基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
鹏华添利交易型货币市场基金2019年半年度报告查看PDF原文

鹏华添利交易型货币市场基金2019年半年

度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 23 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现......8

3.3 其他指标......9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16

6.4 报表附注......18

§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 债券回购融资情况 ...... 39

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 39

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 40

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.8 投资组合报告附注 ...... 41

§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 44

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45

§9 开放式基金份额变动...... 45

§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变 ...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......47

10.9 其他重大事件......47

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录......50

12.2 存放地点......50

12.3 查阅方式......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华添利交易型货币市场基金

基金简称 鹏华添利货币

基金主代码 002318

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 49,975,339.65 份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 上海证券交易所

证券交易所

上市日期 2016 年 2 月 22 日

下属分级基金的基

鹏华添利 A 鹏华添利 B

金简称

下属分级基金的场

- 鹏华添利

内简称

下属分级基金的交

002318 511820

易代码

报告期末下属分级

46,666,470.98 份 3,308,868.67 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基

准的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观

经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市

场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动

性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久

期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定

并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当

延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当

缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提

下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场

供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、

套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风

险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,

力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。

4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要

求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预

测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并

有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战

术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、

利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规

和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获

得稳定收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预

期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注:无。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张戈 郭明

负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55

圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55

圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

43 层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号

深圳国际商会中心第 43 层

注册登记机构(鹏华添利 B) 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

和指标

鹏华添利 A 鹏华添利 B

本期已实现收益 387,815.66 4,556,975.74

本期利润 387,815.66 4,556,975.74

本期净值收益率 1.1104% 1.1104%

3.1.2 期末数据

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产净 46,666,470.98 330,886,866.64

期末基金份额净 1.0000 100.0000

3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益率 10.8691% 10.8691%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

(4)基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华添利 A

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.1643% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1355% 0.0004%

过去三个月 0.4984% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.4111% 0.0004%

过去六个月 1.1104% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.9368% 0.0011%

过去一年 2.5698% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.2198% 0.0015%

过去三年 9.7157% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.6657% 0.0023%

自基金成立起 10.8691% 0.0022% 1.1977% 0.0000% 9.6714% 0.0022%

至今 鹏华添利 B

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.1643% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.1355% 0.0004%

过去三个月 0.4984% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.4111% 0.0004%

过去六个月 1.1104% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.9368% 0.0011%

过去一年 2.5698% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.2198% 0.0015%

过去三年 9.7157% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.6657% 0.0023%

自基金成立起 10.8691% 0.0022% 1.1977% 0.0000% 9.6714% 0.0022%

注:业至绩今比较基准=活期存款税后利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2016 年 01 月 29 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例

已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月,公司管理资产总规模达到 5,644.95

亿元,管理 159 只公募基金、10 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

叶朝明先生,国籍中

国,工商管理硕士,

11 年证券基金从业

经验。曾任职于招商

银行总行,从事本外

币资金管理相关工

作;2014 年 1 月加

盟鹏华基金管理有

限公司,从事货币基

金管理工作,现担任

现金投资部总经理、

基金经理。2014 年

叶朝明 本 基 金 基 2016-01-29 - 11 02 月担任鹏华增值

金经理 宝货币基金基金经

理,2015 年 01 月担

任鹏华安盈宝货币

基金基金经理,2015

年 07 月担任鹏华添

利宝货币基金基金

经理,2016 年 01 月

担任鹏华添利基金

基金经理,2017 年

05 月担任鹏华聚财

通货币基金基金经

理,2017 年 06 月担

任鹏华盈余宝货币

基金基金经理,2017

年 06 月担任鹏华金

元宝货币基金基金

经理,2018 年 08 月

担任鹏华弘泰混合

基金基金经理,2018

年 09 月担任鹏华兴

鑫宝货币基金基金

经理,2018 年 09 月

担任鹏华货币基金

基金经理,2018 年

11 月担任鹏华弘泽

混合基金基金经理,

2018年12月担任鹏

华弘康混合基金基

金经理。叶朝明先生

具备基金从业资格。

本报告期内本基金

基金经理未发生变

动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年,经济增速继续下行,GDP 同比增速为 6.3%,较上年同期下降 0.5 个百分点。

