大成景明灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成景明灵活配置混合
基金主代码 001262
交易代码 001262
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 304,191,036.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成景明灵活配置混合A 大成景明灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码： 001262 002371
报告期末下属分级基金的份额总额 7,563,290.49份 296,627,746.19份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产稳定增值。
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、
证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金
投资策略 资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股
选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投
资策略，精选个券构建投资组合。
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基
金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 罗登攀 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成景明灵活配置混合A 大成景明灵活配置混合C
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-
年6月30日) 2017年6月30日)
本期已实现收益 206,545.68 9,237,640.47
本期利润 203,961.10 9,221,754.23
加权平均基金份额本期利润 0.0194 0.0160
本期基金份额净值增长率 1.75% 1.56%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0442 0.0413
期末基金资产净值 7,897,905.15 308,884,908.34
期末基金份额净值 1.044 1.041
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景明灵活配置混合A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.29% 0.03% 0.35% 0.01% -0.06% 0.02%
过去三个月 0.68% 0.04% 1.08% 0.01% -0.40% 0.03%
过去六个月 1.75% 0.04% 2.18% 0.01% -0.43% 0.03%
过去一年 4.50% 0.06% 4.48% 0.01% 0.02% 0.05%
自基金合同 4.40% 0.22% 10.57% 0.01% -6.17% 0.21%
生效起至今
大成景明灵活配置混合C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.19% 0.03% 0.38% 0.01% -0.19% 0.02%
过去三个月 0.58% 0.03% 1.17% 0.01% -0.59% 0.02%
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过去六个月 1.56% 0.04% 2.35% 0.01% -0.79% 0.03%
自基金合同 1.56% 0.04% 2.39% 0.01% -0.83% 0.03%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 第5页共35页
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
中国社会科学院工商管理
硕士，中国人民大学经济
学学士。2009年7月至
2010年9月任中国银行
金融市场总部助理投资经
理。2010年10月至2013
年5月任嘉实基金交易部
交易员。2013年5月至
朱哲先 本基金 2016年8月29 2015年7月任银华基金
生 基金经日 - 7年 固定收益部基金经理。
理 2015年8月加入大成基
金管理有限公司，任固定
收益总部基金经理，自
2016年8月29日起担任
大成货币市场证券投资基
金、大成景明灵活配置混
合型证券投资基金和大成
现金宝场内实时申赎货币
市场基金基金经理，自
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2016年9月6日起任大
成景华一年定期开放债券
型证券投资基金和大成信
用增利一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理，
自2016年10月12日起
任大成添益交易型货币市
场基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
管理学硕士。2001年至
2010年先后就职于西南
证券股份有限公司、中关
村证券股份有限公司和建
信基金管理有限公司，历
任研究员、高级研究员。
2010年8月加入大成基
金管理有限公司，历任研
究部高级研究员、行业研
究主管。2012年9月4
日至2015年7月1日任
大成内需增长股票型证券
投资基金基金经理，2015
年7月2日起任大成内需
增长混合型证券投资基金
本基金 基金经理。2014年4月
李本刚 基金经 2016年9月13 16日至2015年7月2日
先生 理，股日 - 16年 任大成消费主题股票型证
票投资 券投资基金基金经理，
部总监 2015年7月3日起至
2015年10月21日任大
成消费主题混合型证券投
资基金基金经理。2014
年5月14日至2015年5
月25日任大成灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2015年9月18日
起任大成睿景灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。2016年9月13日起
任大成景明灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
现任股票投资部总监。具
有基金从业资格。国籍：
中国
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经济学硕士，2011年3
月至2012年9月任中银
基金管理有限公司研究员。
2012年9月至2015年9
月任易方达基金管理有限
公司研究员、基金经理助
理。2015年9月加入大
成基金管理有限公司，任
职于固定收益总部。自
2016年3月26日起担任
大成景丰债券型证券投资
基金（LOF）、大成景恒保
本基金 本混合型证券投资基金、
赵世宏 基金经 2017年3月18- 6年 大成景利混合型证券投资
先生 理 日 基金、大成景益平稳收益
混合型证券投资基金、大
成可转债增强债券型证券
投资基金和大成强化收益
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。自2016
年11月8日起担任大成
景盛一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理。
自2017年3月18日起担
任大成景明灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 第9页共35页
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济表现较好，在强于预期的房地产投资和进出口贸易的带动下，经济走势表现出了很强的韧性。政策方面，监管层采取了严厉的监管政策，导致债券市场大幅调整，而在稳健中性的货币政策下资金面也呈现高波动紧平衡状态。伴随着较强的监管政策，社会融资增速也大幅下降，M2增速首次跌至个位数。伴随着季度末监管政策的放松，以及货币市场流动性的改善，二季度末债券市场经历了一波幅度不小的反弹。
权益方面，上半年指数波动较大，但是大盘蓝筹品种上涨态势很好。
