基金公告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证
            券投资基金
        2024 年第 3 季度报告
                      2024 年 9 月 30 日
              基金管理人：东海基金管理有限责任公司
              基金托管人：中国工商银行股份有限公司
              报告送出日期：2024 年 10 月 24 日
                        §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
                        §2 基金产品概况
 基金简称                东海社会安全
 基金主代码              001899
 基金运作方式            契约型开放式
 基金合同生效日          2015 年 11 月 23 日
 报告期末基金份额总额    32,508,041.29 份
 投资目标                本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将
                        基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
                        控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
 投资策略                本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其
                        权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
                        变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
                        增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
                        的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
                        足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经
                        理可以对投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅
                        以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对跟踪误差
                        的有效控制。
 业绩比较基准            中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存
                        款利率×5%
 风险收益特征            本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品
                        种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                        场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法
                        跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
                        股票市场相似的风险收益特征。
 基金管理人              东海基金管理有限责任公司
 基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                    单位：人民币元
主要财务指标                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益                                                          14,283.14
2.本期利润                                                            2,115,051.57
3.加权平均基金份额本期利润                                                  0.0648
4.期末基金资产净值                                                    15,248,351.88
5.期末基金份额净值                                                          0.4690
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                业绩比较基
            净值增长率 净值增长率 业绩比较基
    阶段                                        准收益率标  ①－③    ②－④
                ①      标准差②  准收益率③
                                                  准差④
 过去三个月      16.09%      1.95%    16.53%      2.05%    -0.44%    -0.10%
 过去六个月      5.39%      1.69%      5.27%      1.78%      0.12%    -0.09%
  过去一年      -8.93%      1.63%    -8.25%      1.71%    -0.68%    -0.08%
  过去三年      -33.85%      1.35%    -33.39%      1.41%    -0.46%    -0.06%
  过去五年      -27.85%      1.41%    -25.65%      1.43%    -2.20%    -0.02%
 自基金合同
                -53.10%      1.48%    -51.58%      1.53%    -1.52%    -0.05%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日，图示日期为 2015 年 11 月 23 日至 2024 年 09
月 30 日。
3.3 其他指标
  无。
                        §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
 姓名  职务  任本基金的基金经理期限 证券从业                说明
                  任职日期  离任日期  年限
                                                国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联
                                                证券研究所电子行业研究员、东吴证券
                                                研究所电子行业研究员、中银国际证券
                                                股份有限公司资产管理板块研究与交易
      本基金的                                部电子行业研究员。2021 年 6 月加入东
      基金经                                  海基金，现任权益投资部总经理助理
      理、权益                                （主持工作）、基金经理。2022 年 9 月 6
 张立新 投资部总 2022 年 12 月    -      8 年  日起担任东海核心价值精选混合型证券
      经理助理    30 日                        投资基金、东海科技动力混合型证券投
      （主持工                                资基金的基金经理；2022 年 12 月 30 日
      作）                                    起担任东海中证社会发展安全产业主题
                                                指数型证券投资基金的基金经理；2023
                                                年 8 月 15 日起担任东海数字经济混合型
                                                发起式证券投资基金的基金经理；2024
                                                年 8 月 21 日起担任东海祥龙灵活配置混
                                                合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
                                                国籍：中国。伦敦大学学院金融系统工
                                                程硕士。曾担任普华永道商务咨询（上
                                                海）有限公司顾问、中银国际证券股份
                                                有限公司研究与交易部研究员。2022 年
                                                1 月加入东海基金管理有限责任公司，
                                                担任研发策略部高级研究员职位，主要
      本基金的 2024 年 8 月                    负责量化研究以及科技、传媒和通信等
 王亦琛 基金经理    12 日        -      6 年  相关行业研究工作，2023 年 8 月调入基
                                                金投资部，现任权益投资部基金经理。
                                                2023 年 8 月 22 日起担任东海数字经济
                                                混合型发起式证券投资基金的基金经
                                                理，2024 年 8 月 12 日起担任东海科技
                                                动力混合型证券投资基金、东海中证社
                                                会发展安全产业主题指数型证券投资基
                                                金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
    （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
  本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
    本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行
为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。
    本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  在 2024 年第三季度，A 股市场充分展现出其卓越的抗风险能力与内在价值。尽管市场仍存
在一定程度的波动，但综合多方面因素判断，A 股已进入筑底回升的新阶段。本季度，人工智能领域继续保持迅猛发展态势，成为驱动市场向上的关键力量。随着 AI 技术的不断迭代升级以及在各行业的广泛而深入的应用，AI 相关企业的成长速度与发展空间得到了更为坚实的确认和大幅拓展，为投资者提供了极具吸引力的投资机会，尤其是在 AI 技术引领的科技创新大趋势下，优质资产的投资价值和增值潜力愈发凸显。
    发展与安全是时代前行的关键词，高质量发展与高水平安全需要兼顾，这一趋势将持续下去。从方向上看，数字经济领域、科技战略前沿领域和高端制造领域，依然是政策推动的主要着力点。我们认为，随着人工智能技术的快速进步和成熟，数字经济产业链创新将快速迭代，成长的确定性将进一步上行；在强调发展的同时，安全需求作为新时代国家战略频频被提及。本指数基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数成分，主要涉及信息安全、环境安全、安防设备、安全检测等方向，很好地契合了国家的发展与安全主旨，具有一定的长期投资潜力。
