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国泰生益灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要查看PDF原文

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

2017年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年3月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2018年1月9日起至2018年2月11日17:00止。本次大会审议了《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次会议议案于2018年2月12日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定,同意终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同。为实施终止本基金基金合同的方案,同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》的相关内容对本基金实施清算并终止基金合同”。本次基金份额持有人大会决议生效日即2018年2月12日为本基金最后运作日,自基金份额持有人大会决议生效公告之日即2018年2月13日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再办理赎回、转换转出等业务,不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。具体可查阅本基金管理人于2018年2月13日披露的《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

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本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰生益灵活配置混合

基金主代码 001491

交易代码 001491

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月19日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 81,759,109.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001491 002045

报告期末下属分级基金的份额总

81,627,344.70份 131,764.71份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政

策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判

断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、

投资策略 债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股

选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,

确定投资标的股票,构建投资组合。

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3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益

类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,

提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我

国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资

组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组

合。

4、中小企业私募债投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、

收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法

规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿

还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行

分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券

的相对投资价值并做出相应的投资决策。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本

基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合

理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求

稳健的超额收益。

7、股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过

资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风

险敞口管理的目标。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券

风险收益特征

型基金,低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 李永梅 罗菲菲

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-58560666

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

(021)31089000,400-888-

客户服务电话 95568

8688

传真 021-31081800 010-58560798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 http://www.gtfund.com

上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

基金年度报告备置地点

及基金托管人住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2015年6月19日(基金合同

2017年 2016年 生效日)至2015年12月

3.1.1期间

31日

数据和指

国泰生益灵 国泰生益灵 国泰生益灵 国泰生益灵 国泰生益灵

标 国泰生益灵活

活配置混合 活配置混合 活配置混合 活配置混合 活配置混合

配置混合A

A C A C C

本期已

19,753,766. 10,553,858. 15,094,273.3

实现收 3,289,202.30 -7,082,670.00 3,748,541.44

19 81 0

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本期利 19,824,406. 8,169,608.5 12,579,383.1

2,779,601.55 8,600,551.36 -6,502,739.73

润 72 8 6

加权平

均基金

0.2230 0.0199 0.0272 0.0076 -0.0039 0.0055

份额本

期利润

本期基

金份额

9.64% 19.23% 13.37% 6.61% 0.40% 0.50%

净值增

长率

3.1.2期末 2017年末 2016年末 2015年末

数据和指 国泰生益灵活国泰生益灵活国泰生益灵活 国泰生益灵活 国泰生益灵活配国泰生益灵活

标 配置混合A 配置混合C 配置混合A 配置混合C 置混合A 配置混合C

期末可

供分配

0.2342 0.2654 0.0954 0.0300 0.0011 0.0011

基金份

额利润

期末基

101,866,704 31,235,699.2 2,003,113,59 2,412,745,94

金资产 168,161.15 763,366,600.63

.89 1 0.85 0.60

净值

期末基

金份额 1.2479 1.2762 1.1382 1.0704 1.0040 1.0040

净值

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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1.国泰生益灵活配置混合A:

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.14% 0.71% 1.20% 0.02% -3.34% 0.69%

过去六个月 5.54% 0.70% 2.39% 0.01% 3.15% 0.69%

过去一年 9.64% 0.55% 4.75% 0.01% 4.89% 0.54%

自基金合同生 24.79% 0.42% 12.19% 0.01% 12.60% 0.41%

效起至今

2.国泰生益灵活配置混合C:

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.21% 0.71% 1.20% 0.02% -3.41% 0.69%

过去六个月 5.36% 0.70% 2.39% 0.01% 2.97% 0.69%

过去一年 19.23% 0.82% 4.75% 0.01% 14.48% 0.81%

自增加C类份 27.75% 0.65% 10.09% 0.01% 17.66% 0.64%

额以来

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年6月19日至2017年12月31日)

1、国泰生益灵活配置混合A

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注:(1)本基金的合同生效日为2015年6月19日;

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰生益灵活配置混合C

注:(1)本基金的合同生效日为2015年6月19日;

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定;

(3)自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、国泰生益灵活配置混合A

注:(1)2015年计算期间为本基金的合同生效日2015年6月19日至2015年12月31日,

未按整个自然年度进行折算;

