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广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告查看PDF原文

广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十七日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年

10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发鑫富混合

基金主代码 002126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 2,542,847.54份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本

基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证

投资目标

券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投

资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市

场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周

投资策略

期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和

调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调

整后的收益。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,

属于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发鑫富混合A 广发鑫富混合C

下属分级基金的交易代 002126 002127

报告期末下属分级基金 2,541,867.54份 980.00份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日)

广发鑫富混合A 广发鑫富混合C

1.本期已实现收益 285,359.68 75.61

2.本期利润 381,269.26 116.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0605 0.1168

4.期末基金资产净值 3,045,008.72 1,094.76

5.期末基金份额净值 1.198 1.117

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发鑫富混合A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 13.23% 1.26% 1.78% 0.17% 11.45% 1.09%

2、广发鑫富混合C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 11.92% 1.23% 1.78% 0.17% 10.14% 1.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年12月22日至2017年9月30日)

1.广发鑫富混合A:

2.广发鑫富混合C:

注:(1)本基金合同生效日期为2016年12月22日,至披露时点本基金成立

未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例

符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 男,中国籍,金融学硕士,

金经理;广 持有中国证券投资基金业从

发增强债券 业证书和特许金融分析师状

基金的基金 (CFA),2003年7月至

经理;广发 2006年9月先后任广发基金

聚源定期债 管理有限公司研究发展部产

券基金的基 品设计人员、企业年金和债

金经理;广 券研究员,2006年9月12日

发安享混合 至2010年4月28日任广发

基金的基金 货币基金的基金经理,

经理;广发 2008年3月27日起任广发增

安悦回报混 强债券基金的基金经理,

合基金的基 2008年4月17日至2012年

金经理;广 2月14日先后任广发基金管

发服务业精 理有限公司固定收益部总经

选混合基金 理助理、副总经理、总经理,

的基金经理; 2017- 2017- 2011年3月15日至2014年

谢军 广发鑫源混 01-10 08-24 14年 3月20日任广发聚祥保本混

合基金的基 合基金的基金经理,2012年

金经理;广 2月15日起任广发基金管理

发集瑞债券 有限公司固定收益部副总经

基金的基金 理,2013年5月8日起任广

经理;广发 发聚源定期债券基金的基金

鑫利混合基 经理,2016年2月22日起任

金的基金经 广发安享混合基金的基金经

理;广发景 理,2016年11月7日起任广

华纯债基金 发安悦回报混合基金的基金

的基金经理; 经理;2016年11月9日起任

广发汇瑞一 广发服务业精选混合和广发

年定开债券 鑫源混合基金的基金经理,

基金的基金 2016年11月18日起任广发

经理;广发 集瑞债券和广发鑫利混合基

安泽回报纯 金的基金经理,2016年

债基金的基 11月28日起任广发景华纯债

金经理;广 基金的基金经理,2016年

发景源纯债 12月2日起任广发汇瑞一年

基金的基金 定开债券基金的基金经理,

经理;广发 2017年1月10日起任广发安

景祥纯债基 泽回报纯债和广发鑫富混合

金的基金经 基金的基金经理,2017年

理;广发理 2月17日起任广发景源纯债

财年年红债 的基金经理,2017年3月

券基金的基 2日起任广发景祥纯债基金的

金经理;固 基金经理,2017年7月5日

定收益部副 起任广发理财年年红债券基

总经理 金的基金经理。

男,中国籍,经济学硕士,

持有中国证券投资基金业从

业证书,2007年1月至

本基金的基 2011年2月在广发基金管理

金经理;广 有限公司固定收益部债券交

发聚盛混合 易员兼研究员,2011年3月

基金的基金 25日至2015年3月26日先

经理;广发 后在广发基金管理有限公司

安宏回报混 机构投资部、权益投资二部

合基金的基 及固定收益部任投资经理,

金经理;广 2015年5月27日至2016年

发稳裕保本 6月23日任广发集鑫债券基

基金的基金 金的基金经理,2015年

经理;广发 12月25日起任广发聚盛混合

景盛纯债基 基金的基金经理,2016年

王予柯 金的基金经 2016- 2017- 10年 1月8日起任广发安宏回报混

理;广发中 12-22 08-24 合基金的基金经理,2016年

债7-10年国 6月27日起任广发稳裕保本

开债指数基 基金的基金经理,2016年

金的基金经 8月30日起任广发景盛纯债

理;广发鑫 债券型基金的基金经理,

隆混合基金 2016年9月26日起任广发中

的基金经理; 债7-10年国开债指数基金的

广发景丰纯 基金经理,2016年11月7日

债基金的基 起任广发鑫隆混合基金的基

金经理;广 金经理,2016年11月23日

发集富纯债 起任广发景丰纯债基金的基

基金的基金 金经理,2016年12月22日

经理 起任广发鑫富混合基金的基

金经理,2017年1月13日起

任广发集富纯债基金的基金

经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度,宏观经济又一次脉冲式冲高,近期有所回落。但是整体上,当前经济增长动力仍然处于过去几年以来相对较高的水平,下滑速度很平缓。

债市:债市收益率呈现窄幅震荡格局,收益率先下后上,然后再盘整,10年国

债一度重新考验3.7%的阻力位置。利差维持低位盘整格局。

本基金组合在4月中旬之前按照企业盈利、估值、成长、现金流、ROE五个方

面的指标着重选取优质的个股作均衡配置,4月之后本基金面临加大的赎回,降低了

配置品种和仓位。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发鑫富A净值增长率为13.23%,广发鑫富C净值增长率为

11.92%;同期业绩比较基准收益率为1.78%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万且基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 979,810.65 32.15

其中:股票 979,810.65 32.15

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,997,702.95 65.55

7 其他各项资产 69,962.05 2.30

8 合计 3,047,475.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 979,810.65 32.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 979,810.65 32.17

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

1 002859 洁美科技 16,665 628,770.45 20.64

2 002860 星帅尔 7,980 351,040.20 11.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 69,580.42

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 381.63

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 69,962.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

的公允价值(元) 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

情况说明

1 002859 洁美科技 628,770.45 20.64 新股流通

受限

2 002860 星帅尔 351,040.20 11.52 新股流通

受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发鑫富混合A 广发鑫富混合C

本报告期期初基金份额总额 8,741,977.43 1,020.00

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 6,200,109.89 40.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,541,867.54 980.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

20170701- 8,740, 6,200,00 2,540,908.5

机构 1 20170823 908.5 0.00 0.00 0 99.92%

0

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

截至2017年8月18日,广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本

基金”)已出现了连续60 个工作日基金资产净值低于5000 万元的基金合同终止事

由,为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,无需召开基金份额持有人大 会,本基金管理人决定终止本基金合同并于2017年8月25日起进入基金财产清算 程序。本基金的最后运作日为2017年8月24日,自2017年8月25日起终止办理申购、赎回、转换(转入和转出)等业务。投资者可以登陆广发基金管理有限公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打广发基金管理有限公司全国统一客户服务号码95105828(免长途话费)咨询相关情况。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日

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