二季度 CPI 同比有所上行,PPI 同比维持较低水平,通胀压力可控。中美贸易谈判出现反复,全球经济增长较为乏力,外需整体走弱。稳健的货币政策松紧适度,上半年央行通过降低准备金率、进行定向中期借贷便利操作等方式,保持流动性合理充裕,降低小微企业融资成本。5 月下旬,银行间同业市场发生信用风险事件,流动性出现分层,在央行的积极举措下,半年末资金利率处于低位,中小银行同业业务融资有所恢复。上半年,资金面整体较为宽松,资金利率中枢基本稳

定。债券市场整体呈现震荡行情,其中 1 年期国开债收益率下降 2BP,1 年期 AA+短融收益率下

降 41bp。

2019 年上半年,本基金结合组合流动性特征和市场情况,维持灵活的组合剩余期限,提高了

杠杆水平,在保证组合良好流动性的基础上,对各类资产进行了合理的比例配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2019 年上半年本基金的净值增长率为 1.1104%,同期业绩基准增长率为 0.1736%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年,经济增长仍有下行压力。5 月份美国提升中国部分商品关税的影响在三

季度将逐渐体现,房地产融资收紧将制约后续投资,海外经济不振的背景下,国内外需求较为疲弱。CPI 同比增速预计阶段性回落,PPI 同比增速预计维持低位,通胀风险可控。美国下半年降息概率显著上升,海外部分央行已经开启降息,人民币汇率预期较为稳定。在稳增长的同时,坚持结构性去杠杆,货币政策将松紧适度,财政政策更加积极。流动性继续保持合理充裕,预计后续资金面较为平稳,货币市场利率将围绕公开市场操作利率窄幅波动,同业存单存量基本稳定,部分中小银行同业融资规模略有收缩。

基于以上分析,本组合 2019 年下半年将坚持稳健操作,防范信用风险,保持组合剩余期限在

合理水平,确保组合的流动性安全。在市场波动中积极把握机会,努力提高组合收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

2.基金经理参与或决定估值的程度:

基金经理不参与或决定基金日常估值。

3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期累计分配收益 4,944,791.40 元,利润分配金额、方式等符合相关法规和本

基金基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对鹏华添利交易型货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,鹏华添利交易型货币市场基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华添利交易型货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华添利交易型货币市场基金本半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:鹏华添利交易型货币市场基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 31,562,732.99 999,861.84

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 329,004,152.01 363,163,433.27

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 329,004,152.01 348,163,433.27

资产支持证券投资 - 15,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 83,550,725.33 229,331,104.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 946,652.56 1,415,612.84

应收股利 - -

应收申购款 300.00 7,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 445,064,562.89 594,917,011.95

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 66,984,646.51 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 90,925.41 182,769.75

应付托管费 27,277.62 54,830.94

应付销售服务费 75,771.16 152,308.12

应付交易费用 6.4.7.7 16,536.89 23,554.47

应交税费 - 1,323.18

应付利息 10,822.75 -

应付利润 69,098.46 252,823.93

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 236,146.47 184,000.00

负债合计 67,511,225.27 851,610.39

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 377,553,337.62 594,065,401.56

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 377,553,337.62 594,065,401.56

负债和所有者权益总计 445,064,562.89 594,917,011.95

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额总额 49,975,339.65 份,其中鹏华添利 A 基金份额

总额为 46,666,470.98 份,基金份额净值 1.0000 元;鹏华添利 B 基金份额总额为 3,308,868.67

份,基金份额净值 100.00。

6.2 利润表

会计主体:鹏华添利交易型货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年2018 年 1 月 1 日至 2018

6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 6,581,773.23 28,641,017.96

1.利息收入 6,497,339.44 28,426,554.23

其中:存款利息收入 6.4.7.11 610,552.53 8,892,642.58

债券利息收入 4,116,580.83 15,561,910.29

资产支持证券利息收 8,892.68 -

买入返售金融资产收 1,761,313.40 3,972,001.36

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 84,433.79 214,463.73

列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 61,687.54 214,463.73

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 22,746.25 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 - -

填列)

