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德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资

基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4管理人报告......................................................................................................................................... 12

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16

§5托管人报告......................................................................................................................................... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17

§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 18

6.1资产负债表................................................................................................................................ 18

6.2利润表........................................................................................................................................ 19

6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 20

6.4报表附注.................................................................................................................................... 21

§7投资组合报告..................................................................................................................................... 47

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 47

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 49

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 49

7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 49

§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 51

§9开放式基金份额变动....................................................................................................................... 53

§10重大事件揭示................................................................................................................................... 54

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 54

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 54

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 56

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 58

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 58

§12备查文件目录................................................................................................................................... 60

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 60

12.2存放地点.................................................................................................................................. 60

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 60

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 德邦纯债9个月定开债

基金主代码 002499

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016年3月28日

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 52,638,244.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 德邦纯债9个月定开债A 德邦纯债9个月定开债C

下属分级基金的交易代码: 002499 002500

报告期末下属分级基金的份额总额 51,268,382.76份 1,369,861.48份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争

基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略主要是:资产

配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策

略、个券选择策略、可转换债券的投资策略、中小企业私募债券投资策略以及

投资策略 资产支持证券的投资策略等。开放期投资策略为:开放期内,本基金为保持较

高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比

例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放

期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预

期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 李定荣 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-26010999 010-58560666

电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008217788 95568

传真 021-26010808 010-58560798

注册地址 上海市虹口区吴淞路218 北京市西城区复兴门内大街2

号宝矿国际大厦35层 号

办公地址 上海市虹口区吴淞路218 北京市西城区复兴门内大街2

号宝矿国际大厦35层 号

邮政编码 200080 100031

法定代表人 左畅 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.dbfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国

际大厦35层

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市浦东新区世纪大道100号上

合伙) 海环球金融中心50楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 德邦纯债9个月定开债A 德邦纯债9个月定开债C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日-

年6月30日) 2018年6月30日)

本期已实现收益 899,920.86 21,044.38

本期利润 842,190.71 19,519.14

加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0142

本期加权平均净值利润率 1.57% 1.38%

本期基金份额净值增长率 1.59% 1.39%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 2,589,609.26 56,664.87

期末可供分配基金份额利润 0.0505 0.0414

期末基金资产净值 53,857,992.02 1,426,526.35

期末基金份额净值 1.0505 1.0414

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 6.10% 5.19%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦纯债9个月定开债A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.14% 0.03% 0.31% 0.05% -0.17% -0.02%

过去三个月 0.55% 0.03% 0.91% 0.08% -0.36% -0.05%

过去六个月 1.59% 0.03% 1.93% 0.06% -0.34% -0.03%

过去一年 3.02% 0.03% 0.99% 0.05% 2.03% -0.02%

自基金合同 6.10% 0.05% -1.89% 0.06% 7.99% -0.01%

生效起至今

德邦纯债9个月定开债C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.12% 0.02% 0.31% 0.05% -0.19% -0.03%

过去三个月 0.44% 0.03% 0.91% 0.08% -0.47% -0.05%

过去六个月 1.39% 0.03% 1.93% 0.06% -0.54% -0.03%

过去一年 2.62% 0.03% 0.99% 0.05% 1.63% -0.02%

自基金合同 5.19% 0.05% -1.89% 0.06% 7.08% -0.01%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2016年3月28日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2016年3月28日至2018年6月30日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249号)批准,于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司,注册资本为5.9亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,为客户提供卓越的理财服务。

截止2018年6月30日,本基金管理人共管理二十二只开放式基金:德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐璟债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金(LOF)、德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦弘利货币市场基金(已终止,正在清算中)以及德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金(已终止,正在清算中)。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收 硕士,2007年7月至2010

益部总 年7月在中诚信国际信用

监助理、2017年2月28 评级有限责任公司评级部

张铮烁 本基金 日 - 10年 担任分析师、项目经理,

的基金 2010年8月至2015年5

经理、德 月在安邦资产管理有限责

邦德利 任公司固定收益部担任投

货币市 资经理。2015年11月加

场基金、 入德邦基金管理有限公

德邦增 司,现任本公司固定收益

利货币 部总监助理、基金经理。

市场基

金、德邦

如意货

币市场

基金的

基金经

理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,借助IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度

的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,央行继续实行稳健中性的货币政策,资金面整体呈现稳中偏宽松态势。一季度,受益于定向降准、“临时准备金动用安排”及公开市场操作的持续呵护,1月下旬开始,资金面紧张程度迅速缓解,仅在最后一周跨季资金面稍有收紧。二季度,4月下旬受定向降准资金释放滞后影响,资金面非常紧张,但5月之后,随着降准资金逐步到位,叠加央行公开市场的持续呵护,资金面很快宽松,同时二季度货币政策委员会例会“保持流动性合理充裕”的新表述强化市场的乐观预期,跨季流动性无忧。随着资金面的持续宽松,3月底来货币市场利率快速回落,3个月股份制行同业存单发行利率回到2016年四季度水平。

