基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF原文

富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请于 2015 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)

【 2015】 1757 号文注册,本基金的基金合同于 2015 年 12 月 2 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会

对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本

基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也

不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金

的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素

对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金份额持有人连续大量

赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;某一基金的特定风

险等。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证

券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私

募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业

私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基

金净值受损的风险。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金

将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险

也越大。本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股

票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 12 月 2 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年

9 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

法定代表人:吴显玲

成立日期: 2004 年 11 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145 号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 2.2 亿元人民币

存续期限: 50 年

联系人:施颖楠

联系电话: 021-38555555

股权结构:国海证券股份有限公司(原名国海证券有限责任公司)持有 51%股权,邓普顿国际股份有限公

司持有 49%股权

(二)主要人员情况

1、董事会成员

董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任

科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,

广西证券有限责任公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁、国海富兰克林基金管理有限公司督察长、

董事长、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总

经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、

代为履行总经理职责,同时兼任国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。

副董事长麦敬恩( GregoryE.McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林

邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于 1986 年加入富兰克

林邓普顿投资集团,担任 TempletonWorldwideInc.执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林邓

普顿公司董事,包括但不限于 FranklinTempletonManagementLuxembourgS.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿

投资(亚洲)有限公司(香港), TempletonAssetManagementLtd.(新加坡),

FranklinTempletonHoldingLimited(毛里求斯), FranklinTempletonServicesLimited(爱尔兰),国海富兰克

林基金管理有限公司董事长。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问, TempletonInternationalInc.执

行副总裁及法律总顾问, FranklinTempletonFranceS.A 和 FranklinTempletonStrategicInvestments,Ltd.董事,

TempletonInvestmentCounsel,LLC 执行副总裁, FranklinTempletonInvestmentServicesGmbh 咨询委员会委员,

BrinkerDestinationsTrust 独立董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表,国海富兰克林基金管

理有限公司股东代表、副董事长,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,

广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助

理兼办公室主任,国海证券有限责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关

党委书记,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券

股份有限公司董事长、党委书记,国海良时期货有限公司董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国

海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事梁葆玲女士, CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山

办事处税务监督高级专员,安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。

梁葆玲女士于 2005 年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税

总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加坡)亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限

公司首席行政官,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职

员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公

司人力资源部总经理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理(并先后兼任总裁办公室主任

和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务)、副总裁兼北京分公司总经理,国海证券有限

责任公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼深圳分公

司总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事陆晓隽先生,工商管理硕士。历任上海市徐汇区旅游局科员,上海 PSD 管理咨询公司顾问、项目经理,

华信惠悦咨询公司顾问、高级顾问、咨询经理、咨询总监,韬睿惠悦咨询(上海)有限公司全球数据业务

中国区副总经理暨首席顾问、资本市场中国区总经理、人力资本业务中国区总经理暨首席顾问、中国区金

融业董事总经理。现任国海证券股份有限公司人力资源总监兼首席战略官、战略管理部总经理,国海富兰

克林基金管理有限公司董事。

董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任,香港上海汇丰银行国际信托

有限公司副总裁,银行家信托有限公司(英国)联席董事,德意志信托(香港)有限公司董事,德意志银

行(香港)副总裁。 2000 年 7 月加入富兰克林邓普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及

市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大中华区总监及董事,国海

富兰克林基金管理有限公司董事。

独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西

鹿寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计

师、副厅长(享受正厅级待遇),现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生, MBA 商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东(后与元大

京华证券股份有限公司合并), HQuistGroup)汉茂风险投资公司董事,越南国家投资基金公司董事,邓

普顿新兴市场信托股份有限公司董事,邓普顿开发中国投资信托基金(卢森堡)董事,台股指数基金公司

(英国)董事,菲律宾信安银行董事,富兰克林邓普顿国际基金董事,益民基金管理有限公司独立董事。

现任兴亚置业集团(中国)董事长、亚洲环球证券公司(香港)董事长、菲律宾信安银行独立董事,国海

富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、

办公室主任、深圳上证总经理,国泰证券公司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济

师,国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立

董事。

独立董事刘戎戎女士, MBA 商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员,昆仲亚洲基金合伙人,

VisionInvestmentManagement(Asia)Limited 董事总经理,博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事