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

2、国泰生益灵活配置混合C

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注:(1)2015年计算期间为本基金的合同生效日2015年6月19日至2015年12月31日,

未按整个自然年度进行折算;

(2)自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2015年6月19日合同生效以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年12月31日,本基金管理人共管理105只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵

活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业

精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、第11页共47页

国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金

(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型第12页共47页

证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰民润纯债债券型证券投资基金、国泰润享纯债债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

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本基金的基金 硕士。曾任职上海鑫地投资管理

经理、国泰民 有限公司、天治基金管理有限公

益灵活配置混 司等。2010年7月加入国泰基金

合(LOF)、 管理有限公司,历任研究员、基

国泰浓益灵活 金经理助理。2014年10月起任

配置混合、国 国泰民益灵活配置混合型证券投

泰结构转型灵 资基金(LOF)(原国泰淘新灵

活配置混合、 活配置混合型证券投资基金)和

国泰国策驱动 国泰浓益灵活配置混合型证券投

混合、国泰兴 资基金的基金经理,2015年1月

益灵活配置混 起兼任国泰结构转型灵活配置混

合、国泰睿吉 合型证券投资基金的基金经理,

灵活配置混合、 2015年3月起兼任国泰国策驱动

国泰融丰外延 灵活配置混合型证券投资基金的

增长灵活配置 基金经理,2015年5月起兼任国

混合(LOF)、 泰兴益灵活配置混合型证券投资

国泰添益灵活 基金的基金经理,2015年6月至

配置混合、国 2018年2月兼任国泰生益灵活配

泰福益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经

置混合、国泰 理,2015年6月起兼任国泰睿吉

鸿益灵活配置 灵活配置混合型证券投资基金的

混合、国泰丰 2015-06- 基金经理,2015年6月至

樊利安 益灵活配置混 19 2018-02-12 12年 2017年1月任国泰金泰平衡混合

合、国泰景益 型证券投资基金(由金泰证券投

灵活配置混合、 资基金转型而来)的基金经理,

国泰鑫益灵活 2016年5月至2017年11月兼任

配置混合、国 国泰融丰定增灵活配置混合型证

泰泽益灵活配 券投资基金的基金经理,

置混合、国泰 2016年8月起兼任国泰添益灵活

信益灵活配置 配置混合型证券投资基金的基金

混合、国泰普 经理,2016年10月起兼任国泰

益灵活配置混 福益灵活配置混合型证券投资基

合、国泰安益 金的基金经理,2016年11月起

灵活配置混合、 兼任国泰鸿益灵活配置混合型证

国泰嘉益灵活 券投资基金的基金经理,

配置混合、国 2016年12月起兼任国泰丰益灵

泰众益灵活配 活配置混合型证券投资基金、国

置混合、国泰 泰景益灵活配置混合型证券投资

融信定增灵活 基金、国泰鑫益灵活配置混合型

配置混合、国 证券投资基金、国泰泽益灵活配

泰融安多策略 置混合型证券投资基金、国泰信

灵活配置混合、 益灵活配置混合型证券投资基金、

国泰稳益定期 国泰普益灵活配置混合型证券投

开放灵活配置 资基金、国泰安益灵活配置混合

混合、国泰宁 型证券投资基金的基金经理,

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益定期开放灵 2017年3月起兼任国泰嘉益灵活

活配置混合的 配置混合型证券投资基金、国泰

基金经理、研 众益灵活配置混合型证券投资基

究部副总监 金和国泰融信定增灵活配置混合

(主持工作) 型证券投资基金的基金经理,

2017年7月起兼任国泰融安多策

略灵活配置混合型证券投资基金

和国泰稳益定期开放灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理,

2017年8月起兼任国泰宁益定期

开放灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理,2017年11月起

兼任国泰融丰外延增长灵活配置

混合型证券投资基金(LOF)

(由国泰融丰定增灵活配置混合

型证券投资基金转换而来)的基

金经理,2018年1月起兼任国泰

恒益灵活配置混合型证券投资基

金和国泰瑞益灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2015年5月至2016年1月任研

究部副总监,2016年1月起任研

究部副总监(主持工作)。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。

(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。

(七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

第16页共47页

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年,白马蓝筹股相对优势明显。最终上证指数上涨6.56%,深证成指上涨8.48%,创业板

