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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大灵活配置

基金主代码 001270

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 46,444,876.10 份

投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产

和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,

力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益

品种投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策

略。

业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币

市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

下属分级基金的交易代码 001270 001271

报告期末下属分级基金的份额总额 20,487,231.29 份 25,957,644.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标

英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

1.本期已实现收益 843,385.91 970,442.96

2.本期利润 227,607.31 234,533.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0090

4.期末基金资产净值 23,953,114.03 28,512,168.69

5.期末基金份额净值 1.1692 1.0984

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大灵活配置 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.97% 1.80% 0.66% 0.01% 0.31% 1.79%

过去六个月 9.11% 1.68% 1.33% 0.01% 7.78% 1.67%

过去一年 -3.50% 1.53% 2.69% 0.01% -6.19% 1.52%

过去三年 -36.78% 1.54% 8.51% 0.01% -45.29% 1.53%

过去五年 4.10% 1.55% 15.03% 0.01% -10.93% 1.54%

自基金合同

47.23% 1.18% 34.05% 0.01% 13.18% 1.17%

生效起至今

英大灵活配置 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 0.84% 1.80% 0.66% 0.01% 0.18% 1.79%

过去六个月 8.83% 1.68% 1.33% 0.01% 7.50% 1.67%

过去一年 -3.99% 1.53% 2.69% 0.01% -6.68% 1.52%

过去三年 -37.72% 1.54% 8.51% 0.01% -46.23% 1.53%

过去五年 1.68% 1.55% 15.03% 0.01% -13.35% 1.54%

自基金合同

39.21% 1.18% 34.05% 0.01% 5.16% 1.17%

生效起至今

注:同期业绩比较基准为 1 年期银行定期存款利率(税后)+2%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的业绩比较基准为:1 年期银行定期存款利率(税后)+2%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士学位,研究生学历。历任中银国际证

券有限责任公司高级分析员,中国国际金

融有限公司固定收益部副总经理、资产管

理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理

有限公司助理总经理、固定收益投资部总

监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。

2019 年5 月加入英大基金管理有限公司,

历任公司总经理助理(投资总监)兼固定

张大铮 本基金的 2020 年 1 月 6 - 22 年 收益部总经理、基金经理。现任公司副总

基金经理 日 经理、基金经理,管理英大纯债债券型证

券投资基金、英大灵活配置混合型发起式

证券投资基金、英大策略优选混合型证券

投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资

基金、英大安惠纯债债券型证券投资基

金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证

券投资基金、英大智享债券型证券投资基

金、英大稳固增强核心一年持有期混合型

证券投资基金。

硕士学位,本科学历。历任北京许继电气

公司软件工程师,同瑞汇金投资管理公司

投研总监,民丰资本投资管理有限公司投

本基金的 2023 年 2 月 8 资研究部高级副总裁。2020 年 8 月加入

霍达 基金经理 日 - 12 年 英大基金管理有限公司,历任公司研究发

展部研究员、权益投资部基金经理助理。

现任公司权益投资部基金经理,管理英大

领先回报混合型发起式证券投资基金、英

大灵活配置混合型发起式证券投资基金。

注:1.上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、私募资产管理计划等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英

大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

(一)基金投资策略

2024 年第四季度,中国经济处于持续的复苏过程。1-11 月,规模以上工业增加值同比增长

5.8%。其中制造业增速 5.9%,采矿业增速 3.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增速 5.8%,三大门类都保持了平稳向好的趋势。分行业看,与新质生产力、高质量发展相关的电子设备、运输设备制造等行业保持了较快增长。偏上游资源类的煤炭、石油天然气、非金属矿物制品等行业,增速较低。从社会消费品零售总额看,1-11 月份,社会消费品零售总额 44.27 万亿元,同比增长3.5%。其中体育娱乐、通讯器材、餐饮等,保持了较快的增长。同时受到促消费的以旧换新政策影响,家用电器和音像器材类进入四季度后增长加速。今年的社零特征是限额以下品类增长好于限额以上品类,大众消费表现更好。在固定资产投资方面,1-11 月份,全国固定资产投资同比增长 3.3%,与第二产业相关增速良好,其中采矿业、制造业投资增长近 10%。第三产业固定资产投资增长并不理想,其中卫生、教育等领域固定资产投资有一定拖累。代表新兴增长动能的高技术产业投资同比增长 8.8%,增速比全部投资高 5.5 个百分点。在房地产投资方面,仍维持着-10%左右的增长水平。整体看,我国经济增长整体仍处于复苏阶段,与新质生产力、高质量发展、新旧动能转换的领域增速好于传统动能领域。