    本报告期内，本基金根据对标基准指数，调整了相关个股的权重。本基金后续仍将采用完全复制的方法跟踪标的指数，并将跟踪误差保持在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末，基金份额净值为 0.4690 元，本报告期基金份额净值增长率为 16.09%，同
期业绩比较基准收益率为 16.53%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。
    本报告期内，本基金资产净值均低于 5000 万元。本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值
低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
                        §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号              项目                    金额（元）        占基金总资产的比例
                                                                      （%）
  1  权益投资                                14,122,339.99                92.12
      其中：股票                              14,122,339.99                92.12
  2  基金投资                                            -                    -
  3  固定收益投资                                        -                    -
      其中：债券                                          -                    -
            资产支持证券                                  -                    -
  4  贵金属投资                                          -                    -
  5  金融衍生品投资                                      -                    -
  6  买入返售金融资产                                    -                    -
      其中：买断式回购的买入返售金融资                    -                    -
      产
  7  银行存款和结算备付金合计                  1,180,778.14                  7.70
  8  其他资产                                    27,035.77                  0.18
  9  合计                                    15,330,153.90                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码            行业类别                  公允价值（元）        占基金资产净值比
                                                                      例（%）
  A  农、林、牧、渔业                                          -                -
  B  采矿业                                                    -                -
  C  制造业                                        6,646,526.19            43.59
  D  电力、热力、燃气及水生产和供
      应业                                            869,529.00            5.70
  E  建筑业                                                    -                -
  F  批发和零售业                                      25,731.00            0.17
  G  交通运输、仓储和邮政业                                    -                -
  H  住宿和餐饮业                                              -                -
  I  信息传输、软件和信息技术服务
      业                                            2,810,586.22            18.43
  J  金融业                                                    -                -
  K  房地产业                                                  -                -
  L  租赁和商务服务业                                          -                -
  M  科学研究和技术服务业                          2,641,310.14            17.32
  N  水利、环境和公共设施管理业                    1,128,657.44            7.40
  O  居民服务、修理和其他服务业                                -                -
  P  教育                                                      -                -
  Q  卫生和社会工作                                            -                -
  R  文化、体育和娱乐业                                        -                -
  S  综合                                                      -                -
      合计                                          14,122,339.99            92.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号  股票代码    股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（%）
  1    300012    华测检测      110,381    1,660,130.24                  10.89
  2    002415    海康威视        42,468    1,371,291.72                  8.99
  3    002340      格林美        77,100      549,723.00                  3.61
  4    300482    万孚生物        18,600      491,040.00                  3.22
  5    603019    中科曙光        8,400      400,848.00                  2.63
  6    002236    大华股份        22,463      386,812.86                  2.54
  7    688248    南网科技        11,100      379,620.00                  2.49
  8    002690    美亚光电        23,181      370,200.57                  2.43
  9    000938    紫光股份        13,100      316,234.00                  2.07
  10    300455    航天智装        23,600      315,768.00                  2.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，华测检测认证集团股份有限公司在报告编制前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
    本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
  序号          名称                              金额（元）
  1  存出保证金                                                          138.76
  2  应收证券清算款                                                          -
  3  应收股利                                                                -
  4  应收利息                                                                -
  5  应收申购款                                                      26,897.01
  6  其他应收款                                                              -
  7  其他                                                                    -
  8  合计                                                            27,035.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                          单位：份
报告期期初基金份额总额                                                33,017,352.10
报告期期间基金总申购份额                                                701,846.18
减：报告期期间基金总赎回份额                                          1,211,156.99
报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                32,508,041.29
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
                        §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件
    2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》
    3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》
    4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照
    7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点
  基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
  投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
    投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531 咨询相关
信息。
                                                东海基金管理有限责任公司
                                                        2024 年 10 月 24 日
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