指下跌10.67%,大小盘股风格分化明显。从行业来看,食品饮料、家电、消费电子、保险等行业

涨幅较大,而传媒、纺织服装等板块跌幅较大。

全年来看,宏观经济平稳,但是金融监管加强,十年期国债利率持续上行,低估值、业绩确定性强的蓝筹白马涨幅优势明显。

本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理,今年以来取得了较好收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰生益A类2017年度净值增长率为9.64%,同期业绩比较基准收益率为4.75%。

国泰生益C类2017年度净值增长率为19.23%,同期业绩比较基准收益率为4.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从四季度宏观数据来看,宏观经济整体较为平稳。

2017年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革,2018年的基调也将保持一

致。我们认为2018年宏观经济将持续平稳:受益于海外经济复苏,出口端有望稳中向好;国内地

产投资增速相比2017年预计有所下行,但是下行幅度较小;消费平稳。我们看好以下几个方向:

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一是确定性较强、具有抗通胀属性的消费股,包括白酒、调味品等;二是基本面向好趋势确立的保险、银行、玻璃等行业;三是成长趋势较为确立、估值具有安全边际的优质地产白马;四是前期跌幅较大、估值具有安全边际的部分成长股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,截至本报告期末,本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

第18页共47页

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2018)第22544号

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“国泰生益灵活配置混合基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰生益灵活配置混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰生益灵活配置混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述,国泰生益

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灵活配置混合基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟在资产负债表日后清算国泰生益灵活配置混合基金的剩余资产。因此,上述国泰生益灵活配置混合基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。

6.4管理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰生益灵活配置混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰生益灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择,参见财务报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。

基金管理人治理层负责监督国泰生益灵活配置混合基金的财务报告过程。

6.5注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这

些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

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表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对国泰生益灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

许康玮 魏佳亮

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2018年3月23日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2017年12月31日 2016年12月31日

资产: - -

银行存款 52,128,258.88 1,217,996,386.39

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结算备付金 557,861.16 119,727.27

存出保证金 65,339.03 132,893.01

交易性金融资产 18,646,443.39 23,036,126.25

其中:股票投资 18,646,443.39 23,036,126.25

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 70,900,255.45 794,244,391.37

应收证券清算款 239,669.70 -

应收利息 26,999.89 962,333.31

应收股利 - -

应收申购款 9,975.73 326,249.33

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 142,574,803.23 2,036,818,106.93

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年12月31日 2016年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 40,000,000.00 -

应付赎回款 106,274.50 420,073.12

应付管理人报酬 94,119.75 1,549,544.40

应付托管费 10,457.75 172,171.60

应付销售服务费 14.42 169,598.55

第22页共47页

应付交易费用 209,062.46 56,960.35

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 120,008.31 100,468.85

负债合计 40,539,937.19 2,468,816.87

所有者权益: - -

实收基金 81,759,109.41 1,898,740,948.71

未分配利润 20,275,756.63 135,608,341.35

所有者权益合计 102,034,866.04 2,034,349,290.06

负债和所有者权益总计 142,574,803.23 2,036,818,106.93

注:报告截止日2017年12月31日,国泰生益灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额

净值1.2479元,国泰生益灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额净值1.2762元;基金份额

总额81,759,109.41份,其中,国泰生益灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额总额

81,627,344.70份,国泰生益灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额总额131,764.71份。

7.2利润表

会计主体:国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至

12月31日 2016年12月31日

一、收入 35,390,446.39 27,528,255.58

1.利息收入 12,752,011.93 29,349,136.59

其中:存款利息收入 8,664,412.84 8,082,280.29

债券利息收入 220,889.13 18,988,025.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,866,709.96 2,278,830.95

第23页共47页

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 24,676,823.91 4,890,010.17

其中:股票投资收益 24,079,122.81 16,127,900.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 18,810.00 -11,492,059.10

