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中融稳健添利债券型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文

中融稳健添利债券型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融稳健添利债券

基金主代码 001779

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月20日

报告期末基金份额总额 27,782,394.76份

在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主

投资目标 动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增

值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

1.债券投资策略

2.股票投资策略

投资策略 3.中小企业私募债券投资策略

4.资产支持证券投资策略

5.权证投资策略

业绩比较基准 中债总指数(全价)

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和

风险收益特征 预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高

于货币市场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

1.本期已实现收益 116,460.21

2.本期利润 72,238.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025

4.期末基金资产净值 25,116,412.98

5.期末基金份额净值 0.904

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 0.33% 0.09% -0.53% 0.11% 0.86% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期离任日期

中融融裕

双利债券

型证券投 金拓先生,中国国籍,毕业于

资基金、 北京大学,软件工程专业,硕

中融稳健 士研究生学历,具有基金从业

添利债券 2018-05- 资格,证券从业年限6年。201

金拓 型证券投 31 - 6 2年8月至2016年2月曾任安邦

资基金、 资产管理有限责任公司研究

中融核心 员、投资经理助理;2016年3

成长灵活 月加入中融基金管理有限公

配置混合 司,现任权益投资部基金经理

型证券投

资基金的

基金经

理。

中融货币

市场基

金、中融

日日盈交

易型货币

市场基

金、中融

融裕双利

债券型证

券投资基

金、中融

融信双盈 朱柏蓉女士,中国国籍,毕业

债券型证 于清华大学金融学专业,硕士

券投资基 研究生学历,具有基金从业资

金、中融 格,证券从业年限5年。2013

上海清算 年7月至2014年10月曾任职于

所银行间 2019-05- 中信建投基金管理有限公司交

朱柏蓉 1-3年高 10 - 5 易员。2014年11月至2017年5

等级信用 月曾任职于泰康资产管理有限

债指数发 公司固定收益交易高级经理。2

起式证券 017年6月加入中融基金管理有

投资基 限公司,现任固收投资部基金

金、中融 经理。

上海清算

所银行间

3-5年中

高等级信

用债指数

发起式证

券投资基

金、中融

上海清算

所银行间

0-1年中

高等级信

用债指数

发起式证

券投资基

金、中融

上海清算

所银行间

1-3年中

高等级信

用债指数

发起式证

券投资基

金、中融

鑫价值灵

活配置混

合型证券

投资基

金、中融

鑫思路灵

活配置混

合型证券

投资基

金、中融

聚业3个

月定期开

放债券型

发起式证

券投资基

金、中融

稳健添利

债券型证

券投资基

金的基金

经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年二季度主要经济金融数据短期回暖,通胀预期升温,债券市场面临阶段性调整。生产方面,工业企业利润筑底反弹,1月至5月全国规模以上工业利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%,同比增速相比前值小幅反弹但仍然负增。6月全国制造业PMI指数为49.4%,仍在枯荣线之下,制造业景气依旧偏弱。通胀方面,4月、5月CPI分别为2.5和2.7,进入6月后,高频数据显示前期带动通胀上行的猪肉、鲜果价格已趋于回落,通胀压力将逐步缓解。基本面上,年初财政持续发力,经济和股市在4月份都出现了阶段性回升,叠加4月货币政策边际收紧,债券收益率迅速上行。但进入5月份,情况出现逆转,中美贸易摩擦升温,财政前期透支后开始出现放缓,银行刚兑打破导致流动性分层,央行注入流动性维稳市场情绪,市场风险偏好进一步下降。债券市场在经历4月份的超调后,5月信心修复,收益率震荡下行。整个二季度,资金相对宽松,银行间隔夜价格下行120bp至1.5%,1年国开债上行18bp至2.73%,10年国开上行5bp至3.63%,1年AAA中短期融资券收平于3.2%、1年AA中短期融资券上行15bp至3.7%。

本基金采取相对稳健的配置策略,主要配置了中高等级信用债和利率债。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.904元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准收益率为-0.53%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,相关解决方案已经上报证监会。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,303,278.00 96.41

其中:债券 24,303,278.00 96.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 652,677.84 2.59

8 其他资产 251,858.80 1.00

9 合计 25,207,814.64 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 5,295,760.00 21.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 17,004,518.00 67.70

其中:政策性金融债 17,004,518.00 67.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,003,000.00 7.97

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,303,278.00 96.76

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 018006 国开1702 156,580 15,986,818.00 63.65

2 019611 19国债01 53,000 5,295,760.00 21.08

3 011900717 19鲁钢铁SC 20,000 2,003,000.00 7.97

P003

4 018008 国开1802 10,000 1,017,700.00 4.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 471.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 251,386.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 251,858.80

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 30,518,773.14

报告期期间基金总申购份额 169,544.53

减:报告期期间基金总赎回份额 2,905,922.91

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 27,782,394.76

申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 6,619,802.06

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 6,619,802.06

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 23.83

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

机 20190401

构 1 -201906 6,619,802.06 - - 6,619,802.06 23.83%

30

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(1)中国证监会准予中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件

(2)《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》

(3)《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》

(4)《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。

网址:http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

2019年07月19日

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