基本面方面,2018年来,社会融资规模增速加速下滑,经济动能持续衰减,而M2增速平稳,社融与M2缺口缩窄,“宽货币、紧信用”格局明显。需求端,固定资产投资增速和消费增速回落明显,房地产投资增速韧性较强但主要受土地购置费用增速提高影响,但先行指标土地购置面积已有回落趋势。出口增速保持较高,但中美贸易摩擦升级带来较大的不确定性,PMI新出口订单指数也回落至50%以下。生产端,工业增加值增速韧性较强,但6月PMI显示生产端有所回落。整体看经济韧性较强,下行趋势在逐步确认之中。通胀方面,随着淡季来临,PPI高点可能在6月附近,CPI预计将维持中枢抬升、整体稳定的态势。

2018年上半年,债券收益率整体震荡向下。1月初,受监管政策密集出台影响,收益率有所上行,随后受资金面宽松和中美贸易摩擦升级带动,收益率快速下行。4月下旬,受降准置换MLF后资金面超预期紧张影响,货币政策宽松预期修正,叠加美债大幅上行,收益率转而上行。进入5月,受意大利政变、美债下行、国内基本面数据大幅低于预期、中美贸易摩擦升级、流动性充裕等多重利好推动,长端收益率快速下行,但短端收益率受跨季预期影响有所上行,央行“保持流动性合理充裕”的新表述强化了市场的做多情绪,带动债券收益率加速下行。

本基金在报告期内,在控制久期的基础上,努力通过精选个券,增强组合的静态收益。本基金将密切跟踪经济走势、政策和资金面的情况,争取为投资者创造合理的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦纯债9个月定开债A基金份额净值为1.0505元,本报告期基金份额净值增长率为1.59%;截至本报告期末德邦纯债9个月定开债C基金份额净值为1.0414元,本报告期基金份额净值增长率为1.39%;同期业绩比较基准收益率为1.93%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年资金面持续边际改善,在主动去杠杆的过程中,融资渠道收缩,社融规模同比增速快速下降,且受此影响,经济下行压力也在逐步增大。在这种“宽货币、紧信用”的大背景下,债券收益率中枢会出现下移,同时,目前绝对收益率较高,是较好的配置时机。但当前经济下行仍温和,全球货币政策转向会对国内收益率形成牵制,中美国债利差水平较前期明显缩窄,会制约国内债券的下行空间。此外,融资渠道收缩也会对信用风险产生影响。因此,债券市场可能并非单边牛市,而是收益率震荡下行。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、金融工程与量化投资部、研究发展部、运作保障部负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值委员会修订相关估值方法,以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。

在每个估值日,本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后,将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产:

银行存款 6.4.7.1 31,845.08 3,583,758.79

结算备付金 438,356.46 244,636.81

存出保证金 3,461.60 3,879.78

交易性金融资产 6.4.7.2 53,379,910.90 50,043,600.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 53,379,910.90 50,043,600.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 2,500,000.00

应收证券清算款 300,000.00 -

应收利息 6.4.7.5 1,910,973.64 903,448.69

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 56,064,547.68 57,279,324.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 500,000.00 -

应付证券清算款 - 2,500,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 31,779.98 32,296.21

应付托管费 9,079.98 9,227.51

应付销售服务费 468.67 477.25

应付交易费用 6.4.7.7 - 4,514.58

应交税费 9,082.95 -

应付利息 113.98 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 229,503.75 310,000.00

负债合计 780,029.31 2,856,515.55

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 52,638,244.24 52,638,244.24

未分配利润 6.4.7.10 2,646,274.13 1,784,564.28

所有者权益合计 55,284,518.37 54,422,808.52

负债和所有者权益总计 56,064,547.68 57,279,324.07

注:报告截止日2018年6月30日,德邦纯债9个月定开债A基金份额净值1.0505元,基金份额总额51,268,382.76份;德邦纯债9个月定开债C基金份额净值1.0414元,基金份额总额1,369,861.48份。德邦纯债9个月定开债份额总额合计为52,638,244.24份。