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 578,891.10 254,168.91

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

-2,313,609.70 -7,003,322.69

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 275,220.25 292,431.51

减:二、费用 7,396,431.09 16,148,102.67

1.管理人报酬 5,065,306.71 12,004,692.22

2.托管费 562,811.87 1,246,372.63

3.销售服务费 457,066.93 1,135,355.47

4.交易费用 909,803.04 953,400.89

5.利息支出 - 250,249.05

其中:卖出回购金融资产支出 - 250,249.05

6.其他费用 401,442.54 558,032.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

27,994,015.30 11,380,152.91

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,994,015.30 11,380,152.91

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国泰生益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

第24页共47页

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,898,740,948.71 135,608,341.35 2,034,349,290.06

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 27,994,015.30 27,994,015.30

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,816,981,839.30 -143,326,600.02 -1,960,308,439.32

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 191,360,249.33 26,885,814.43 218,246,063.76

2.基金赎回款 -2,008,342,088.63 -170,212,414.45 -2,178,554,503.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

81,759,109.41 20,275,756.63 102,034,866.04

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,162,729,658.49 13,382,882.74 3,176,112,541.23

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 11,380,152.91 11,380,152.91

期利润)

三、本期基金份额交易

-1,263,988,709.78 110,845,305.70 -1,153,143,404.08

产生的基金净值变动数

第25页共47页

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,889,371,400.84 142,476,906.32 3,031,848,307.16

2.基金赎回款 -4,153,360,110.62 -31,631,600.62 -4,184,991,711.24

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

1,898,740,948.71 135,608,341.35 2,034,349,290.06

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:周向勇,会计机构负责人:倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 1115号《关于准予国泰生益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,120,206,534.91元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第731号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,120,206,534.91份基金份额,本基金于募集期间未产生利息。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据2015年11月14日发布的《关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份

额并修改基金合同的公告》,自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应

的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码

进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份

第26页共47页

额净值。增加C类基金份额前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份

额余额为A类基金份额。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售

服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+2%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年3月23日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持有人大会于

2018年2月12日表决通过的《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项

的议案》以及基金管理人国泰基金管理有限公司于2018年2月12日发布的《国泰基金管理有限公

司关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2018年2月13日进入财产清算期,详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项,因此本基金财务报第27页共47页

表以清算基础编制。于2018年2月12日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预

计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年

12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,会计估计较最近一期年度报告有变更。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引

(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月4日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

第28页共47页

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计

入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解

禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

中国民生银行股份有限公司(“民生银行”) 基金托管人、基金销售机构

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第29页共47页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,065,306.71 12,004,692.22

其中:支付销售机构的客户维护费 56,842.92 78,627.15

注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的如下年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X年费率/当年天数。其中,2015年6月19日(基金合

同生效日)至2016年7月28日的年费率为1.00%;2016年7月29日起年费率调整至0.90%。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 562,811.87 1,246,372.63

注:支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各 本期

2017年1月1日至2017年12月31日

第30页共47页

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C 合计

国泰基金管理有限公 - 457,066.93 457,066.93

合计 - 457,066.93 457,066.93

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C 合计

国泰基金管理有限公 - 1,135,355.47 1,135,355.47

合计 - 1,135,355.47 1,135,355.47

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.10%。其计算公式为:

日销售服务费=前一日C类基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C

期初持有的基金份

- -

期间申购/买入总份

37,011,349.42 -

期间因拆分变动份

- -

第31页共47页

减:期间赎回/卖出

- -

总份额

期末持有的基金份

37,011,349.42 -

期末持有的基金份

额占基金总份额比 45.27% -

注:1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额为37,011,349.42份;

2.申购金额小于500万元时,申购费率1.50%;申购金额大于等于500万元时,按笔收取,

1000元/笔。基金管理人国泰基金管理有限公司在本季度申购本基金的适用费率为:单笔1000元。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰生益灵活配置混合A

份额单位:份

国泰生益灵活配置混合A本期末 国泰生益灵活配置混合A上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

持有的基金

关联方名称 持有的基金份

份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

国泰元鑫资产管 2,186,940.46 2.67% 1,299,193.42 0.07%

理有限公司

国泰生益灵活配置混合C

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资国泰生益证券投资基金C类基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行-定期存款 - 2,667,986.12 - 1,320,000.00

第32页共47页

民生银行-活期存款 52,128,258.88 1,069,462.58 117,996,386.39 1,507,706.69

注:本基金的活期银行存款/部分定期银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业利率/约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