减:二、费用 1,636,981.83 4,958,412.45

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 659,078.56 1,833,898.03

2.托管费 6.4.10.2.2 197,723.54 550,169.44

3.销售服务费 6.4.10.2.3 549,232.18 1,528,248.40

4.交易费用 6.4.7.19 - -200.00

5.利息支出 70,610.61 879,102.16

其中:卖出回购金融资产支出 70,610.61 879,102.16

6.税金及附加 32.01 -

7.其他费用 6.4.7.20 160,304.93 167,194.42

三、利润总额(亏损总额以“-” 4,944,791.40 23,682,605.51

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 4,944,791.40 23,682,605.51

号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华添利交易型货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 594,065,401.56 - 594,065,401.56

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 4,944,791.40 4,944,791.40

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -216,512,063.94 - -216,512,063.94

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 221,255,346.05 - 221,255,346.05

购款

2.基金赎 -437,767,409.99 - -437,767,409.99

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - -4,944,791.40 -4,944,791.40

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 377,553,337.62 - 377,553,337.62

权益(基金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,028,807,516.40 - 1,028,807,516.40

权益(基金净值)

二、本期经营活

动产生的基金净 - 23,682,605.51 23,682,605.51

值变动数(本期

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 41,724,751.26 - 41,724,751.26

( 净 值 减 少 以

“-”号填列)

其中:1.基金申 1,381,862,550.47 - 1,381,862,550.47

购款

2.基金赎 -1,340,137,799.21 - -1,340,137,799.21

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - -23,682,605.51 -23,682,605.51

净值变动(净值

减少以“-”号填

列)

五、期末所有者 1,070,532,267.66 - 1,070,532,267.66

权益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

邓召明 苏波 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华添利交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3046 号《关于准予鹏华添利交易型货币市场基金注册的批复》准予,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,440,484,999.24 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 105 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华添利交易型货

币市场基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

1,440,648,154.89 份基金份额,其中认购资金利息折合 163,155.65 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金设 A 类和 B 类两类基金份额,A 类为场外基金份额,B 类为场内基金份额。A 类基金份

额的登记业务由本公司办理;B 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、7 日年化收益率和运作期年化收益率。A 类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币 1.00 元,B 类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币 100.00 元。

根据《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》和《鹏华添利交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定基金合同生效日,即 2016 年 1

月 29 日为本基金 B 类基金份额的份额折算日。当日折算前本基金 B 类基金份额总额为

1,005,302,000.00 份,本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司按照 100:1 的比例对 B 类基

金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由 B 类基金份额的登记机构中国证券登记结算有限

责任公司于 2016 年 1 月 29 日进行了变更登记。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证自律监管决定书[2016]29 号核准,本基金

10,053,020.00 基金份额于 2016 年 2 月 22 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等银行存款,剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、中期票据以及资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。根据

基金管理人 2016 年 8 月 27 日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金修改基

金合同和托管协议的公告》及修改后的《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》,本基金的投资范围修改为:本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值

税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政

策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收

入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 1,562,732.99

定期存款 30,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 30,000,000.00

其他存款 -

合计 31,562,732.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

(%)

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 329,004,152.01 329,328,000.00 323,847.99 0.0858

合计 329,004,152.01 329,328,000.00 323,847.99 0.0858

资产支持证券 - - - -

合计 329,004,152.01 329,328,000.00 323,847.99 0.0858

注:(1)偏离金额=影子定价-摊余成本;

(2)偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 83,550,725.33 -

合计 83,550,725.33 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 210.12

应收定期存款利息 115,000.00

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 0.38

应收债券利息 787,170.08

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 44,271.98

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 946,652.56

6.4.7.6 其他资产

注:无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 16,536.89

合计 16,536.89

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 236,146.47

合计 236,146.47

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

鹏华添利 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 52,074,569.32 52,074,569.32

本期申购 215,942,066.13 215,942,066.13

本期赎回(以“-”号填列) -221,350,164.47 -221,350,164.47

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 46,666,470.98 46,666,470.98

鹏华添利 B

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 5,419,908.32 541,990,832.24

本期申购 53,132.80 5,313,279.92

本期赎回(以“-”号填列) -2,164,172.45 -216,417,245.52

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 3,308,868.67 330,886,866.64

