
6 603259 药明康德 2,864,684.00 1.35
7 601888 中国中免 2,840,494.00 1.34
8 688169 石头科技 2,670,138.58 1.26
9 600132 重庆啤酒 2,663,736.00 1.26
10 300308 中际旭创 2,406,393.00 1.14
11 601328 交通银行 2,319,197.00 1.10
12 002372 伟星新材 2,250,978.00 1.06
13 600482 中国动力 2,194,114.00 1.04
14 601899 紫金矿业 2,045,953.00 0.97
15 600690 海尔智家 1,895,058.00 0.90
16 002648 卫星化学 1,849,909.00 0.87
17 300765 新诺威 1,847,507.00 0.87
18 300124 汇川技术 1,840,675.00 0.87
19 001965 招商公路 1,825,217.10 0.86
20 601088 中国神华 1,677,452.00 0.79
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 88,307,476.85
卖出股票收入（成交）总额 98,714,182.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 14,815,786.88 6.66
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,815,786.88 6.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 127045 牧原转债 47,740 5,649,997.61 2.54
2 113634 珀莱转债 19,350 2,617,267.75 1.18
3 127020 中金转债 20,690 2,492,076.49 1.12
4 127084 柳工转2 14,150 2,115,483.93 0.95
5 111017 蓝天转债 7,800 1,257,831.21 0.57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,615.92
2 应收清算款 741,121.06
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,699.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 785,436.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）
1 127045 牧原转债 5,649,997.61 2.54
2 113634 珀莱转债 2,617,267.75 1.18
3 127020 中金转债 2,492,076.49 1.12
4 127084 柳工转2 2,115,483.93 0.95
5 111017 蓝天转债 1,257,831.21 0.57
6 113619 世运转债 683,129.89 0.31
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者
人户 额
数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
7,246 32,318.33 213,205,771.12 91.04% 20,972,848.13 8.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 753,657.33 0.32%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年05月06日)基金份额总额 235,995,074.51
本报告期期初基金份额总额 224,278,197.57
本报告期基金总申购份额 30,073,520.68
减：本报告期基金总赎回份额 20,173,099.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 234,178,619.25
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
东方 1 - - - - -
财富
方正 1 - - - - -
证券
西部 1 35,445,351.81 18.95% 26,084.54 20.41% -
证券
广发 2 48,061,756.93 25.70% 35,849.29 28.04% -
证券
上海 2 - - - - -
证券
申万 2 - - - - -
宏源
天风 2 - - - - -
证券
浙商 2 103,514,550.83 55.35% 65,896.70 51.55% -
证券
注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金交易单元，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金减少租用上海证券2个交易单元，无新增租用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例
东方财 - - - - - - - -
富
方正证 - - - - - - - -
券
西部证 3,659,045.95 16.65% - - - - - -
券
广发证 5,652,774.04 25.72% - - - - - -
券
上海证 - - - - - - - -
券
申万宏 - - - - - - - -
源
天风证 - - - - - - - -
券
浙商证 12,663,924.0 57.63% - - - - - -
券 5
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定
1 基金2023年第4季度报告提 网站 2024-01-22
示性公告
上银新兴价值成长混合型证
2 券投资基金2023年第4季度 中国证监会规定网站 2024-01-22
报告
上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定
3 基金2023年年度报告提示性 网站 2024-03-29
公告
4 上银新兴价值成长混合型证 中国证监会规定网站 2024-03-29
券投资基金2023年年度报告
上银基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊和规定
5 基金2024年第1季度报告提 网站 2024-04-22
示性公告
上银新兴价值成长混合型证
6 券投资基金2024年第1季度 中国证监会规定网站 2024-04-22
报告
上银基金管理有限公司关于
7 旗下部分基金新增中欧财富 中国证监会规定报刊和规定 2024-05-17
为销售机构及参加费率优惠 网站
活动的公告
上银基金管理有限公司旗下
8 部分基金更新招募说明书及 中国证监会规定报刊和规定 2024-05-20
基金产品资料概要提示性公 网站
告
上银新兴价值成长混合型证
9 券投资基金更新招募说明书 中国证监会规定网站 2024-05-20
（2024年第1号）
上银新兴价值成长混合型证
10 券投资基金基金产品资料概 中国证监会规定网站 2024-05-20
要更新（2024年第1号）
上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定报刊和规定
11 旗下部分基金新增阳光人寿 网站 2024-05-24
为销售机构的公告
上银基金管理有限公司关于 中国证监会规定报刊和规定
12 提醒投资者及时提供或更新 网站 2024-06-28
身份信息资料的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 20240101-20240 134,353,592.18 - 10,000,000.00 124,353,592.18 53.10%
构 630
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回 申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银新兴价值成长股票型证券投资基金的文件
2、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》
3、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金托管协议》
4、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》
5、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》
6、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》
7、基金管理人业务资格批件、营业执照
8、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公
司网址：www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
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