60316 科华 2017- 2018- 网下 16.75 16.75 1,239. 20,753 20,753-

1 控股 12-28 01-05 中签 00 .25 .25

60308 新疆 2017- 2018- 网下 13.60 13.60 1,187. 16,143 16,143-

0 火炬 12-25 01-03 中签 00 .20 .20

注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

第33页共47页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

00236台海核 2017- 重大事 27.20- -339,968.00 9,318,154.809,247,129.60-

6 电 12-06 项

60063富控互 2017- 重大事 17.512018- 17.48510,000.00 8,994,860.008,930,100.00-

4 动 11-16 项 03-12

30073科创信 2017- 重大事 41.552018- 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55-

0 息 12-25 项 01-02

00291名臣健 2017- 重大事 35.262018- 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46-

9 康 12-28 项 01-02

注:本基金截至2017年12月31日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第34页共47页

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为369,256.33元,属于第二层次的余额为18,277,187.06 元,无属于第三层次的

余额(2016年12月31日:第一层次23,036,126.25元,无属于第二层次以及第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

第35页共47页

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资

产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供

的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 18,646,443.39 13.08

其中:股票 18,646,443.39 13.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 70,900,255.45 49.73

第36页共47页

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 52,686,120.04 36.95

8 其他各项资产 341,984.35 0.24

9 合计 142,574,803.23 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,648,144.88 9.46

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业

16,143.20 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,964,212.55 8.79

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第37页共47页

合计 18,646,443.39 18.27

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 002366 台海核电 339,968 9,247,129.60 9.06

2 600634 富控互动 510,000 8,930,100.00 8.75

3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.18

4 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04

5 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.04

6 300735 光弘科技 2,484 35,744.76 0.04

7 300730 科创信息 821 34,112.55 0.03

8 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.03

9 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02

10 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.02

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 601318 中国平安 14,309,261.87 0.70

2 002415 海康威视 13,989,538.56 0.69

3 600518 康美药业 12,226,808.00 0.60

4 000823 超声电子 12,158,645.31 0.60

5 002384 东山精密 10,667,853.00 0.52

6 000525 红太阳 10,518,814.00 0.52

7 600519 贵州茅台 10,500,156.00 0.52

8 601012 隆基股份 10,164,721.84 0.50

9 300248 新开普 10,061,444.37 0.49

10 002345 潮宏基 10,014,033.00 0.49

11 300237 美晨生态 10,004,132.00 0.49

12 600479 千金药业 10,001,608.00 0.49

第38页共47页

13 600649 城投控股 9,999,943.74 0.49

14 000018 神州长城 9,729,073.00 0.48

15 002366 台海核电 9,318,154.80 0.46

16 600634 富控互动 8,994,860.00 0.44

17 300257 开山股份 8,993,847.00 0.44

18 600682 南京新百 7,999,685.00 0.39

19 600177 雅戈尔 7,998,838.00 0.39

20 600267 海正药业 7,998,181.24 0.39

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 601012 隆基股份 20,170,888.00 0.99

2 601318 中国平安 16,963,681.10 0.83

3 002415 海康威视 16,189,650.68 0.80

4 601398 工商银行 13,981,900.00 0.69

5 000823 超声电子 13,865,648.68 0.68

6 600518 康美药业 12,177,758.00 0.60

7 002384 东山精密 11,607,482.00 0.57

8 000525 红太阳 10,998,930.03 0.54

9 002345 潮宏基 10,970,151.07 0.54

10 600519 贵州茅台 10,520,188.00 0.52

11 600479 千金药业 10,046,487.84 0.49

12 300257 开山股份 9,591,213.00 0.47

13 300237 美晨生态 9,590,666.00 0.47

14 600267 海正药业 9,376,953.95 0.46

15 600649 城投控股 8,751,065.09 0.43

16 600682 南京新百 8,523,812.00 0.42

17 600438 通威股份 8,451,490.00 0.42

18 000063 中兴通讯 8,112,417.80 0.40

19 000018 神州长城 8,054,035.00 0.40

20 600177 雅戈尔 7,971,998.80 0.39

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

第39页共47页

买入股票的成本(成交)总额 327,286,999.59

卖出股票的收入(成交)总额 353,442,195.56

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

第40页共47页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 65,339.03

2 应收证券清算款 239,669.70

3 应收股利 -

4 应收利息 26,999.89

5 应收申购款 9,975.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 341,984.35

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 002366 台海核电 9,247,129.60 9.06 重大事项