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

鹏华添利 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 387,815.66 - 387,815.66

本期基金份额

交易产生的变 - - -

动数

其中:基金申 - - -

购款

基金赎 - - -

回款

本期已分配利 -387,815.66 - -387,815.66

本期末 - - -

鹏华添利 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 4,556,975.74 - 4,556,975.74

本期基金份额

交易产生的变 - - -

动数

其中:基金申 - - -

购款

基金赎 - - -

回款

本期已分配利 -4,556,975.74 - -4,556,975.74

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 13,192.37

定期存款利息收入 596,793.67

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 566.49

其他 -

合计 610,552.53

6.4.7.12 股票投资收益

注:无。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 61,687.54

券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 61,687.54

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 501,144,656.60

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 499,607,407.42

成本总额

减:应收利息总额 1,475,561.64

买卖债券差价收入 61,687.54

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注:无。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注:无。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 15,122,191.73

减:卖出资产支持证券成本总额 15,000,000.00

减:应收利息总额 99,445.48

资产支持证券投资收益 22,746.25

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

注:无。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注:无。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注:无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:无。

6.4.7.16 股利收益

注:无。

6.4.7.17 公允价值变动收益

注:无。

6.4.7.18 其他收入

注:无。

6.4.7.19 交易费用

注:无。

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 57,868.27

银行汇划费用 14,558.46

账户维护费 17,853.84

上市年费 29,752.78

其他 600.00

合计 160,304.93

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

司”)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注:无。

6.4.10.1.2 债券交易

注:无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注:无。

6.4.10.1.4 权证交易

注:无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注:无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 659,078.56 1,833,898.03

其中:支付销售机构的客户维护费 88,384.47 272,004.52

注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.30%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 197,723.54 550,169.44

注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.09%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.09%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华添利 A 鹏华添利 B 合计

中国工商银行 21,899.52 - 21,899.52

鹏华基金公司 13,447.74 73,799.14 87,246.88

国信证券 195.13 16,275.22 16,470.35

合计 35,542.39 90,074.36 125,616.75

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华添利 A 鹏华添利 B 合计

中国工商银行 37,793.97 - 37,793.97

鹏华基金公司 539.71 176,068.54 176,608.25

国信证券 449.57 121,043.97 121,493.54

合计 38,783.25 297,112.51 335,895.76

注:支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月

30 日 30 日

鹏华添利 A 鹏华添利 B

基金合同生效日( 2016 年 - -

1 月 29 日)持有的基金份额

期初持有的基金份额 20,022,646.13 -

期间申购/买入总份额 48,657.75 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 20,071,303.88 -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月

30 日 30 日

鹏华添利 A 鹏华添利 B

基金合同生效日( 2016 年 - -

1 月 29 日)持有的基金份额

期初持有的基金份额 - 498,531.00

期间申购/买入总份额 - 6,181,522.00

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - 6,680,053.00

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注:(1)本基金管理人本报告期申购/买入总份额包含红利再投 48657.75 份额。

(2)本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,562,732.99 13,192.37 12,468,115.79 15,206.21

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

鹏华添利 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

401,436.95 - -13,621.29 387,815.66 -

鹏华添利 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

4,727,079.92 - -170,104.18 4,556,975.74 -

6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额 66,984,646.51 元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额

071900026 19 光大证 2019 年 7 月 1 100.00 60,000 6,000,041.30

券 CP002BC 日

111888801 18 徽商银 2019 年 7 月 1 99.66 205,000 20,431,292.14

行 CD168 日

19 广州农 2019 年 7 月 1

111980039 村商业银 日 99.34 500,000 49,672,286.83

行 CD062

合计 765,000 76,103,620.27

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场型证券投资基金,属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具

主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 120,002,872.79 10,000,069.71

A-1 以下 - -

未评级 - 40,006,562.47

合计 120,002,872.79 50,006,632.18

注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债;A-1 以下包含未评级的超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - 15,000,000.00

未评级 - -

合计 - 15,000,000.00

注:A-1 以下包含发行期限小于 1 年的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 188,993,381.08 298,156,801.09

未评级 - -

合计 188,993,381.08 298,156,801.09

注:A-1 以下包含发行期限小于 1 年的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 20,007,898.14 -

