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江信同福灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

江信同福灵活配置混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:江信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9

§5 投资组合报告......9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......11

§6 开放式基金份额变动......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点......13

9.3 查阅方式......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 江信同福

基金主代码 001675

交易代码 001675

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年08月28日

报告期末基金份额总额 13,801,176.69份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过

投资目标 灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资

产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力争实现基金资产

较高的长期稳健回报。

本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因

素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定

投资策略 量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及

相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现

金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的

前提下,形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风

风险收益特征 险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期

收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基

金。

基金管理人 江信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C

下属分级基金的交易代码 001675 001676

报告期末下属分级基金的 6,824,415.31份 6,976,761.38份

份额总额

本基金属于主动式混合

本基金属于主动式混合型证券 型证券投资基金,属于

投资基金,属于较高预期风险、 较高预期风险、较高预

下属分级基金的风险收益 较高预期收益的证券投资基 期收益的证券投资基

特征 金,通常预期风险与预期收益 金,通常预期风险与预

水平高于货币市场基金和债券 期收益水平高于货币市

型基金,低于股票型基金。 场基金和债券型基金,

低于股票型基金。

本基金A类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用;C类基金份额不收取认/申购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

江信同福A 江信同福C

1.本期已实现收益 2,890,057.23 2,673,666.05

2.本期利润 470,581.12 441,125.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 0.0617

4.期末基金资产净值 10,158,462.86 9,918,282.06

5.期末基金份额净值 1.4885 1.4216

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

江信同福A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 4.40% 1.89% 0.43% 0.81% 3.97% 1.08%

过去六个月 19.47% 1.91% 8.15% 0.73% 11.32% 1.18%

过去一年 1.69% 1.57% 10.96% 0.59% -9.27% 0.98%

过去三年 -27.58% 1.54% -3.84% 0.55% -23.74% 0.99%

过去五年 40.68% 1.65% 10.20% 0.62% 30.48% 1.03%

自基金合同

生效起至今 54.60% 1.34% 35.20% 0.62% 19.40% 0.72%

江信同福C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 4.28% 1.89% 0.43% 0.81% 3.85% 1.08%

过去六个月 19.17% 1.91% 8.15% 0.73% 11.02% 1.18%

过去一年 1.19% 1.57% 10.96% 0.59% -9.77% 0.98%

过去三年 -28.66% 1.54% -3.84% 0.55% -24.82% 0.99%

过去五年 37.21% 1.65% 10.20% 0.62% 27.01% 1.03%

自基金合同

生效起至今 46.93% 1.34% 35.20% 0.62% 11.73% 0.72%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

高鹏飞 本基金的基金经理, 2023- 11年 高鹏飞先生,硕士,CPA。

权益投资总部总监 09-15 - 曾任德勤会计师事务所审

计师;投中资本分析师。20

13年8月至2017年11月担任

海通证券股份有限公司投

资经理。2017年11月至2020

年5月担任华夏久盈资产管

理有限责任公司投资经理。

2020年6月加入江信基金管

理有限公司,任职于权益投

资总部,现任权益投资总部

总监,并担任江信瑞福灵活

配置混合型证券投资基金、

江信同福灵活配置混合型

证券投资基金、江信祺福债

券型证券投资基金基金经

理。

(1)任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写;

(2)证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形成涵盖封闭式基金、开放式基金和资产管理计划的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的

交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度,国内经济在政策支持下呈现稳步复苏态势。预计四季度GDP同比增长5.1%,全年GDP增长约为4.9%,基本完成全年经济社会发展目标任务。从内需来看,消费和投资均有所改善。1-11月,社会消费品零售总额累计同比增长3.5%,较前三季度有所提升。固定资产投资累计同比增长3.3%,其中制造业投资和基建投资增速加快。然而,房地产开发投资仍面临较大压力。