2 600634 富控互动 8,930,100.00 8.75 重大事项

3 300730 科创信息 34,112.55 0.03 重大事项

4 002919 名臣健康 28,948.46 0.03 重大事项

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5 603161 科华控股 20,753.25 0.02 网下新股

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰生益灵活配

1,229 66,417.69 70,198,289.88 86.00% 11,429,054.82 14.00%

置混合A

国泰生益灵活配 100.00

15 8,784.31 - - 131,764.71

置混合C %

合计 1,244 65,722.76 70,198,289.88 85.86% 11,560,819.53 14.14%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

国泰生益灵活配置混合

7,092.05 0.01%

A

基金管理人所有从业人员持

国泰生益灵活配置混合

有本基金 7.61 0.01%

C

合计 7,099.66 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

国泰生益灵活配置混合 0

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 国泰生益灵活配置混合 0

持有本开放式基金 C

合计 0

本基金基金经理持有本开 国泰生益灵活配置混合 0

放式基金 A

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国泰生益灵活配置混合 0

C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C

基金合同生效日(2015年6月

1,120,206,534.91 -

19日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 27,442,137.33 1,871,298,811.38

本报告期基金总申购份额 191,253,153.86 107,095.47

减:本报告期基金总赎回份额 137,067,946.49 1,871,274,142.14

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 81,627,344.70 131,764.71

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2018年1月9日

起至2018年2月11日17:00止。参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有

人及代理人所持基金份额共计68,011,349.42份,占本基金权益登记日基金总份额81,659,231.05份

的83.29%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:

68,011,349.42份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金

份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的100%,达三分之二以上,符合《中华人

民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

第43页共47页

决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定,同意终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同。为实施终止本基金基金合同的方案,同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》的相关内容对本基金实施清算并终止基金合同”。

本次基金份额持有人大会决议生效日即2018年2月12日为本基金最后运作日,自基金份额持

有人大会决议生效公告之日即2018年2月13日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财

产清算程序后,本基金不再办理赎回、转换转出等业务,不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。具体可查阅本基金管理人于2018年2月13日披露的《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下:

2017年2月9日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》,经本

基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过,聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》,经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过,聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人,唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

2017年11月4日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》,经本基金

管理人股东会审议通过,对本基金管理人第七届董事会成员进行了调整。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内,本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为3年。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2017年向公司出具的责令改正的监管措施,公司高度重视,对相关情况进

行了自查及说明,并认真完成整改工作,进一步加强了公司内部控制管理能力。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

华安证券 2 677,751,023.89 100.00% 495,638.47 100.00%-

注:基金租用席位的选择标准是:

(1)资力雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

华安证券 - - 40,000,00 100.00% - -

0.00

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12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017年1月1日 1,870,9 1,870,906,

机构 1 至2017年3月 06,454. - 454.63 - -

26日 63

2017年12月 37,011, 37,011,349.4

2 20日至2017年 - 349.42 - 2 45.27%

12月31日

2017年5月 71,897, 40,897,46 31,000,000.0

3 26日至2017年 - 460.23 0.23 0 37.92%

12月31日

2017年5月 71,897, 71,897,46

4 26日至2017年 - 460.23 0.23 - -

12月19日

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金以通讯方式召开了基金份额持有 人大会,大会投票表决起止时间为自2018年1月9日起至2018年2月11日17:00止。本次大会审议了《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次会议议 案于2018年2月12日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下:“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定,同意终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同。为实施终止本基金基金合同的方案,同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》的相关内容对本基金实施清算并终止 基金合同”。本次基金份额持有人大会决议生效日即2018年2月12日为本基金最后运作日,自基 金份额持有人大会决议生效公告之日即2018年2月13日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再办理赎回、转换转出等业务,不再收取基金管理费、托管费及 销售服务费。具体可查阅本基金管理人于2018年2月13日披露的《国泰生益灵活配置混合型证券第46页共47页

投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

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