合计 20,007,898.14 -

注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注:无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注:无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资产款余额 66,984,646.51 元将在一个月内到期且计息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

注:无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或

短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存

续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日

内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019 年 6 月 30 日,本基金

前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 43.21%,本基金投资组合的平均剩余期限为 50 天,平均剩余存续期为 50 天。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 31,562,732.99 - - - 31,562,732.99

交易性金融资产 329,004,152.01 - - - 329,004,152.01

买入返售金融资产 83,550,725.33 - - - 83,550,725.33

应收利息 - - - 946,652.56 946,652.56

应收申购款 - - - 300.00 300.00

资产总计 444,117,610.33 - - 946,952.56 445,064,562.89

负债

应付管理人报酬 - - - 90,925.41 90,925.41

应付托管费 - - - 27,277.62 27,277.62

卖出回购金融资产 66,984,646.51 - - - 66,984,646.51

应付销售服务费 - - - 75,771.16 75,771.16

应付交易费用 - - - 16,536.89 16,536.89

应付利息 - - - 10,822.75 10,822.75

应付利润 - - - 69,098.46 69,098.46

其他负债 - - - 236,146.47 236,146.47

负债总计 66,984,646.51 - - 526,578.76 67,511,225.27

利率敏感度缺口 377,132,963.82 - - 420,373.80 377,553,337.62

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 999,861.84 - - - 999,861.84

交易性金融资产 363,163,433.27 - - - 363,163,433.27

买入返售金融资产 229,331,104.00 - - - 229,331,104.00

应收利息 - - - 1,415,612.84 1,415,612.84

应收申购款 - - - 7,000.00 7,000.00

资产总计 593,494,399.11 - - 1,422,612.84 594,917,011.95

负债

应付管理人报酬 - - - 182,769.75 182,769.75

应付托管费 - - - 54,830.94 54,830.94

应付销售服务费 - - - 152,308.12 152,308.12

应付交易费用 - - - 23,554.47 23,554.47

应交税费 - - - 1,323.18 1,323.18

应付利润 - - - 252,823.93 252,823.93

其他负债 - - - 184,000.00 184,000.00

负债总计 - - - 851,610.39 851,610.39

利率敏感度缺口 593,494,399.11 - - 571,002.45 594,065,401.56

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险

状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)

动 上年度末 (2018 年 12 月

本期末 (2019 年 6 月 30 日)

31 日 )

市场利率下降25 个

139,186.30 193,370.25

基点

分析

市场利率上升25 个

-139,055.42 -193,147.39

基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

注:无。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注:于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资(2018 年 12 月 31 日:未持有),因此

除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12月 31 日:同)。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

注:无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 329,004,152.01 73.92

其中:债券 329,004,152.01 73.92

资产支持证 - -

2 买入返售金融资产 83,550,725.33 18.77

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 31,562,732.99 7.09

付金合计

4 其他各项资产 946,952.56 0.21

5 合计 445,064,562.89 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.65

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 66,984,646.51 17.74

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产

净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30 天以内 35.79 17.74

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 18.47 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 63.37 -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) - -

其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

浮动利率债

合计 117.63 17.74

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,007,898.14 5.30

其中:政策性 20,007,898.14 5.30

金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 120,002,872.79 31.78

资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 188,993,381.08 50.06

8 其他 - -

9 合计 329,004,152.01 87.14

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -

浮 动 利 率 债

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 净值比例

(%)

1 111888801 18 徽商银行 600,000 59,798,903.83 15.84

CD168

2 111909175 19 浦发银行 500,000 49,703,116.97 13.16

CD175

3 111980039 19 广州农村商业 500,000 49,672,286.83 13.16

银行 CD062

4 071900051 19 中信建投 300,000 30,001,452.21 7.95

CP003

5 071900046 19 渤海证券 300,000 30,000,616.64 7.95

CP006

6 071900048 19 东吴证券 300,000 30,000,597.43 7.95

CP002

7 071900026 19 光大证券 300,000 30,000,206.51 7.95

CP002BC

8 160420 16 农发 20 200,000 20,007,898.14 5.30

9 111883457 18 深圳前海微众 100,000 9,951,041.85 2.64

银行 CD022

10 111993651 19 成都银行 100,000 9,933,302.41 2.63

CD064

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0939%

报告期内偏离度的最低值 -0.0255%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0289%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:无。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明