6.2利润表

会计主体:德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017

2018年6月30日 年6月30日

一、收入 1,281,555.35 5,262,598.91

1.利息收入 1,626,801.79 5,969,033.15

其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,218.19 117,512.92

债券利息收入 1,615,637.37 5,816,894.49

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,946.23 34,625.74

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -285,991.05 4,399,451.11

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -285,991.05 4,399,451.11

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -59,255.39 -5,105,894.32

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 - 8.97

列)

减:二、费用 419,845.50 1,920,133.04

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 190,680.30 841,781.43

2.托管费 6.4.10.2.2 54,480.08 240,508.94

3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,814.24 42,533.49

4.交易费用 6.4.7.19 395.70 8,567.50

5.利息支出 87,338.72 638,043.65

其中:卖出回购金融资产支出 87,338.72 638,043.65

6.税金及附加 5,816.08 -

7.其他费用 6.4.7.20 78,320.38 148,698.03

三、利润总额 (亏损总额以“-” 861,709.85 3,342,465.87

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 861,709.85 3,342,465.87

填列)

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 52,638,244.24 1,784,564.28 54,422,808.52

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 861,709.85 861,709.85

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 - - -

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 52,638,244.24 2,646,274.13 55,284,518.37

(基金净值)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 574,132,864.33 3,642,131.09 577,774,995.42

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 3,342,465.87 3,342,465.87

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -343,026,842.07 -2,497,697.87 -345,524,539.94

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 104,475,837.11 1,213,880.65 105,689,717.76

2.基金赎回款 -447,502,679.18 -3,711,578.52 -451,214,257.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动(净值减

少以“-”号填列)

五、期末所有者权益 231,106,022.26 4,486,899.09 235,592,921.35

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______易强______ ______洪双龙______ ____刘为臻____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]356号《关于准予德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2016年3月28日生效,首次设计募集规模为2,322,548,544.10份基金份额。本基金为契约型定期开放式,存续期不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。因持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证应在其可交易之日起的1个月内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的财务状况以及2018年01月01日至2018年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)股指/国债期货投资

买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认;

股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转;

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(6)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账;

(9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(3)在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;

(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 31,845.08

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计: 31,845.08

6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 33,569,870.91 33,261,910.90 -307,960.01

银行间市场 20,010,636.10 20,118,000.00 107,363.90

合计 53,580,507.01 53,379,910.90 -200,596.11

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 53,580,507.01 53,379,910.90 -200,596.11

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 129.92

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 177.57

应收债券利息 1,910,664.80

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.35

合计 1,910,973.64

6.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

注:本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 229,503.75

合计 229,503.75

6.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

德邦纯债9个月定开债A

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 51,268,382.76 51,268,382.76

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 51,268,382.76 51,268,382.76

金额单位:人民币元

德邦纯债9个月定开债C

本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,369,861.48 1,369,861.48

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,369,861.48 1,369,861.48

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

德邦纯债9个月定开债A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,737,108.84 -989,690.29 1,747,418.55

本期利润 899,920.86 -57,730.15 842,190.71

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 3,637,029.70 -1,047,420.44 2,589,609.26

单位:人民币元

德邦纯债9个月定开债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 63,187.07 -26,041.34 37,145.73

本期利润 21,044.38 -1,525.24 19,519.14

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 84,231.45 -27,566.58 56,664.87

6.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 4,689.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,493.29

其他 35.47

合计 6,218.19

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 -285,991.05

券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -285,991.05

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 46,814,276.63

总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 45,433,510.86

成本总额

减:应收利息总额 1,666,756.82

买卖债券差价收入 -285,991.05

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期无债券投资收益—赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期无债券投资收益—申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

注:本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -59,255.39

——股票投资 -

——债券投资 -59,255.39

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 -59,255.39

6.4.7.18其他收入

注:本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 233.20

银行间市场交易费用 162.50

合计 395.70

6.4.7.20其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 29,750.97

其他 600.00

银行汇划费用 216.63

债券帐户维护费 18,000.00

合计 78,320.38

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“民生银基金托管人、基金代销机构

行”)

德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

德邦证券 44,428,763.02 100.00% 58,890,873.67 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

德邦证券 196,100,000.00 100.00% 550,100,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 190,680.30 841,781.43

的管理费

其中:支付销售机构的客 3,847.47 101,700.07

户维护费

注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 54,480.08 240,508.94

的托管费

注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

德邦纯债9个月定 德邦纯债9个月定 合计

开债A 开债C

德邦基金 - 85.07 85.07

民生银行 - 1,570.53 1,570.53

合计 - 1,655.60 1,655.60

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 德邦纯债9个月定 德邦纯债9个月定

开债A 开债C 合计

德邦基金 - 5,860.32 5,860.32

民生银行 - 31,435.46 31,435.46

合计 - 37,295.78 37,295.78

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

民生银行 31,845.08 4,689.43 137,458.65 110,422.45

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年1月1日至2018年6月30日止期间获得的利息收入为人民币1,493.29元,2018年6月30日结算备付金余额为人民币438,356.46元。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未发生其它关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注:本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额500,000.00元。于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进行风险管理,风险管理委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设,确定风险管理原则、目标和方法,审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性,并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 20,118,000.00 35,039,500.00