操作上，本组合继续保持短久期，在权益方面及时止盈，维持了净值的平稳增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景明灵活配置混合A基金份额净值为1.044元，本报告期基金份额净值
增长率为1.75%，同期业绩比较基准收益率为2.18%；截至本报告期末大成景明灵活配置混合C
基金份额净值为1.041元，本报告期基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为
2.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随着房地产调控的加强，以及基建投资高峰的过去，本轮经济的反弹高峰估计已经过去。
由于人民币的企稳反弹，外汇占款的情况料将会较之前有所好转，因此国内流动性方面可能会受到一定支撑。政策方面，经过二季度市场大跌对社融影响的冲击，监管政策料将不会更加严厉，而货币政策也将继续保持稳健中性的态度，资金面的总体情况估计会比上半年有所好转。债券市 第10页共35页
场方面，经过连续三个季度的调整，目前市场收益率已经上行不少，利率债依然维持在高位，但是信用利差目前依然处在低位。因此利率债和高等级信用债依然有比较好的投资价值。
下半年我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，努力提高组合收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成景明灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产：
银行存款 16,817,489.77 341,655,510.98
结算备付金 75,309.55 2,065,129.33
存出保证金 36,860.15 328,854.81
交易性金融资产 199,518,472.00 31,048,620.76
其中：股票投资 563,472.00 1,078,620.76
基金投资 - -
债券投资 198,955,000.00 29,970,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 109,980,284.97 239,437,239.16
应收证券清算款 - -
应收利息 1,070,413.43 828,538.80
应收股利 - -
应收申购款 98.52 20,269.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 327,498,928.39 615,384,163.43
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 9,899,875.05 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 133,511.73
应付管理人报酬 289,393.60 404,561.84
应付托管费 72,348.43 101,140.47
应付销售服务费 237,810.78 16,396.97
应付交易费用 22,435.00 245,762.34
应交税费 - -
应付利息 855.35 -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 193,396.69 190,049.35
负债合计 10,716,114.90 1,091,422.70
所有者权益：
实收基金 304,191,036.68 599,067,280.98
未分配利润 12,591,776.81 15,225,459.75
所有者权益合计 316,782,813.49 614,292,740.73
负债和所有者权益总计 327,498,928.39 615,384,163.43
注：报告截止日2017年6月30日，大成景明灵活配置混合型基金基金份额总额为
304,191,036.68份；其中A类基金份额净值1.044元，A类基金份额为7,563,290.49份；C类
基金份额净值1.041元，C类基金份额为296,627,746.19份。
6.2利润表
会计主体：大成景明灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年6月30日 6月30日
一、收入 13,768,270.32 -87,220,793.09
1.利息收入 12,761,611.03 35,993,717.99
其中：存款利息收入 7,962,886.33 5,858,824.61
债券利息收入 3,609,493.30 26,863,647.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,189,231.40 3,271,246.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,024,215.03 -83,607,635.34
其中：股票投资收益 1,392,730.21 -80,776,964.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 -368,515.18 -3,540,893.17
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 710,222.50
3.公允价值变动收益（损失以“-” -18,470.82 -39,673,685.89
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 915.08 66,810.15
减：二、费用 4,342,554.99 19,380,390.85
1．管理人报酬 1,818,635.09 12,045,075.83
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2．托管费 454,658.80 2,007,512.58
3．销售服务费 1,488,375.00 -
4．交易费用 216,042.31 4,182,648.26
5．利息支出 139,282.03 888,562.67
其中：卖出回购金融资产支出 139,282.03 888,562.67
6．其他费用 225,561.76 256,591.51
三、利润总额（亏损总额以“-” 9,425,715.33 -106,601,183.94
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,425,715.33 -106,601,183.94
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景明灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 599,067,280.98 15,225,459.75 614,292,740.73
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 9,425,715.33 9,425,715.33
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 -294,876,244.30 -12,059,398.27 -306,935,642.57
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 51,600.94 1,490.66 53,091.60
2.基金赎回款 -294,927,845.24 -12,060,888.93 -306,988,734.17
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 304,191,036.68 12,591,776.81 316,782,813.49
（基金净值）
项目 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
第16页共35页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 2,775,026,336.29 102,176,023.75 2,877,202,360.04
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -106,601,183.94 -106,601,183.94