基金计价方法说明

(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;

(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;

(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况

本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余

成本不存在超过当日基金资产净值的 20%的情况。

7.8.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

东吴证券

2018 年 8 月 11 日,公司披露公告称,东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“公

司”)2017 年度配股事项已于 2018 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172668】号,根据反馈意见通知书的要求,公司应披露最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况,现将有关情况公告如下:

东吴证券及其子公司最近五年内未被券监管部门和交易所予以行政处罚,最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形如下:

一、最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况

1、2013 年 1 月 9 日,中国证监会下发[2013]1 号行政监管措施决定书

2、2013 年 11 月 19 日,中国证监会江苏监管局下发[2013]29 号行政监管措施决定书

3、2014 年 5 月 21 日,中国证监会下发[2014]17 号行政监管措施决定书

4、2014 年 12 月 22 日,中国证监会江苏监管局下发[2014]19 号行政监管措施决定书

5、2016 年 11 月 23 日,中国证监会江苏监管局下发[2016]40 号行政监管措施决定书

6、2017 年 5 月 22 日,中国证监会深圳监管局下发[2017]25 号行政监管措施决定书

7、2017 年 11 月 13 日,中国证监会浙江证监局下发了[2017]71 号行政监管措施决定书

8、2018 年 6 月 11 日,中国证监会深圳证监局下发了[2018]42 号行政监管措施决定书

二、最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况

1、2015 年 1 月 23 日、2015 年 7 月 29 日,中国证监会上海证监局向东吴基金分别下发了沪

证监决字[2015]17 号、沪证监决字[2015]57 号行政监管措施决定书

2、2015 年 7 月 29 日,中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字[2015]53 号行

政监管措施决定书

3、2018 年 6 月 19 日,中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字[2018]58 号行政

监管措施决定书

公司认为,对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项,公司及子公司均按照监管要求进行了相应整改,完善了内部控制制度,落实了风险合规管理的长效机制。

对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为子公司投资失败导致大额减值给利润带来影响较大,但仍能实现盈利,考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强,上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

7.8.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 946,652.56

4 应收申购款 300.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 946,952.56

7.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人户 户均持有的 持有人结构

额 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

级 占总份额比 占总份额比

别 持有份额 例(%) 持有份额 例(%)

添 14,292 3,265.22 27,543,562.69 59.02 19,122,908.29 40.98

A

添 453 7,304.35 369,918.04 11.18 2,938,950.63 88.82

B

合 14,745 3,389.31 27,913,480.73 55.85 22,061,858.92 44.15

8.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华添利 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 顾妩茜 30,388,800.00 9.19

2 顾加好 24,104,300.00 7.29

3 冯兵元 19,802,300.00 5.99

4 兴业证券股份有限公 15,300,500.00 4.63

5 冯平凤 12,808,300.00 3.87

6 赵满龙 11,992,600.00 3.63

7 万贤平 11,692,700.00 3.54

8 杨水生 11,376,400.00 3.44

9 王新妹 10,664,600.00 3.22

10 蒋超 10,331,400.00 3.12

注:1、持有人为场内持有人。

2、鹏华添利 A 的份额单位净值为 1 元,鹏华添利 B 的份额单位净值为 100 元,本章节前十大份额

的计算公式为:持有份额=鹏华添利 A 份额+鹏华添利 B 份额*100

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%)

1 个人 30,388,800.00 8.05

2 个人 24,104,300.00 6.38

3 个人 19,802,300.00 5.24

4 券商类机构 15,300,500.00 4.05

5 其他机构 15,000,929.39 3.97

6 个人 12,808,300.00 3.39

7 个人 11,992,600.00 3.18

8 个人 11,692,700.00 3.10

9 个人 11,376,400.00 3.01

10 个人 10,664,600.00 2.82

注:鹏华添利 A 的份额单位净值为 1 元,鹏华添利 B 的份额单位净值为 100 元,本章节前十大份额

的计算公式为:持有份额=鹏华添利 A 份额+鹏华添利 B 份额*100。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 鹏华添利 A 74,828.98 0.1603