及副总经理,联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心

融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,

国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融

市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理,资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公

司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司

总经理、管理层董事。

2、监事会成员

监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资服务代表,

Asiabondportal.com 营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)

有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,

工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林邓

普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西信托投资公司计划财务部核算一

科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算

部经理,国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副总经理

(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生, CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。

历任美国 EnreachTechnologyInc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管

理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务

发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深

300 指数增强基金、国富中证 100 指数增强基金基金经理、职工监事。

职工监事赵晓东先生,香港大学 MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技

术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究

员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现变更为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金

(现变更为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深 300 指数增强基金基金经理。现任国海富

兰克林基金管理有限公司权益投资总监、 QDII 投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、

国富弹性市值混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。

3、经营管理层人员

总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资

部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国

泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市

场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司

董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总

经理、管理层董事。

副总经理徐荔蓉先生, CFA, CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技

术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现申万

菱信基金管理有限公司)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资

经理,管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富

中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理。

副总经理王雷先生,硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职员,平安证券有限责任公司成都

及上海地区营业部总经理、南京北门桥路证券营业部总经理、经纪业务事业部执行总经理,招商基金管理

有限公司华东机构理财中心副总监、机构理财部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

副总经理胡昕彦女士,工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员,汇丰数据处理(上海)有限

公司共同基金部高级专员, 2004 年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任基金事务部副总经理、

行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

4、督察长

督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中

心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理,李宁体育(上海)有限公司法律顾问。 2005 年加入国

海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核

部总经理、管理层董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事会秘书。自 2006 年起,还同时兼

任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

5、基金经理

吴西燕女士,上海财经大学硕士,历任中国建设银行深圳分行会计、国海富兰克林基金管理有限公司研究

助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富深化价值混合基金的基金经理助理。截至本报

告期末任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、

国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混

合基金的基金经理。

邓钟锋先生,厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公

司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基

金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国

富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合

基金、国富恒通纯债债券基金及国富恒丰定期债券基金的基金经理。

历任基金经理

2015 年 12 月 2 日至 2017 年 8 月 31 日由胡永燕女士担任本基金基金经理,其中 2015 年 12 月 2 日至

2016 年 8 月 5 日与现任基金经理吴西燕女士共同管理该基金, 2016 年 8 月 6 日至 2017 年 8 月 31 日与现

任基金经理吴西燕女士及邓钟锋先生共同管理该基金。

6、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉先生(公司副总经理、投资总监、研

究分析部总经理、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工

监事);赵晓东先生(权益投资总监、 QDII 投资总监、基金经理、职工监事);刘怡敏女士(固定收益投

资总监、基金经理);叶斐先生(风险控制部总经理助理)。

7、上述人员之间不存在近亲属关系。

期后事项说明:

经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称公司)股东会 2017 年第四次会议审议通过,自 2017 年

6 月 21 日起, GregoryE.McGowan 先生不再担任公司董事长,由吴显玲女士担任公司董事长,

GregoryE.McGowan 先生担任公司副董事长。(详情请参见 2017 年 6 月 24 日刊登的《 国海富兰克林基金

管理有限公司高级管理人员变更公告》 )。

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,自 2017 年 6 月 21 日起,吴显玲女士不再担任本公司总经

理,由林勇先生担任公司总经理。(详情请参见 2017 年 6 月 24 日刊登的《 国海富兰克林基金管理有限公

司高级管理人员变更公告》 )。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)

设立日期: 1987 年 4 月 8 日

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本: 252.20 亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

电话: 075583199084

传真: 075583195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。

自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股, 4 月 9 日在

上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发

行了 22 亿 H 股, 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码: 3968), 10 月 5 日行使 H 股超额配售,

共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日,本集团总资产 61,692.39 亿元人民币,高级法下资本充足

率 15.01%,权重法下资本充足率 12.26%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部; 2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设

业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 76 人。

2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得

该项业务资格上市银行; 2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业

银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管( QFII)、合格境内机构投

资者托管( QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立因势而变、先您所想的托管理念和财富所托、信守承诺的托管核心价值,独创 6S 托管银行