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 -273,015,148.90 892,681.68 -272,122,467.22
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 17,241.05 -68.16 17,172.89
2.基金赎回款 -273,032,389.95 892,749.84 -272,139,640.11
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 2,502,011,187.39 -3,532,478.51 2,498,478,708.88
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 第17页共35页
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第18页共35页
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 87,834,383.66 63.24%347,798,049.08 12.95%
6.4.4.1.2债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称 日
回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 488,000,000.00 64.41% - 0.00%
6.4.4.1.4权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
光大证券 80,040.03 63.23% - 0.00%
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例
光大证券 318,343.02 13.00% 154,766.28 6.32%
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
第19页共35页
（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 1,818,635.09 12,045,075.83
的管理费
其中：支付销售机构的 6,720.59 22,017.33
客户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.9%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.9%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 454,658.80 2,007,512.58
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
大成景明灵活配置 大成景明灵活配置 合计
混合A 混合C
大成基金 - 1,488,375.00 1,488,375.00
合计 - 1,488,375.00 1,488,375.00
第20页共35页
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行进同业市场的债券（含回购交易）。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 16,817,489.77 52,009.06 6,021,905.10 318,399.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总
码 名称 日期 原因估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注
价 价
2017
招商年5 临时
601872轮船月2 5.16 - - 109,200 559,822.78563,472.00-
停牌
日
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票， 第21页共35页
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
9,899,875.05元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
111720126 17广发银 2017年7 99.65 110,000 10,961,500.00
行CD126月3日
合计 110,000 10,961,500.00
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
第22页共35页
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 563,472.00 0.17
其中：股票 563,472.00 0.17
2 固定收益投资 198,955,000.00 60.75
其中：债券 198,955,000.00 60.75
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 109,980,284.97 33.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 16,892,799.32 5.16
7 其他各项资产 1,107,372.10 0.34
8 合计 327,498,928.39 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 - 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和 - 0.00
供应业
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 563,472.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服 - 0.00
务业
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
第23页共35页
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 563,472.00 0.18
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601872 招商轮船 109,200 563,472.00 0.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 9,817,000.00 1.60
2 601398 工商银行 9,306,000.00 1.51
3 601328 交通银行 6,292,100.00 1.02
4 600030 中信证券 4,110,000.00 0.67
5 601872 招商轮船 4,050,000.00 0.66
6 600048 保利地产 3,727,000.00 0.61
7 600587 新华医疗 3,697,836.00 0.60
8 600686 金龙汽车 3,085,660.31 0.50
9 000796 凯撒旅游 2,552,517.00 0.42
10 300207 欣旺达 2,447,423.42 0.40
11 300113 顺网科技 2,275,098.44 0.37
12 603818 曲美家居 2,047,218.00 0.33
13 000417 合肥百货 1,813,445.99 0.30
14 002121 科陆电子 1,801,337.00 0.29
15 002234 民和股份 1,520,485.00 0.25
16 000883 湖北能源 1,431,000.00 0.23
第24页共35页
17 300017 网宿科技 1,289,589.00 0.21
18 300155 安居宝 1,188,581.91 0.19
19 002221 东华能源 1,099,955.00 0.18
20 000860 顺鑫农业 1,085,500.00 0.18
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 10,518,800.00 1.71
2 601398 工商银行 9,849,000.00 1.60
