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国新国证现金增利货币市场基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国新国证现金增利货币市场基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证现金增利货币

基金主代码 000785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日

报告期末基金份额总额 5,119,959,055.13 份

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越

业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对

投资策略 国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,

科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融

工具,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的

预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证现金增利 A 国新国证现金增利 B 国新国证现金增利 C

下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787

报告期末下属分级基金的份 241,638,227.96 份 3,500,136,052.63 份 1,378,184,774.54

额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 国新国证现金增 国新国证现金增利 国新国证现金增利

利 A B C

1.本期已实现收益 675,038.81 6,554,570.54 4,847,406.89

2.本期利润 675,038.81 6,554,570.54 4,847,406.89

3.期末基金资产净值 241,638,227.96 3,500,136,052.63 1,378,184,774.54

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

(3)国新国证现金增利 A、国新国证现金增利 B 和国新国证现金增利 C 适用不同的销售服务费率。

(4)本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国新国证现金增利 A 净值表现

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.3173% 0.0012% 0.3450% 0.0000% -0.0277% 0.0012%

过去六个月 0.6597% 0.0010% 0.6900% 0.0000% -0.0303% 0.0010%

过去一年 1.4383% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 0.0658% 0.0010%

过去三年 4.8758% 0.0011% 4.1100% 0.0000% 0.7658% 0.0011%

过去五年 8.9282% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 2.0769% 0.0014%

自基金合同 27.6337% 0.0037% 14.1000% 0.0000% 13.5337% 0.0037%

生效起至今

国新国证现金增利 B 净值表现

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.3771% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.0321% 0.0012%

过去六个月 0.7793% 0.0010% 0.6900% 0.0000% 0.0893% 0.0010%

过去一年 1.6811% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 0.3086% 0.0010%

过去三年 5.6335% 0.0011% 4.1100% 0.0000% 1.5235% 0.0011%

过去五年 10.2435% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 3.3922% 0.0014%

自基金合同 30.6715% 0.0036% 14.1000% 0.0000% 16.5715% 0.0036%

生效起至今

国新国证现金增利 C 净值表现

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.3166% 0.0012% 0.3450% 0.0000% -0.0284% 0.0012%

过去六个月 0.6578% 0.0010% 0.6900% 0.0000% -0.0322% 0.0010%

过去一年 1.4374% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 0.0649% 0.0010%

过去三年 4.8752% 0.0011% 4.1100% 0.0000% 0.7652% 0.0011%

过去五年 8.9277% 0.0014% 6.8513% 0.0000% 2.0764% 0.0014%

自基金合同 27.5166% 0.0037% 14.1000% 0.0000% 13.4166% 0.0037%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经 证 说明

理期限 券

任职日期 离任 业

日期 年

桑劲乔,澳大利亚麦考瑞大学

金融学硕士,金融风险管理师

(FRM),12 年证券从业经验。

2012年11月加入国新证券股份

有限公司,2020 年 3 月加入国

新国证基金管理有限公司。

2016 年12 月6日起担任国新国

证现金增利货币市场基金的基

金经理,2022 年 6 月 13 日起担

任国新国证荣赢 63 个月定期开

放债券型证券投资基金的基金

经理,2022 年 12 月 7 日起担任

桑劲乔 本基金的基金经理 2016-12-06 - 12 国新国证鑫颐中短债债券型证

年 券投资基金的基金经理,2023

年 5 月 18 日起担任国新国证鑫

泰三个月定期开放债券型证券

投资基金的基金经理,2024 年

2 月 28 日起担任国新国证鑫和

利率债债券型证券投资基金的

基金经理,2024 年 6 月 5 日起

担任国新国证雄安建设发展三

年定期开放债券型证券投资基

金的基金经理。历任国新证券

股份有限公司固定收益投资部

交易员、投资经理,基金业务

部基金经理。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、

《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对证券交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