品牌体系,以保护您的业务、保护您的财富为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推

出网上托管银行系统、托管业务综合系统和 6 心托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国

内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只

红利 ETF 基金、第一只 1+N 基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管

服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《 财资》 中国最佳托管专业银行。

2016 年 6 月招商银行荣膺《 财资》 中国最佳托管银行奖,成为国内唯一获奖项国内托管银行;托管通获

得国内《 银行家》 2016 中国金融创新十佳金融产品创新奖; 7 月荣膺 2016 年中国资产管理【 金贝奖】 最

佳资产托管银行; 2017 年 6 月再度荣膺《 财资》 中国最佳托管银行奖,全功能网上托管银行 2.0 荣获《 银

行家》 2017 中国金融创新十佳金融产品创新奖; 8 月荣膺国际财经权威媒体《 亚洲银行家》 中国年度托管

银行奖,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事, 2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管

理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公

司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、

招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)

总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事, 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公

共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海

市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。 1991 年至 1995 年,在中国科技国际信托投资公

司工作; 1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行

长、行长、北京分行风险控制部总经理; 2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;

2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作); 2008 年 6 月至 2012 年 6 月,

任北京分行行长、党委书记; 2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、

党委书记; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理; 2015 年 1 月起担任本行副行长;

2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供

职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。

2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国

内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托

管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2017 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。

(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经

营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运

行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制

度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程

的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。

二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接

领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分

部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业

务的风险程度决定。

3、内部控制原则

( 1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全部人员参与。

( 2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现内控优先的要求。

( 3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间

应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的

独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

( 4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控

制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。

( 5)适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营方

针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内

部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等

外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

( 6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分

离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。

( 7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

( 8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、

相互监督,同时兼顾运营效率。

( 9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

4、内部控制措施

( 1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《 招商银行证券投资基金托管业务管理办法》 、 《 招

商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《 招商银行基金托管业务操作规程》 和等一系列规章制度,从资产

托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科

学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利

益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了

《 招商银行托管业务危机事件应急处理办法》 ,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份

中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。

( 2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人

跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

( 3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备,同时,

每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才

能进行访问。

( 4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。

客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

( 5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置

门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行

防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。

( 6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资

源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法律法规

的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理

人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开

支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、

合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《 基金法》 、 《 运作办法》 、

基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理

人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中

国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《 基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同和有关法律法规规定,

应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向

中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金

托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;