工业方面,四季度工业增加值预计同比增长5.1%左右。尽管11月制造业PMI略有回落,但整体仍保持在荣枯线以上,显示出工业生产的稳定态势。服务业则表现出较强的复苏势头,服务业生产指数累计同比增长5.1%,快于前三季度。信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业表现尤为突出。

外贸方面,四季度出口保持韧性,1-11月按美元计出口累计同比增长5.4%,高于前三季度。全球制造业景气度回升以及新兴市场的拓展为出口提供了有力支撑。同时,贸易结构持续优化,机电产品出口占比进一步提高。

四季度,居民消费价格(CPI)预计保持温和上涨,工业生产者价格指数(PPI)降幅有望收窄。货币政策方面,央行继续实施稳健的货币政策,适时降准降息,以支持经济增长和市场稳定。

总体来看,2024年四季度中国经济在政策的有力推动下,逐步克服内需不足等挑战,实现了平稳增长。展望未来,随着政策效应的进一步释放,经济有望继续保持稳定复苏态势,但需关注房地产市场和全球经济环境变化带来的不确定性。

四季度,本基金继续采用基本面动量趋势策略模型,以基本面因子为主轴,筛选营收、利润、ROE等有长期增长趋势的公司,并通过因子边际变化率来体现动量势能,继而结合估值和业绩预期来动态调整标的、最后参考量价等技术类指标形成最终持仓组合。最终组合主要从中证1000,中证2000等指数标的中构建,持仓分散保证组合的安全性。四季度保持高仓位运作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末江信同福A基金份额净值为1.4885元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.40%,同期业绩比较基准收益率为0.43%;截至报告期末江信同福C基金份

额净值为1.4216元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.28%,同期业绩比较基准收益率为0.43%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2023年9月19日至本报告期末,期间基金资产净值低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 17,926,673.10 86.62

其中:股票 17,926,673.10 86.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,730,780.06 13.20

8 其他资产 37,147.70 0.18

9 合计 20,694,600.86 100.00

由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 67,313.00 0.34

B 采矿业 1,584,829.00 7.89

C 制造业 10,387,824.20 51.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,269,539.00 6.32

E 建筑业 538,531.00 2.68

F 批发和零售业 356,699.00 1.78

G 交通运输、仓储和邮政业 773,057.00 3.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,800.00 1.31

J 金融业 1,421,481.00 7.08

K 房地产业 383,046.00 1.91

L 租赁和商务服务业 206,445.00 1.03

M 科学研究和技术服务业 236,321.00 1.18

N 水利、环境和公共设施管理业 382,995.90 1.91

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 55,792.00 0.28

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,926,673.10 89.29

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600548 深高速 4,900 66,052.00 0.33

2 600350 山东高速 6,400 65,792.00 0.33

3 603706 东方环宇 3,500 65,485.00 0.33

4 601088 中国神华 1,500 65,220.00 0.32

5 605368 蓝天燃气 5,700 65,151.00 0.32

6 002267 陕天然气 7,700 65,065.00 0.32

7 600461 洪城环境 6,500 64,675.00 0.32

8 600256 广汇能源 9,600 64,608.00 0.32

9 002563 森马服饰 9,200 64,584.00 0.32

10 600282 南钢股份 13,700 64,253.00 0.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,除以下证券外,本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金持有的广汇能源(代码:600256.SH)的发行主体广汇能源股份有限公司,2024年11月16日中国证券监督管理委员会新疆监管局对其采取出具警示函的监管措施,并计入资本市场诚信档案(新证监措施(2024)24号)。

5.11.2 本基金本报告期末不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 24,643.18

2 应收证券清算款 5,893.86

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,610.66

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 37,147.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

江信同福A 江信同福C

报告期期初基金份额总额 8,719,923.10 7,012,051.72

报告期期间基金总申购份额 174,410.37 1,709,258.18

减:报告期期间基金总赎回份额 2,069,918.16 1,744,548.52

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 6,824,415.31 6,976,761.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.jxfund.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

江信基金管理有限公司

2025年01月21日

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