合计 20,118,000.00 35,039,500.00

注1:未评级债券为超短期融资券。

注2:本期末及上年度末数据均不包含同业存单与资产支持证券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

AAA 10,200,431.60 2,986,900.00

AAA以下 23,061,479.30 12,017,200.00

未评级 0.00 0.00

合计 33,261,910.90 15,004,100.00

注:本期末及上年度末数据均不包含同业存单与资产支持证券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全定期开放基金开放期的流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持的所有证券均在证券交易所或银行间同业市场交易;因此除附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主

要为卖出回购金融资产款。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2018年6月30日 上

资产

银行存款 31,845.08 - - - - - 31,845.08

结算备付金 438,356.46 - - - - - 438,356.46

存出保证金 3,461.60 - - - - - 3,461.60

交易性金融资产 17,511,982.00 25,126,500.005,427,828.90 5,313,600.00 - - 53,379,910.90

应收证券清算款 - - - - - 300,000.00 300,000.00

应收利息 - - - - -1,910,973.64 1,910,973.64

资产总计 17,985,645.14 25,126,500.005,427,828.90 5,313,600.00 -2,210,973.64 56,064,547.68

负债

卖出回购金融资产款 500,000.00 - - - - - 500,000.00

应付管理人报酬 - - - - - 31,779.98 31,779.98

应付托管费 - - - - - 9,079.98 9,079.98

应付销售服务费 - - - - - 468.67 468.67

应付利息 - - - - - 113.98 113.98

应交税费 - - - - - 9,082.95 9,082.95

其他负债 - - - - - 229,503.75 229,503.75

负债总计 500,000.00 - - - - 280,029.31 780,029.31

利率敏感度缺口 17,485,645.14 25,126,500.005,427,828.90 5,313,600.00 -1,930,944.33 55,284,518.37

上年度末 1个月以内1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以不计息 合计

2017年12月31日 上

资产

银行存款 3,583,758.79 - - - - - 3,583,758.79

结算备付金 244,636.81 - - - - - 244,636.81

存出保证金 3,879.78 - - - - - 3,879.78

交易性金融资产 5,034,000.00 18,038,500.00 26,971,100.00 - - - 50,043,600.00

买入返售金融资产 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00

应收利息 - - - - - 903,448.69 903,448.69

资产总计 11,366,275.38 18,038,500.00 26,971,100.00 - - 903,448.69 57,279,324.07

负债

应付证券清算款 - - - - -2,500,000.00 2,500,000.00

应付管理人报酬 - - - - - 32,296.21 32,296.21

应付托管费 - - - - - 9,227.51 9,227.51

应付销售服务费 - - - - - 477.25 477.25

应付交易费用 - - - - - 4,514.58 4,514.58

其他负债 - - - - - 310,000.00 310,000.00

负债总计 - - - - -2,856,515.55 2,856,515.55

利率敏感度缺口 11,366,275.38 18,038,500.00 26,971,100.00 - - -1,953,066.86 54,422,808.52

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其

他市场变量保持不变;

假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利

率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融

资产的利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末(2018年6月30日) 上年度末(2017年12月31

分析 日)

基准利率减少25个 15,000.48 44,402.38

基点

基准利率增加25个 -14,983.79 -44,298.49

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券及证券交易所的买入返售金融资产,且本期末未持有股票,因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 53,379,910.90 96.55 50,043,600.00 91.95

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 53,379,910.90 96.55 50,043,600.00 91.95

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注:于2018年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的0.00(% 2017年12月31日为0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 53,379,910.90 95.21

其中:债券 53,379,910.90 95.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 470,201.54 0.84

8 其他各项资产 2,214,435.24 3.95

9 合计 56,064,547.68 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 32,541,982.00 58.86

5 企业短期融资券 20,118,000.00 36.39

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 719,928.90 1.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 53,379,910.90 96.55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 011779001 17牧原食品 50,000 5,033,500.00 9.10

SCP005

2 011754197 17连云港 50,000 5,031,500.00 9.10

SCP007

3 011759108 17万丰奥特 50,000 5,029,000.00 9.10

SCP005

4 122096 11健康元 50,000 5,028,000.00 9.09

5 011773004 17皖山鹰 50,000 5,024,000.00 9.09

SCP010

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金报告期末未持有股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,461.60