对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金

管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并

将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或

采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管

人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

法定代表人:吴显玲

联系人:王蓉婕

联系电话: 021-38555678

传真: 021-68870708

2、代销机构

( 1)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话: 0755-83709350

传真: 0755-83704850

客户服务电话: 95563

公司网站: www.ghzq.com.cn

( 2)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

电话: 021-38676666

传真: 021-38670666

联系人:朱雅崴

客户服务电话: 400-8888-666/95521

公司网址: www.gtja.com

( 3)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

电话: 010-66568450

传真: 010-66568990

联系人:邓颜

客户服务电话: 400-888-8888

公司网址: www.chinastock.com.cn

( 4)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话: 010-60838696

传真: 010-60833739

联系人:顾凌

客户服务电话: 95548

公司网址: www.cs.ecitic.com

( 5)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街 6666 号

办公地址:长春市生态大街 6666 号

法定代表人:李福春

电话: 0431-85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话: 95360

公司网址: www.nesc.cn

( 6)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

电话: 0532-85022326

传真: 0532-85022605

联系人:孙秋月

客户服务电话: 95548

公司网址: www.citicssd.com

( 7)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 层

法定代表人:曹实凡

电话: 021-38631117

传真: 021-58991896

联系人:石静武

客户服务电话: 95511-8

公司网址: stock.pingan.com

( 8)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层

法定代表人:张皓

电话: 0755-23953913

传真: 0755-83217421

联系人:洪诚

公司网站: www.citicsf.com

客服电话: 400-990-8826

( 9)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层

法定代表人:袁顾明

电话: 021-20324155

传真: 021-20324199

联系人:赵明

客户服务电话: 4009282266

公司网址: www.dtfunds.com

( 10)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话: 021-54509988

传真: 021-64385308

客户服务电话: 400-1818-188

公司网址: www.1234567.com.cn

( 11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话: 0571-26888888

传真: 0571-26697013

客户服务电话: 4000-766-123

公司网址: www.fund123.cn

( 12)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

电话: 021-20613643

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

( 13)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

电话: 021-38509639

传真: 021-38509777

客户服务电话: 400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

( 14)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

客户服务电话: 4006-788-887

公司网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

( 15)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路邮电新闻大厦 15-1 号 2 楼

法定代表人:闫振杰

联系人:李波桥

电话: 010-59601366-7024

传真: 010-62020355

客户服务电话: 4008188000

公司网址: www.myfund.com

( 16)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话: 010-85650628

传真: 021-20835879

客户服务电话: 400-920-0022

公司网址: licaike.hexun.com

( 17)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

电话: 010-59497361

传真: 010-64788016

客户服务电话: 400-876-9988

公司网址: www.zscffund.com

( 18)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人:张跃伟

联系人:詹慧萌

电话: 021-20691832

传真: 021-20691861

客户服务电话: 400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com

( 19)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

电话: 021-80133597

传真: 021-80133413

客户服务电话: 400-808-1016

公司网址: www.fundhaiyin.com

( 20)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 4 楼

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

电话: 021-20665952

传真: 021-50783597

客户服务电话: 400-821-9031

公司网址: www.lufunds.com

( 21)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人:马勇

联系人:文雯

电话: 010-83363101

传真: 010-83363072

客服电话:4001661188

公司网址:www.jrj.com.cn

( 22)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:费超超

电话: 0571-88911818-8654

传真: 0571-86800423

客户服务电话: 4008-773-772

公司网址: www.5ifund.com

( 23)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院

法定代表人:江卉

联系人:徐伯宇

电话: 4000988511/4000888816

传真: 010-89188000

客户服务电话: 95118

公司网址: fund.jd.com

( 24)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际 SOHO 城 2301 室

法定代表人:陶捷

联系人:徐博

电话: 027-83863772

传真: 027-83862682

客户服务电话: 400-027-9899

公司网址: www.buyfunds.cn

( 25)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客户服务电话: 400-166-6788

公司网址: www.66zichan.com

( 26)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

联系人:孙先帅

电话: 0411-88891212

传真: 0411-88891212

客户服务电话: 400-6411-999

公司网址: www.taichengcaifu.com

( 27)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TANYIKKUAN

联系人:叶健

电话: 0755-89460500

传真: 0755-21674453

客户服务电话: 400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn

( 28)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人:蒋煜

联系人:冯培勇

电话: 010-58170950 传真: 010-58170800

客户服务电话: 4008188866

公司网址: fund.shengshiview.com

( 29)上海景谷资产管理有限公司

注册地址:浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3809 室

法定代表人:苏凯

联系人:袁飞

电话: 1391737313 传真: 021-61621602-819

客户服务电话: 021-61621602

公司网址: www.g-fund.com.cn

( 30)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王翔

联系人:张巍婧

电话: 021-65370077-255

传真: 021-55085991

客户服务电话: 021-65370077

公司网址: www.jiyufund.com.cn

( 31)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

电话: 010-88312877

传真: +86(10)88312099

联系人:徐越

客户服务电话: 4000011566

公司网址: www.yilucaifu.com

32.珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话: 020-89629011

传真: 020-89629099

客户服务电话: 020-89629066

公司网址: www.yingmi.cn

(二)注册登记机构

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国-东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

法定代表人:吴显玲

电话: 021-38555511

传真: 021-68880120

联系人:胡昕彦

(三)出具法律意见书的律师事务所

机构名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

负责人:俞卫锋

联系人:黎明

经办律师:黎明、孙睿

联系电话: 021-31358663

传真: 021-31358600

(四)审计基金财产的会计师事务所

机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:单峰、潘晓怡

联系人:单峰、潘晓怡

联系电话:( 021) 23238888

传真:( 021) 23238800

四、基金名称

富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以超越业绩比较基准为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合

管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中

期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债

券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许

投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应

调整本基金的投资比例限制规定。

基金的投资组合比例为:本基金股票占基金资产的比例为 0%95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产

净值的 5%。

八、基金的投资策略

(一)大类资产配置策略

本基金贯彻自上而下的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相

对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合

中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。

(二)股票投资策略

本基金运用自下而上的方法深度分析上市公司的投资价值,精选具有核心竞争优势且估值合理的上市公司

股票。主要从以下几个方面对上市公司进行评估:

1、行业地位评估

公司在所属行业中处于领先地位,并在短期内难以被行业内其他竞争对手超越;公司在未来的发展中,在

行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。

2、核心竞争力评估

考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产

权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源

等,是否具有领先的经营模式等。

3、盈利能力评估

结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流

特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强、盈利增长具

有可持续性的上市公司。

4、成长能力评估

本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括 EPS 增长率和主营业务

收入增长率等。

5、公司治理水平评估

良好的公司治理是公司健康发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关

联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司是否具有清晰的发展战略等方面,对

公司治理水平进行综合评估。

6、估值水平评估

本基金管理人将对股票进行估值水平的考察,通过评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择估值水

平相对低估或估值合理的上市公司。

(三)债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结

合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。

1、久期策略

本基金根据对市场利率的走势判断调整债券组合的久期,即预期利率将下降时,增加组合久期,以更多获

取债券价格上升带来的组合收益;在预期利率将上升时,相应降低组合久期,以控制债券价格下降的风险。

2、收益率曲线策略

由于债券供求、投资者偏好和市场情绪等因素,不同期限债券的市场利率变动幅度往往不一致,收益率曲

线表现出非平行移动的特点。通过对不同期限债券的利率变动趋势的比较分析,本基金将在确定组合久期

的前提下,采取相应的债券期限配置,以从长期、中期和短期债券的利率变化差异中获取超额收益。

3、券种配置策略

由于信用水平、债券供求和市场情绪等因素,不同市场和类型债券品种的利率与基准利率的利差不断变动。

通过对影响各项利差的因素进行深入分析,评估各券种的相对投资价值,调高投资价值较高的券种的比重

以获取超额收益。

(四)股票申购策略

本基金将深入研究首次发行( IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,挖掘公司的内在价值,根据当时

股票市场整体投资环境及定价水平,一、二级市场间资金供求关系,在有效控制风险的前提下制定相应的

股票申购策略。对通过股票申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

(五)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争

利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

(六)国债期货投资策略

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控

的前提下,适度参与国债期货投资。

(七)资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还

率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

(八)中小企业私募债投资策略

与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显

著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择

风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、

盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;运用财务评价体系对债券发行

人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风

险;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;考察债

券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;综合上述分析结果,

确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。

(九)权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本

面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

未来,根据市场情况,本基金可在遵守投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明

书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价) *50%。

本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为沪深 300 指数是沪深证券交易所第

一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制

而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。此外,沪深 300 指数编制方法清晰透

明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度。沪深 300 指数由中证指数有限

公司编制和计算,中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。

中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及

银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合

作为本基金的债券投资业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基

金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相

应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应依照《 信息披露办法》 的规定在指定媒介上予以公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,

属于证券投资基金中的中风险收益特征的投资品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于 2017 年 10 月 25 日复核了本投资组

合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日,本报告财务资料未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例( %)

1 权益投资 123,096,377.44 56.45

其中:股票 123,096,377.44 56.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 84,509,190.00 38.76

其中:债券 84,509,190.00 38.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.83

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,766,343.70 1.73

8 其他资产 2,685,925.67 1.23

9 合计 218,057,836.81 100.00

注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,023,423.60 1.39

C 制造业 57,703,653.56 26.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,559,012.44 3.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,523,944.45 2.54

G 交通运输、仓储和邮政业 14,916,324.38 6.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01

J 金融业 17,922,258.29 8.23

K 房地产业 2,709,096.00 1.24

L 租赁和商务服务业 3,351,652.00 1.54

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,959,190.00 1.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05

R 文化、体育和娱乐业 8,295,054.70 3.81

S 综合 - -

合计 123,096,377.44 56.54

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 002008 大族激光 100,600 4,386,160.00 2.01

2 000661 长春高新 25,800 3,832,590.00 1.76

3 002389 南洋科技 146,500 3,649,315.00 1.68

4 600887 伊利股份 128,188 3,525,170.00 1.62

5 600196 复星医药 101,100 3,456,609.00 1.59

6 000601 韶能股份 461,100 3,453,639.00 1.59

7 000895 双汇发展 137,923 3,434,282.70 1.58

8 000581 威孚高科 137,800 3,362,320.00 1.54

9 600138 中青旅 156,400 3,351,652.00 1.54

10 000828 东莞控股 262,400 3,332,480.00 1.53

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 31,262,000.00 14.36

其中:政策性金融债 31,262,000.00 14.36

4 企业债券 52,857,850.00 24.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 389,340.00 0.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 84,509,190.00 38.82