理人所

有从业

人员持 鹏华添利 B - -

有本基

合计 74,828.98 0.0198

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 鹏华添利 A 鹏华添利 B

基金合同生效日

(2016 年 1 月 29 日) 435,346,154.89 1,005,302,000.00

基金份额总额

本报告期期初基金份 52,074,569.32 5,419,908.32

额总额

本报告期基金总申购 215,942,066.13 53,132.80

份额

减:本报告期基金总 221,350,164.47 2,164,172.45

赎回份额

本报告期基金拆分变

动份额(份额减少以 - -

“-”填列)

本报告期期末基金份 46,666,470.98 3,308,868.67

额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

国信证券 1 - - - - -

本报

申万宏源 1 - - - - 告期

新增

招商证券 2 - - - - -

注:交易单元选择的标准和程序

(1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;

4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

(2)选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

国信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

招商证券 15,122,206.85 100.00% 106,800,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注:本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 2018 年第四季度报告 《中国证券报》 2019 年 01 月 21 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证

2 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日

办理相关销售业务的公告 《证券日报》

关于鹏华添利交易型货币市场基金

3 2019 年春节假期前暂停申购、转换转 《中国证券报》 2019 年 01 月 30 日

入和定期定额投资业务的公告

4 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 03 月 01 日

5 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 03 月 01 日

6 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 03 月 01 日

7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 03 月 01 日

8 鹏华添利交易型货币市场基金更新的 《中国证券报》 2019 年 03 月 12 日

招募说明书摘要

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券时报》 2019 年 03 月 13 日

公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

10 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》 2019 年 03 月 13 日

公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

11 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》 2019 年 03 月 13 日

公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

12 基金参与北京恒天明泽基金销售有限 《证券日报》 2019 年 03 月 13 日

公司认\申购费率优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海

13 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 03 月 20 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海

14 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 03 月 20 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海

15 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 03 月 20 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加上海

16 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 03 月 20 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加华金

17 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《证券日报》 2019 年 03 月 23 日

售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加华金

18 证券股份有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2019 年 03 月 23 日

售机构的公告

19 2018 年年度报告摘要 《中国证券报》 2019 年 03 月 28 日

20 2019 年第一季度报告 《中国证券报》 2019 年 04 月 19 日

鹏华基金管理有限公司关于提醒投资

21 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券日报》 2019 年 05 月 13 日

鹏华基金管理有限公司关于提醒投资

22 者及时提供或更新身份信息资料的公 《证券时报》 2019 年 05 月 13 日

鹏华基金管理有限公司关于提醒投资

23 者及时提供或更新身份信息资料的公 《中国证券报》 2019 年 05 月 13 日

鹏华基金管理有限公司关于提醒投资

24 者及时提供或更新身份信息资料的公 《上海证券报》 2019 年 05 月 13 日

鹏华基金管理有限公司关于北京恒天

25 明泽基金销售有限公司终止销售本公 《证券日报》 2019 年 05 月 22 日

司旗下部分基金的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

26 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券日报》 2019 年 06 月 24 日

司认、申购(含定期定额申购)费率

优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

27 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《上海证券报》 2019 年 06 月 24 日

司认、申购(含定期定额申购)费率

优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

28 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《中国证券报》 2019 年 06 月 24 日

司认、申购(含定期定额申购)费率

优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分

29 开放式基金参与徽商银行股份有限公 《证券时报》 2019 年 06 月 24 日

司认、申购(含定期定额申购)费率

优惠活动的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加阳光

30 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《上海证券报》 2019 年 06 月 26 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加阳光

31 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《证券时报》 2019 年 06 月 26 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加阳光

32 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《证券日报》 2019 年 06 月 26 日

金销售机构的公告

鹏华基金管理有限公司关于增加阳光

33 人寿保险股份有限公司为旗下部分基 《中国证券报》 2019 年 06 月 26 日

金销售机构的公告

注:无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》;

(二)《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》;

(三)《鹏华添利交易型货币市场基金 2019 年半年度报告》(原文)。

12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019 年 8 月 23 日

[查看PDF原文]

温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1