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创金合信转债精选债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

创金合信转债精选债券型证券投资基金

2019年第4季度报告

2019年12月31日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2020年01月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信转债精选债券

基金主代码 002101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年08月15日

报告期末基金份额总额 2,934,584.59份

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础

投资目标 上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越

基金业绩比较基准的收益。

本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、

工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸

差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济

政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸

和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,

投资策略 判断债券市场对上述变量和政策的反应,并根据不

同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方

式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好

以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对

投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类

属资产的最优权数。

业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10%

本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预

风险收益特征 期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货

币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信转债精选债券A创金合信转债精选债券C

下属分级基金的交易代码 002101 002102

报告期末下属分级基金的份额总 925,761.76份 2,008,822.83份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

主要财务指标 创金合信转债精选债 创金合信转债精选债

券A 券C

1.本期已实现收益 -4,572.77 -6,856.39

2.本期利润 74,247.09 126,625.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0498 0.0547

4.期末基金资产净值 1,068,137.25 2,307,117.59

5.期末基金份额净值 1.1538 1.1485

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信转债精选债券A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 5.58% 0.36% 6.06% 0.34% -0.48% 0.02%

创金合信转债精选债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 5.52% 0.36% 6.06% 0.34% -0.54% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同生效日为 2018 年 8 月 15 日,本基金在 6 个月建仓期结束时,各项资

产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

张荣先生,中国国籍,北

京大学金融学硕士,2004

年就职于深圳银监局从事

银行监管工作,历任多家

张荣 本基金基金经理 2018- 2019- 9 银行监管员。2010年加入

08-15 11-20 年 第一创业证券资产管理

部,历任金融行业研究主

管、投资主办等职务。20

14年8月加入创金合信基

金管理有限公司担任高级

研究员,现任基金经理。

曹春林先生,中国国籍,

厦门大学学士,1998年7

月就职于中国银河证券,

从事研究工作。2004年3

月就职于茂业集团,从事

资本运作、证券投资工作。

曹春 本基金基金经理 2019- - 15 2010年4月加盟第一创业

林 11-20 年 证券股份有限公司,历任

资产管理部行业研究员、

资产管理部投资部副总

监。2014年8月加入创金合

基金管理有限公司,曾任

资管投资部副总监兼投资

经理,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年四季度权益市场先抑后扬,年底市场受中美将达成阶段性协议鼓舞走出较强劲的行情。权益市场行情的好转对转债市场有较大的正面刺激。

基金组合四季度主要持有银行、券商转债,取得较好的收益。综合考虑股市债市前景、转债溢价率水平和流动性,未来重点投资估值低、分红高、业绩确定的银行转债,同时也投资于部分基本面良好、流动性好的行业龙头。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信转债精选债券A基金份额净值为1.1538元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.58%,同期业绩比较基准收益率为6.06%;截至报告期末创金合信转债精选债券C基金份额净值为1.1485元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.52%,同期业绩比较基准收益率为6.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,035,882.20 89.29

其中:债券 3,035,882.20 89.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 352,444.56 10.37

8 其他资产 11,871.34 0.35

9 合计 3,400,198.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 201,500.00 5.97

其中:政策性金融债 201,500.00 5.97

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,834,382.20 83.98

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,035,882.20 89.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

码 称 (元)

1 128034 江银转 2,800 315,392.00 9.34

2 113013 国君转 2,500 311,150.00 9.22

3 113011 光大转 2,400 299,184.00 8.86

4 110059 浦发转 2,600 284,024.00 8.41

5 128048 张行转 2,400 280,560.00 8.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2019年9月20日,国泰君安证券公告收到吉林证监局《关于对国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部采取责令改正行政监管措施的决定》,认定国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部员工存在替客户办理证券交易操作、与客户约定分享投资收益的行为。营业部未能有效防范员工违法违规风险,存在异常交易监控不到位、部分重要空白合同文本管理不到位的问题,反映出营业部内部控制不完善。上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》第十八条及《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,吉林证监局决定对该营业部采取责令改正的行政监管措施。

本基金投研人员分析认为,该处罚对公司负面影响有限,本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对国君转债进行了投资。

2019年4月15日,中信银行公告收到交易商协会自律处分信息,认定中信银行作为江苏宏图高科技股份有限公司相关债务融资工具的主承销商,在后续管理工作中存在以下违反银行间市场自律管理规则的行为:一、宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏

宏图高科技股份有限公司关于"15宏图MTN001"与投资人达成一致的公告》,其中"已与'15宏图MTN001'全部投资人就延期兑付方案达成一致"的表述与实际情况不符。中信银行作为"15宏图MTN001"的主承销商,在知悉上述不真实内容的情况下,未督导发行人就不真实内容予以纠正,对发行人的督导职责履行不到位。 二、中信银行于2018年12月6日召集召开了"18宏图高科SCP002"持有人会议,相关召集公告披露不及时,持有人会议议案披露不完整。 三、2018年9月和11月,宏图高科主体评级下调事项触发了"18宏图高科SCP002"投资者保护的事先约束条款,中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。依据相关自律规定,经2019年第4次自律处分会议审议,给予中信银行通报批评处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

本基金投研人员分析认为,该处罚对公司负面影响有限,本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对中信转债进行了投资。

5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 419.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,361.40

5 应收申购款 2,090.18

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,871.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128034 江银转债 315,392.00 9.34

2 113013 国君转债 311,150.00 9.22

3 113011 光大转债 299,184.00 8.86

4 128048 张行转债 280,560.00 8.31

5 110043 无锡转债 276,575.00 8.19

6 113516 苏农转债 270,648.00 8.02

7 110046 圆通转债 229,495.40 6.80

8 113021 中信转债 211,571.80 6.27

9 110054 通威转债 200,848.00 5.95

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

创金合信转债精选债券 创金合信转债精选债券

A C

报告期期初基金份额总额 1,384,469.08 2,586,254.61

报告期期间基金总申购份额 615,052.34 690,765.04

减:报告期期间基金总赎回份额 1,073,759.66 1,268,196.82

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 925,761.76 2,008,822.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

机 20191204

构 1 - 201912 685,003.29 0.00 0.00 685,003.29 23.34%

31

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理

造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》;

3、创金合信转债精选债券型证券投资基金2019年第4季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2020年01月17日

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