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 170405 17 农发 05 200,000 19,286,000.00 8.86

2 112128 12 湘金 01 120,000 12,184,800.00 5.60

3 108601 国开 1703 120,000 11,976,000.00 5.50

4 122328 12 开滦 02 100,000 10,248,000.00 4.71

5 122330 13 中企债 100,000 10,107,000.00 4.64

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年

内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 49,380.29

2 应收证券清算款 245,085.63

3 应收股利 -

4 应收利息 2,390,829.76

5 应收申购款 629.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,685,925.67

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例( %) 流通受限情况说明

1 002389 南洋科技 3,649,315.00 1.68 重大资产重组停牌

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往

业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至 2017 年 9 月 30 日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:

(一)富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金[A 类]

阶段 净值

增长率

净值增长率

标准差

业绩比较

基准收益率

业绩比较基准

收益率标准差

- -

2015 年 12 月 2 日-2015 年 12 月 31 日 0.50% 0.09% 2.62% 0.77% -2.12% -0.68%

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 3.58% 0.09% -5.81% 0.71% 9.39% -0.62%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 9 月 30 日 9.77% 0.25% 5.60% 0.30% 4.17% -0.05%

2015 年 12 月 2 日-2017 年 9 月 30 日 14.27% 0.18% 2.08% 0.58% 12.19% -0.40%

(二)富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金[C 类]

阶段 净值

增长率

净值增长率

标准差

业绩比较

基准收益率

业绩比较基准

收益率标准差

- -

2015 年 12 月 2 日-2015 年 12 月 31 日 0.40% 0.09% 2.62% 0.77% -2.22% -0.68%

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 2.79% 0.09% -5.81% 0.71% 8.60% -0.62%

2017 年 1 月 1 日-2017 年 9 月 30 日 9.00% 0.23% 5.24% 0.33% 3.76% -0.10%

2015 年 12 月 2 日-2017 年 9 月 30 日 13.36% 0.18% 2.08% 0.58% 11.28% -0.40%

十三、基金的费用概述

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用;

5、 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《 基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.60%当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.10%当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休假等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E0.30%当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金

托管人于次月前 10 个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售

机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第(四)-(十)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金

额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由

基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后

的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、 《 基金合同》 生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用的调整

经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,

此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应依照《 信息披露办法》 的规定在指定媒介上

刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、重要提示一章中更新了基金合同生效日期及本招募说明书( 2018 年第 1 号)所载内容截止日及有关财

务数据和净值表现截止日。

2、基金管理人一章相关内容更新如下:

( 1)更新了董事长吴显玲女士的信息;

( 2)更新了副董事长麦敬恩( GregoryE.McGowan)先生的信息;

( 3)删去了董事胡德忠先生的信息;

( 4)更新了董事燕文波先生的信息;

( 5)新增了董事陆晓隽先生的信息;

( 6)新增了管理层董事林勇先生的信息;

( 7)删去了管理层董事徐荔蓉先生的信息;

( 8)新增了总经理林勇先生的信息;

( 9)删去了总经理吴显玲女士的信息;

( 10)删去了基金经理胡永燕女士的信息;

( 11)更新了基金经理邓钟锋先生的信息;

( 12)更新了历任基金经理的信息;

( 13)更新了投资决策委员会成员信息。

3、基金托管人一章更新了基金托管人部分信息。

4、相关服务机构一章更新如下:

1)新增了平安证券股份有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、一路财

富(北京)信息科技股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司信息;

2)更新了东北证券股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行

(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长

量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳新兰德证券

投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京晟视天下投资管

理有限公司、上海景谷资产管理有限公司的信息。

3)更新了普华永道会计师事务所信息。

5、在基金的投资一章中,更新了本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到 2017 年 9 月 30 日。

6、在基金的业绩一章,更新了基金合同生效以来至 2017 年 9 月 30 日的本基金投资业绩。

7、更新了其他应披露事项一章中自披露发售公告以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018 年 1 月 13 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1