自 9 月底央行降息以来,由于市场担心财政政策及产业政策加码,债券走出利多出尽行情,10

年期国债在 5 个交易日内上行超过 20bp,股市也在央行增量政策工具以及乐观财政政策预期的指引下快速走强。10 月初市场开启了一波收益率向下修复行情,然后开启震荡模式,等待后续年内增量财政政策的落地。进入 11 月,市场风险偏好有所下降,叠加以通胀、消费、信贷为代表的经济金融

数据改善有限,收益率在 11 月中旬开始下行。12 月召开的中央经济工作会议提及 2025 年要执行“适

度宽松”的货币政策,债券市场做多的热情被彻底点燃,收益率开启一段快速下行的路程。

本基金在满足流动性要求的基础上,主要开展同业存单、同业存款以及短期信用债的投资操作。9 月底收益率的快速调整导致短期融资券、同业存单等资产与国债的信用利差迅速扩大,本基金择机增配了一些短期融资券和同业存单。10 月中旬,本基金加强了同业存款的配置力度。同时,本基金根据负债端申赎及资产端利率的变化规律,灵活地安排组合的杠杆率及剩余期限。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国新国证现金增利 A 基金份额净值为 1.00 元,本报告期内,该类基金份额净值收

益率为 0.3173%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%;截至报告期末国新国证现金增利 B 基金份额净值为 1.00 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.3771%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%;截至报告期末国新国证现金增利 C 基金份额净值为 1.00 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.3166%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,102,431,614.89 59.95

其中:债券 3,102,431,614.89 59.95

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,164,864,790.02 22.51

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 527,260,414.95 10.19

4 其他资产 380,207,116.29 7.35

5 合计 5,174,763,936.15 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.79

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 53,003,560.28 1.04

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

报告期内每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

注:投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交易日,“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净

的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 25.36 1.04

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 13.66 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 16.91 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 14.71 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 23.01 -

其中:剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

合计 93.65 1.04

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 70,654,363.58 1.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 204,835,496.84 4.00

其中:政策性金融债 204,835,496.84 4.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 80,752,915.54 1.58

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,746,188,838.93 53.64

8 其他 - -

9 合计 3,102,431,614.89 60.59

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 112492129 24 南京银行 1,000,000 99,842,848.71 1.95

CD020

2 112416220 24 上海银行 1,000,000 99,666,714.17 1.95

CD220

3 112471396 24 长沙银行 1,000,000 99,664,795.55 1.95

CD273

4 112415145 24 民生银行 1,000,000 99,554,902.26 1.94

CD145

5 112497868 24 南京银行 1,000,000 99,319,396.09 1.94

CD106

6 112415230 24 民生银行 1,000,000 99,275,055.30 1.94

CD230

7 112472663 24 长沙银行 1,000,000 99,182,496.02 1.94

CD288

8 019749 24 国债 15 691,000 69,649,414.06 1.36

9 200203 20 国开 03 600,000 61,916,431.44 1.21

10 200212 20 国开 12 600,000 61,618,041.02 1.20

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0340%

报告期内偏离度的最低值 -0.0131%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0142%

注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度绝对值均未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 元(人民币)。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的折价与溢价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚,长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行湖南省分行的处罚,国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,553.72

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 380,167,562.57

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 380,207,116.29

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国新国证现金增利 国新国证现金增利 国新国证现金增利

A B C

报告期期初基金份额总额 53,765,088.43 2,779,446,483.26 1,096,116,121.40

报告期期间基金总申购份额 1,452,338,877.84 3,592,788,207.34 10,109,562,533.98

报告期期间基金总赎回份额 1,264,465,738.31 2,872,098,637.97 9,827,493,880.84

报告期期末基金份额总额 241,638,227.96 3,500,136,052.63 1,378,184,774.54

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额 (元) 适用费率

1 赎回 2024-11-19 -3,000,000.00 -3,000,000.00 -

2 赎回 2024-12-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

合计 -13,000,000.00 -13,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件

2、《国新国证现金增利货币市场基金招募说明书》

3、《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》

4、《国新国证现金增利货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.crsfund.com.cn)查阅。

国新国证基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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