2 应收证券清算款 300,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 1,910,973.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,214,435.24

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 132002 15天集EB 320,100.00 0.58

2 110041 蒙电转债 189,000.00 0.34

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

德邦

纯债9

个月 267 192,016.41 50,005,750.00 97.54% 1,262,632.76 2.46%

定开

债A

德邦

纯债9

个月 220 6,226.64 0.00 0.00% 1,369,861.48 100.00%

定开

债C

合计 487 108,086.74 50,005,750.00 95.00% 2,632,494.24 5.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

德邦纯债

9个月定 - -

开债A

基金管理人所有从业人员 德邦纯债

持有本基金 9个月定 802.08 0.0586%

开债C

合计 802.08 0.0015%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 德邦纯债9个月定开 0

投资和研究部门负责人持 债A

有本开放式基金 德邦纯债9个月定开 0

债C

合计 0

德邦纯债9个月定开 0

本基金基金经理持有本开 债A

放式基金 德邦纯债9个月定开 0

债C

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位:份

项目 德邦纯债9个月 德邦纯债9个月

定开债A 定开债C

基金合同生效日(2016年3月28日)基金份 1,887,105,917.46 435,442,626.64

额总额

本报告期期初基金份额总额 51,268,382.76 1,369,861.48

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -

填列)

本报告期期末基金份额总额 51,268,382.76 1,369,861.48

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自基金合同生效日起至本报告期末,向本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

方正证券 4 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

华信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

注:1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准:

(1)注册资本不低于1亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项风险监控指标符合证监会的相关规定;

(3)经营行为规范,未就交易单元发生违约或侵权行为;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密的要求;

(5)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要;

(6)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务;

(7)收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司:

(1)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批;(2)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

2、本报告期内,本基金新增租用中金公司、方正证券的交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

德邦证券 44,428,763.02 100.00% 196,100,000.00 100.00% - -

东北证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

德邦基金管理有限公司关于

1 旗下证券投资基金2017年12 中国证监会指定媒 2018年1月1日

月31日基金资产净值和基金 体及公司网站

份额净值的公告

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

2 旗下基金参加泰诚财富费率 体及公司网站 2018年1月2日

优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加武汉伯嘉 中国证监会指定媒

3 为代销机构并开通定期定额 体及公司网站 2018年1月8日

申购业务、基金转换业务及参

加费率优惠活动的公告

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

4 券型证券投资基金2017年第 体及公司网站 2018年1月18日

4季度报告

5 德邦基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒 2018年1月24日

管理人员变更公告 体及公司网站

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

6 旗下基金参加天风证券费率 体及公司网站 2018年1月27日

优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

7 修改公司旗下基金基金合同 体及公司网站 2018年3月23日

有关条款的公告

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

8 旗下基金参加东海证券费率 体及公司网站 2018年3月30日

优惠活动的公告

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

9 旗下基金参加交通银行手机 体及公司网站 2018年3月30日

银行费率优惠活动的公告

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

10 券型证券投资基金2017年度 体及公司网站 2018年3月30日

报告

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

11 券型证券投资基金2017年度 体及公司网站 2018年3月30日

报告摘要

12 德邦基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒 2018年3月31日

管理人员变更公告 体及公司网站

13 德邦基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒 2018年4月10日

管理人员变更公告 体及公司网站

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

14 券型证券投资基金2018年第 体及公司网站 2018年4月19日

1季度报告

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

15 券型证券投资基金更新招募 体及公司网站 2018年5月9日

说明书(2018年第1号)

德邦纯债9个月定期开放债 中国证监会指定媒

16 券型证券投资基金更新招募 体及公司网站 2018年5月9日

说明书摘要(2018年第1号)

17 德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒 2018年6月16日

董事会成员变更的公告 体及公司网站

德邦基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒

18 旗下基金参加交通银行费率 体及公司网站 2018年6月30日

优惠活动的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

机构 1 20180101 - 50,005,750.00 0.00 0.00 50,005,750.00 95.00%

20180630

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响;

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大波动;4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;

7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

2018年1月24日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及网站刊登了《德邦基金管理有限

公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

2018年3月23日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及网站刊登了《德邦基金管理有限

公司关于修改公司旗下基金基金合同有关条款的公告》,具体内容详见公告。自2018年3月30

日起,修订后的基金合同生效。

2018年3月31日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及网站刊登了《德邦基金管理有限

公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

2018年4月10日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基

金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

2018年6月16日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告》,具体内容详见公告。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同;

3、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议;

4、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

12.2存放地点

上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-821-7788

德邦基金管理有限公司

2018年8月28日

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