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大成景利混合型证券投资基金2018年第4季度报告查看PDF原文

大成景利混合型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月19日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人于2018年12月8日发布《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成景利混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》,以通讯方式审议《关于终止大成景利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议投票表决起止时间为2018年

12月12日起,至2019年1月7日17:00止,具体详见相关公告。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成景利混合

基金主代码 000865

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月9日

报告期末基金份额总额 35,549,129.39份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,

力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经

济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,判断金融市场运行

趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各

大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权

益类资产的配置比例,在资产类别之间进行动态配置,确定资产的

最优配置比例。

业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货

币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资

品种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 79,570.25

2.本期利润 -1,637.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001

4.期末基金资产净值 40,290,719.83

5.期末基金份额净值 1.133

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.53% 0.20% 1.01% 0.01% -1.54% 0.19%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2009年7月

至2013年

12月任中国

银行间市场交

易商协会市场

创新部高级助

理。2014年

李富强 本基金基金2018年7月16日 4年 1月至

经理 - 2017年7月

任北信瑞丰基

金管理有限公

司固定收益部

基金经理。

2017年7月

加入大成基金

管理有限公司,

任职于固定收

益总部。

2018年7月

16日起任大

成强化收益定

期开放债券型

证券投资基金、

大成景丰债券

型证券投资基

金(LOF)、

大成景益平稳

收益混合型证

券投资基金、

大成可转债增

强债券型证券

投资基金、大

成景利混合型

证券投资基金、

大成景盛一年

定期开放债券

型证券投资基

金、大成月月

盈短期理财债

券型证券投资

基金基金经理。

2018年11月

16日起任大

成景禄灵活配

置混合型证券

投资基金基金

经理。具有基

金从业资格。

国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型

投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组

合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度国内经济下行压力仍大。从需求端来看,社会消费品零售总额同比增速仍在

下行;固定资产投资累计增速仍处于近年来的低位;进出口增速同步下行,贸易顺差基本稳定。从生产端来看,工业增加值同比增速继续回落。央行延续了今年以来的宽松的货币政策,并于

2018年10月再次下调部分金融机构存款准备金率置换中期借贷便利,银行间资金成本处于相对低位。但宽货币向宽信用的传导仍然不畅,社融存量规模和M2同比依旧下滑,M1与M2增速倒

挂明显,社会投资需求较弱。国际方面,中美贸易战虽然有所缓和但未来仍有变数;美国于

12月份再次加息,但美国经济见顶预期渐强,股市开始调整;美元指数高位徘徊,人民币贬值

压力仍在。四季度,我国国内股市低位徘徊。得益于经济基本面的下行压力以及宽松的货币政策,中债指数稳步上行。

组合操作上,本基金于四季度适当调低了股票仓位。债券方面,充分利用当前融资成本较低的市场环境,适当使用杠杆,并适时增加了债券仓位和久期,进行波段操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.133元;本报告期基金份额净值增长率为-0.53%,业绩比较基准收益率为1.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,454,920.50 11.00

其中:债券 4,454,920.50 11.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,044,262.57 37.15

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 788,538.99 1.95

8 其他资产 20,205,764.32 49.90

9 合计 40,493,486.38 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,454,920.50 11.06

其中:政策性金融债 4,454,920.50 11.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,454,920.50 11.06

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 018005 国开1701 30,000 3,013,200.00 7.48

2 018002 国开1302 14,410 1,441,720.50 3.58

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,908.87

2 应收证券清算款 20,026,301.37

3 应收股利 -

4 应收利息 172,554.08

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,205,764.32

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 10,353,477.07

报告期期间基金总申购份额 35,434,171.75

减:报告期期间基金总赎回份额 10,238,519.43

报告期期间基金拆分变动份额(份额

减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 35,549,129.39

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

类序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 20%的时间区间

构 1 20181227-20181231 -8,840,848.81 -8,840,848.81 24.87

个 1 20181127-20181127 -8,840,848.818,840,848.81 0.00 0.00

人 2 20181128-20181231 -17,682,581.79 -17,682,581.79 49.74

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

2018年12月8日,我司发布了《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成景利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并在2018年12月10日、2018年12月11日分别发布了提示性公告。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成景利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议权益登记日为2018年12月11日,会议投票表决起止时间为

2018年12月12日起,至2019年1月7日17:00止(以上述公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到表决票的时间为准)。具体详见公司相关公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景利混合型证券投资基金的文件;

2、《大成景利混合型证券投资基金基金合同》;

3、《大成景利混合型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司

2019年1月19日

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