3 601328 交通银行 6,718,428.17 1.09
4 600030 中信证券 4,198,136.00 0.68
5 600048 保利地产 3,872,350.00 0.63
6 600587 新华医疗 3,690,321.00 0.60
7 601872 招商轮船 3,603,364.00 0.59
8 000796 凯撒旅游 2,599,020.64 0.42
9 300207 欣旺达 2,521,838.94 0.41
10 600686 金龙汽车 2,492,889.00 0.41
11 300113 顺网科技 2,271,461.01 0.37
12 603818 曲美家居 2,116,167.62 0.34
13 000417 合肥百货 1,874,000.00 0.31
14 002121 科陆电子 1,845,613.96 0.30
15 002234 民和股份 1,552,995.00 0.25
16 000883 湖北能源 1,452,000.00 0.24
17 300017 网宿科技 1,213,012.00 0.20
18 300155 安居宝 1,179,004.00 0.19
19 000860 顺鑫农业 1,109,000.00 0.18
20 002221 东华能源 1,060,638.00 0.17
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 68,523,182.07
卖出股票收入（成交）总额 70,377,380.22
第25页共35页
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） - 0.00
8 同业存单 198,955,000.00 62.80
9 其他 - 0.00
10 合计 198,955,000.00 62.80
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 111715212 17民生银行 500,000 49,825,000.00 15.73
CD212
1 111716135 17上海银行 500,000 49,825,000.00 15.73
CD135
1 111720126 17广发银行 500,000 49,825,000.00 15.73
CD126
2 111708113 17中信银行 500,000 49,480,000.00 15.62
CD113
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第26页共35页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
第27页共35页
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,860.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,070,413.43
5 应收申购款 98.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,107,372.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明
比例（%）
1 601872 招商轮船 563,472.00 0.18 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第28页共35页
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
级别 户数 份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
大成
景明
灵活 333 22,712.58 - 0.00% 7,563,290.49 100.00%
配置
混合
A
大成
景明
灵活 1 296,627,746.19 296,627,746.19 100.00% - 0.00%
配置
混合
C
合计 334 910,751.61 296,627,746.19 97.51% 7,563,290.49 2.49%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员 大成景明灵活配置混合A 18.09 0.0002%
持有本基金 大成景明灵活配置混合C - 0.0000%
合 计 18.09 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 大成景明灵活配置混合A 0
金投资和研究部门负责人 大成景明灵活配置混合C 0
持有本开放式基金 合 计 0
本基金基金经理持有本开 大成景明灵活配置混合A 0
放式基金 大成景明灵活配置混合C 0
合计 0
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§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成景明灵活配 大成景明灵活配
置混合A 置混合C
基金合同生效日（2015年4月29日）基金 814,801,786.89 -
份额总额
本报告期期初基金份额总额 13,701,427.32 585,365,853.66
本报告期基金总申购份额 51,600.94 -
减:本报告期基金总赎回份额 6,189,737.77 288,738,107.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 7,563,290.49 296,627,746.19
第30页共35页
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
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数量 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
光大证券 2 87,834,383.66 63.24% 80,040.03 63.23% -
中信建投 2 14,282,814.28 10.28% 13,016.71 10.28% -
国金证券 2 11,947,113.48 8.60% 10,887.38 8.60% -
华创证券 1 8,335,208.29 6.00% 7,595.93 6.00% -
中金公司 3 7,180,047.64 5.17% 6,543.52 5.17% -
中原证券 1 6,787,854.94 4.89% 6,185.51 4.89% -
山西证券 1 2,530,955.00 1.82% 2,306.54 1.82% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第32页共35页
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。
本报告期内本基金退租席位：长城证券。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
第33页共35页
占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
光大证券 - 0.00%488,000,000.00 64.41% - 0.00%
国金证券 84,581.70 100.00%269,700,000.00 35.59% - 0.00%
第34页共35页
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 申
者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额占
类号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 比
别 的时间区间 额
机 1 20170101-20170630 585,365,853.66- 288,738,107.47 296,627,746.19 97.51%
构
个-- -- - - -
人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
大成基金管理有限公司
2017年8月24日
第35页共35页
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