9 月底以来,中国人民银行、国家金融监督管理总局等多个部门向社会传达了一系列的增量

政策及措施来稳定经济发展,并向全社会、全市场发出了“加力”稳定经济发展的信号,极大的鼓舞了权益市场信心。第四季度,中国权益市场主要指数呈放量波动走势,结构上以科技为代表的新质生产力板块表现占优。进入 12 月,红利风格亦有再次回归迹象。整体看,第四季度市场轮动较快。

2024 年第四季度,本基金的投资操作策略为:9 月底后市场信心转暖,本基金投资组合主要

集中于具有新质生产力属性的行业,包括具有明确持续向好的成长类资产,如芯片产业链、面板产业链等。亦布局了部分工业顺周期、电力与新能源领域的品种。同时,为兼顾稳健性,并考虑

利率环境及复苏的展望变化等,保留、精细优化了一部分红利类资产的配置。

(二)投资运作分析

2024 年第四季度,权益市场主要指数呈现波动特征。第四季度,上证指数涨幅 0.46%,深证

成指涨幅-1.09%,中小 100 指数涨幅-1.96%,创业板涨幅-1.54%,英大灵活配置 A 的区间涨幅为0.97%,英大灵活配置 B 的区间涨幅为 0.84%。未来本基金仍以产业链研究为基础,通过对基本面变化的跟踪,并结合市场运行情况,持续优化投资组合。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大灵活配置 A 基金份额净值为 1.1692 元,本报告期基金份额净值增长率为

0.97%;截至本报告期末英大灵活配置 B 基金份额净值为 1.0984 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.84%;业绩比较基准收益率为 0.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 43,606,412.74 81.66

其中:股票 43,606,412.74 81.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,499,770.83 8.43

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,099,839.76 9.55

8 其他资产 192,636.59 0.36

9 合计 53,398,659.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 265,236.00 0.51

B 采矿业 2,980,554.00 5.68

C 制造业 31,593,439.35 60.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,790,835.00 3.41

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 557,280.00 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,405,927.39 6.49

J 金融业 3,013,141.00 5.74

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 43,606,412.74 83.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金于本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 603501 韦尔股份 24,455 2,553,346.55 4.87

2 601966 玲珑轮胎 132,700 2,393,908.00 4.56

3 603379 三美股份 62,000 2,379,560.00 4.54

4 603986 兆易创新 21,600 2,306,880.00 4.40

5 600938 中国海油 66,800 1,971,268.00 3.76

6 000725 京东方 A 439,900 1,931,161.00 3.68

7 002876 三利谱 74,980 1,923,986.80 3.67

8 603806 福斯特 124,180 1,837,864.00 3.50

9 688536 思瑞浦 19,011 1,758,517.50 3.35

10 300750 宁德时代 5,760 1,532,160.00 2.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金于本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金于本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金于本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金于本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金于本报告期内未参与股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金于本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金于本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金于报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金于报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,448.00

2 应收证券清算款 174,005.75

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 182.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 192,636.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 英大灵活配置 A 英大灵活配置 B

报告期期初基金份额总额 20,482,563.20 26,242,643.88

报告期期间基金总申购份额 36,894.67 135,220.63

减:报告期期间基金总赎回份额 32,226.58 420,219.70

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 20,487,231.29 25,957,644.81

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 25,472,181.29

基金份额

报告期期间买入/申购总份 -

报告期期间卖出/赎回总份 -

报告期期末管理人持有的本 25,472,181.29

基金份额

报告期期末持有的本基金份 54.84

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固25,472,181.29 54.84 9,999,450.00 21.53 3 年

有资金

基金管理人高 125,214.73 0.27 - - -

级管理人员

基金经理等人 302,361.14 0.65 - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 4,960.32 0.01 6,060.36 0.01 3 年

合计 25,904,717.48 55.7810,005,510.36 21.54 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)

别 20%的时间

区间

机 1 20241001 -18,617,883.70 - -18,617,883.70 40.09

构 20241231

2 20241001 -25,472,181.29 - -25,472,181.29 54.84

20241231

产品特有风险

(1)赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

(3)基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

(4)提前终止基金合同的风险

高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

(5)对重大事项进行投票表决时面临的风险

当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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